파생상품시장 업무규정

제    정  2005. 1.21 규정 제12호 개    정  2005. 2.25 규정 제63호 개    정  2005. 7.22 규정 제97호 개    정  2005.10.14 규정 제112호 개    정  2006. 4.28 규정 제158호 개    정  2006.10.27 규정 제196호 전부개정  2007. 1.19 규정 제234호 개    정  2007.12.21 규정 제304호 개    정  2008. 6.27 규정 제350호 전부개정  2009. 1.14 규정 제395호 개    정  2009. 3. 4 규정 제478호 개    정  2009. 3.18 규정 제486호 개    정  2009. 9.23 규정 제543호 개    정  2009.12.29 규정 제567호 개    정  2010. 6.23 규정 제618호 개    정  2010. 9. 1 규정 제636호 개    정  2011. 1.26 규정 제682호 개    정  2011. 7. 6 규정 제742호 개    정  2011.12.28 규정 제800호

제1편 총칙

제1장 통칙

제1조(목적) 이 규정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제393조제2항에 따라 한국거래소가 개설한 파생상품시장에서의 장내파생상품의 거래, 결제 및 수탁 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.<개정 2009.3.4, 2009.9.23, 2011.1.26, 2011.12.28>

  1. “파생상품거래”란 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 개설한 파생상품시장(이하 “시장”이라 한다)에서 이루어지는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제5조제2항의 장내파생상품의 거래를 말한다.

  2. “선물거래”란 이 규정이 정하는 기준과 방법에 따라 시장에서 이루어지는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 파생상품거래를 말한다.

    가. 당사자가 장래의 특정 시점에 특정한 가격으로 기초자산을 수수할 것을 약정하는 매매거래

    나. 당사자가 기초자산에 대하여 사전에 약정한 가격이나 이자율, 지표, 단위 및 지수 등의 수치(이하 “수치”라 한다)와 장래의 특정 시점의 해당 기초자산의 가격이나 수치(이하 “최종결제가격”이라 한다)와의 차이로부터 산출되는 현금을 수수할 것을 약정하는 거래

  3. “옵션거래”란 이 규정이 정하는 기준과 방법에 따라 시장에서 이루어지는 거래로서 당사자 일방이 상대방의 의사표시에 의하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리(이하 “옵션”이라 한다)를 상대방에게 부여하고, 상대방은 당사자 일방에게 대가를 지급할 것을 약정하는 파생상품거래를 말한다.

    가. 기초자산의 매매거래

    나. 행사가격과 권리행사일의 기초자산의 가격이나 수치(이하 “권리행사결제기준가격”이라 한다)와의 차이로부터 산출되는 현금을 수수하는 거래

    다. 제1항제2호가목의 선물거래

    라. 제1항제2호나목의 선물거래

  4. “유가증권시장”이란 법 제9조제13항제1호에 따라 거래소가 개설한 증권시장을 말한다.

  5. “코스닥시장”이란 법 제9조제13항제2호에 따라 거래소가 개설한 증권시장을 말한다.

  6. “회원”이란 거래소의 「회원관리규정」 제3조제1항에 따라 시장에서 파생상품거래의 전부 또는 일부에 참가할 수 있는 회원을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.

    가. 결제회원

      거래소의 「회원관리규정」 제3조제2항제1호의 결제회원 중 시장에서 자기의 명의로 성립된 거래의 결제를 자기의 명의로 하거나 매매전문회원으로부터 거래에 따른 결제를 위탁받아 자기의 명의로 하는 회원

    나. 매매전문회원

      거래소의 「회원관리규정」 제3조제2항제2호의 매매전문회원 중 시장에서 자기의 명의로 거래만 성립되고 거래에 따른 결제는 결제회원에게 위탁하는 회원

    다. 지정결제회원

     매매전문회원이 거래에 따른 결제의 위탁계약을 체결한 결제회원

  7. “투자중개업자”란 법 제12조에 따라 장내파생상품의 전부 또는 일부에 대한 투자중개업의 인가를 받은 자를 말한다.

  8. “투자매매업자”란 법 제12조에 따라 장내파생상품의 전부 또는 일부에 대한 투자매매업의 인가를 받은 자를 말한다.

  9. “기초자산”이란 선물거래의 경우에는 거래의 대상물을 말하고, 옵션거래의 경우에는 매수자의 일방적 의사표시(이하 “권리행사”라 한다)에 의하여 성립되는 거래의 대상물을 말한다.

  10. “행사가격”이란 권리행사에 따라 성립되는 거래에 있어서 사전에 설정된 기초자산의 가격 또는 수치를 말한다.

  11. “콜옵션”이란 다음 각 호의 옵션을 말한다.

    가. 기초자산을 수수하는 옵션거래(제1항제3호가목의 옵션거래를 말한다. 이하 같다) 및 선물옵션거래(제1항제3호다목 및 라목의 옵션거래를 말한다. 이하 같다)의 경우

     권리행사에 의하여 행사가격으로 기초자산의 매수로 되는 거래를 성립시킬 수 있는 옵션

    나. 현금을 수수하는 옵션거래(제1항제3호나목의 옵션거래를 말한다. 이하 같다)의 경우

     권리행사에 의하여 행사가격이 권리행사결제기준가격보다 낮은 경우에 그 차이로부터 산출되는 금전을 수령하게 되는 거래를 성립시킬 수 있는 옵션

  12. “풋옵션”이란 다음 각 호의 옵션을 말한다.

    가. 기초자산을 수수하는 옵션거래 및 선물옵션거래의 경우

     권리행사에 의하여 행사가격으로 기초자산의 매도로 되는 거래를 성립시킬 수 있는 옵션

    나. 현금을 수수하는 옵션거래의 경우

     권리행사에 의하여 행사가격이 권리행사결제기준가격보다 높은 경우에 그 차이로부터 산출되는 금전을 수령하게 되는 거래를 성립시킬 수 있는 옵션

  13. “종목”이란 선물거래의 경우에는 기초자산·결제월·최종거래일·최종결제방법 및 거래승수 등으로 구분되는 것을 말하고, 옵션거래의 경우에는 기초자산·콜옵션과 풋옵션·행사가격·결제월·거래승수 및 권리행사의 유형(최종거래일에만 권리행사를 할 수 있는 유형과 최종거래일 이전에 권리행사를 할 수 있는 유형을 말한다. 이하 같다) 등으로 구분되는 것을 말한다.

  14. “선물스프레드거래”란 기초자산이 동일한 선물거래의 2개 종목 중 동일한 수량으로 일방 종목의 매도와 타방 종목의 매수를 동시에 성립시키기 위하여 해당 2개 종목의 가격 차이(이하 “선물스프레드”라 한다)를 기초자산으로 하는 거래를 말한다.

  15. “호가”란 거래소의 회원이 시장에서 거래를 하기 위한 매도의 의사표시 또는 매수의 의사표시를 말하며, 다음 각 호와 같이 구분한다.

    가. 지정가호가

     종목, 수량 및 가격을 지정하는 호가로서 지정한 가격 또는 그 가격보다 유리한 가격으로 거래를 하려는 호가

    나. 시장가호가

     종목 및 수량은 지정하되 가격은 지정하지 아니하는 호가로서 제73조제3항 및 제74조제2항에서 각각 호가한 것으로 보는 가격으로 거래를 하려는 호가

    다. 조건부지정가호가

     제73조제1항제3호의 최종약정가격을 결정하는 경우에 시장가호가로 전환되는 것을 조건으로 하는 지정가호가

    라. 최유리지정가호가

     종목 및 수량은 지정하되 가격은 이 규정 시행세칙(이하 “세칙”이라 한다)이 정하는 가격을 지정한 것으로 보아 거래를 하려는 호가

  16. “주문”이란 위탁자가 거래를 위하여 투자중개업자에게 행하는 매도의 의사표시 또는 매수의 의사표시를 말하며, 다음 각 호와 같이 구분한다.

    가. 지정가주문

     종목, 수량 및 가격을 지정하는 주문으로서 지정한 가격 또는 그 가격보다 유리한 가격으로 거래를 하려는 주문

    나. 시장가주문

     종목 및 수량은 지정하되 가격은 지정하지 아니하는 주문으로서 제73조제3항 및 제74조제2항에서 각각 호가한 것으로 보는 가격으로 거래를 하려는 주문

    다. 조건부지정가주문

     제73조제1항제3호의 최종약정가격을 결정하는 경우에 시장가주문으로 전환되는 것을 조건으로 하는 지정가주문

    라. 최유리지정가주문

     종목 및 수량은 지정하되 가격은 제1항제15호라목에서 지정한 것으로 보는 가격으로 거래를 하려는 주문

  17. “기세”란 당일의 정규거래시간 중에 거래가 성립되지 아니한 종목에 대한 호가의 가격(시장가호가의 경우에는 제73조제3항 및 제74조제2항에서 각각 호가한 것으로 보는 가격을 말하고, 최유리지정가호가의 경우에는 제1항제15호라목에서 지정한 것으로 보는 가격을 말한다. 이하 같다) 중 기준가격(제70조제2항의 기준가격을 말한다. 이하 같다)보다 낮은 매도호가가 있는 경우에는 가장 낮은 매도호가의 가격을, 기준가격보다 높은 매수호가가 있는 경우에는 가장 높은 매수호가의 가격을 말한다.

  18. “자기거래”란 회원이 자기의 명의 및 계산으로 행하는 거래나 회원이 비회원인 투자매매업자의 자산운용을 위한 거래의 위탁을 받아 자기의 명의 및 그 비회원인 투자매매업자의 계산으로 행하는 거래를 말한다.

  19. “위탁거래”란 회원이 해당 회원 이외의 자로부터 위탁을 받아 행하는 거래로서 자기거래가 아닌 거래를 말한다.

  20. “최근월종목”이란 결제월종목 중 최종거래일이 가장 먼저 도래하는 종목을 말한다.

  21. “거래소파생상품시스템”이란 거래소가 호가의 접수, 거래의 체결 및 결제 등을 위하여 설치 및 운영하는 시스템(거래소가 호가의 접수, 거래의 체결 등을 위하여 계약으로 제3자로부터 시스템을 제공받는 경우 해당 시스템을 포함한다)을 말한다.

  22. “회원파생상품시스템”이란 회원이 호가의 입력 등을 위하여 거래소의 승인을 얻어 거래소파생상품시스템과 연결하는 시스템을 말한다.

  23. “직전약정가격”이란 당일 정규거래시간의 결제월종목의 약정가격 중 가장 최근에 개별경쟁거래의 방법으로 체결된 약정가격(제64조에 따라 선물스프레드거래의 성립으로 체결된 것으로 보는 결제월종목의 약정가격을 제외하며, 당일 정규거래시간 중 체결된 약정가격이 없는 경우에는 제70조제2항의 기준가격으로 한다)을 말한다.

  24. “장종료”란 제4조제1항의 정규거래시간(최종거래일이 도래한 종목의 정규거래시간은 제외한다)이 종료되는 때를 말한다.

  ② 이 규정을 적용함에 있어서 기초자산의 수치는 가격으로 본다.

  ③ 현금을 수수하는 선물거래(제1항제2호나목의 선물거래를 말한다. 이하 같다)에 있어서 매도는 최종결제가격이 약정가격보다 낮은 경우에는 그 차이로부터 산출되는 금전을 수령하고, 높은 경우에는 그 차이로부터 산출되는 금전을 지급하는 당사자로 되는 거래로 한다.

  ④ 현금을 수수하는 선물거래에 있어서 매수는 최종결제가격이 약정가격보다 높은 경우에는 그 차이로부터 산출되는 금전을 수령하고, 낮은 경우에는 그 차이로부터 산출되는 금전을 지급하는 당사자로 되는 거래로 한다.

  ⑤ 그 밖에 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 이 규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 법, 그 밖에 거래소의 업무관련규정에서 정하는 바에 따른다.

제2장 시장의 구분 및 개폐

제3조(시장의 구분) ① 시장은 주식상품시장, 금리상품시장, 통화상품시장, 일반상품시장, 선물스프레드시장 및 플렉스시장으로 구분한다.<개정 2009.3.4>

  ② 제1항의 각 시장은 다음 각 호와 같이 구분한다.<개정 2009.3.4, 2011.1.26>

  1. 주식상품시장의 경우

   코스피200선물시장, 스타지수선물시장, 코스피200옵션시장, 주식선물시장 및 주식옵션시장

  2. 금리상품시장의 경우

   3년국채선물시장, 5년국채선물시장 및 10년국채선물시장

  3. 통화상품시장의 경우

   미국달러선물시장, 일본엔선물시장(이하 “엔선물시장”이라 한다), 유럽연합유로선물시장(이하 “유로선물시장”이라 한다) 및 미국달러옵션시장

  4. 일반상품시장의 경우

   금선물시장, 미니금선물시장 및 돈육선물시장

  5. 선물스프레드시장의 경우

   코스피200선물스프레드시장, 스타지수선물스프레드시장, 주식선물스프레드시장, 3년국채선물스프레드시장, 5년국채선물스프레드시장, 10년국채선물스프레드시장, 미국달러선물스프레드시장, 엔선물스프레드시장, 유로선물스프레드시장, 금선물스프레드시장, 미니금선물스프레드시장 및 돈육선물스프레드시장

  6. 플렉스시장의 경우

   미국달러플렉스선물시장

제4조(거래시간) ① 시장의 정규거래시간은 9시부터 15시 15분까지로 한다. 다만, 돈육선물시장의 경우에는 10시 15분부터 15시 15분까지로 한다.<개정 2009.3.4>

  ② 제1항에도 불구하고 최종거래일이 도래한 종목(미국달러플렉스선물거래의 종목을 제외하고, 선물스프레드거래의 경우에는 선물스프레드를 구성하는 선물거래의 2개 종목 중 최종거래일이 도래한 종목이 있는 종목으로 한다)의 정규거래시간은 다음 각 호와 같이 한다.<개정 2009.3.4, 2010.6.23>

  1. 주식상품시장의 경우

   9시부터 14시 50분까지

  2. 금리상품시장, 통화상품시장 및 금선물시장의 경우

   9시부터 11시 30분까지

  3. 미니금선물시장의 경우

   9시부터 15시 15분까지

  4. 돈육선물시장의 경우

   10시 15분부터 15시 15분까지

  5. 선물스프레드시장의 경우

   제1호부터 제4호까지의 거래시간 중 선물스프레드를 구성하는 선물거래의 종목에 해당하는 거래시간

  ③ 제3조제2항제1호의 코스피200옵션시장의 경우에는 정규거래시간 이외에 7시 30분부터 8시 30분까지(이하 “장개시전거래시간”이라 한다) 제75조의5에 따라 장개시전협의거래를 한다.<신설 2009.3.18>

  ④ 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 거래시간을 변경할 수 있다.<개정 2009.3.4, 2009.3.18>

  1. 거래소파생상품시스템 또는 회원파생상품시스템의 장애 발생으로 정상적인 거래를 할 수 없는 경우로서 세칙이 정하는 경우

  2. 주식시장(유가증권시장 중 주식시장과 코스닥시장 중 주식시장을 말한다. 이하 같다)의 매매거래시간 등 기초자산의 거래시간이 변경되는 경우

  3. 선물스프레드거래의 경우에는 선물스프레드를 구성하는 선물거래의 거래시간이 변경되는 경우

  4. 미국달러플렉스선물시장의 경우에는 미국달러선물시장의 거래시간이 변경되는 경우

  5. 그 밖에 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우

제4조의2(글로벌거래시간) ① 코스피200선물시장의 경우에는 정규거래시간의 거래(이하 “정규거래”라 한다) 이외에 당일 18시부터 다음 날 5시까지(이하 “글로벌거래시간”이라 한다) 거래(이하 “글로벌거래”라 한다)를 한다.

  ② 제1항에도 불구하고 최종거래일이 도래한 종목의 경우와 글로벌거래와 관련한 거래소파생상품시스템을 가동할 수 없는 경우에는 글로벌거래를 하지 아니한다.

  ③ 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항의 거래시간을 변경할 수 있다.<개정 2010.6.23>

  1. 거래소파생상품시스템 또는 회원파생상품시스템의 장애 발생으로 정상적인 거래를 할 수 없는 경우로서 세칙이 정하는 경우

  2. 정규거래시간이 변경되는 경우

  3. 그 밖에 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우

[본조신설 2009.9.23]

제5조(휴장일) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날을 휴장일로 하여 거래를 하지 아니한다. 이 경우 글로벌거래는 글로벌거래시간의 개시시점이 속하는 날을 기준(거래시간이 변경되는 경우에는 변경되기 전의 거래시간을 기준으로 한다)으로 휴장일을 적용한다.<개정 2009.9.23, 2010.6.23>

  1. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일

  2. 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날

  3. 토요일

  4. 12월 31일(공휴일 또는 토요일인 경우에는 직전의 거래일로 한다)

  5. 기초자산이 주식 또는 주가지수인 경우에는 유가증권시장 또는 코스닥시장의 휴장일

  6. 돈육선물시장의 경우에는 「축산법」에 따라 설립된 축산물품질평가원(이하 “품질평가원”라 한다)이 「돈육 대표가격 관리기준」에서 정한 축산부류도매시장 및 축산물공판장(이하 “축산물도매시장”이라 한다)의 과반수가 휴장하는 날

  7. 그 밖에 경제사정의 급격한 변동 또는 급격한 변동이 예상되거나 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 날

  ② 제1항제5호 및 제6호에 따른 휴장일은 제13조, 제20조, 제26조제1항, 제36조제1항, 제59조제2항, 제88조제5항, 제103조제4항제1호·제2호, 제132조제4항 및 제137조제3항의 거래일에는 적용하지 아니한다.<개정 2010.6.23, 2011.1.26>

  ③ 거래소는 제1항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항 각 호에 해당하는 날에 거래를 할 수 있다.

제6조(시장의 임시정지 및 재개) ① 거래소는 천재·지변, 전시·사변, 시장에서의 화재, 경제사정의 급격한 변동 또는 급격한 변동이 예상되는 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 시장의 전부 또는 일부를 임시로 정지할 수 있다.

  ② 거래소는 제1항에 따라 시장을 임시로 정지한 후 그 정지사유가 해소되는 경우에는 지체 없이 시장을 재개한다.

제7조(거래의 중개) 회원 간의 파생상품거래에 관한 계약을 체결하기 위한 중개업무는 거래소가 행한다.

제8조(거래소파생상품시스템에 의한 거래계약의 체결) 회원 간의 파생상품거래에 관한 계약의 체결은 거래소파생상품시스템으로 행한다.

제8조의2(회원시스템 접속 등에 관한 기준) ① 거래소는 시장에서의 공정한 경쟁을 도모하고 거래소 시스템을 효율적·안정적으로 운영하기 위하여 회원과 거래소간 및 회원과 위탁자간 시스템의 연결방법 등 세칙이 정하는 사항을 「회원시스템 접속 등에 관한 기준」으로 정한다.

  ② 거래소는 제1항에 따라 「회원시스템 접속 등에 관한 기준」을 새로이 정하거나 변경하는 경우에는 이를 지체 없이 회원에게 통지하여야 한다.

  ③ 회원은 제1항에 따라 거래소가 정한 「회원시스템 접속 등에 관한 기준」을 준수하여야 한다.

[본조신설 2011.7.6]

제2편 상장상품

제1장 총칙

제9조(결제월거래) ① 파생상품거래는 결제월의 특정한 거래일을 최종거래일로 하는 거래(이하 “결제월거래”라 한다)로 구분한다.

  ② 파생상품거래는 최초로 최종거래일이 도래하는 결제월거래의 최종거래일의 다음 거래일을 새로운 결제월거래의 거래개시일로 한다.

  ③ 거래소는 천재·지변, 전시·사변, 시장에서의 화재, 경제사정의 급변 또는 급변이 예상되는 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 결제월거래의 최종거래일, 권리행사일, 거래기간 또는 거래개시일을 변경할 수 있다.

제2장 주식상품거래

제1절 주가지수선물거래

제10조(기초자산, 거래수량단위 및 거래승수 등) ① 주가지수선물거래의 기초자산은 다음 각 호와 같다.

  1. 코스피200선물거래의 경우

   코스피200(유가증권시장에 상장된 주권 중 200종목에 대하여 기준일인 1990년 1월 3일의 지수를 100포인트로 하여 거래소가 산출하는 시가총액방식의 주가지수를 말한다. 이하 같다)

  2. 스타지수선물거래의 경우

   스타지수(코스닥시장에 상장된 주권 중 30종목에 대하여 기준일인 2003년 1월 2일의 지수를 1천포인트로 하여 거래소가 산출하는 시가총액방식의 주가지수를 말한다. 이하 같다)

  ② 주가지수선물거래의 거래수량단위(거래를 성립시킬 수 있는 최소단위의 수량을 말한다. 이하 같다)는 1계약으로 하고, 1계약의 금액은 가격에 거래승수를 곱하여 산출되는 금액으로 한다.<개정 2011.7.6>

  1. 삭제<2011.7.6>

  2. 삭제<2011.7.6>

  ③ 제2항의 거래승수는 코스피200선물거래의 경우에는 50만으로 하고, 스타지수선물거래의 경우에는 1만으로 한다.<개정 2011.7.6>

제11조(결제월 등) ① 주가지수선물거래의 결제월은 3월, 6월, 9월 및 12월(이하 “분기월”이라 한다)로 한다.

  ② 주가지수선물거래의 결제월의 수는 4개로 하고, 각 결제월의 거래기간은 1년으로 한다.

제12조(호가가격단위) 주가지수선물거래의 호가가격단위(호가를 할 수 있는 최소단위의 가격을 말한다. 이하 같다)는 코스피200선물거래의 경우에는 0. 05포인트로 하고, 스타지수선물거래의 경우에는 0.50포인트로 한다.<개정 2011.1.26>

제13조(최종거래일 및 최종결제일) 주가지수선물거래의 최종거래일은 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당긴다)로 하고, 최종결제일은 최종거래일의 다음 거래일로 한다.

제14조(최종결제) ① 주가지수선물거래의 최종결제는 최종거래일까지 소멸되지 아니한 미결제약정수량(이하 “최종결제수량”이라 한다)에 대하여 최종결제차금(최종거래일의 정산가격과 최종결제가격과의 차이에 최종결제수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액을 말한다. 이하 같다)을 수수하는 방법으로 한다.

  ② 주가지수선물거래의 최종결제가격은 다음 각 호에 해당하는 주가지수의 수치로 한다. 다만, 최종거래일에 해당 주가지수가 없거나 이를 산출할 수 없는 경우에는 세칙이 정하는 주가지수의 수치로 한다.

  1. 코스피200선물거래의 경우

   최종거래일의 최종 코스피200

  2. 스타지수선물거래의 경우

   최종거래일의 최종 스타지수

제2절 주가지수옵션거래

제15조(기초자산, 거래수량단위 및 거래승수 등) ① 주가지수옵션거래의 기초자산은 코스피200으로 한다.

  ② 주가지수옵션거래의 거래수량단위는 1계약으로 하고, 1계약의 금액은 가격에 거래승수를 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

  ③ 제2항의 거래승수는 50만으로 한다.<개정 2011.12.28>

제16조(결제월 등) ① 주가지수옵션거래의 결제월은 매월로 한다.

  ② 주가지수옵션거래의 결제월의 수는 분기월 중 2개와 그 밖의 월 중 2개로 한다.

  ③ 주가지수옵션거래의 각 결제월의 거래기간은 분기월의 경우에는 6개월로 하고, 그 밖의 월의 경우에는 3개월로 한다.

제17조(행사가격) ① 주가지수옵션거래의 행사가격은 각 결제월의 거래개시일에 13개(분기월인 경우에는 7개로 한다)를 설정한다.

  ② 거래소는 각 결제월의 거래개시일의 다음 거래일 이후에 행사가격을 추가로 설정할 수 있다.

  ③ 제1항 및 제2항에 따른 행사가격의 설정방법, 그 밖에 행사가격의 설정에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제18조(권리행사의 유형) 주가지수옵션거래의 권리행사는 결제월의 최종거래일에만 할 수 있다.

제19조(호가가격단위) 주가지수옵션거래의 호가가격단위는 호가의 가격이 3포인트 미만인 경우에는 0. 01포인트로 하고, 3포인트 이상인 경우에는 0.05포인트로 한다.

제20조(최종거래일 및 권리행사결제일) 주가지수옵션거래의 최종거래일은 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당긴다)로 하고, 권리행사에 대한 결제일(이하 “권리행사결제일”이라 한다)은 권리행사일의 다음 거래일로 한다.

제21조(권리행사결제) ① 주가지수옵션거래의 권리행사결제는 권리행사수량 및 배정수량(이하 “권리행사결제수량”이라 한다)에 대하여 권리행사차금(행사가격과 권리행사결제기준가격과의 차이에 권리행사결제수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액을 말한다. 이하 같다)을 수수하는 방법으로 한다.

  ② 주가지수옵션거래의 권리행사결제기준가격은 권리행사일의 최종 코스피200의 수치로 한다. 다만, 권리행사일에 코스피200이 없거나 이를 산출할 수 없는 경우에는 세칙이 정하는 주가지수의 수치로 한다.

제3절 주식선물거래

제22조(기초자산) ① 주식선물거래의 기초자산은 다음 각 호의 기준에 해당하는 보통주식 중에서 시가총액, 재무상태 등을 감안하여 세칙으로 정하는 주권(이하 “기초주권”이라 한다)으로 한다.

  1. 주식시장에 상장되어 있을 것. 다만, 제128조제1항제1호 각 목의 어느 하나에 해당하여 대용증권에서 제외되는 종목은 제외한다.

  2. 유통주식수가 1천만주 이상일 것

  3. 소액출자자수가 1만인 이상일 것

  4. 1년간 주식시장에서의 거래대금이 5천억원 이상일 것

  ② 제1항의 시가총액, 재무상태, 유통주식수, 소액출자자수 및 거래대금의 산출기준·방법, 그 밖에 기초주권의 선정에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제23조(거래수량단위 및 거래승수 등) ① 주식선물거래의 거래수량단위는 1계약으로 하고, 1계약의 금액은 가격에 거래승수를 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

  ② 제1항의 거래승수는 10으로 한다.

  ③ 제2항에도 불구하고 기초주권의 분할, 병합, 유·무상증자, 주식배당 등으로 권리락, 배당락 등(이하 “배당락등”이라 한다)이 행하여진 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 거래승수를 조정한다. 다만, 기초주권의 1주가 1주의 정수배로 분할되어 그 조정되는 승수가 거래승수의 정수배가 되는 경우, 미결제약정이 없는 결제월종목의 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  ④ 제3항 단서에 따라 조정되는 승수가 제2항의 거래승수의 정수배가 되는 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 미결제약정수량을 조정할 수 있다.

제24조(결제월 등) ① 주식선물거래의 결제월은 분기월로 한다.

  ② 주식선물거래의 결제월의 수는 4개로 하고, 각 결제월의 거래기간은 1년으로 한다.

제25조(호가가격단위) 주식선물거래의 호가가격단위는 다음 각 호와 같다.

  1. 호가의 가격이 1만원 미만인 경우에는 5원

  2. 호가의 가격이 1만원 이상 5만원 미만인 경우에는 25원

  3. 호가의 가격이 5만원 이상 10만원 미만인 경우에는 50원

  4. 호가의 가격이 10만원 이상 50만원 미만인 경우에는 250원

  5. 호가의 가격이 50만원 이상 인 경우에는 500원

제26조(최종거래일 및 최종결제일) ① 주식선물거래의 최종거래일은 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당긴다)로 하고, 최종결제일은 최종거래일의 다음 거래일로 한다.

  ② 제1항에도 불구하고 기초주권의 매매거래를 정지하는 경우 등 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 해당 기초주권에 관한 주식선물거래의 최종거래일 등을 변경한다.

제27조(최종결제) ① 주식선물거래의 최종결제는 최종결제수량에 대하여 최종결제차금을 수수하는 방법으로 한다.

  ② 주식선물거래의 최종결제가격은 최종거래일의 기초주권의 종가(기세를 포함한다. 이하 같다)로 한다. 다만, 최종거래일에 종가가 없는 경우에는 세칙이 정하는 가격으로 한다.

제4절 주식옵션거래

제28조(기초자산) ① 주식옵션거래의 기초자산은 제22조제1항 각 호의 기준에 해당하는 보통주식 중에서 시가총액, 재무상태 등을 감안하여 세칙으로 정하는 기초주권으로 한다.

  ② 제1항을 적용함에 있어 기초주권의 선정에 필요한 사항에 관해서는 제22조제2항을 준용한다.

제29조(거래수량단위 및 거래승수 등) ① 주식옵션거래의 거래수량단위는 1계약으로 하고, 1계약의 금액은 가격에 거래승수를 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

  ② 제1항의 거래승수는 10으로 한다. 다만, 제32조제2항 본문에 따라 거래승수가 조정되는 경우에는 그 조정된 승수를 거래승수로 한다.

제30조(결제월 등) ① 주식옵션거래의 결제월은 매월로 한다.

  ② 주식옵션거래의 결제월의 수는 분기월 중 2개와 그 밖의 월 중 2개로 한다.

  ③ 주식옵션거래의 결제월의 거래기간은 분기월의 경우에는 6개월로 하고, 그 밖의 월의 경우에는 3개월로 한다.

제31조(행사가격) ① 주식옵션거래의 행사가격은 각 결제월의 거래개시일에 9개를 설정한다.

  ② 거래소는 각 결제월의 거래개시일의 다음 거래일 이후에 행사가격을 추가로 설정할 수 있다.

  ③ 제1항 및 제2항에 따른 행사가격의 설정방법, 그 밖에 행사가격의 설정에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제32조(행사가격의 조정 등) ① 기초주권의 배당락등이 행하여진 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 해당 기초주권에 관한 주식옵션거래의 행사가격을 조정한다.

  ② 제1항에 따라 행사가격을 조정하는 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 제29조제2항의 주식옵션거래의 거래승수를 조정한다. 다만, 기초주권의 1주가 1주의 정수배로 분할되어 그 조정되는 승수가 제29조제2항 본문의 거래승수의 정수배가 되는 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  ③ 제2항 단서에 따라 조정되는 승수가 제29조제2항 본문의 거래승수의 정수배가 되는 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 미결제약정수량을 조정할 수 있다.

제33조(행사가격의 특별설정) ① 제32조제2항 본문에 따라 제29조제2항의 주식옵션거래의 거래승수가 조정되는 경우에는 제32조제1항에 따라 조정되는 행사가격과 구분하여 세칙이 정하는 바에 따라 제29조제2항 본문의 거래승수를 1계약으로 하는 행사가격을 설정(이하 “행사가격의 특별설정”이라 한다)한다.

  ② 제1항의 행사가격의 특별설정은 세칙이 정하는 바에 따라 배당락등이 행하여지는 날(이하 “특별설정일”이라 한다)에 9개를 설정한다.

  ③ 특별설정일의 다음 거래일 이후에 설정하는 행사가격의 추가설정, 그 밖에 행사가격의 특별설정에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제34조(권리행사의 유형) 주식옵션거래의 권리행사는 결제월의 최종거래일에만 할 수 있다.

제35조(호가가격단위) 주식옵션거래의 호가가격단위는 다음 각 호와 같다.

  1. 호가의 가격이 1천원 미만인 경우에는 10원

  2. 호가의 가격이 1천원 이상 2천원 미만인 경우에는 20원

  3. 호가의 가격이 2천원 이상 5천원 미만인 경우에는 50원

  4. 호가의 가격이 5천원 이상 1만원 미만인 경우에는 100원

  5. 호가의 가격이 1만원 이상인 경우에는 200원

제36조(최종거래일 및 권리행사결제일) ① 주식옵션거래의 최종거래일은 결제월의 두 번째 목요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당긴다)로 하고, 권리행사결제일은 권리행사일의 다음 거래일로 한다.

  ② 제1항에도 불구하고 기초주권의 매매거래를 정지하는 경우 등 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 해당 기초주권에 관한 주식옵션거래의 최종거래일 등을 변경한다.

제37조(권리행사결제) ① 주식옵션거래의 권리행사결제는 권리행사결제수량에 대하여 권리행사차금을 수수하는 방법으로 한다.

  ② 주식옵션거래의 권리행사결제기준가격은 권리행사일의 기초주권의 종가로 한다. 다만, 권리행사일에 종가가 없는 경우에는 세칙이 정하는 가격으로 한다.

제3장 금리상품선물거래

제38조(기초자산, 거래단위 및 거래승수 등) ① 금리선물거래의 기초자산은 다음 각 호와 같다.<개정 2010.9.1, 2011.1.26>

  1. 3년국채선물거래의 경우

   액면 100원, 만기 3년, 표면금리 연 5% 및 6월 단위 이자지급방식의 국고채권표준물

  2. 5년국채선물거래의 경우

   액면 100원, 만기 5년, 표면금리 연 5% 및 6월 단위 이자지급방식의 국고채권표준물

  3. 10년국채선물거래의 경우

   액면 100원, 만기 10년, 표면금리 연 5% 및 6월 단위 이자지급방식의 국고채권표준물

  4. 삭제<2011.1.26>

  ② 금리선물거래의 거래단위는 다음 각 호와 같다.<개정 2010.9.1, 2011.1.26>

  1. 3년국채선물거래, 5년국채선물거래 및 10년국채선물거래의 경우에는 액면 1억원

  2. 삭제<2010.9.1>

  3. 삭제<2011.1.26>

  ③ 금리선물거래의 거래수량단위는 1계약으로 하고, 1계약의 금액은 가격에 거래승수를 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

  ④ 제3항의 거래승수는 다음 각 호와 같다.<개정 2010.9.1, 2011.1.26>

  1. 3년국채선물거래, 5년국채선물거래 및 10년국채선물거래의 경우에는 100만

  2. 삭제<2010.9.1>

  3. 삭제<2011.1.26>

제39조(결제월 등) ① 금리선물거래의 결제월은 분기월로 한다.

  ② 금리선물거래의 결제월의 수 및 거래기간은 다음 각 호와 같다.<개정 2010.9.1, 2011.1.26>

  1. 3년국채선물거래, 5년국채선물거래 및 10년국채선물거래의 경우

   결제월의 수는 2개로 하고, 각 결제월의 거래기간은 6개월로 한다.

  2. 삭제<2010.9.1>

  3. 삭제<2011.1.26>

제40조(호가가격단위 및 가격의 표시) ① 금리선물거래의 호가가격단위는 0. 01로 한다.<개정 2010.9.1>

  ② 금리선물거래의 가격은 다음 각 호와 같이 표시한다.<개정 2011.1.26>

  1. 3년국채선물거래, 5년국채선물거래 및 10년국채선물거래의 경우

   액면 100원당 원화

  2. 삭제<2011.1.26>

제41조(최종거래일 및 최종결제일) 금리선물거래의 최종거래일은 결제월의 세 번째 화요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당긴다)로 하고, 최종결제일은 최종거래일의 다음 거래일로 한다.

[전문개정 2010.9.1]

제42조(최종결제) ① 금리선물거래의 최종결제는 최종결제수량에 대하여 최종결제차금을 수수하는 방법으로 한다.<개정 2010.9.1>

  ② 금리선물거래의 최종결제가격은 다음 각 호에 따라 산출되는 수치(소수점 셋째자리에서 반올림한다)로 한다. 이 경우 제1호부터 제3호까지의 산식에서 r은 최종결제기준채권의 결제수익률로 한다.<개정 2010.9.1, 2011.1.26>

  1. 3년국채선물거래의 경우

  

  2. 5년국채선물거래의 경우

  

  3. 10년국채선물거래의 경우

  

  4. 삭제<2011.1.26>

  ③ 제2항제1호부터 제3호까지의 최종결제기준채권은 거래소가 해당 결제월의 거래개시일의 직전 거래일에 지정하는 6월 단위 이자지급방식의 국고채권으로 한다.<개정 2010.9.1>

  ④ 제2항제1호부터 제3호까지의 결제수익률은 한국금융투자협회가 최종결제기준채권에 대해 공시하는 다음 각 호의 수익률을 평균한 후 소수점 넷째자리에서 반올림하여 산출한다. 이 경우 최종결제기준채권이 복수인 경우에는 최종결제기준채권별 수익률을 평균한 후 소수점 넷째자리에서 반올림하여 산출한 수익률로 한다.<개정 2010.9.1>

  1. 최종거래일 11시 30분의 수익률

  2. 최종거래일 10시, 10시 30분 및 11시의 수익률 중 최고치와 최저치를 제외한 수익률

  ⑤ 삭제<2011.1.26>

제43조 삭제<2010.9.1>

제4장 통화상품거래

제1절 통화선물거래

제44조(기초자산, 거래단위 및 거래승수) ① 통화선물거래의 기초자산은 미국달러, 엔 및 유로로 한다.

  ② 통화선물거래의 거래단위는 다음 각 호와 같다.<개정 2009.3.4>

  1. 미국달러선물거래의 경우에는 1만달러

  2. 엔선물거래의 경우에는 1백만엔

  3. 유로선물거래의 경우에는 1만유로

  ③ 통화선물거래의 거래수량단위는 1계약으로 하고, 1계약의 금액은 가격에 거래승수를 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

  ④ 제3항의 거래승수는 1만으로 한다.<개정 2009.3.4>

제45조(결제월 등) ① 통화선물거래의 결제월은 매월로 한다.

  ② 통화선물거래의 결제월의 수는 분기월 중 4개와 그 밖의 월 중 4개로 한다.<개정 2009.3.4>

  ③ 통화선물거래의 결제월의 거래기간은 분기월의 경우에는 1년으로 하고, 그 밖의 월의 경우에는 6개월로 한다.<개정 2009.3.4>

제46조(호가가격단위 및 가격의 표시) 통화선물거래의 호가가격단위는 0. 10으로 하고, 가격은 다음 각 호와 같이 표시한다.

  1. 미국달러선물거래의 경우

   1달러당 원화

  2. 엔선물거래의 경우

   100엔당 원화

  3. 유로선물거래의 경우

   1유로당 원화

제47조(최종거래일 및 최종결제일) 통화선물거래의 최종거래일은 결제월의 세 번째 월요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당긴다)로 하고, 최종결제일은 최종거래일부터 기산하여 3일째의 거래일로 한다.

제48조(최종결제) ① 통화선물거래의 최종결제는 최종결제수량에 대하여 통화와 최종결제대금을 수수하는 방법으로 한다.

  ② 통화선물거래의 최종결제가격은 최종거래일의 정산가격으로 한다.

  ③ 제1항의 최종결제대금은 최종결제가격에 최종결제수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

  ④ 제1항에 따른 통화의 수수에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제2절 통화옵션거래

제49조(기초자산, 거래단위 및 거래승수 등) ① 통화옵션거래의 기초자산은 미국달러로 하고, 거래단위는 1만 미국달러로 한다.

  ② 통화옵션거래의 거래수량단위는 1계약으로 하고, 1계약의 금액은 가격에 거래승수를 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

  ③ 제2항의 거래승수는 1만으로 한다.

제50조(결제월 등) ① 통화옵션거래의 결제월은 매월로 한다.

  ② 통화옵션거래의 결제월의 수는 분기월 중 2개와 그 밖의 월 중 2개로 한다.

  ③ 통화옵션거래의 결제월의 거래기간은 분기월의 경우에는 6개월로 하고, 그 밖의 월의 경우에는 3개월로 한다.

제51조(행사가격) ① 통화옵션거래의 행사가격은 각 결제월의 거래개시일에 7개를 설정한다.

  ② 거래소는 각 결제월의 거래개시일의 다음 거래일 이후에 행사가격을 추가로 설정할 수 있다.

  ③ 제1항 및 제2항에 따른 행사가격의 설정방법, 그 밖에 행사가격의 설정에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제52조(권리행사의 유형) 통화옵션거래의 권리행사는 결제월의 최종거래일에만 할 수 있다.

제53조(호가가격단위 및 가격의 표시) 통화옵션거래의 호가가격단위는 0. 10으로 하고, 가격은 원화로 표시한다.

제54조(최종거래일 및 권리행사결제일) 통화옵션거래의 최종거래일은 결제월의 세 번째 월요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당긴다)로 하고, 권리행사결제일은 권리행사일부터 기산하여 3일째의 거래일로 한다.

제55조(권리행사결제) ① 통화옵션거래의 권리행사결제는 권리행사결제수량에 대하여 통화와 권리행사결제대금(행사가격에 권리행사결제수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액을 말한다. 이하 같다)을 수수하는 방법으로 한다.

  ② 제1항에 따른 통화의 수수에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제5장 일반상품선물거래

제56조(기초자산, 거래단위 및 거래승수 등) ① 일반상품선물거래의 기초자산은 다음 각 호와 같다.<개정 2010.6.23>

  1. 금선물거래 및 미니금선물거래의 경우에는 순도 99. 99%의 금괴

  2. 돈육선물거래의 경우에는 돈육대표가격(품질평가원이 「돈육 대표가격 관리기준」에 따라 공표하는 일별 대표가격으로서 공표일 직전 2일간 축산물도매시장에서 형성된 돈육도체별 경락가격의 합계액을 도체중량 합계액으로 나누어 산출하는 돈육의 1킬로그램당 평균가격을 말한다. 이하 같다)

  ② 일반상품선물거래의 거래단위는 다음 각 호와 같다.<개정 2010.6.23>

  1. 금선물거래의 경우에는 중량 1천그램

  2. 미니금선물거래의 경우에는 중량 1백그램

  3. 돈육선물거래의 경우에는 중량 1천킬로그램

  ③ 일반상품선물거래의 거래수량단위는 1계약으로 하고, 1계약의 금액은 가격에 거래승수를 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

  ④ 제2항제1호 및 제3호의 거래승수는 1천으로 하며, 같은 항 제2호의 거래승수는 1백으로 한다.<개정 2010.6.23>

제57조(결제월 등) ① 일반상품선물거래의 결제월은 매월로 한다.

  ② 일반상품선물거래의 결제월의 수는 다음 각 호와 같다.<개정 2010.6.23>

  1. 금선물거래 및 미니금선물거래의 경우에는 2월, 4월, 6월, 8월, 10월 및 12월 중 6개와 그 밖의 월 중 1개

  2. 돈육선물거래의 경우에는 분기월 중 2개와 그 밖의 월 중 4개

  ③ 일반상품선물거래의 결제월의 거래기간은 다음 각 호와 같다.<개정 2010.6.23>

  1. 금선물거래 및 미니금선물거래의 경우

   결제월이 2월, 4월, 6월, 8월, 10월 및 12월인 경우에는 1년, 그 밖의 월인 경우에는 2개월

  2. 돈육선물거래의 경우

   6개월

제58조(호가가격단위 및 가격의 표시) 일반상품선물거래의 호가가격단위 및 가격의 표시는 다음 각 호와 같이 한다.<개정 2010.6.23>

  1. 금선물거래 및 미니금선물거래의 경우에는 호가가격단위는 10원으로 하고, 가격은 1그램당 원화로 표시한다.

  2. 돈육선물거래의 경우에는 호가가격단위는 5원으로 하고, 가격은 1킬로그램당 원화로 표시한다.

제59조(최종거래일 및 최종결제일) ① 일반상품선물거래의 최종거래일은 각 결제월의 세 번째 수요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당긴다)로 한다. 다만, 제5조제1항제6호에 따른 휴장일 및 그 밖에 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 최종거래일을 변경한다.<개정 2010.6.23>

  ② 일반상품선물거래의 최종결제일은 각 결제월의 최종거래일부터 기산하여 3일째의 거래일로 한다. 다만, 돈육선물거래의 경우 제60조제2항제3호 본문에 따른 돈육대표가격이 최종거래일의 다음 거래일까지 공표되지 않은 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 최종결제일을 변경한다.<개정 2010.6.23>

제60조(최종결제) ① 일반상품선물거래의 최종결제방법은 다음 각 호와 같다.<개정 2010.6.23>

  1. 금선물거래 의 경우

   최종결제수량에 대하여 금괴와 최종결제대금을 수수하는 방법

  2. 미니금선물거래 및 돈육선물거래의 경우

   최종결제수량에 대하여 최종결제차금을 수수하는 방법

  ② 일반상품선물거래의 최종결제가격은 다음 각 호와 같다.<개정 2010.6.23>

  1. 금선물거래의 경우

   최종거래일의 정산가격

  2. 미니금선물거래의 경우

   최종거래일 장종료 이후에 런던금시장가격픽싱회사(The London Gold Market Fixing Limited)가 1트로이 온스(troy ounce)로 최초 공표하는 미국달러표시 금기준가격을 1그램(gram)으로 환산한 다음 최종거래일에 서울외국환중개주식회사를 통하여 이루어진 미국달러 현물환거래에서 형성된 최종환율을 곱하여 산출한 가격(소수점 셋째 자리에서 반올림한다). 다만, 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 세칙이 정하는 가격으로 한다.

  3. 돈육선물거래의 경우

   최종거래일의 다음 날 이후에 최초로 공표되는 돈육대표가격. 다만, 최종거래일에 축산물도매시장이 장기간 휴장하는 등 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 세칙이 정하는 가격으로 한다.

  ③ 제1항제1호의 금선물거래의 최종결제대금은 다음 각 호의 산식에 따라 산출되는 금액에 부가가치세액을 더한 금액으로 한다. 다만, 금괴의 매수자가 「조세특례제한법」 제106조의3제1항제3호에 따른 부가가치세 면제대상자인 경우에는 다음 각 호의 산식에 따라 산출되는 금액으로 한다.

  1. 금괴가 수입된 경우

   최종결제가격 × 최종결제수량 × 거래승수 × (1 + 「관세법」 제49조에 따라 금괴에 적용되는 관세율)

  2. 그 밖의 경우

   최종결제가격 × 최종결제수량 × 거래승수

제61조(금괴의 수수) ① 제60조제1항제1호에 따른 금선물거래의 최종결제로 수수하는 금괴는 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

  1. 순도 99. 99% 이상의 1천그램 금괴로서 제련업자명 또는 상표명·중량·순도 및 제조번호가 각인되어 있는 금괴일 것

  2. 세칙이 정하는 제련업자명 또는 상표명의 금괴일 것

  3. 수입된 금괴인 경우에는 세칙이 정하는 기간 이내에 수입된 금괴일 것

  ② 제1항 이외에 금괴의 수수 장소 및 절차, 그 밖에 금괴의 수수에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제6장 선물스프레드거래

제62조(선물스프레드거래의 종목 등) ① 선물스프레드거래의 종목은 기초자산이 동일한 선물거래에 있어서 세칙이 정하는 2개의 결제월종목 간 선물스프레드별로 구분한다.

  ② 선물스프레드거래에 있어서 가격은 원월종목(최종거래일이 나중에 도래하는 종목을 말한다. 이하 같다)의 가격에서 근월종목(최종거래일이 먼저 도래하는 종목을 말한다. 이하 같다)의 가격을 뺀 가격으로 한다. 다만, 금리상품의 경우에는 근월종목의 가격에서 원월종목의 가격을 뺀 가격으로 한다.

  ③ 선물스프레드거래에 있어서 매도는 근월종목의 매수 및 원월종목의 매도를 하는 거래로 한다. 다만, 금리상품의 경우에는 근월종목의 매도 및 원월종목의 매수를 하는 거래로 한다.

  ④ 선물스프레드거래에 있어서 매수는 근월종목의 매도 및 원월종목의 매수를 하는 거래로 한다. 다만, 금리상품의 경우에는 근월종목의 매수 및 원월종목의 매도를 하는 거래로 한다.

제63조(호가가격단위 및 가격의 표시 등) 선물스프레드거래의 호가가격단위 및 거래수량단위는 선물스프레드를 구성하는 선물거래의 호가가격단위 및 거래수량단위로 하고, 가격은 0, 양수 또는 음수로 표시한다. 이 경우 주식선물스프레드거래의 호가가격단위는 선물스프레드를 구성하는 선물거래종목의 기준가격에 해당하는 호가가격단위 중 낮은 가격으로 한다.

제64조(선물스프레드거래의 성립에 따른 의제약정가격) 선물스프레드거래가 성립된 경우에는 해당 체결된 수량과 동일한 수량으로 기초자산이 동일한 선물거래의 근월종목과 원월종목의 결제월거래가 동시에 세칙이 정하는 가격을 약정가격으로 하여 체결된 것으로 본다.

제7장 미국달러플렉스선물거래 <신설 2009.3.4>

제64조의2(비결제월거래) ① 제9조제1항에도 불구하고 미국달러플렉스선물거래는 매 거래일별로 거래를 구분한다.

  ② 제9조제2항에도 불구하고 미국달러플렉스선물거래는 제75조의4에 따라 특정한 최종거래일 및 최종결제방법으로 하는 플렉스협의거래가 최초로 신청되는 날을 새로운 종목의 거래개시일로 한다.

  ③ 거래소는 천재·지변, 전시·사변, 시장에서의 화재, 경제사정의 급변 또는 급변이 예상되는 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 미국달러플렉스선물거래의 최종거래일을 변경할 수 있다.

[본조신설 2009.3.4]

제64조의3(기초자산, 거래단위 및 거래승수 등) ① 미국달러플렉스선물거래의 기초자산은 미국달러로 한다.

  ② 미국달러플렉스선물거래의 거래단위, 거래수량단위, 1계약의 금액, 거래승수, 호가가격단위 및 가격의 표시에 관하여는 제44조 및 제46조의 미국달러선물거래를 준용한다.

[본조신설 2009.3.4]

제64조의4(최종거래일 및 최종결제일) ① 미국달러플렉스선물거래의 최종거래일은 각 종목별로 세칙이 정하는 거래일 중에서 제75조의4에 따라 플렉스협의거래의 당사자 간에 협의된 날로 한다.

  ② 미국달러플렉스선물거래의 최종결제일은 다음 각 호와 같다.

  1. 기초자산을 수수하는 종목의 경우

   최종거래일부터 기산하여 3일째의 거래일

  2. 현금을 수수하는 종목의 경우

   최종거래일의 다음 거래일

[본조신설 2009.3.4]

제64조의5(최종결제) ① 미국달러플렉스선물거래의 최종결제는 각 종목별로 다음 각 호의 방법 중에서 제75조의4에 따라 플렉스협의거래의 당사자 간에 협의된 방법으로 한다.

  1. 기초자산을 수수하는 종목의 경우

   최종결제수량에 대하여 미국달러와 최종결제대금을 수수하는 방법

  2. 현금을 수수하는 종목의 경우

   최종결제수량에 대하여 최종결제차금을 수수하는 방법

  ② 미국달러플렉스선물거래의 최종결제가격은 최종거래일의 플렉스협의거래의 신청시간 종료 전 30분간 서울외국환중개주식회사를 통하여 이루어진 미국달러 현물환거래에서 형성된 환율의 거래량을 가중평균하여 산출되는 가격(소수점 다섯째자리에서 반올림한다)으로 한다. 다만, 해당 시간 중에 현물거래에서 형성된 환율이 없거나 그 밖에 시장관리상 필요한 경우에는 세칙이 정하는 가격으로 한다.

  ③ 제1항제1호의 최종결제대금은 최종결제가격에 최종결제수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

  ④ 제1항제1호에 따른 미국달러의 수수에 관하여는 제48조제4항의 미국달러선물거래를 준용한다.

[본조신설 2009.3.4]

제3편 거래의 체결

제1장 호가

제1절 호가의 방법 등

제65조(호가의 입력내용 및 방법<개정 2011.7.6>) ① 회원이 호가를 하려는 경우에는 세칙이 정하는 호가의 내용을 거래소파생상품시스템에 입력하여야 한다.

  ② 회원은 호가를 거래소파생상품시스템에 입력하기 전에 호가의 적합성 등 세칙에서 정하는 사항을 직접(법 제42조에 따라 제삼자에게 업무를 위탁한 경우를 포함한다) 점검하여야 한다.<개정 2011.7.6>

  ③ 제2항에 따라 점검한 결과 호가가 적합한 경우에 한하여 회원은 해당 호가를 회원파생상품시스템을 통해 거래소파생상품시스템에 즉시 입력하여야 한다.<개정 2011.7.6>

  ④ 회원은 회원파생상품시스템에 장애가 발생하여 호가를 제출할 수 없는 경우에는 회원파생상품단말기(호가의 입력 등을 위하여 회원이 해당 회원의 본점·지점, 그 밖의 영업소에 설치하는 단말기 중 거래소의 승인을 얻어 거래소파생상품시스템과 연결하는 단말기를 말한다. 이하 같다)를 통해 거래소파생상품시스템에 호가를 입력할 수 있다. 이 경우 제2항에 따른 회원의 호가 적합성 점검은 적용하지 아니한다.<신설 2011.7.6>

  ⑤ 회원은 회원파생상품단말기의 설치장소를 변경하는 경우에는 지체 없이 거래소에 통지하여야 한다.<개정 2011.7.6>

  ⑥ 호가의 입력제한에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<신설 2011.7.6>

제66조(호가접수시간) ① 호가는 호가접수시간에 하여야 한다.

  ② 제1항의 호가접수시간은 세칙으로 정한다.

제67조(호가의 기록 및 통지) ① 거래소는 호가가 접수된 순서에 따라 즉시 호가의 접수번호를 부여하고 해당 호가의 내용을 거래소파생상품시스템에 기록한다.

  ② 거래소는 접수 또는 기록된 호가의 내용을 즉시 해당 호가를 입력한 회원에게 통지하고, 통지는 거래소파생상품시스템을 통하여 회원파생상품시스템 또는 회원파생상품단말기에 입력하거나 그 밖의 방법으로 한다.

  ③ 거래소는 접수 또는 기록된 호가의 내용을 자기테이프, 자기디스크, 그 밖의 보조기억장치에 기록하여 접수일 또는 기록일로부터 10년간 기록·유지한다.

  ④ 제1항에도 불구하고 조건부지정가호가의 전환·접수 및 기록에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제68조(호가의 효력) ① 호가는 접수된 때부터 당일의 장종료 때까지(거래가 체결된 경우에는 거래가 성립되는 때까지로 한다) 효력을 지속한다. 다만, 세칙이 정하는 경우에는 호가의 효력을 제한할 수 있다.<개정 2009.9.23>

  ② 제1항에도 불구하고 제76조제1항제1호에 해당하여 거래를 중단하는 경우로서 제81조제1항의 거래소착오거래의 우려가 있는 때의 호가의 효력은 거래소가 그 때마다 정할 수 있다.

제69조(호가의 취소 및 정정) ① 회원은 호가의 전부 또는 일부의 수량을 취소하거나 세칙이 정하는 바에 따라 호가의 종류 및 가격을 정정할 수 있다.

  ② 제1항에 따른 호가의 취소 및 정정은 거래가 성립되지 아니한 수량에 한정한다.

제2절 호가의 관리

제70조(호가의 가격제한) ① 호가는 기준가격을 기준으로 상한가(호가를 할 수 있는 가장 높은 가격을 말한다. 이하 같다)보다 높거나 하한가(호가를 할 수 있는 가장 낮은 가격을 말한다. 이하 같다)보다 낮은 가격으로 하여서는 아니된다.

  ② 제1항의 기준가격, 상한가, 하한가, 그 밖에 호가의 가격에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제71조(호가의 수량제한) ① 호가수량단위(호가를 할 수 있는 최소단위의 수량을 말한다. 이하 같다)는 1계약으로 한다.

  ② 호가한도수량(호가 당 지정할 수 있는 최대수량을 말한다. 이하 같다), 그 밖에 호가의 수량에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제2장 거래에 관한 계약의 체결

제1절 거래에 관한 계약의 체결방법

제72조(개별경쟁거래의 원칙) ① 거래는 개별경쟁거래의 방법에 의한다.

  ② 개별경쟁거래는 단일가격에 의한 개별경쟁거래와 복수가격에 의한 개별경쟁거래로 구분한다.

  ③ 개별경쟁거래에 있어서 호가의 우선순위는 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.

  1. 낮은 가격의 매도호가는 높은 가격의 매도호가에 우선하고, 높은 가격의 매수호가는 낮은 가격의 매수호가에 우선한다.

  2. 가격이 동일한 호가 간에는 호가가 접수된 시간의 선후에 따라 먼저 접수된 호가가 나중에 접수된 호가에 우선한다. 다만, 상한가 및 하한가의 단일가호가 간에는 세칙이 정하는 바에 따라 큰 수량의 호가가 적은 수량의 호가에 우선하고, 수량이 동일한 경우에는 먼저 접수된 호가가 나중에 접수된 호가에 우선한다.

제73조(단일가격에 의한 개별경쟁거래) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정규거래의 약정가격의 결정(선물스프레드거래를 제외한다)은 단일가격에 의한 개별경쟁거래에 의한다.<개정 2009.9.23>

  1. 최초약정가격

  2. 제76조제2항, 제77조제2항 및 제78조제3항에 따라 거래가 재개된 후의 최초약정가격

  3. 최종약정가격. 다만, 세칙이 정하는 거래의 최종약정가격을 제외한다.

  4. 기초주권이 정리매매종목(「유가증권시장 상장규정」 제94조제2항 또는 「코스닥시장상장규정」 제47조에 따라 상장폐지 전에 매매거래를 정지한 후 일정기간 매매거래를 허용하는 종목을 말한다. 이하 같다)인 주식선물거래 및 주식옵션거래의 약정가격

  ② 제1항의 단일가격에 의한 개별경쟁거래에 참여하는 호가(이하 “단일가호가”라 한다)의 범위는 세칙으로 정한다.

  ③ 제1항에 따라 약정가격을 결정하는 경우에 시장가호가는 세칙이 정하는 가격으로 호가한 것으로 본다.

  ④ 제1항에 따라 약정가격을 결정하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 매도호가의 합계수량과 매수호가의 합계수량이 일정한 가격에서 합치하는 가격(이하 “합치가격”이라 한다)을 약정가격으로 하여 제72조제3항에 따른 호가의 우선순위에 따라 거래를 성립시킨다. 다만, 제1항제2호의 최초약정가격을 결정하기 위한 단일가호가의 접수시간 중에 제76조부터 제78조까지의 규정에 따라 거래가 중단되는 경우로서 세칙이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  1. 합치가격보다 낮은 가격의 매도호가의 모든 수량 및 합치가격보다 높은 가격의 매수호가의 모든 수량

  2. 합치가격의 호가에 대하여는 다음 각 목에서 정하는 수량

    가. 매도호가 또는 매수호가 중 어느 일방 호가의 모든 수량

    나. 타방 호가가 있는 경우에는 타방 호가의 거래수량단위 이상의 수량

  ⑤ 제4항의 합치가격이 2개 이상인 경우의 약정가격은 직전약정가격과 동일한 합치가격이 있는 경우에는 그 합치가격으로 하고, 직전약정가격과 동일한 합치가격이 없는 경우에는 직전약정가격에 가장 가까운 합치가격으로 한다.

  ⑥ 제4항에도 불구하고 제4항제1호 및 제2호가목에서 정하는 매도호가의 합계수량과 매수호가의 합계수량이 일치하는 가격이 2개인 경우에는 제72조제3항에 따른 호가의 우선순위에 따라 거래를 성립시킨다. 이 경우 제5항은 약정가격의 결정에 준용한다.

제74조(복수가격에 의한 개별경쟁거래) ① 제73조제1항 각 호 이외의 약정가격의 결정은 복수가격에 의한 개별경쟁거래에 의한다.

  ② 제1항에 따라 약정가격을 결정하는 경우에 시장가호가는 세칙이 정하는 가격으로 호가한 것으로 본다.

  ③ 제1항에 따라 약정가격을 결정하는 경우에 가장 높은 매수호가의 가격이 가장 낮은 매도호가의 가격 이상인 경우에는 먼저 접수된 호가의 가격을 약정가격으로 하여 제72조제3항의 호가의 우선순위에 따라 거래를 성립시킨다.

제75조(협의거래) ① 거래소는 제72조부터 제74조까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 거래에 대하여는 당사자 간에 협의된 조건으로 거래를 체결(이하 “협의거래”라 한다)할 수 있다.<개정 2009.3.18>

  1. 협의대량거래

  2. 기초자산조기인수도부거래

  3. 플렉스협의거래

  4. 장개시전협의거래

  ② 제72조제1항에도 불구하고 미국달러플렉스선물거래는 협의거래로만 거래를 체결한다.

  ③ 이 규정에서 협의거래의 신청은 호가로 보며, 협의거래에 대하여 관련 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 호가에 관한 규정을 적용한다.

  ④ 협의거래는 제72조에 따른 경쟁거래와 별도로 호가의 접수번호를 부여한다.

  ⑤ 협의거래의 신청의 취소·정정, 제한, 그 밖에 협의거래에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.3.4]

제75조의2(협의대량거래) ① 제75조제1항제1호의 협의대량거래는 회원이 다음 각 호의 거래에 대하여 종목, 가격 및 수량에 관하여 당사자 간에 협의된 거래의 체결을 거래소에 신청하는 방법으로 한다.<개정 2009.3.4>

  1. 3년국채선물거래

  2. 미국달러선물거래, 엔선물거래 및 유로선물거래

  ② 협의대량거래의 신청은 해당 종목의 거래시간 이내에서 세칙이 정하는 시간에 하여야 한다.

  ③ 협의대량거래의 가격은 상한가 및 하한가 이내에서 세칙이 정하는 가격으로 한다.

  ④ 협의대량거래의 신청수량, 신청내용, 신청방법, 신청시한, 그 밖에 협의대량거래에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<개정 2009.3.4>

제75조의3(기초자산조기인수도부거래) ① 제75조제1항제2호의 기초자산조기인수도부거래는 선물거래의 미결제약정을 최종거래일 이전에 해소하기 위하여 미국달러선물거래의 종목, 가격 및 수량에 관하여 회원이 당사자 간에 협의된 거래의 체결을 거래소에 신청하고, 해당 미결제약정수량에 관한 미국달러와 대금을 수수하는 방법으로 한다.

  ② 기초자산조기인수도부거래의 신청시간 및 가격에 관하여는 제75조의2제2항 및 제3항을 준용한다.

  ③ 기초자산조기인수도부거래의 신청수량, 신청내용, 신청방법, 신청시한, 그 밖에 기초자산조기인수도부거래에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.3.4]

제75조의4(플렉스협의거래) ① 제75조제1항제3호의 플렉스협의거래는 회원이 미국달러플렉스선물거래에 대하여 최종거래일, 최종결제방법(최종거래일과 최종결제방법이 동일한 종목의 거래가 이미 개시된 경우에는 해당 종목으로 한다), 가격 및 수량에 관하여 당사자 간에 협의된 거래의 체결을 거래소에 신청하는 방법으로 한다.

  ② 플렉스협의거래의 신청은 해당 종목의 거래시간 이내에서 세칙이 정하는 시간에 하여야 한다.

  ③ 플렉스협의거래의 가격은 상한가 및 하한가 이내에서 세칙이 정하는 가격으로 한다.

  ④ 플렉스협의거래의 신청수량, 신청내용, 신청방법, 신청시한, 그 밖에 플렉스협의거래에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.3.4]

제75조의5(장개시전협의거래) ① 제75조제1항제4호의 장개시전협의거래는 거래소가 지정하는 해외거래소에서의 코스피200옵션을 기초자산으로 하는 거래로서 세칙이 정하는 거래를 하려는 경우에 회원이 코스피200옵션거래의 종목 및 수량에 관하여 당사자 간에 협의된 거래의 체결을 거래소에 신청하는 방법으로 한다.

  ② 장개시전협의거래의 신청은 장개시전거래시간 이내에서 세칙이 정하는 시간에 하여야 한다.

  ③ 장개시전협의거래의 가격은 제70조제2항의 기준가격으로 한다.

  ④ 장개시전협의거래의 신청수량, 신청내용, 신청방법, 그 밖에 장개시전협의거래에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.3.18]

제2절 거래의 중단

제76조(거래의 임의적 중단) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관련되는 종목의 거래를 중단 또는 정지할 수 있다.<개정 2009.3.4, 2010.6.23>

  1. 거래소파생상품시스템 또는 회원파생상품시스템의 장애 발생으로 정상적인 거래를 할 수 없는 경우로서 세칙이 정하는 경우

  2. 주식시장의 시스템장애가 세칙이 정하는 시간 이상 발생하여 주가지수의 구성종목 중 세칙이 정하는 종목 수 이상에 대하여 매매거래를 할 수 없는 경우

  3. 주식선물거래 및 주식옵션거래에 있어서 기초주권의 매매거래의 중단·정지, 그 밖에 세칙이 정하는 경우

  4. 선물스프레드거래에 있어서 그 거래를 구성하는 선물거래의 2개 종목 중에서 거래가 중단된 종목이 있는 경우

  5. 돈육선물거래에 있어서 품질평가원이 「돈육 대표가격 관리기준」에서 정한 축산물도매시장의 과반수가 거래를 중단하는 경우

  6. 미국달러플렉스선물거래에 있어서 미국달러선물거래가 중단되는 경우

  7. 그 밖에 거래상황에 이상이 있거나 그 우려가 있어 거래를 계속하는 것이 곤란하다고 거래소가 인정하는 경우

  ② 거래소는 제1항에 따라 거래를 중단 또는 정지한 후 그 사유가 해소되는 경우 또는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 거래를 재개할 수 있다.

제77조(주가지수선물거래의 필요적 중단) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기초자산이 동일한 모든 종목의 주가지수선물거래를 중단한다.<개정 2009.9.23>

  1. 주가지수선물거래의 약정가격의 급변 등 세칙이 정하는 경우

  2. 「유가증권시장 업무규정」 제25조제1항 또는 「코스닥시장 업무규정」 제26조제1항에 따라 주식시장의 매매거래가 중단되는 경우

  ② 거래소는 제1항에 따라 주가지수선물거래를 중단한 후 세칙이 정하는 시간이 경과하는 때에는 즉시 중단된 주가지수선물거래를 재개한다.

제78조(주가지수선물스프레드거래 등의 필요적 중단) ① 거래소는 제77조제1항에 따라 주가지수선물거래가 중단되는 경우에는 동일한 주가지수를 기초자산으로 하는 모든 종목의 선물스프레드거래 및 옵션거래를 중단한다.

  ② 거래소는 제77조제1항제2호에 따라 주식시장의 매매거래가 중단되는 경우에는 해당 유가증권시장 또는 코스닥시장의 기초주권과 관련한 모든 종목의 주식선물거래, 주식선물스프레드거래 및 주식옵션거래(이하 이 조에서 “주식선물거래등”이라 한다)를 중단한다.

  ③ 거래소는 제1항에 따라 선물스프레드거래 및 옵션거래를 중단한 후 주가지수선물거래가 재개되는 경우에는 즉시 재개되는 주가지수선물거래와 동일한 주가지수를 기초자산으로 하는 선물스프레드거래 및 옵션거래를 재개하고, 제2항에 따라 주식선물거래등을 중단한 후 주식시장의 매매거래가 재개되는 경우에는 즉시 주식선물거래등을 재개한다.

제3절 회원에 대한 거래내용의 통지 등

제79조(거래내용의 통지) ① 거래소는 거래가 성립된 때에는 세칙이 정하는 거래내용을 회원에게 즉시 통지한다.

  ② 제1항에 따른 거래내용의 통지는 거래소파생상품시스템을 통하여 회원파생상품시스템 또는 회원파생상품단말기에 입력하거나 그 밖의 방법으로 한다.

  ③ 거래소는 제1항의 거래내용을 자기디스크, 자기테이프, 그 밖의 보조기억장치에 기록하여 거래의 성립일로부터 10년간 기록·유지한다.

제80조(거래내용의 확인) ① 회원은 거래소가 통지한 거래내용을 즉시 확인하여야 한다.

  ② 거래소가 통지한 거래내용이 회원파생상품시스템 또는 회원파생상품단말기에 도달된 때에는 회원이 이를 확인한 것으로 본다.

제81조(착오거래의 정정) ① 거래소는 거래의 중개업무를 함에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 호가의 내용에 부합되지 아니하게 성립된 거래(이하 “거래소착오거래”라 한다)를 정정할 수 있다.

  1. 거래소파생상품시스템의 장애

  2. 거래소파생상품시스템의 프로그램운영상의 장애

  3. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사유

  ② 거래소는 회원이 주문의 접수, 호가의 입력 등을 함에 있어서 착오로 주문의 내용에 부합되지 아니하게 성립된 거래(이하 “회원착오거래”라 한다)를 정정할 수 있다.

  ③ 제1항의 거래소착오거래, 제2항의 회원착오거래의 정정방법, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제81조의2(착오거래의 구제) ① 거래소는 회원 또는 위탁자의 착오로 인하여 본래의 의사와 다르게 성립된 거래(이하 “투자자착오거래”라 한다) 중 세칙이 정하는 요건을 충족하는 경우 이를 구제할 수 있다. 다만, 시장상황의 급변, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  ② 제1항의 착오거래 구제방법, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2011.12.28]

제82조(시세 등의 공표) ① 거래소는 종목별로 다음 각 호에 해당하는 시세 등을 공표한다.<개정 2009.9.23>

  1. 현재·최초·최고·최저 및 최종의 약정가격

  2. 약정수량 및 약정금액

  3. 미결제약정수량

  4. 직전 정규거래의 최종의 약정가격 또는 기준가격

  5. 단일가호가시간 이외의 호가접수시간의 경우에는 우선가격의 호가수량, 단일가호가시간의 경우에는 호가수량의 합계수량 또는 예상체결가격 등 세칙이 정하는 사항

  6. 그 밖에 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 사항

  ② 제1항의 예상체결가격의 공표기간 중 호가의 정정 및 취소의 제한, 시세 등의 공표방법, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제2장의2 글로벌거래의 특례 <신설 2009.9.23>

제82조의2(적용범위) 글로벌거래의 호가와 거래에 관한 계약의 체결에 대하여는 이 장을 적용한다.

[본조신설 2009.9.23]

제82조의3(호가의 입력내용 및 방법<개정 2011.7.6>) ① 회원이 글로벌거래의 호가를 하려면 세칙이 정하는 호가의 내용을 거래소파생상품시스템에 입력하여야 한다.

  ② 호가는 회원파생상품시스템으로 거래소파생상품시스템에 입력한다.

  ③ 삭제<2009.12.29>

  ④ 글로벌거래의 호가의 입력제한에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.9.23]

제82조의4(호가접수시간 및 효력) ① 글로벌거래의 호가는 세칙이 정하는 호가접수시간에 하여야 한다.

  ② 호가는 접수된 때부터 해당 거래일의 글로벌거래시간의 종료 때까지(거래가 체결된 경우에는 거래가 성립되는 때까지로 한다) 효력을 지속한다.

  ③ 제2항에도 불구하고 제82조의9제1항제1호에 해당하여 거래를 중단하는 경우로서 제82조의10제1항의 거래소착오거래의 우려가 있는 때의 호가의 효력은 거래소가 그 때마다 정할 수 있다.

  ④ 호가의 효력제한에 관하여는 제68조제1항 단서를 준용한다.

[본조신설 2009.9.23]

제82조의5(호가의 취소 및 정정) ① 회원은 호가를 취소하거나 세칙이 정하는 바에 따라 호가의 수량 및 가격을 정정할 수 있다.

  ② 제1항의 호가의 취소 및 가격정정은 거래가 성립되지 아니한 수량에 한정한다.

[본조신설 2009.9.23]

제82조의6(호가의 가격제한) ① 글로벌거래의 호가는 기준가격을 기준으로 상한가보다 높거나 하한가보다 낮은 가격으로 하여서는 아니된다.

  ② 제1항의 기준가격, 상한가, 하한가, 그 밖에 호가의 가격에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.9.23]

제82조의7(호가의 수량제한) ① 글로벌거래의 호가수량단위는 1계약으로 한다.

  ② 글로벌거래의 호가한도수량, 그 밖에 호가의 수량에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.9.23]

제82조의8(거래의 체결방법) ① 글로벌거래의 체결은 복수가격에 의한 개별경쟁거래의 방법에 의한다.

  ② 제1항의 복수가격에 의한 개별경쟁거래의 방법에 관하여는 제72조제3항 및 제74조를 준용한다.

[본조신설 2009.9.23]

제82조의9(거래의 임의적 중단) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 글로벌 거래를 중단 또는 정지할 수 있다.<개정 2010.6.23>

  1. 거래소파생상품시스템 또는 회원파생상품시스템의 장애 발생으로 정상적인 거래를 할 수 없는 경우로서 세칙이 정하는 경우

  2. 그 밖에 거래상황에 이상이 있거나 그 우려가 있어 거래를 계속하는 것이 곤란하다고 거래소가 인정하는 경우

  ② 거래소는 제1항에 따라 거래를 중단 또는 정지한 후 그 사유가 해소되는 경우 또는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 거래를 재개할 수 있다.

  ③ 제2항에 따른 거래의 재개에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.9.23]

제82조의10(착오거래의 정정) ① 거래소는 글로벌거래의 중개업무와 관련한 거래소착오거래를 정정할 수 있다.

  ② 거래소는 글로벌거래와 관련한 회원착오거래를 정정할 수 있다.

  ③ 제1항의 거래소착오거래, 제2항의 회원착오거래의 정정방법, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.9.23]

제82조의11(시세 등의 공표) ① 거래소는 글로벌거래의 종목별로 다음 각 호에 해당하는 시세 등을 공표한다.

  1. 현재·최초·최고·최저 및 최종의 약정가격

  2. 약정수량 및 약정금액

  3. 미결제약정수량

  4. 직전 정규거래의 최종의 약정가격 또는 기준가격

  5. 우선호가의 호가수량 등 세칙이 정하는 사항

  6. 그 밖에 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 사항

  ② 제1항의 시세 등의 공표방법, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.9.23]

제82조의12(준용규정) 제67조, 제79조 및 제80조는 글로벌거래의 호가 및 거래에 관한 계약의 체결에 준용한다.

[본조신설 2009.9.23]

제3장 시장조성자

제83조(시장조성자) ① 거래소와 시장조성계약을 체결한 자(이하 “시장조성자”라 한다)는 계약이 정하는 바에 따라 의무적으로 시장을 조성하는 호가(이하 “시장조성호가”라 한다)를 제출하여야 한다.

  ② 시장조성자가 되고자 하는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

  1. 투자매매업자일 것

  2. 결제회원일 것

  3. 그 밖에 세칙이 정하는 요건

  ③ 시장조성호가를 제출할 수 있는 종목은 최초로 상장되는 상품(플렉스상품을 제외한다)과 제153조의 유동성관리상품 중에서 세칙이 정하는 종목으로 한다.<개정 2009.3.4, 2010.9.1, 2011.1.26>

제84조(시장조성계약의 사전 체결) ① 시장조성자가 되고자 하는 자는 사전에 거래소와 시장조성계약을 체결하여야 한다.

  ② 시장조성계약의 기재사항, 그 밖에 시장조성계약에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제85조(시장조성호가의 제출시기 및 제출간격) ① 시장조성자는 최우선매도호가의 가격(매도호가가 없는 경우에는 상한가에서 호가가격단위를 뺀 가격으로 한다. 이하 이 장에서 같다)과 최우선매수호가의 가격(매수호가가 없는 경우에는 하한가에서 호가가격단위를 더한 가격으로 한다. 이하 이 장에서 같다)과의 간격(이하 “최우선호가간격”이라 한다)이 다음 각 호의 간격보다 큰 경우에는 그 때부터 5분 이내에 다음 각 호의 간격 이내로 최우선호가간격을 축소시키는 매도호가 또는 매수호가를 제출하여야 한다. 다만, 회원파생상품시스템의 장애, 파업, 그 밖에 세칙이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  1. 선물거래의 경우 10호가간격(최우선매도호가의 가격부터 최우선매수호가의 가격 전까지의 연속하는 10개의 호가가격단위를 말한다)

  2. 옵션거래의 경우 호가가격단위의 일정한 비율에 해당하는 수준으로서 세칙이 정하는 간격

  ② 제1항에도 불구하고 최우선호가간격이 직전약정가격을 포함하는 경우에는 매도호가 또는 매수호가의 제출로 축소되는 최우선호가간격은 그 직전약정가격을 포함하여야 한다. 다만, 세칙이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  ③ 거래소는 시장상황의 급변, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항 각 호의 제출시한 및 제출간격을 변경할 수 있다.

제86조(시장조성호가의 제출방법) ① 시장조성호가는 세칙이 정하는 바에 따라 개설된 시장조성계좌를 통하여 다음 각 호에 해당하는 방법으로 제출하여야 한다.

  1. 지정가호가로 제출할 것

  2. 제74조에 따른 복수가격에 의한 개별경쟁거래에 참여하는 호가를 접수하는 시간에 제출할 것. 다만, 세칙이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  3. 호가당 5계약 이상으로 제출할 것

  ② 시장조성자는 시장조성계좌를 통하여 시장조성호가 이외에 시장의 유동성 또는 가격의 연속성을 제고하는 호가로서 세칙이 정하는 호가를 제출할 수 있다.

  ③ 거래소는 시장상황의 급변, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항제3호의 수량을 변경할 수 있다.

제87조(시장조성자에 대한 대가지급 등) ① 거래소는 시장조성자에 대하여 거래증거금을 감면할 수 있다.

  ② 거래소는 시장조성자의 시장조성 실적을 평가한 후 그 실적에 따라 파생상품거래와 관련한 수수료 수입의 범위 내에서 시장조성자에게 대가를 지급할 수 있다.<개정 2010.9.1>

  ③ 제1항에 따른 거래증거금의 감면수준, 제2항에 따른 시장조성실적의 평가시기 및 평가방법, 대가의 지급기준 및 지급방법, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제4편 거래의 청산 및 결제 <개정 2009.12.29>

제1장 거래증거금

제88조(거래증거금의 예탁 등) ① 결제회원은 회원 및 위탁자(투자중개업자로부터 위탁의 주선을 받은 경우에는 그 투자중개업자에 위탁한 자를 포함한다)의 파생상품거래에 관한 계좌(이하 “파생상품계좌”라 한다)별로 장종료 시점을 기준으로 기초자산의 가격·수치, 변동성 등이 일정한 수준으로 변동하는 경우에 발생할 수 있는 최대순손실상당액 이상의 금액을 거래증거금으로 거래소에 예탁하여야 한다.<개정 2009.9.23, 2011.7.6>

  ② 제1항의 경우 매매전문회원은 거래증거금 이상에서 지정결제회원이 정하는 금액 이상을 매매전문회원증거금으로 해당 지정결제회원에게 예탁하여야 한다.

  ③ 회원은 제1항의 거래증거금을 세칙이 정하는 한도 이내에서 현금(「외국환거래법」 제3조에 따른 내국통화를 말하고, 「수표법」 제6조에 따라 은행이 발행한 자기앞수표를 포함한다. 이하 같다)에 갈음하여 대용증권 또는 외화로 예탁할 수 있다.

  ④ 제3항에 따른 외화의 종류 및 평가, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

  ⑤ 회원은 제1항에 따라 산출되는 거래증거금(매매전문회원이 지정결제회원에게 예탁하는 경우에는 매매전문회원증거금으로 한다)을 회원의 재산과 회원이 아닌 자의 재산으로 구분하여 산출일의 다음 거래일 12시(매매전문회원증거금의 경우에는 12시 이내에서 결제위탁계약에서 정하는 시간으로 한다)까지 예탁하여야 한다.

  ⑥ 거래소는 제5항에도 불구하고 천재·지변, 전시·사변, 시장에서의 화재, 경제사정의 급격한 변동 또는 급격한 변동이 예상되는 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 거래증거금 및 매매전문회원증거금의 예탁일, 예탁시한 등을 변경할 수 있다.

  ⑦ 제1항에 따른 최대순손실상당액의 산출방법, 그 밖에 거래증거금 등에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제89조(대용증권) ① 제88조제3항에 따른 대용증권의 종류 및 가격 등에 관하여는 제128조를 준용한다.

  ② 거래소는 환금이 제한되는 대용증권에 대하여 그 제한되는 기간 동안 대용증권의 효력을 인정하지 아니할 수 있다.

  ③ 회원은 자기가 발행한 증권을 거래증거금 또는 매매전문회원증거금으로 예탁하여서는 아니된다. 다만, 위탁자로부터 예탁받은 증권이 자기가 발행한 증권인 경우에는 그러하지 아니하다.

  ④ 결제회원은 자신을 지정결제회원으로 하는 매매전문회원이 매매전문회원증거금의 예탁을 위하여 사용할 수 있는 대용증권의 종류에 대하여 필요한 제한을 할 수 있다.

제90조(매매전문회원증거금의 사용제한) 지정결제회원은 매매전문회원증거금으로 예탁받은 현금, 대용증권 및 외화를 해당 거래전문회원 이외의 자를 위하여 사용하여서는 아니 된다.

제91조(거래증거금 등의 예탁 및 인출방법) ① 결제회원의 거래증거금의 예탁 및 인출 방법은 다음 각 호와 같다.

  1. 현금 또는 외화의 경우

   결제금액수수은행에 거래증거금의 예탁을 위하여 개설한 거래소 명의의 계좌로 입금하는 방법으로 예탁하고, 해당 거래소 명의의 계좌에서 거래증거금의 수령을 위하여 해당 은행에 개설한 결제회원 명의의 계좌로 대체하는 방법으로 인출한다.

  2. 대용증권의 경우

   한국예탁결제원에 개설한 결제회원의 예탁자계좌부에 기재되어 있는 예탁증권에 대하여 법이 정하는 바에 따라 거래소가 질권을 취득하는 방법으로 예탁하고, 해당 질권을 말소하는 방법으로 인출한다.

  ② 결제회원이 제1항에 따른 거래증거금을 예탁 및 인출하는 경우에는 세칙이 정하는 바에 따른다.

  ③ 제1항 및 제2항은 매매전문회원이 지정결제회원에 현금, 대용증권 또는 외화로 매매전문회원증거금을 예탁 및 인출하는 경우에 준용한다.

제92조(현금·외화의 관리 및 운용) ① 거래소는 거래증거금으로 예탁된 현금 또는 외화를 거래소의 고유재산과 구분하여 결제회원별로 관리한다.

  ② 거래소는 결제회원이 예탁한 현금 또는 외화를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 “법시행령”이라 한다) 제362조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법 중 환금성을 확보할 수 있는 방법으로 운용할 수 있다.

  ③ 현금 또는 외화로 예탁된 거래증거금에서 발생하는 과실은 결제회원별로 결제회원의 재산과 결제회원이 아닌 자의 재산으로 구분하여 거래증거금에 산입한다.

제93조(거래증거금 등의 인출) ① 결제회원은 제88조제1항에 따른 금액을 초과하여 거래증거금을 예탁한 경우에 그 초과액에 해당하는 금액을 인출할 수 있다.

  ② 매매전문회원은 제88조제2항에 따른 금액을 초과하여 매매전문회원증거금을 예탁한 경우에 그 초과액에 해당하는 금액을 인출할 수 있다.

제2장 거래소와 회원 간 청산 및 결제 <개정 2009.12.29>

제1절 통칙

제93조의2(채무인수할 거래의 확인) 거래소는 거래의 성립후 회원의 채무를 인수하고자 하는 때에는 사전에 인수할 채무의 기초가 되는 거래를 확인한다. 이 경우 착오거래의 정정 등으로 거래가 변경된 때에는 변경된 거래를 확인한다.

[본조신설 2009.12.29]

제94조(면책적 채무인수<개정 2009.12.29>) ① 거래소는 제93조의2에 따라 확인한 거래에 대하여 회원이 상대방인 회원에 부담하는 채무를 인수하고, 당해 회원은 거래소가 인수한 채무와 동일한 내용의 채무를 거래소에 부담한다.<개정 2009.12.29>

  ② 제1항에 따라 거래소에 채무를 이전한 회원은 이전하기 전에 상대방인 회원에 대하여 부담하는 채무를 면한다.<개정 2009.12.29>

제95조(매도·매수 대등수량의 소멸) 거래소는 파생상품계좌별로 동일한 종목의 매도와 매수의 약정수량(직전 거래일의 미결제약정수량을 포함한다) 중 대등한 수량을 상계한 것으로 보아 소멸시킨다.

제2절 선물거래의 결제방법

제96조(일일정산 및 정산가격) ① 거래소와 결제회원, 지정결제회원과 매매전문회원은 선물거래의 각 종목에 대하여 거래일마다 장종료 시점을 기준으로 정산가격으로 정산하여야 한다. 이 경우 글로벌거래의 각 종목에 대하여는 글로벌거래의 종료 후에 개시되는 정규거래에 포함하여 정산한다.<개정 2009.9.23>

  ② 제1항의 정산가격은 각 종목별로 정규거래시간 중 가장 나중에 성립된 약정가격(선물스프레드거래의 성립에 따라 체결된 것으로 보는 결제월거래의 약정가격과 협의거래의 약정가격을 제외한다. 이하 이 항에서 같다)으로 한다. 다만, 약정가격이 없거나 약정가격이 기초자산 가격의 일정 수준을 초과하는 종목의 경우, 미국달러플렉스선물거래의 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 세칙이 정하는 가격을 정산가격으로 한다.<개정 2009.3.4, 2009.9.23>

제97조(당일차금의 수수) ① 결제회원은 당일의 약정가격(직전 거래일의 글로벌거래의 약정가격을 포함한다)과 당일의 정산가격과의 차이에 약정수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액(이하 “당일차금”이라 한다)을 거래소와 수수하여야 한다.<개정 2009.9.23>

  ② 매매전문회원은 당일차금을 지정결제회원과 수수하여야 한다.

제98조(갱신차금의 수수) ① 결제회원은 직전 거래일의 정산가격과 당일의 정산가격과의 차이에 직전 거래일의 장종료 시점의 미결제약정수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액(이하 “갱신차금”이라 한다)을 거래소와 수수하여야 한다. 다만, 주식선물거래의 기초주권의 배당락등이 행하여진 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 갱신차금을 산출한다.<개정 2009.9.23>

  ② 매매전문회원은 갱신차금을 지정결제회원과 수수하여야 한다.

제3절 옵션거래의 결제방법

제99조(옵션대금의 수수) ① 결제회원은 옵션거래의 각 종목에 대하여 약정가격에 약정수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액(이하 “옵션대금”이라 한다)을 거래소와 수수하여야 한다.

  ② 매매전문회원은 옵션대금을 지정결제회원과 수수하여야 한다.

제100조(권리행사의 신고) ① 회원이 권리행사를 하는 경우에는 종목별로 다음 각 호의 구분에 따라 권리행사수량을 신고시한 이내에 거래소에 신고하여야 한다.

  1. 회원의 자기계산에 의한 거래와 그 회원 이외의 자의 계산에 의한 거래의 구분

  2. 위탁자(투자중개업자로부터 위탁의 주선을 받는 경우에는 그 투자중개업자에 위탁한 자를 포함한다)의 구분

  ② 제1항에도 불구하고 현금을 수수하는 옵션거래의 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목(이하 “손실종목”이라 한다)에 대하여 권리행사의 신고를 하여서는 아니된다.

  1. 콜옵션에 있어서 권리행사결제기준가격이 행사가격 이하인 종목

  2. 풋옵션에 있어서 권리행사결제기준가격이 행사가격 이상인 종목

  ③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목(이하 “이익종목”이라 한다)의 경우에는 제1항에 따른 권리행사의 신고를 한 것으로 본다. 다만, 기초자산을 수수하는 옵션거래의 경우에 회원이 권리행사의 포기를 신고하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  1. 콜옵션에 있어서 권리행사결제기준가격에서 행사가격을 뺀 수치가 세칙이 정하는 수치(이하 “권리행사신고의제수치”라 한다) 이상인 종목

  2. 풋옵션에 있어서 행사가격에서 권리행사결제기준가격을 뺀 수치가 권리행사신고의제수치 이상인 종목

  ④ 제3항을 적용함에 있어서 미국달러옵션거래의 권리행사결제기준가격은 권리행사일의 11시 30분에 서울외국환중개주식회사를 통하여 이루어진 미국달러 현물환거래에서 형성된 환율(해당 시점에 형성된 환율이 없는 경우에는 직전 거래에서 형성된 환율로 한다)로 한다.

  ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 매매전문회원이 권리행사의 신고 또는 권리행사 포기의 신고를 한 경우에 해당 매매전문회원은 지체 없이 그 내용을 지정결제회원에게 통지하여야 한다.

  ⑥ 제1항의 신고시한, 제1항부터 제3항까지의 신고방법, 제5항의 통지방법, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제101조(권리행사의 배정) ① 거래소는 제100조에 따라 신고한 각 종목의 권리행사수량을 제100조제1항 각 호의 구분에 따라 해당 종목의 매도의 미결제약정에 대하여 무작위로 배정하되, 세칙이 정하는 방법으로 배정하고 지체 없이 그 배정수량을 해당 회원에게 통지한다.

  ② 매매전문회원은 제1항에 따른 통지를 받은 때에는 지체 없이 그 내용을 지정결제회원에게 통지하여야 한다.

  ③ 제1항에 따른 권리행사 배정의 통지방법은 세칙으로 정한다.

제102조(옵션의 소멸) 최종거래일이 도래한 옵션으로서 거래종료 후에 권리행사 및 배정이 되지 않은 미결제약정으로 남아 있는 옵션은 권리행사의 배정이 이루어진 후에 소멸되는 것으로 본다.

제4절 차감결제 및 결제시한 등

제103조(차감 및 차감결제현금·차감결제기초자산의 확정<개정 2009.12.29>) ① 거래소는 결제일 및 결제시한이 동일한 당일차금, 갱신차금, 옵션대금, 최종결제차금, 최종결제대금, 권리행사차금 및 권리행사결제대금의 총지급액과 총수령액을 차감한 금액(이하 이 절에서 ”차감결제현금“이라 한다)를 거래소와 회원간 수수하는 현금으로 확정한다.<개정 2009.12.29>

  ② 거래소는 결제일 및 결제시한이 동일한 각 기초자산별로 지급할 기초자산과 수령할 기초자산을 차감한 기초자산(이하 이 절에서 “차감결제기초자산”이라 한다)을 거래소와 회원간에 수수하는 기초자산으로 확정한다.<개정 2009.12.29>

  ③ 지정결제회원은 결제위탁계약을 체결한 매매전문회원의 확정된 채권을 취득하고 채무를 부담하며 당해 매매전문회원은 지정결제회원에 대하여 동일한 내용의 채권을 취득하고 채무를 부담한다.<개정 2009.12.29>

  ④ 제1항 및 제2항의 결제일 및 결제시한은 다음 각 호의 날 및 시간까지로 한다.<개정 2009.12.29>

  1. 당일차금 및 갱신차금의 경우

   해당 차금이 발생한 날의 다음 거래일의 16시

  2. 옵션대금의 경우

   옵션거래가 성립한 날의 다음 거래일의 16시

  3. 최종결제차금, 최종결제대금, 권리행사차금, 권리행사결제대금 및 기초자산의 경우

   현금을 수수하는 파생상품거래는 최종결제일 또는 권리행사결제일의 16시, 기초자산을 수수하는 파생상품거래는 최종결제일 또는 권리행사결제일의 세칙이 정하는 시간

  ⑤ 거래소는 제4항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 결제일 또는 결제시한을 변경할 수 있다.<신설 2009.12.29>

  ⑥ 제1항 및 제2항에 따른 차감결제현금 및 차감결제기초자산의 산출방법은 세칙으로 정한다.<개정 2009.12.29>

제103조의2(결제내역의 통지) 거래소는 제103조에 따라 확정된 차감결제현금 및 차감결제기초자산의 내역(이하 “결제내역”이라 한다)을 거래소파생상품시스템을 통하여 회원파생상품시스템 또는 회원파생상품단말기로 전송하거나 그 밖의 방법으로 회원에게 통지한다.

[본조신설 2009.12.29]

제104조(차감결제현금 및 차감결제기초자산의 수수<개정 2009.12.29>) ① 결제회원은 통지받은 결제내역에 따라 차감결제현금 또는 차감결제기초자산을 제103조제4항의 결제시한까지 거래소에 납부하여야 하고, 거래소는 제105조의2에 따라 결제회원에게 지급 또는 인도한다.<개정 2009.12.29>

  ② 제1항에 따른 거래소와 결제회원간 차감결제현금 또는 차감결제기초자산의 수수는 다음 각 호에서 정하는 방법으로 한다.<신설 2009.12.29>

  1. 차감결제현금의 경우

   차감결제현금의 결제를 위하여 결제은행에 개설한 거래소 명의의 계좌와 결제회원 명의의 계좌간의 대체

  2. 삭제<2010.9.1>

  3. 통화상품거래 및 미국달러플렉스선물거래 차감결제기초자산의 경우

    제48조제4항, 제55조제2항 및 제64조의5제4항에 따른 방법

  4. 금선물거래 차감결제기초자산의 경우

    제61조제2항에 따른 방법

  ③ 매매전문회원과 지정결제회원은 차감결제현금 및 차감결제기초자산을 결제일의 다음 각 호에서 정하는 시간까지 수수하여야 한다.<개정 2009.12.29>

  1. 매매전문회원이 결제회원에게 지급하는 경우

    제103조제4항의 결제시한 이내에서 결제위탁계약으로 정하는 시간

  2. 매매전문회원이 결제회원으로부터 수령하는 경우

    제103조제4항의 결제시한 이후에서 결제위탁계약에서 정하는 시간

  ④ 결제은행의 지정 및 해지에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<개정 2009.12.29>

제104조의2(결제위험의 파악·관리 등) ① 결제회원은 원활한 결제가 곤란하다고 인정하는 경우에는 그 사실을 거래소에 통지하여야 한다.

  ② 거래소는 안정적이고 원활한 결제를 위하여 결제회원의 결제에 관한 위험을 파악하고 관리한다.

  ③ 제1항의 통지내용 및 시기, 제2항의 결제회원의 결제에 관한 위험의 파악 및 관리방법 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.12.29]

제105조(결제이행보증을 위한 유동성공급 등<개정 2009.12.29>) ① 거래소는 결제회원이 제103조제4항의 결제시한까지 차감결제현금을 납부하지 아니한 경우 결제시한을 기준으로 지체없이 결제이행재원으로 유동성을 공급한다. 다만, 결제은행 전산시스템의 장애 그 밖에 불가피한 사정으로 거래소가 유동성을 공급하기 곤란하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<신설 2009.12.29>

  ② 거래소는 기초자산의 인도자인 결제회원이 거래소에 대하여 기초자산의 인도를 이행하지 아니한 경우에는 지체 없이 기초자산을 매입하여 기초자산의 인수자인 결제회원에게 인도하여야 한다.

  ③ 거래소는 제2항에도 불구하고 기초자산의 공급부족, 그 밖의 불가피한 사유로 기초자산을 매입하여 인도할 수 없는 경우에는 상품별로 세칙이 정하는 바에 따라 최종결제일 또는 권리행사결제일에 형성되는 기초자산에 상당하는 금액을 지급함으로써 기초자산의 인도에 갈음할 수 있다. 다만, 기초자산에 상당하는 금액이 결제대금(최종결제대금 또는 권리행사결제대금을 말한다)보다 적은 경우에 거래소는 결제대금에 해당하는 금액을 지급한다.<개정 2009.12.29>

  ④ 결제회원이 제3항에 따라 거래소로부터 기초자산에 상당하는 금액을 지급받은 경우에 그 결제회원은 자신을 지정결제회원으로 하는 매매전문회원에게 해당 금액을 지급함으로써 기초자산의 인도에 갈음할 수 있다.<개정 2009.12.29>

  ⑤ 거래소는 제1항에 따라 유동성을 공급하거나 제2항 또는 제3항에 따라 기초자산을 매입하여 인도하거나 기초자산에 상당하는 금액을 지급하는 경우 그 사실을 즉시 해당 결제회원에게 통지한다.<신설 2009.12.29>

  ⑥ 제1항의 결제이행재원의 종류 및 사용방법 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<신설 2009.12.29>

제105조의2(결제지시) 거래소는 결제시한 이후 다음 각 호의 자에 대하여 거래소에서 수령할 결제회원으로의 제104조제2항의 방법에 의한 차감결제현금의 지급 또는 차감결제기초자산의 인도의 지시(이하 “결제지시”라 한다)를 한다. 다만, 납부할 모든 결제회원이 결제시한 이전에 차감결제현금 또는 차감결제기초자산의 납부를 완료한 경우에는 당해 납부가 완료된 때에 결제지시를 할 수 있다.

  1. 차감결제현금의 경우

   결제은행

  2. 차감결제기초자산의 경우

    세칙이 정하는 자

[본조신설 2009.12.29]

제105조의3(결제지연손해금) ① 결제시한까지 차감결제현금을 납부하지 아니한 결제회원은 결제지연손해금을 거래소에 납부하여야 한다. 다만, 천재지변, 경제사정의 급변, 결제은행 전산시스템의 장애 그 밖에 결제시한에 유동성을 공급하는 것이 곤란하다고 거래소가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  ② 제1항의 결제지연손해금의 산출 및 납부방법 그 밖에 결제지연손해금의 부과에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.12.29]

제106조(비용의 부담) 결제 또는 결제불이행으로 인하여 발생하는 은행수수료 등 제반비용과 손실은 결제회원이 부담한다. 이 경우 결제회원은 매매전문회원과 관련하여 발생한 제반비용과 손실에 대하여 해당 매매전문회원에게 이를 부담시킬 수 있다.

제107조(결제회원의 결제불이행시 조치 등) ① 거래소는 결제회원이 결제(차감결제현금 및 차감결제기초자산의 수수를 말한다) 또는 거래증거금의 예탁을 이행하지 아니하거나 그 우려가 있다고 인정하는 경우(이하 ”결제불이행“이라 한다)에는 일정한 기간을 정하거나 그 사유가 소멸될 때까지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하거나 당해 결제회원이 부담하는 채무를 인수하지 아니할 수 있다.<개정 2009.12.29>

  1. 거래의 전부 또는 미결제약정수량을 증가시키는 거래 등 일부의 정지

  2. 해당 결제회원이 거래소로부터 수령할 예정인 차감결제현금 및 차감결제기초자산 또는 거래증거금 그 밖에 해당 결제회원이 거래소로부터 수령할 금전 또는 증권의 전부 또는 일부의 지급 정지

  3. 그 밖에 세칙이 정하는 조치

  ② 제1항의 “결제 또는 거래증거금의 예탁을 이행하지 아니할 우려가 있는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.<개정 2009.12.29>

  1. 결제회원에 의한 지급정지, 회생절차개시신청이 있는 경우

  2. 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또는 금지된 경우

  3. 금융위원회로부터 영업정지조치를 받은 경우

  4. 장내파생상품에 대한 투자매매업 또는 투자중개업을 행하는 국내지점인 경우 국외의 본점 등이 제1호부터 제3호까지에 상당하거나 유사한 사유에 해당하는 경우

  5. 거액의 금융사고 또는 부실채권이 발생한 경우

  6. 유동성이 급격히 악화된 경우

  7. 그 밖에 제1호부터 제6호까지의 규정에 준하는 경우로서 결제를 이행하지 아니할 우려가 있는 경우

  ③ 결제회원이 결제불이행으로 인하여 제1항의 조치를 받은 경우에는 제1항제2호에 따라 지급정지한 차감결제현금, 차감결제기초자산 또는 거래증거금 그 밖의 금전 또는 증권으로 채권회수에 충당하거나 해당 결제회원이 거래소에 납부할 차감결제기초현금 또는 차감결제기초자산과 상계할 수 있다. 이 경우 결제회원의 거래소에 대한 채권 및 채무의 기한의 이익은 상실된 것으로 본다.<개정 2009.12.29>

  ④ 거래소는 지급정지한 차감결제기초자산 또는 증권을 매도하거나 지급정지한 금전으로 차감결제기초자산을 매수할 수 있다.<신설 2009.12.29>

  ⑤ 제1항에 따른 조치를 받은 결제회원은 조치내용 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항을 지체없이 위탁자에게 통지하여야 한다.<신설 2009.12.29>

  ⑥ 거래소는 결제회원에 대하여 제1항에 따라 조치를 하는 경우로서 필요하다고 인정하는 때에는 세칙이 정하는 바에 따라 소속직원으로 하여금 당해 결제회원에 파견하여 원활한 결제를 하도록 지원할 수 있다.<신설 2009.12.29>

제108조(매매전문회원의 결제불이행시 조치) ① 지정결제회원은 매매전문회원이 결제 또는 매매전문회원증거금의 예탁을 이행하지 아니하거나 그 우려가 있다고 인정하는 경우에는 매매전문회원에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.<개정 2009.12.29>

  1. 차감결제현금 및 차감결제기초자산 또는 매매전문회원증거금 그 밖에 당해 매매전문회원이 결제회원으로부터 수령할 금전 또는 증권의 전부 또는 일부의 지급 정지

  2. 결제위탁수량의 제한

  3. 그 밖에 결제위탁계약에서 정하는 조치

  ② 거래소는 제1항에 따른 조치와 관련하여 지정결제회원의 요청이 있는 경우에는 해당 매매전문회원에 대하여 일정한 기간을 정하여 거래를 정지할 수 있다.

제109조(거래정지회원의 미결제약정의 해소) ① 거래소는 제107조·제108조, 「회원관리규정」 제36조 및 「시장감시규정」 제22조에 따라 거래가 정지된 회원(이하 “거래정지회원”이라 한다)이 보유하고 있는 미결제약정을 일정한 기간을 정하여 당해 거래정지회원으로 하여금 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 스스로 해소하게 할 수 있다. 이 경우 거래소는 필요하다고 인정하는 경우 해당 기간을 변경할 수 있다.

  1. 미결제약정을 소멸시키게 되는 매도, 매수, 최종결제 또는 권리행사(이하 “미결제약정의 정리”라 한다)

  2. 다른 결제회원으로의 미결제약정의 인계(이하 “미결제약정의 인계”라 한다)

  ② 거래소는 거래정지회원이 보유하고 있는 자기계산에 의한 미결제약정을 제1항의 방법으로 해소하는 것이 곤란하다고 인정하거나 제1항에서 정한 기간 이내에 해소되지 않는 경우 거래소가 지정하는 다른 결제회원으로 하여금 미결제약정의 정리를 하게 할 수 있다.

  ③ 거래소는 거래정지회원이 보유하고 있는 위탁자의 미결제약정을 제1항의 방법으로 해소하는 것이 곤란하다고 인정하거나 제1항에서 정한 기간 이내에 해소되지 않는 경우 거래소가 지정하는 다른 결제회원으로 하여금 미결제약정의 정리를 하게 하거나 거래소가 지정하는 다른 결제회원에게 미결제약정의 인계를 하게 할 수 있다.

  ④ 제2항 및 제3항에 따라 거래소의 지정에 의하여 미결제약정의 정리를 행하는 다른 결제회원과 거래정지회원과의 사이에는 위임계약이 성립된 것으로 본다.

  ⑤ 제3항에 따른 미결제약정의 인계는 인계하고자 하는 미결제약정과 동일한 수량을 거래정지회원과 거래소가 지정하는 결제회원 간에 거래에 관한 계약을 체결하는 방법으로 한다.

  ⑥ 제1항 또는 제3항에 따른 조치를 받은 결제회원은 조치내용 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항을 지체없이 위탁자에게 통지하여야 한다.

  ⑦ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 미결제약정의 정리방법, 제4항의 위임사무의 처리방법, 제5항에 따른 계약의 체결방법·체결가격, 미결제약정과 관련한 위탁자 재산의 이전방법 그 밖에 미결제약정의 정리 및 인계에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[전문개정 2009.12.29]

제109조의2(결제불이행에 따른 조치의 해지) ① 거래소가 제107조제1항에 따라 기간을 정하지 않고 결제회원의 거래를 정지한 경우 당해 결제회원은 거래정지의 사유가 해소된 때에는 거래소에 거래정지 조치의 해지를 신청할 수 있다.

  ② 거래소는 제1항에 따라 거래정지 조치의 해지에 관한 신청이 있는 경우 그 조치의 해지가 적당하다고 인정하는 경우에는 거래정지의 조치를 해지할 수 있다.

[본조신설 2009.12.29]

제5편 거래의 수탁

제1장 수탁의 조건

제1절 파생상품계좌의 설정 및 약관의 교부 등

제110조(파생상품계좌의 설정) ① 회원은 위탁자로부터 거래의 위탁을 받는 때에는 사전에 위탁자와 파생상품계좌를 설정하고, 세칙이 정하는 바에 따라 파생상품계좌번호를 부여하여야 한다.

  ② 회원이 제1항에 따라 위탁자와 파생상품계좌를 설정하려면 다음 각 호의 사항이 기재된 서면으로 파생상품계좌설정계약을 체결하여야 한다. 다만, 제114조제3호의 위탁자파악사항을 감안하여 위탁자가 거래를 하는 것이 적합하지 아니하다고 인정하는 경우에는 해당 위탁자와 파생상품계좌설정계약을 체결하여서는 아니된다.

  1. 회원과 위탁자는 시장에서의 거래를 위하여 파생상품계좌를 설정한다는 사항

  2. 위탁자는 시장에서의 거래의 수탁과 관련하여 회원이 사전에 정한 계약의 내용(이하 “파생상품거래약관”이라 한다)을 승인한다는 사항

  ③ 제1항 및 제2항에 따라 파생상품계좌를 개설한 위탁자가 추가로 파생상품계좌를 개설하는 경우에는 파생상품거래약관 및 제113조의 파생상품거래위험고지서의 교부 등에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제110조의2(주문의 수탁방법등의 공표 및 설명) ① 회원은 주문의 수탁방법 및 처리방법, 그에 따른 이용조건 및 비용 등(이하 “주문의 수탁방법등” 이라 한다)에 관한 사항을 정하여야 한다. 이 경우 회원은 합리적인 이유 없이 이용조건을 제한하거나 비용을 차등 부과하여서는 아니된다.

  ② 회원은 제1항의 주문의 수탁방법등을 정하거나 변경하는 경우 사전에 이를 공표하여야 한다.

  ③ 회원은 위탁자와 파생상품계좌설정계약을 체결하는 경우에는 위탁자가 적합한 주문방법을 선택할 수 있도록 제1항의 주문의 수탁방법등에 관한 사항을 위탁자에게 설명하여야 한다.

  ④ 제1항 및 제2항에 따른 주문의 수탁방법등의 세부내용과 그 공표에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2011.7.6]

제111조(약관의 기재사항) ① 회원은 거래에 관한 법령과 그 법령에 따른 명령, 거래소의 「회원관리규정」·「시장감시규정」·이 규정, 그 밖에 거래에 관한 규정(이하 “파생상품관계법규”라 한다)에 위반되지 아니하는 범위 내에서 다음 각 호의 사항을 파생상품거래약관에 기재하여야 한다.<개정 2009.9.23, 2011.1.26>

  1. 파생상품관계법규 및 파생상품관계법규에 따른 조치의 준수에 관한 사항

  2. 수탁의 거부에 관한 사항

  3. 지정결제회원에 관한 사항

  4. 기본예탁금의 예탁에 관한 사항

  5. 위탁증거금의 예탁에 관한 사항

  6. 대용증권의 이용제한에 관한 사항

  7. 위탁증거금의 추가예탁 또는 결제를 이행하지 아니하거나 사후위탁증거금의 예탁시한까지 사후위탁증거금을 예탁하지 않을 경우의 조치에 관한 사항

  8. 위탁수수료의 징수에 관한 사항

  9. 기초자산 수수의 제한 및 책임에 관한 사항

  10. 최종결제대금, 권리행사결제대금 및 기초자산의 사전예탁에 관한 사항

  11. 위탁자의 결제조건의 변경, 최종결제가격 등의 재산출 및 손해배상청구권의 제한에 관한 사항

  12. 위탁증거금의 추가예탁 통지 등 위탁자에 대한 통지에 관한 사항

  13. 제133조제4항에 따라 사후위탁증거금 적용 위탁자의 위험노출액한도 초과시 적용되는 조치에 관한 사항

  14. 그 밖에 위탁자의 권리 또는 의무에 관한 사항으로서 회원이 필요하다고 인정하는 사항

  ② 회원은 파생상품거래약관을 작성하거나 그 내용을 변경하여 파생상품계좌설정계약의 내용으로 하려는 경우에는 해당 파생상품거래약관을 지체 없이 거래소에 통지하여야 한다. 다만, 회원이 법 제56조제3항에 따라 한국금융투자협회가 제정한 표준약관을 파생상품거래약관으로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2011.12.28>

  ③ 거래소는 회원이 통지한 파생상품거래약관의 내용이 파생상품관계법규 및 신의성실의 원칙에 위반되거나 위탁자의 보호에 미흡하다고 인정되는 경우에는 해당 파생상품거래약관의 내용의 변경을 요구할 수 있다.

제112조(약관의 중요내용의 설명 및 교부) 회원은 위탁자와 파생상품계좌설정계약을 체결하는 경우에는 위탁자에게 파생상품거래약관의 중요내용을 설명하고 해당 파생상품거래약관을 교부하여야 한다.

제113조(위험고지서의 교부 등) ① 회원이 위탁자와 파생상품계좌설정계약을 체결하려면 사전에 다음 각 호의 사항이 기재된 서면(이하 “파생상품거래위험고지서”라 한다)을 위탁자에게 교부하고 그 내용을 충분히 설명하여야 한다.

  1. 위탁증거금 이상의 손실발생 가능성

  2. 위탁증거금의 추가예탁 가능성

  3. 위탁증거금의 추가예탁, 사후위탁증거금의 예탁, 결제를 이행하지 아니하는 경우에 회원에 의한 미결제약정의 해소 및 위탁증거금으로 예탁된 대용증권 또는 외화의 처분 가능성

  4. 시장의 상황에 따른 위탁증거금의 인상 가능성

  5. 시장의 상황 및 거래소의 시장조치 등에 따른 거래의 체결 및 미결제약정의 해소 곤란성

  6. 그 밖에 위탁자의 보호를 위하여 금융위원회가 정하는 사항

  ② 회원은 제1항에 따라 파생상품거래위험고지서를 교부하는 경우에는 “파생상품거래위험고지서를 충분히 숙지한 후, 자신의 판단과 책임으로 거래를 한다”는 취지가 기재된 서면(이하 “파생상품거래위험고지서 교부확인서”라 한다)을 위탁자로부터 징구하여야 한다.

  ③ 위탁자는 파생상품거래위험고지서 교부확인서에 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제114조(위탁자관련사항의 기록 등) 회원은 위탁자와 파생상품계좌설정계약을 체결하는 경우에는 위탁자로부터 다음 각 호의 사항을 서면으로 확인받아 기록·유지하여야 한다.

  1. 성명(법인인 경우에는 명칭으로 한다), 주민등록번호(법인인 경우에는 법인등록번호·납세번호 또는 사업자등록번호로 하고, 외국인인 경우에는 외국인투자등록고유번호·사업자등록번호 또는 신분증에 기재된 번호 등 동일인을 인식할 수 있는 번호로 한다) 및 비밀번호

  2. 주소(법인인 경우에는 사무소의 소재지로 한다) 및 전화번호

  3. 다음 각 목의 위탁자파악사항

    가. 개인, 기관투자자, 일반법인, 그 밖의 위탁자의 구분

    나. 위탁자의 투자목적

    다. 위탁자의 투자경험

    라. 위탁자의 자산 및 소득수준

    마. 위탁자의 신용상태

    바. 그 밖에 회원이 위탁자 파악에 필요하다고 인정하는 사항

  4. 그 밖에 세칙이 정하는 사항

제114조의2(글로벌거래의 수탁) ① 회원이 글로벌거래의 위탁을 받는 경우에는 사전에 위탁자와 글로벌거래의 수탁에 관한 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 계약의 체결은 서면에 의한 방법 이외에 「전자서명법」 제2조제3호에 따른 공인전자서명의 방법으로 할 수 있다.

  ② 제1항의 글로벌거래의 수탁에 관한 계약에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

  1. 글로벌거래의 참여에 관한 사항

  2. 글로벌거래와 관련한 예탁총액 및 예탁현금의 인출제한에 관한 사항

  3. 글로벌거래의 주문의 수탁방법에 관한 사항

  4. 그 밖에 글로벌거래와 관련하여 회원이 필요하다고 인정하는 사항

[본조신설 2009.9.23]

제115조(파생상품계좌설정약정서 등의 보관) 회원은 제110조에 따른 파생상품계좌설정계약에 관한 서면, 제113조제2항의 파생상품거래위험고지서 교부확인서 및 제114조에 따른 위탁자관련사항에 관한 서면을 법시행령 제62조에서 정하는 기간 동안 기록·유지하여야 한다.

제116조(회원의 선관의무 등) ① 회원은 위탁자로부터 거래의 위탁을 받는 경우 선량한 관리자의 주의로써 수탁 업무를 처리하여야 한다.<개정 2011.7.6>

  ② 회원은 위탁자의 주문수탁과 관련하여 위탁자의 거래목적, 거래규모 및 경험 등을 감안하지 아니한 투자권유를 하거나 근거 없는 투자판단자료를 제공하는 등 위탁자의 합리적 의사결정을 저해하는 행위를 하여서는 아니된다.

  ③ 회원이 위탁자로부터 거래의 위탁을 받은 때에는 그 위탁받은 거래를 행하기 전에 자기가 직접 또는 간접으로 이해관계를 가지는 계산으로써 거래를 하여서는 아니된다.

제2절 수탁의 방법 및 조건

제117조(주문내용의 확인) 회원은 위탁자로부터 거래의 위탁을 받는 경우에는 세칙이 정하는 주문내용을 확인하여야 한다.

제118조(주문의 수탁방법) ①회원은 위탁자로부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 거래의 위탁을 받을 수 있다.<개정 2011.7.6>

  1. 문서에 의한 방법

  2. 전화, 전보, 모사전송, 전자우편, 그 밖에 이와 유사한 방법(이하 “전화등방법”이라 한다)

  3. 컴퓨터, 그 밖에 이와 유사한 전자통신의 방법(이하 “전자통신방법”이라 한다)

  ② 회원이 전자통신방법으로 거래의 위탁을 받는 경우에는 위탁자가 입력한 주문이 제8조의2제1항의 「회원시스템 접속 등에 관한 기준」에서 정한 보안장치를 경유하도록 하여야 한다. 다만, 주문의 수탁 및 처리 과정에서 거래의 안정성을 훼손할 염려가 없는 경우로서 세칙이 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.<신설 2011.7.6>

  ③ 제1항 각 호의 거래의 위탁 방법에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<신설 2011.7.6>

제119조 삭제<2011.7.6>

제120조 삭제<2011.7.6>

제121조 삭제<2011.7.6>

제122조(주문 접수시간의 기록 등<개정 2011.7.6>) ① 회원이 거래의 위탁을 받는 경우 문서에 의한 방법의 경우에는 주문표에, 전화등방법의 경우에는 주문표 또는 전산주문표에, 전자통신방법의 경우에는 회원파생상품시스템에 그 접수시간을 기재하여야 한다.

  ② 회원이 위탁자로부터 문서에 의한 방법 또는 전화등방법으로 거래의 위탁을 받는 경우에는 주문내용을 접수한 시간의 순서에 따라 회원파생상품시스템 또는 회원파생상품단말기에 입력하여야 한다.<개정 2011.7.6>

  ③ 회원은 제1항과 제118조제1항의 규정에 따른 주문의 접수 등에 관한 기록을 법시행령 제62조에서 정하는 기간 동안 기록·유지하여야 한다.<개정 2011.7.6>

  ④ 삭제<2011.7.6>

제123조(협의거래의 수탁<개정 2009.3.4>) ① 회원은 위탁자로부터 제75조제1항 각 호에 따른 협의거래를 수탁할 수 있다.<개정 2009.3.4>

  ② 회원이 제1항에 따른 협의거래의 위탁을 받는 경우에 확인하여야 할 내용 등 협의거래의 수탁에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<개정 2009.3.4>

제124조(수탁의 거부) ① 회원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수탁을 거부하여야 한다.<개정 2009.9.23, 2011.1.26, 2011.7.6>

  1. 기본예탁금을 예탁하지 아니한 위탁자로부터 거래의 위탁을 받는 경우

  2. 위탁증거금의 추가예탁 또는 결제를 이행하지 아니하거나 사후위탁증거금의 예탁시한까지 사후위탁증거금을 예탁하지 아니한 위탁자로부터 신규거래 또는 위탁증거금이나 현금으로 예탁하여야 하는 위탁증거금(이하 “현금예탁필요액”이라 한다)을 증가시키는 반대거래(거래가 체결되는 경우 위탁증거금액이 증가하는 거래를 말한다)의 위탁을 받는 경우. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.

  3. 제154조에 따른 미결제약정수량의 제한수량을 초과하게 되는 거래의 위탁을 받는 경우. 다만, 제154조제1항제1호가목의 경우에는 세칙이 정하는 바에 의한다.

  4. 삭제<2011.7.6>

  5. 그 밖에 세칙이 정하는 거래의 위탁을 받는 경우

  ② 회원이 제1항제3호에 따른 미결제약정수량 또는 매도·매수의 위탁수량을 계산함에 있어서 동일한 위탁자가 다른 투자중개업자에게 개설한 파생상품계좌에 미결제약정수량 또는 위탁수량이 있음을 알게 된 경우에는 그 수량을 합산한다.

  ③ 회원은 공익과 투자자 보호 또는 시장에서의 거래질서의 안정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우나 위탁자의 신용상태 및 재산상태 등을 감안하여 거래의 수탁이 부적절하다고 인정하는 경우에는 거래의 수탁을 거부할 수 있다.

  ④ 회원이 제1항 및 제3항에 따라 거래의 수탁을 거부하는 경우에는 그 이유를 주문표, 전산주문표, 그 밖에 주문내용을 기록한 문서에 기재하고 그 사실을 즉시 위탁자에게 통지하여야 한다.

제125조(위탁자에 대한 거래내용의 통지) ① 회원은 위탁자의 주문에 대하여 거래가 체결된 경우에는 거래내용을 지체 없이 해당 위탁자에게 통지하여야 한다. 이 경우 통지내용, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

  ② 회원은 금융위원회가 정하는 바에 따라 월간 거래의 실적이 있는 위탁자에 대하여는 월간거래내용 및 월말잔고현황을 다음 달 20일(휴장일인 경우에는 순연한다)까지 통지하고, 반기 간 거래의 실적이 없는 위탁자에 대하여는 반기말잔고현황을 그 반기 종료 후 20일(휴장일인 경우에는 순연한다)까지 통지하여야 한다.

  ③ 회원이 제1항의 거래내용, 제2항의 월간거래내용·월말잔고현황 및 반기말잔고현황을 위탁자가 지정한 주소(법인인 경우에는 사무소의 소재지로 한다)로 우편 또는 전자통신방법 등으로 발송한 경우에는 이를 통지한 것으로 본다.

  ④ 제1항에 따라 거래내용을 통지한 자는 그 통지내용을 주문표나 전산주문표에 기록한 후 기명날인 또는 서명하여야 한다. 다만, 전자통신방법으로 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

제2장 위탁증거금

제1절 통칙

제126조(정의) ① 이 장에서 “위탁금액”이란 위탁가격(시장가주문, 조건부지정가주문 및 최유리지정가주문의 경우에는 세칙이 정하는 가격으로 한다)에 위탁수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액을 말한다.

  ② 이 장에서 “약정금액”이란 약정가격에 약정수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 금액을 말한다.

제127조(기본예탁금) ① 회원이 미결제약정이 없는 위탁자(해당 회원에 설정된 파생상품계좌별 위탁자를 말하고, 투자중개업자로부터 위탁의 주선을 받은 경우에는 그 투자중개업자에 설정된 파생상품계좌별 위탁자를 포함한다. 이하 같다)로부터 거래의 위탁을 받는 때에는 사전에 위탁자의 재무건전성 및 신용상태 등을 감안하여 세칙이 정하는 금액(이하 “기본예탁금액”이라 한다) 이상의 현금, 대용증권 또는 외화를 기본예탁금으로 예탁받아야 한다.

  ② 미결제약정을 소멸시키게 되는 매도·매수 또는 최종거래일의 도래로 해당 미결제약정이 소멸된 후에도 제150조에 따른 결제시한이 도래하기 전에는 제1항에 따른 미결제약정이 있는 것으로 본다.

  ③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 파생상품계좌로부터 거래의 위탁을 받는 경우에는 기본예탁금을 예탁 받지 아니할 수 있다.<개정 2011.7.6>

  1. 사후위탁증거금을 예탁하는 파생상품계좌

  2. 삭제<2011.7.6>

  ④ 제1항에 따른 외화의 종류 및 평가, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제128조(대용증권의 종류) ① 제127조제1항의 대용증권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 증권(이하 “대용증권”이라 한다)으로 한다.<개정 2009.9.23>

  1. 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장되어 있는 주권. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 종목은 제외한다.

    가. 관리종목(「유가증권시장 상장규정」 제75조제1항·제76조제1항 또는 「코스닥시장상장규정」 제28조제1항에 따른 관리종목을 말한다. 이하 같다)

    나. 정리매매종목

    다. 「코스닥시장상장규정」 제45조에 따른 상장폐지신청을 하여 매매거래가 중단된 종목

    라. 「시장감시규정」 제5조의2에 따른 투자위험종목

    마. 그 밖에 「유가증권시장 상장규정」 제95조제1항제2호·제6호·제12호 및 같은 조 제2항 또는 「코스닥시장상장규정」 제29조제1항에 따라 매매거래가 정지된 종목

  2. 유가증권시장에 상장되어 있는 채권. 다만, 정리매매종목은 제외한다.

  3. 그 밖에 세칙이 정하는 증권

  ② 대용증권의 가격(이하 “대용가격”이라 한다)은 해당 대용증권의 기준시세에 사정비율을 곱한 금액으로 한다.

  ③ 대용가격의 산출방법 및 산출시기, 기준시세 및 사정비율, 그 밖에 대용증권의 관리 및 제한에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제129조(대용증권의 질권 설정 및 말소) 회원이 위탁자로부터 대용증권을 예탁받는 경우에는 법이 정하는 바에 따라 해당 회원이 질권을 취득하여야 하고, 예탁받은 대용증권을 위탁자에게 지급하는 경우에는 해당 질권을 말소하여야 한다.

제130조(대용증권의 이용제한) ① 회원은 위탁자로부터 예탁받은 대용증권을 사전에 문서에 의한 동의를 받아 거래에 관한 거래증거금 또는 매매전문회원증거금으로 이용할 수 있다.

  ② “위탁자는 현재 또는 장래에 예탁받는 대용증권을 회원이 거래증거금으로 거래소에 예탁하거나 매매전문회원증거금으로 지정결제회원에 예탁함에 동의한다”는 취지의 문서를 위탁자가 회원에게 제출하는 경우에는 제1항에 따른 동의를 한 것으로 본다.

제131조(대용증권의 혼합보관 등) ① 회원은 대용증권을 종목별로 혼합하여 보관할 수 있다.

  ② 회원은 대용증권을 반환하는 경우에는 동일한 종목으로 반환할 수 있다.

  ③ 권리에 하자가 있는 대용증권을 예탁한 위탁자는 이를 지체 없이 하자가 없는 대용증권으로 교체하여야 한다.

제2절 위탁증거금의 예탁

제132조(파생상품계좌별 위탁증거금의 예탁) ① 회원은 위탁자의 파생상품계좌별로 위탁증거금을 예탁받아야 한다.

  ② 제1항의 위탁증거금은 위탁자로부터 거래의 위탁을 받기 이전에 예탁받는 위탁증거금(이하 “사전위탁증거금”이라 한다)과 정규거래시간의 종료 후에 예탁받는 위탁증거금(이하 “사후위탁증거금”이라 한다)으로 구분한다.<개정 2009.3.4>

  ③ 제2항의 위탁증거금은 현금으로 예탁받아야 한다. 다만, 현금예탁필요액을 제외한 위탁증거금은 현금에 갈음하여 대용증권 또는 외화로 예탁 받을 수 있다.<개정 2011.7.6>

  ④ 제2항의 사후위탁증거금의 예탁시한은 당일 중에서 회원이 정하는 시간 또는 다음 거래일의 10시 이내에서 회원이 정하는 시간으로 한다.<신설 2011.1.26>

제133조(사후위탁증거금의 적용 및 관리<개정 2011.1.26>) ① 세칙이 정하는 요건을 충족하는 기관투자자 중에서 회원이 재무건전성, 신용상태, 미결제약정의 보유상황 및 시장상황 등에 비추어 결제이행능력이 충분하다고 인정하는 위탁자(이하 “적격기관투자자”라 한다)는 사후위탁증거금을 적용하고, 적격기관투자자 이외의 위탁자는 사전위탁증거금을 적용한다.<개정 2011.1.26>

  ② 회원은 사후위탁증거금계좌별로 위탁자가 장중에 보유할 수 있는 최대위험노출액(이하 “위험노출액한도”라 한다)을 사전에 설정하여야 한다. 이 경우 위험노출액한도는 예탁총액(결제시한이 도래하기 전의 대용증권의 매도대금을 포함할 수 있다. 이하 이 조에서 같다)의 10배를 초과할 수 없다.<개정 2011.1.26, 2011.7.6>

  ③ 회원은 세칙이 정하는 방법에 따라 산출되는 위험노출액이 위험노출액한도를 초과하지 않도록 관리하여야 한다.<신설 2011.1.26>

  ④ 회원은 위험노출액한도를 초과하는 위탁자에 대해 위험노출액의 감소를 요구하여야 하며, 세칙에서 정하는 일정시한까지 위험노출액한도의 초과액이 해소되지 않는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 지체 없이 하여야 한다.<신설 2011.1.26, 2011.7.6>

  1. 사전위탁증거금의 적용

  2. 세칙이 정하는 방법에 따른 미결제약정의 반대거래

  3. 삭제<2011.7.6>

  ⑤ 회원은 제1항의 적격기관투자자의 선정 요건, 제2항의 사후위탁증거금계좌별 위험노출액한도 설정방법 및 제4항의 위험노출액한도 초과시 조치 등 적격기관투자자의 위험 관리에 관하여 필요한 사항(이하 “적격기관투자자위험관리기준”이라 한다)을 정하여야 한다.<신설 2011.1.26>

  ⑥ 회원은 제5항의 적격기관투자자위험관리기준을 정하거나 변경하는 경우에는 세칙이 정하는 기간 내에 거래소에 통지하여야 한다.<신설 2011.1.26>

  ⑦ 제5항의 적격기관투자자위험관리기준 및 그 밖에 사후위탁증거금의 적용·관리에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<신설 2011.7.6>

제134조(사전위탁증거금) ① 사전위탁증거금은 다음 각 호의 금액의 합계액 이상으로 한다. 다만, 해당 주문으로 인하여 위탁자의 순위험이 일정한 수준 이상으로 증가 또는 감소되는 경우에는 세칙이 정하는 금액으로 한다.<개정 2009.9.23, 2011.7.6, 2011.12.28>

  1. 위탁받은 주문에 대한 다음 각 목의 금액

    가. 선물거래의 경우

     위탁금액에 위탁증거금률을 곱하여 산출되는 금액

    나. 옵션거래의 매수의 경우

     위탁금액

    다. 옵션거래의 매도의 경우

     위탁수량에 거래승수 및 세칙이 정하는 가격을 곱하여 산출되는 금액

    라. 선물스프레드거래의 경우

     위탁수량에 계약당스프레드주문위탁증거금액을 곱하여 산출되는 금액

  2. 사전순위험위탁증거금액

  3. 결제예정금액

  4. 삭제<2011.7.6>

  ② 제1항제1호가목·제2호의 위탁증거금률, 제1호라목의 계약당스프레드주문위탁증거금액, 제2호의 사전순위험위탁증거금액, 제3호의 결제예정금액, 사전위탁증거금으로 예탁하여야 하는 현금예탁필요액의 수준의 산출기준 및 산출방법, 그 밖에 사전위탁증거금에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<개정 2009.9.23, 2011.7.6>

제135조(사후위탁증거금) ① 사후위탁증거금은 사후순위험위탁증거금액 이상으로 한다.<개정 2009.9.23, 2011.12.28>

  ② 사후위탁증거금으로 예탁받는 경우에 차익거래 또는 헤지거래에 대하여는 그 밖의 거래보다 낮은 수준에서 세칙이 정하는 금액 이상을 예탁 받을 수 있다.

  ③ 제1항의 사후순위험위탁증거금액, 제2항의 차익거래 및 헤지거래의 범위, 사후위탁증거금으로 예탁하여야 하는 현금예탁필요액의 수준, 그 밖에 사후위탁증거금에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<개정 2009.9.23, 2011.7.6>

제3절 위탁증거금의 지급·충당 및 추가예탁 등

제136조(위탁증거금의 지급·충당) ① 회원은 위탁자의 예탁총액(예탁된 현금과 대용증권의 대용가액 및 외화의 평가가액의 합계액을 말한다. 이하 같다)이 위탁증거금액을 초과하거나 예탁현금이 현금예탁필요액을 초과하는 경우에는 해당 초과하는 금액 이하의 금액을 지급하거나 위탁자로부터 예탁받아야 하는 위탁증거금에 충당할 수 있다.<개정 2011.7.6>

  ② 제1항의 지급·충당금액의 산출기준 및 방법, 지급의 제한, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<개정 2009.9.23>

제137조(위탁증거금의 추가예탁) ① 회원은 장종료 시점을 기준으로 위탁자의 예탁총액이 유지위탁증거금액보다 적거나 예탁현금이 유지현금예탁필요액보다 적은 경우에는 위탁증거금을 추가로 예탁받아야 한다.<개정 2009.9.23, 2011.7.6>

  ② 회원이 제1항에 따라 위탁증거금을 추가로 예탁 받으려면 위탁자에게 추가예탁금액을 지체 없이 통지하여야 한다.

  ③ 제1항 및 제2항에 따른 위탁증거금의 추가예탁시한은 그 부족액이 발생한 날의 다음 거래일 12시까지로 한다.

  ④ 제3항에도 불구하고 거래소는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 위탁증거금의 추가예탁일 또는 추가예탁시한을 변경할 수 있다.

  ⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 회원은 위탁자의 투자목적, 투자경험, 자산 및 소득 수준, 신용상태, 미결제약정의 보유상황 또는 시장상황 등에 비추어 결제불이행의 우려가 있다고 인정되는 경우에는 위탁증거금의 추가예탁시한을 앞당길 수 있다.

  ⑥ 제1항의 예탁총액, 유지위탁증거금액, 예탁현금, 유지현금예탁필요액, 추가예탁금액의 산출기준 및 방법, 사후위탁증거금으로 예탁하는 경우의 추가위탁증거금, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.<개정 2011.7.6>

제138조(위탁증거금의 추가예탁 등 불이행시의 조치) ① 회원은 위탁자가 위탁증거금을 추가로 예탁하지 아니하거나 사후위탁증거금을 예탁하지 아니하는 경우에는 선량한 관리자의 주의로써 세칙이 정하는 바에 따라 해당 위탁자의 미결제약정을 소멸시키게 되는 매도 또는 매수를 하거나 위탁증거금으로 예탁받은 대용증권 또는 외화를 매도할 수 있다.

  ② 회원은 제1항에 따라 미결제약정을 소멸시키게 되는 매도 또는 매수를 하거나 대용증권 또는 외화를 매도한 후에도 부족액이 발생하는 경우에는 해당 위탁자에 대하여 그 부족액의 납부를 청구할 수 있다.

제139조(위탁증거금의 사용제한) 회원은 위탁자로부터 예탁받은 현금, 대용증권 또는 외화 등을 해당 위탁자의 거래와 관련한 결제의 이행, 거래증거금·매매전문회원증거금의 예탁 또는 금융위원회가 정하는 방법 이외에는 사용하지 못한다.

제3장 회원과 위탁자간 결제

제1절 선물거래의 결제방법

제140조(일일정산 및 정산가격) ① 회원은 선물거래의 각 종목에 대하여 거래일마다 장종료 시점을 기준으로 정산가격으로 위탁자와 정산하여야 한다. 이 경우 글로벌거래의 각 종목에 대하여는 글로벌거래의 종료 후에 개시되는 정규거래에 포함하여 정산한다.<개정 2009.9.23>

  ② 제1항의 정산가격에 관하여는 제96조제2항을 준용한다.

제141조(당일차금의 수수) 회원과 위탁자는 당일차금을 결제금액으로 수수하여야 한다.

제142조(갱신차금의 수수) 회원과 위탁자는 갱신차금을 결제금액으로 수수하여야 한다. 이 경우 제98조제1항 단서의 규정은 갱신차금의 산출에 준용한다.

제143조(매도·매수 대등수량의 소멸) 회원은 위탁자의 파생상품계좌별로 동일한 종목의 매도와 매수의 약정수량(직전 거래일의 미결제약정수량을 포함한다) 중 대등한 수량을 상계한 것으로 보아 소멸시킨다.

제144조(최종결제) ① 회원과 위탁자는 최종결제수량에 대하여 현금을 수수하거나 기초자산을 수수하는 방법으로 최종결제를 하여야 한다.

  ② 제1항의 현금을 수수하는 선물거래의 최종결제는 최종결제차금을 수수하는 방법으로 행한다.

  ③ 제1항의 기초자산을 수수하는 선물거래의 최종결제는 해당 기초자산과 최종결제대금을 세칙이 정하는 바에 따라 수수하는 방법으로 행한다.

제2절 옵션거래의 결제방법

제145조(옵션대금의 수수) 회원과 위탁자는 옵션대금을 결제금액으로 수수하여야 한다.

제146조(매도·매수 대등수량의 소멸) 회원은 위탁자의 파생상품계좌별로 동일한 종목의 매도와 매수의 약정수량(직전 거래일의 미결제약정수량을 포함한다) 중 대등한 수량을 상계한 것으로 보아 소멸시킨다.

제147조(위탁자의 권리행사 신고) ① 위탁자가 권리행사를 하려면 세칙이 정하는 시한까지 회원에게 권리행사의 신고를 하여야 한다.

  ② 제1항에 따른 권리행사의 신고에 관하여는 제100조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “회원”은 “위탁자”로 본다.

제148조(권리행사결제) ① 회원과 위탁자는 권리행사결제수량에 대하여 현금을 수수하거나 기초자산을 수수하는 방법으로 권리행사결제를 하여야 한다.

  ② 제1항의 현금을 수수하는 옵션거래의 권리행사결제는 권리행사차금을 수수하는 방법으로 행한다.

  ③ 제1항의 기초자산을 수수하는 옵션거래의 권리행사결제는 해당 기초자산과 권리행사결제대금을 세칙이 정하는 바에 따라 수수하는 방법으로 행한다.

제3절 차감결제 및 결제시한 등

제149조(차감결제) ① 회원이 위탁자와 수수하는 현금은 수수일(제103조제4항의 결제일을 말한다. 이하 같다) 및 수수시한이 동일한 당일차금, 갱신차금, 옵션대금, 최종결제차금, 최종결제대금, 권리행사차금 및 권리행사결제대금의 총지급액과 총수령액의 차감액(이하 이 절에서 “차감결제현금”이라 한다)으로 한다.<개정 2009.12.29>

  ② 회원이 위탁자와 수수하는 기초자산은 수수일 및 수수시한이 동일한 각 기초자산별로 지급할 기초자산과 수령할 기초자산을 차감한 기초자산(이하 이 절에서 “차감결제기초자산”이라 한다)으로 한다.

  ③ 회원은 두개 이상의 파생상품계좌를 개설한 위탁자와 결제를 함에 있어서 수수일 및 수수시한이 동일한 파생상품계좌 간에 현금을 차감하거나 기초자산을 차감하여 수수한다.

  ④ 제1항부터 제3항까지의 규정의 수수시한은 다음 각 호의 시간까지로 한다.

  1. 당일차금 및 갱신차금의 경우

   수수일의 12시

  2. 옵션대금의 경우

   수수일의 12시

  3. 최종결제차금, 최종결제대금, 권리행사차금, 권리행사결제대금 및 기초자산의 경우

   현금을 수수하는 파생상품거래는 수수일의 12시, 기초자산을 수수하는 파생상품거래는 수수일의 세칙이 정하는 시간

제150조(위탁자의 결제시한) ① 회원과 위탁자 간의 차감결제현금 및 차감결제기초자산의 수수시한은 수수일의 12시까지로 한다. 다만, 기초자산을 수수하는 파생상품거래는 제149조제4항제3호의 기초자산을 수수하는 파생상품거래의 수수시한으로 한다.

  ② 거래소는 제1항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 차감결제현금 및 차감결제기초자산의 수수일 또는 수수시한을 변경할 수 있다.

  ③ 회원은 제1항에도 불구하고 제137조제5항에 따라 결제불이행의 우려가 있다고 인정되는 위탁자에 대하여는 차감결제현금 및 차감결제기초자산의 수수시한을 앞당길 수 있다.

제151조(기초자산 수수의 책임) 회원은 제105조에 따라 거래소로부터 기초자산의 인도에 상당하는 금액을 지급받은 경우에는 그 금액을 위탁자에게 지급함으로써 기초자산의 인도에 갈음할 수 있다.

제152조(위탁자의 결제불이행시 조치) ① 회원은 위탁자가 차감결제현금 또는 차감결제기초자산을 납부하지 아니하는 경우에는 선량한 관리자의 주의로써 세칙이 정하는 바에 따라 해당 위탁자의 미결제약정을 소멸시키게 되는 매도 또는 매수를 하거나 위탁증거금으로 예탁받은 대용증권 또는 외화를 매도할 수 있다.

  ② 회원은 제1항에 따른 조치를 한 후에도 부족액이 발생하는 경우에는 해당 위탁자에 대하여 그 부족액을 징수할 수 있다.

  ③ 회원은 위탁자가 납부하지 아니한 결제금액 등에 대하여 연체기간 동안의 연체료를 징수할 수 있다.

  ④ 회원은 결제를 이행하지 아니한 위탁자에게 결제의 불이행으로 인하여 회원이 부담한 손실 및 제반비용을 징수할 수 있다.

제6편 시장의 관리

제153조(유동성관리상품 및 상장폐지예고상품의 지정) ① 거래소는 일정기간 거래가 부진하여 거래의 활성화가 필요하다고 인정하는 거래의 상품을 유동성관리상품으로 지정한다.

  ② 거래소는 제1항에 따라 유동성관리상품으로 지정한 이후에도 일정기간 거래부진이 지속되어 상장을 폐지할 필요가 있다고 인정하는 상품을 상장폐지예고상품으로 지정한다.

  ③ 제1항의 유동성관리상품 및 제2항의 상장폐지예고상품의 지정기준, 지정시기, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제154조(미결제약정수량의 보유한도<개정 2011.1.26>) ① 회원은 다음 각 호의 수량(회원이 시장조성계좌에 보유하고 있는 수량을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)을 초과하여 미결제약정을 자기계산으로 보유하거나 동일인 위탁자가 보유하게 하여서는 아니된다. 이 경우 회원은 제114조제3호의 위탁자 파악사항 등을 감안하여 다음 각 호의 수량 이내에서 위탁자별로 미결제약정수량의 보유한도를 정할 수 있다.<개정 2010.6.23, 2011.1.26>

  1. 주식상품거래의 경우 다음 각 목의 수량

    가. 코스피200선물거래 및 코스피200옵션거래의 경우

      (1) 모든 종목을 대상으로 세칙이 정하는 방법에 따라 산출되는 미결제약정수량을 기준으로 1만계약. 단, 세칙이 정하는 위탁자의 경우에는 5천계약

      (2) 최종거래일이 도래한 종목을 대상으로 세칙이 정하는 방법에 따라 산출되는 미결제약정수량을 기준으로 1만계약. 단, 세칙이 정하는 위탁자의 경우에는 5천계약

    나. 스타지수선물거래의 경우

      순미결제약정수량(매도의 미결제약정수량의 합계수량과 매수의 미결제약정수량의 합계수량 중 큰 수량에서 적은 수량을 차감한 수량을 말한다. 이하 같다)을 기준으로 5천계약

    다. 주식선물거래의 경우

      순미결제약정수량을 기준으로 기초주권 상장주식수의 0.3% 이내에서 거래승수 등을 감안하여 세칙이 정하는 수량

  2. 10년국채선물거래의 경우

   최근월종목에 대하여 최종거래일이 속하는 월의 초일부터 최종거래일까지 미결제약정수량을 기준으로 5천계약

  3. 금선물거래 및 미니금선물거래의 경우

   순미결제약정수량을 기준으로 금선물거래의 경우에는 3백계약, 미니금선물거래의 경우에는 3천계약

  4. 돈육선물거래의 경우

   순미결제약정수량을 기준으로 3천계약 및 최근월종목의 경우 최종거래일이 속하는 월의 두 번째 목요일부터는 미결제약정수량을 기준으로 9백계약

  5. 그 밖의 거래의 경우

   거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하여 그 때마다 정하는 순미결제약정수량 또는 총미결제약정수량(매도의 미결제약정수량의 합계수량에 매수의 미결제약정수량의 합계수량을 더한 수량을 말한다)

  ② 거래소는 제1항에도 불구하고 경제상황 또는 시장상황의 급변이나 급변의 우려가 있는 경우에는 제1항 각 호에서 정하는 수량을 축소할 수 있다.

  ③ 제1항제1호(제1항제1호가목(2)는 제외한다) 및 제5호에 따른 회원 또는 위탁자의 보유 수량을 산출함에 있어서 차익거래관련수량 및 헤지거래관련수량은 제외한다.<개정 2010.6.23, 2011.1.26>

  ④ 제3항에 따라 차익거래 관련수량 또는 헤지거래 관련수량을 보유수량에서 제외하려는 회원은 다음 각 호에 따라 세칙이 정하는 시한 내에 거래소에 신고 하여야 한다. 이 경우 거래소 및 회원은 제출된 증빙서류가 부실하다고 인정되는 때에는 증빙서류의 보완을 요구할 수 있다.<개정 2011.12.28>

  1. 회원 자기계산에 의한 거래의 경우

  해당 관련수량임을 증빙하는 서류를 세칙이 정하는 방법에 따라 거래소에 제출한다.

  2. 위탁거래의 경우(회원이 비회원인 투자매매업자의 자산운용을 위한 거래의 위탁을 받아 자기의 명의 및 그 비회원인 투자매매업자의 계산으로 행하는 거래를 포함한다. 이하 이조에서 같다)

  위탁자로부터 해당 관련수량임을 증빙하는 서류를 제출받아 확인·보관하고  이를 세칙이 정하는 방법에 따라 지체 없이 거래소에 제출한다.

  ⑤ 거래소는 회원의 자기계산에 의한 거래가 제1항 각호에서 정하는 수량을 초과하게 되는 경우에는 그 회원의 자기계산에 의한 호가 중 선물거래 또는 옵션거래의 미결제약정보유 제한수량을 초과시키는 호가의 접수를 거부할 수 있다.

  ⑥ 제1항의 동일인의 범위, 제3항의 차익거래관련수량·헤지거래관련수량의 범위, 순미결제약정수량의 보고, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제155조(주식선물거래 등의 제한<개정 2011.12.28>) 거래소는 기초주권이 상장폐지되는 경우, 관리종목으로 지정되는 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 주식선물거래, 주식선물스프레드거래 및 주식옵션거래를 제한한다.<개정 2011.12.28>

제156조(파생상품시스템을 가동할 수 없는 경우의 비상조치) ① 거래소는 거래소파생상품시스템에 장애가 발생하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 거래소파생상품시스템 이외의 방법으로 거래를 체결할 수 있다.

  ② 제1항에 따라 거래소파생상품시스템 이외의 방법으로 거래를 체결하는 경우의 호가의 방법, 호가의 우선순위, 거래의 체결방법, 권리행사의 배정, 그 밖에 필요한 사항은 거래소가 그 때마다 정한다.

제156조의2(과다호가의 접수제한) 거래소는 호가폭주로 거래소파생상품시스템의 장애가 발생하거나 장애가 예상되는 경우, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 해당 회원의 호가의 전부 또는 일부를 접수하지 아니할 수 있다.

[본조신설 2009.9.23]

제157조(결제조건 등의 변경) ① 거래소는 천재·지변, 전시·사변, 시장에서의 화재, 경제사정의 급격한 변동 또는 급격한 변동이 예상되는 경우, 그 밖에 시장관리상 필요한 사유로 결제가 불가능하거나 곤란하다고 인정하는 경우에는 결제조건이나 방법을 변경할 수 있다.

  ② 위탁자는 제1항에 따라 거래소가 결제의 조건이나 방법을 변경하는 경우에는 이에 따라야 한다.

제158조(시장상황 등의 상시파악) 거래소는 이 규정에 따른 시장조치의 적시성·적정성 등의 확보를 위하여 상시적으로 시장의 상황 등을 파악하여야 한다.

제159조(회원에 대한 조치) 거래소는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 회원에 대하여 자기계산에 의한 거래의 제한, 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다.

제160조(회원의 보고 및 자료제출) ① 거래소는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 회원에게 거래 및 결제와 관련한 사항에 대하여 보고 또는 자료의 제출을 요구할 수 있다.

  ② 회원은 제65조에 따른 호가입력내용과 관련된 회원파생상품시스템에 관한 정보를 세칙이 정하는 바에 따라 거래소에 보고하여야 한다.

제160조의2 삭제<2011.7.6>

제161조(회원에 대한 통지사항) 거래소가 시장관리와 관련하여 회원에게 통지하는 사항, 그 밖에 통지와 관련하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제7편 보칙

제162조(파생상품담당자) ① 회원은 회원을 대리하여 착오거래의 정정신청, 착오거래의 구제신청, 권리행사의 신고, 기초자산 수수의 통지 및 차익·헤지거래의 신고, 그 밖에 거래 및 결제와 관련하여 거래소가 정하는 업무를 하는 자(이하 “파생상품담당자”라 한다)를 2인 이상 지정하여 거래소에 등록하여야 한다.<개정 2011.12.28>

  ② 회원은 파생상품담당자로 등록하지 아니한 자로 하여금 파생상품담당자의 직무를 행하게 하지 못한다.

  ③ 거래소는 파생상품담당자로 등록하려는 자가 제164조에 따라 파생상품담당자의 등록이 취소된 날부터 1년이 경과하지 아니한 경우에는 그 등록을 거부할 수 있다. 다만, 제164조제1항제4호 및 제5호에 해당하여 등록이 취소된 경우에는 그러하지 아니하다.

  ④ 파생상품담당자의 자격 및 등록에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제163조(파생상품책임자) ① 회원은 파생상품담당자 중에서 파생상품책임자 1인을 지정하여 거래소에 통지하여야 한다.

  ② 회원은 파생상품책임자가 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 지체 없이 임시로 그 직무를 수행할 자를 지정하여 거래소에 통지하여야 한다.<제3항에서 이동, 종전 제2항은 삭제 2011.12.28>

제164조(파생상품담당자의 등록취소) ① 거래소는 파생상품담당자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하거나 6월 이내의 기간을 정하여 그 자격을 정지할 수 있다. 다만, 제4호 및 제5호의 경우에는 자격을 정지하지 아니한다.

  1. 부정한 방법으로 파생상품담당자로 등록한 경우

  2. 거래와 관련한 법령 또는 법령에 따른 처분이나 거래소의 규정을 위반한 경우

  3. 직무와 관련하여 부당한 행위를 하였거나 직무를 태만히 하는 등 파생상품담당자로서의 직무수행이 곤란하다고 인정되는 경우

  4. 승진, 퇴직, 그 밖의 사유로 파생상품담당자의 직무를 하지 아니하게 되는 경우

  5. 회원으로부터 등록취소의 신청이 있는 경우

  ② 회원은 거래와 관련하여 법령 또는 법령에 따른 처분을 받거나 제1항제4호에 해당하는 경우에는 거래소에 지체 없이 통지하여야 한다.

제165조(최종결제가격 등의 재산출 및 손해배상청구권의 배제) ① 거래소는 결제시한 전에 정산가격, 최종결제가격 또는 권리행사결제기준가격 등에 잘못이 있는 경우에는 이를 재산출할 수 있다.

  ② 위탁자는 제1항에 따라 거래소가 정산가격, 최종결제가격 또는 권리행사결제기준가격 등을 재산출하는 경우에는 이에 따라야 한다.

  ③ 회원 및 위탁자는 거래소가 고의 또는 중대한 과실 없이 정산가격, 최종결제가격 또는 권리행사결제기준가격 등을 재산출하거나 코스피200 및 스타지수 등을 잘못 산출하여 손해를 입은 경우에는 거래소에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다.

제166조(미결제약정의 타회원 인계) ① 매매전문회원은 결제위탁계약을 체결한 지정결제회원에 있는 미결제약정을 다른 지정결제회원에게 인계할 수 있다.

  ② 위탁자는 파생상품계좌설정계약을 체결한 회원에 있는 미결제약정을 다른 회원에게 인계할 수 있다.

  ③ 제1항 및 제2항에 따른 미결제약정의 인계는 인계하고자 하는 미결제약정과 동일한 수량을 인계하는 회원과 인계받는 회원 간에 거래에 관한 계약을 체결하는 방법으로 한다.

  ④ 제3항의 거래에 관한 계약의 체결방법·체결가격, 미결제약정과 관련한 재산의 이전방법, 그 밖에 미결제약정의 인계에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제166조의2(위탁자의 미결제약정의 인수) ① 미국달러플렉스선물거래에 있어서 위탁증거금 등을 추가로 납부하지 아니하거나 결제불이행한 위탁자의 미결제약정에 대하여 제138조 및 제152조에 따라 해당 미결제약정을 소멸시키게 되는 매도 또는 매수를 할 수 없다고 거래소가 인정하는 경우에는 회원은 위탁자의 미결제약정을 자기거래로 인수할 수 있다.

  ② 제1항에 따른 미결제약정의 인수에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설 2009.3.4]

제167조(위탁수수료의 징수) ① 회원은 위탁자로부터 위탁을 받은 주문에 대하여 거래의 성립, 최종결제 또는 권리행사·배정 등이 있는 경우에는 해당 위탁자로부터 위탁수수료를 징수하여야 한다.

  ② 회원은 위탁수수료의 징수율 또는 징수금액, 징수방법 및 징수시기 등(이하 “위탁수수료징수기준”이라 한다)을 정하여야 한다.

  ③ 회원은 제2항의 위탁수수료징수기준을 정하거나 변경하는 경우에는 사전에 이를 공표하고 세칙이 정하는 기간 내에 거래소에 통지하여야 한다.

제168조(실비의 징수) 회원은 위탁수수료 이외에 월간거래내용, 월말잔고현황 및 반기말잔고현황 등의 통지에 소요되는 비용을 위탁자로부터 징수할 수 있다.

제169조(파생상품계좌의 기록) 회원은 위탁증거금, 결제, 그 밖에 거래와 관련하여 위탁자와 수수하는 현금, 기초자산, 대용증권 또는 외화 등에 관한 사항을 파생상품계좌에 기록하여야 한다.

제170조(결제조건 등의 변경통지) 회원은 파생상품거래약관, 결제조건, 위탁증거금률 및 위탁증거금액, 그 밖에 위탁자의 권리·의무에 중요한 영향을 미치는 사항이 변경되는 경우에는 지체 없이 그 변경내용을 위탁자에게 통지하고 본점·지점, 그 밖의 영업소에 7거래일 이상 게시하여야 한다.

제171조(대리인의 제한) 회원의 임원 또는 직원은 그 회원과 파생상품계좌의 설정계약을 체결하는 위탁자의 대리인이 되지 못한다.

제172조(시행세칙) 이 규정의 시행에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

부칙 <제395호,2009.1.14>

제1조(시행일) 이 규정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 시행일부터 시행한다. 다만, 금리상품거래, 통화상품거래 및 금선물거래의 기본예탁금 예탁에 대한 본칙 제127조의 개정규정은 2009년 4월 27일부터 시행한다.

제2조(선물시장수탁계약준칙 폐지) 선물시장수탁계약준칙은 이 규정의 시행과 동시에 폐지한다.

제3조(선물시장수탁계약준칙 폐지 관련 경과조치) 이 규정의 시행 이전에 종전 선물시장수탁계약준칙에 따라 행하여진 선물거래 및 옵션거래에 대한 미결제약정, 이 규정 시행일 직전 거래일에 산출되는 추가증거금 및 결제, 그 밖에 수탁 등에 관한 사항은 이 규정에 의하여 행하여진 것으로 본다.

제4조(기본예탁금의 예탁의 특례) 금리상품거래, 통화상품거래 및 금선물거래에 대한 기본예탁금 예탁에 관한 규정은 부칙 제1조 단서의 시행일의 직전 거래일의 장종료후부터 적용한다.

부칙 <제478호,2009.3.4>

제1조(시행일) 이 규정은 회원사의 파생상품시스템 프로그램 개발에 소요되는 기간 등을 감안하여 세칙이 정하는 날부터 시행한다.

제2조(통화선물 거래기간 변경에 대한 적용례) 제45조제3항의 개정규정은 이 규정 시행일 이후에 새로이 거래가 개시되는 통화선물거래의 결제월종목부터 적용한다.

제3조(통화선물 거래개시의 특례) 제9조제2항에도 불구하고 이 규정 시행일에는 세칙에서 정하는 2개 결제월의 통화선물거래를 새로이 개시한다.

제4조(통화선물 미결제약정의 특례) 이 규정 시행일에는 통화선물거래의 미결제약정수량에 5를 곱하는 방법으로 미결제약정수량을 조정한다.

제5조(통화선물 갱신차금 산출의 특례) 제98조제1항에도 불구하고 이 규정 시행일에는 통화선물거래의 전일의 미결제약정수량에 5를 곱한 수량을 전일의 미결제약정수량으로 하여 갱신차금을 산출한다.

부칙 <제486호,2009.3.18>

이 규정은 회원의 파생상품시스템 프로그램개발에 소요되는 기간 등을 감안하여 세칙이 정하는 날부터 시행한다.

부칙 <제543호,2009.9.23>

이 규정은 회원파생상품시스템의 프로그램 변경에 소요되는 기간 등을 감안하여 세칙이 정하는 날부터 시행한다.

부칙 <제567호,2009.12.29>

이 규정은 2009년 12월 31일부터 시행한다. 다만, 유동성공급과 관련한 제105조제1항, 제5항 및 제6항의 개정규정과 제105조의3의 개정규정은 2010년 2월 1일부터 시행한다.

부칙<제618호,2010.6.23>

제1조(시행일) 이 규정은 2010년 6월 24일부터 시행한다. 다만, 제3조, 제4조, 제56조(제1항제2호는 제외한다), 제57조 내지 제60조 및 제154조의 개정규정은 회원파생상품시스템의 프로그램 개발에 소요되는 기간 등을 감안하여 세칙이 정하는 날부터 시행한다.

제2조(미니금선물 거래개시일 및 거래기간의 특례) 본칙 제9조제2항 및 제57조제3항제1호의 개정규정에 불구하고 미니금선물의 거래개시일에는 세칙이 정하는 7개 결제월의 미니금선물거래를 개시한다.

제3조(금선물 최종거래일 및 최종결제일의 특례) 본칙 제59조의 개정규정에 불구하고 이 규정 시행일의 전일(휴장일인 때에는 순차적으로 앞당긴다) 장종료 시점을 기준으로 미결제약정이 존재하는 금선물거래 결제월종목의 최종거래일 및 최종결제일은 종전 규정 제59조를 적용한다.

부칙 <제636호,2010.9.1>

제1조(시행일) 이 규정은 2010년 9월 13일부터 시행한다. 다만, 본칙 제38조부터 제43조 및 제104조제2항제2호의 개정규정은 회원사의 파생상품시스템 프로그램 개발에 소요되는 기간 등을 감안하여 세칙이 정하는 날부터 시행한다.

제2조(10년국채선물스프레드거래 제한의 특례) 본칙 제62조제1항에 따라 기초자산이 동일한 10년국채선물거래의 종목에도 불구하고 거래단위, 거래승수 등이 다른 경우에는 해당 종목을 선물스프레드거래의 종목에서 제외한다.

제3조(3년국채선물거래 및 5년국채선물거래에 대한 경과조치) ① 본칙 제38조제1항 및 제42조제2항의 개정규정에도 불구하고 이 규정 시행일 전일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당긴다. 이하 같다)의 장종료 시점을 기준으로 미결제약정이 존재하는 3년국채선물거래 및 5년국채선물거래의 결제월종목은 각각 종전규정을 적용한다.

  ② 이 규정 시행일 전일의 장종료 시점을 기준으로 미결제약정이 존재하지 않는 3년국채선물거래 및 5년국채선물거래의 결제월종목은 본칙 제38조제1항 및 제42조제2항의 개정규정을 적용한다.

제4조(10년국채선물거래에 대한 경과조치) ① 본칙 제38조제2항·제4항, 제39조제2항(거래기간에 한한다), 제40조제1항, 제41조, 제42조제1항·제2항, 제43조 및 제104조제2항의 개정규정에도 불구하고 이 규정 시행일 전일의 장종료 시점을 기준으로 미결제약정이 존재하는 10년국채선물거래의 결제월종목은 각각 종전규정을 적용한다.

  ② 이 규정 시행일 전일의 장종료 시점을 기준으로 미결제약정이 존재하지 않는 10년국채선물거래의 결제월종목은 본칙 제38조제2항·제4항, 제40조제1항, 제41조, 제42조제1항·제2항, 제43조 및 제104조제2항의 개정규정을 적용한다.

  ③ 10년국채선물거래의 결제월 수는 본칙 제39조제2항의 개정규정에도 불구하고 이 규정 시행일 전일의 장종료 시점을 기준으로 최종거래일이 가장 나중에 도래하는 결제월종목의 미결제약정이 존재하는 경우에는 최근월종목의 최종거래일까지 종전규정을 적용한다.

부칙 <제682호,2011.1.26>

제1조(시행일) 이 규정은 2011년 2월 14일부터 시행한다. 다만, 규정 제5조, 제111조, 제122조, 제124조, 제132조, 제133조 및 제154조는 회원파생상품시스템의 프로그램 개발에 소요되는 기간 등을 감안하여 세칙이 정하는 날부터 시행한다.

제2조(통안증권선물 최종거래일의 특례) 본칙 제41조에도 불구하고 이 규정 시행 전일(휴장일인 때에는 순차적으로 앞당긴다) 장종료 시점을 기준으로 통안증권선물거래의 각 결제월종목의 미결제약정이 없는 날을 당해 결제월의 최종거래일로 한다.

제3조(통안증권선물 거래개시의 특례) 본칙 제9조 및 제39조에도 불구하고 부칙 제2조에 의한 최종거래일 이후에는 통안증권선물의 새로운 결제월을 상장하지 아니한다.

부칙 <제742호,2011.7.6>

제1조(시행일) 이 규정은 2011년 8월 1일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제65조, 제88조, 제110조의2, 제116조, 제118조 내지 제122조, 제124조제1항제2호, 제132조, 제134조 내지 제137조 및 제160조의2의 개정 규정은 회원파생상품시스템의 프로그램 변경에 소요되는 기간 등을 감안하여 세칙이 정하는 날부터 시행한다.

제2조(옵션매수전용계좌 폐지에 관한 특례) 이 규정의 시행일의 직전 거래일의 장종료 시점을 기준으로 옵션매수전용계좌는 사전위탁증거금일반계좌로 전환된 것으로 본다.

부칙 <제800호,2011.12.28>

제1조(시행일) 이 규정은 금융위원회의 승인일로부터 6개월을 넘지 아니하는 범위에서 세칙이 정하는 날부터 시행한다.

제2조(주가지수옵션 거래승수 변경에 대한 적용례) 개정규정 제15조제3항은 세칙이 정하는 날 이후에 새로이 거래가 개시되는 주가지수옵션거래의 결제월 부터 적용한다.

파생상품시장 업무규정 시행세칙

제    정  2005. 1.24 규정 제23호 개    정  2005. 2.25 규정 제64호 개    정  2005. 9.16 규정 제109호 개    정  2005.11. 2 규정 제118호 개    정  2005.12.16 규정 제127호 개    정  2006. 3. 8 규정 제148호 개    정  2006. 3.17 규정 제149호 개    정  2006. 5.22 규정 제162호 개    정  2006. 7.19 규정 제176호 개    정  2006.11.13 규정 제200호 개    정  2007. 2. 5 규정 제237호 개    정  2007. 2. 9 규정 제238호 개    정  2007. 3.23 규정 제239호 전부개정  2007. 5. 3 규정 제252호 개    정  2007. 5.28 규정 제260호 개    정  2007. 7.24 규정 제274호 개    정  2007. 8.13 규정 제277호 개    정  2007.11.16 규정 제297호 개    정  2007.12.21 규정 제306호 개    정  2008. 2.21 규정 제330호 개    정  2008. 4.25 규정 제338호 개    정  2008. 7. 8 규정 제354호 개    정  2008.10. 9 규정 제383호 전부개정  2009. 1.20 규정 제398호 개    정  2009. 3.18 규정 제485호 개    정  2009. 4. 6 규정 제494호 개    정  2009. 8.21 규정 제539호 개    정  2009.10.26 규정 제549호 개    정  2009.12. 4 규정 제556호 개    정  2009.12.30 규정 제571호 개    정  2010. 4.19 규정 제587호 개    정  2010. 6.18 규정 제615호 개    정  2010. 6.23 규정 제619호 개    정  2010. 7.30 규정 제626호 개    정  2010. 8.13 규정 제629호 개    정  2010. 8.25 규정 제633호 개    정  2010. 9. 6 규정 제637호 개    정  2010. 9.13 규정 제638호 개    정  2010.10. 1 규정 제641호 개    정  2010.10.20 규정 제644호 개    정  2010.11.12 규정 제651호 개    정  2010.12.10 규정 제665호 개    정  2011.1.27 규정 제686호 개    정  2011.1.31 규정 제687호 개    정  2011.3.23 규정 제708호 개    정  2011.4.21 규정 제716호 개    정  2011.5.18 규정 제720호 개    정  2011.6.3 규정 제733호 개    정  2011.6.22 규정 제741호 개    정  2011.7.26 규정 제755호 개    정  2011.9.23 규정 제762호 개    정  2011.10.10 규정 제767호 개    정  2011.10.20 규정 제770호 개    정  2011.11.17 규정 제781호 개    정  2011.12.20 규정 제789호 개    정  2011.12.28 규정 제799호 개    정  2012.2.17 규정 제814호 개    정  2012.5.9 규정 제842호 개    정  2012.7.3 규정 제849호

제1편 총칙

제1조(목적) 이 세칙은 「파생상품시장 업무규정」의 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2009.10.26>

제2조(정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.<개정 2009.10.26>

  1. “기초자산기준가격”이란 별표 1에서 정하는 기초자산의 가격(그 가격이 없는 경우에는 순차적으로 앞당긴 날의 가격으로 한다)을 말한다.

  2. 삭제<2009.10.26>

  3. “의제약정가격”이란 선물스프레드거래의 성립에 따라 거래가 체결된 것으로 보는 선물거래 결제월종목의 약정가격을 말한다.

[전문개정 2009.1.20]

제3조(최유리지정가호가의 가격) 「파생상품시장 업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 제2조제1항제15호라목에서 “세칙이 정하는 가격”이란 다음 각 호의 가격을 말한다.<개정 2009.10.26>

  1. 매도의 최유리지정가호가의 경우에는 가장 높은 매수호가의 가격. 다만, 매수호가가 없는 경우에는 가장 낮은 매도호가의 가격에서 호가가격단위를 뺀 가격(그 가격이 제56조 또는 제59조의 하한가보다 낮은 때에는 하한가로 한다)으로 하고, 매도호가와 매수호가가 없는 경우에는 직전약정가격으로 한다.

  2. 매수의 최유리지정가호가의 경우에는 가장 낮은 매도호가의 가격. 다만, 매도호가가 없는 경우에는 가장 높은 매수호가의 가격에 호가가격단위를 더한 가격(그 가격이 제56조 또는 제59조의 상한가보다 높은 때에는 상한가로 한다)으로 하고, 매도호가와 매수호가가 없는 경우에는 직전약정가격으로 한다.

제4조(시스템장애에 의한 거래시간의 변경) 규정 제4조제4항제1호에서 “세칙이 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.<개정 2010.12.10>

  1. 거래소파생상품시스템에 장애가 발생하여 10분 이상 호가의 접수 또는 거래계약의 체결 등을 할 수 없다고 인정되는 상품시장(규정 제3조제2항 각 호에 따라 구분되는 시장을 말한다. 이하 같다)의 경우

  2. 회원파생상품시스템에 장애가 발생하여 호가를 입력하거나 거래내용의 통지를 받을 수 없다고 인정되는 회원의 약정수량의 합계수량이 모든 회원의 약정수량의 합계수량의 75% 이상에 해당하는 상품시장(규정 제153조에 따라 유동성관리상품 및 상장폐지예고상품으로 지정된 상품시장을 제외한다)의 경우. 이 경우 약정수량의 계산은 회원파생상품시스템의 장애가 발생한 날이 속하는 월의 전월의 말일부터 기산하여 소급한 1년간의 약정수량을 기준으로 하고, 회원의 가입·탈퇴가 있는 경우에는 이를 감안하여 계산한다.

  3. 그 밖에 거래소파생상품시스템 또는 회원파생상품시스템에 장애가 발생한 경우로서 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 필요하다고 인정하는 경우

제4조의2(글로벌시장의 시스템장애에 의한 거래시간의 변경) 규정 제4조의2제3항제1호에서 “세칙이 정하는 경우”란 제79조의8제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

[본조신설 2010.6.23]

제4조의3(회원시스템 접속 등에 관한 기준) ① 규정 제8조의2제1항에서 “세칙이 정하는 사항”이란 다음 각 호를 말한다.

  1. 회원과 거래소간 네트워크의 연결방법

  2. 회원과 거래소간 통신회선 및 프로세스의 신청·배정방법

  3. 회원시스템의 보안장치 요건

  4. 회원의 프로세스 배정·운영기준

  5. 그 밖에 거래소가 시스템의 효율적·안정적 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

  ② 제1항에서 “통신회선”이란 회원과 거래소 간의 호가 및 거래 체결내역을 송·수신하는 물리적 회선을 말하며, “프로세스”란 회원과 거래소 간의 호가 및 거래 체결내역을 전자적으로 송·수신하는 논리적 회선을 말한다.

[본조신설 2011.12.28]

제2편 상장상품

제1장 주식상품거래

제1절 주가지수선물거래

제5조(특별최종결제가격) 규정 제14조제2항에서 “세칙이 정하는 주가지수의 수치”란 최종거래일의 다음 거래일에 해당 주가지수 구성종목의 최초약정가격(기세를 포함한다)을 기초로 하여 해당 주가지수의 산출방법에 따라 거래소가 산출하는 주가지수의 수치(이하 “특별최종결제가격”이라 한다)를 말한다.

제2절 주가지수옵션거래

제6조(행사가격의 설정) ① 규정 제17조제3항에 따라 주가지수옵션거래의 거래개시일에는 다음 각 호에 해당하는 방법으로 행사가격을 설정한다.

  1. 결제월이 분기월이 아닌 경우에는 2. 5포인트를 행사가격의 간격으로 하여 등가격[행사가격의 간격의 정수배의 가격으로서 전일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당긴다. 이하 같다)의 기초자산기준가격에 가장 가까운 행사가격(그 행사가격이 2개인 경우에는 높은 행사가격으로 한다)을 말한다. 이하 같다] 및 등가격에 연속하는 상하 각 6개의 행사가격을 설정한다.

  2. 결제월이 분기월인 경우에는 5포인트를 행사가격의 간격으로 하여 등가격 및 등가격에 연속하는 상하 각 3개의 행사가격을 설정한다.

  ② 규정 제17조제3항에 따라 주가지수옵션거래의 거래개시일의 다음 거래일 이후에는 다음 각 호에 해당하는 방법으로 행사가격을 추가로 설정한다.

  1. 결제월이 최원월종목(최종거래일이 가장 나중에 도래하는 결제월종목을 말한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 다음 각 목에서 정하는 방법

    가. 2. 5포인트를 행사가격의 간격으로 하여 등가격보다 높은 행사가격이 5개 이하인 경우에는 등가격보다 높은 행사가격이 6개가 되는 때까지 가장 높은 행사가격으로부터 추가로 설정한다.

    나. 2. 5포인트를 행사가격의 간격으로 하여 등가격보다 낮은 행사가격이 5개 이하인 경우에는 등가격보다 낮은 행사가격이 6개가 되는 때까지 가장 낮은 행사가격으로부터 추가로 설정한다.

  2. 결제월이 최원월종목인 경우에는 다음 각 목에서 정하는 방법

    가. 5포인트를 행사가격의 간격으로 하여 등가격보다 높은 행사가격이 2개 이하인 경우에는 등가격보다 높은 행사가격이 3개가 되는 때까지 가장 높은 행사가격으로부터 추가로 설정한다.

    나. 5포인트를 행사가격의 간격으로 하여 등가격보다 낮은 행사가격이 2개 이하인 경우에는 등가격보다 낮은 행사가격이 3개가 되는 때까지 가장 낮은 행사가격으로부터 추가로 설정한다.

  ③ 제2항에도 불구하고 최원월종목의 거래가 새로이 개시되는 거래일에는 5포인트의 간격으로 설정된 종전 최원월종목의 행사가격 사이에 2. 5포인트의 간격으로 추가로 설정한 후에 제2항제1호 각 목에서 정하는 방법으로 행사가격을 추가로 설정한다.

  ④ 거래소는 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 행사가격의 간격을 변경할 수 있다.

제7조(특별최종결제가격) 규정 제21조제2항에서 “세칙이 정하는 주가지수의 수치”란 권리행사일의 다음 거래일의 특별최종결제가격을 말한다.

제3절 주식선물거래

제8조(기초주권의 선정기준) ① 규정 제22조제1항에 따른 주식선물거래의 기초주권은 선정일을 기준으로 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 주권 중에서 시가총액 등을 감안하여 별표 2에서 정하는 주권으로 한다.<개정 2009.12.4>

  1. 선정일이 속하는 월의 직전월부터 기산하여 소급한 3개월의 일평균종가(수정주가를 포함한다)가 액면가액 이상인 주권일 것

  2. 선정일 직전 3사업년도 이내의 사업보고서상 50% 이상의 자본잠식이 없는 법인이 발행한 주권일 것

  3. 선정일 직전 3사업년도 이내의 감사보고서상 감사의견이 적정한 법인이 발행한 주권일 것

  4. 선정일 직전 3사업년도 이내의 사업년도 중에 회생절차가 개시되거나 채권금융기관 또는 채권은행의 공동관리·경영관리가 개시된 법인이 발행한 주권이 아닐 것

  ② 규정 제22조제2항에 따른 시가총액은 선정일이 속하는 월의 직전월부터 기산하여 소급한 12개월의 월평균시가총액으로 한다. 이 경우 각 월의 시가총액은 각 월의 마지막 거래일의 보통주식의 종가(기세를 포함한다. 이하 같다)에 발행된 보통주식총수를 곱한 금액으로 한다.

  ③ 규정 제22조제2항에 따른 유통주식수는 선정일이 속하는 연도의 직전사업년도의 사업보고서에 기재되어 있는 해당 연도말의 보통주식총수에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 보유하는 보통주식수의 합계수량(중복되는 수량은 중복하여 계산하지 아니한다)을 뺀 주식수로 한다.

  1. 최대주주[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제9조제1항제1호에 따른 최대주주를 말한다]

  2. 발행주식총수의 5% 이상을 소유한 주주

  3. 해당 보통주식을 발행한 법인

  4. 정부(「금융산업의 구조개선에 관한 법률」」 제12조에 따라 보통주식을 보유하고 있는 예금보험공사를 포함한다)

  5. 우리사주조합(「근로자복지기본법」 제2조제4호에 따른 우리사주조합을 말한다)

  ④ 규정 제22조제2항에 따른 소액출자자[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 “법시행령”이라 한다) 제120조제2항에 따른 소액출자자를 말한다. 이하 같다]수는 선정일이 속하는 연도의 직전사업년도의 사업보고서에 기재되어 있는 해당 연도말의 소액출자자수로 한다.

  ⑤ 규정 제22조제2항에 따른 거래대금은 선정일이 속하는 월의 직전월부터 기산하여 소급한 12개월의 거래대금으로 한다. 이 경우 그 기간 중에 상장된 법인의 거래대금은 상장일 이후의 거래대금을 12개월의 거래대금으로 환산하여 계산한다.

  ⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 기초주권이 합병·분할·분할합병·영업양수 등으로 재상장되는 경우나 지주회사의 설립·전환 등으로 신규상장되는 경우 등에는 종전 법인의 시가총액·재무상태와 재상장 또는 신규상장되는 법인의 재무상태 등을 감안하여 그 재상장 또는 신규상장법인 등이 발행한 주권을 기초주권으로 할 수 있다.

제9조(거래승수의 조정) ① 규정 제23조제3항 본문에 따라 주식선물거래의 거래승수는 다음 각 호에서 정하는 방법으로 조정한다. 이 경우 조정하는 거래승수는 소수점 아홉째자리에서 반올림한다.

  1. 기초주권의 배당락·권리락·주식분할(액면분할을 포함한다. 이하 같다) 및 액면병합(이하 “배당락등”이라 한다)이 있는 경우에는 다음의 산식에 따라 산출되는 수치

   조정 전 거래승수 × (전일의 기초주권의 종가 ÷ 기초주권조정기준가격)

  2. 그 밖에 거래승수를 조정할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 거래소가 그 때마다 정하는 수치

  ② 제1항에서 “기초주권조정기준가격”이란 「유가증권시장 업무규정 시행세칙」 제30조(제1항제2호·제3호·제5호 및 제8호, 제2항부터 제4항까지의 규정을 제외한다)를 적용하여 산출하는 가격(소수점 아홉째자리에서 반올림한다. 이하 “기초주권조정기준가격”이라 한다)을 말한다.<개정 2009.8.21>

  ③ 거래소는 제2항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 기초주권조정기준가격을 변경할 수 있다.

제10조(미결제약정수량의 조정) 규정 제23조제4항에 따라 주식선물거래의 미결제약정수량은 다음 각 호에서 정하는 방법으로 조정한다.

  1. 기초주권이 정수배로 분할되는 경우에는 주식선물거래의 미결제약정수량에 해당 정수배를 곱한 수량

  2. 그 밖에 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 거래소가 그 때마다 정하는 수량

제11조(최종거래일의 변경 등) ① 규정 제26조제2항에 따라 주식선물거래의 최종거래일은 다음 각 호에서 정하는 날로 변경한다.

  1. 관리종목·투자위험종목의 지정, 기초주권발행법인의 불성실공시법인 지정 또는 주식분할로 기초주권의 매매거래를 정지하는 기간 중에 그 기초주권에 관한 주식선물거래의 최종거래일이 도래하는 경우에는 기초주권의 매매거래를 정지한 후 매매거래를 재개하는 날

  2. 정리매매종목으로서 기초주권의 매매거래를 정지하는 최초의 날 이후에 그 기초주권에 관한 주식선물거래의 최종거래일이 도래하는 경우에는 정리매매종목의 매매거래를 정지한 후 매매거래를 재개하는 날

  3. 기초주권의 상장폐지 전에 매매거래를 정지한 후 일정한 기간 매매거래를 허용하지 아니하는 경우로서 기초주권의 매매거래를 정지하는 날 이후에 그 기초주권에 관한 주식선물거래의 최종거래일이 도래하는 경우에는 기초주권의 매매거래를 정지하는 날의 전일

  4. 기초주권이 제8조제6항에 따라 재상장·신규상장 되거나 자본감소(소액출자자를 대상으로 하는 주식병합 또는 주식소각에 따라 자본이 감소하는 경우를 말한다)되는 경우로서 기초주권의 매매거래를 정지하는 날 이후에 그 기초주권에 관한 주식선물거래의 최종거래일이 도래하는 경우에는 기초주권의 매매거래를 정지하는 날의 전일

  5. 그 밖에 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 거래소가 그 때마다 정하는 날

  ② 제1항 각 호에 따라 주식선물거래의 최종거래일을 변경하는 경우에 새로운 결제월의 거래개시일은 변경되는 최종거래일의 다음 거래일로 한다. 다만, 제1항제4호에 해당하는 경우에는 「유가증권시장 업무규정 시행세칙」 제13조에 따른 시가기준가가 결정되는 날의 다음 거래일을 새로운 결제월의 거래개시일로 한다.<개정 2009.8.21>

  ③ 거래소는 제1항제1호부터 제4호까지의 규정에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 날 이외의 날로 최종거래일을 변경할 수 있다.

제12조(최종결제가격) 규정 제27조제2항에서 “세칙이 정하는 가격”이란 최종거래일의 기초주권의 기준가격을 말한다.

제4절 주식옵션거래

제13조(기초주권의 선정기준) ① 규정 제28조제1항에 따른 주식옵션거래의 기초주권은 선정일을 기준으로 제8조제1항 각 호의 요건을 모두 충족하는 주권 중에서 시가총액 등을 감안하여 별표 2에서 정하는 주권으로 한다.

  ② 제8조제2항부터 제6항까지의 규정은 주식옵션거래의 기초주권의 선정에 관하여 각각 준용한다.

제14조(행사가격의 설정) ① 규정 제31조제3항에 따라 주식옵션거래의 거래개시일에는 다음 각 호에서 정하는 가격을 행사가격의 간격으로 하여 등가격(배당락등이 있는 경우에는 전일의 기초자산기준가격은 기초주권조정기준가격으로 한다. 이하 이 조에서 같다) 및 등가격에 연속하는 상하 각 4개의 행사가격을 설정한다.

  1. 행사가격이 5천원 미만인 경우에는 100원

  2. 행사가격이 5천원 이상 1만원 미만인 경우에는 200원

  3. 행사가격이 1만원 이상 2만원 미만인 경우에는 500원

  4. 행사가격이 2만원 이상 5만원 미만인 경우에는 1천원

  5. 행사가격이 5만원 이상 10만원 미만인 경우에는 2천원

  6. 행사가격이 10만원 이상 20만원 미만인 경우에는 5천원

  7. 행사가격이 20만원 이상 50만원 미만인 경우에는 1만원

  8. 행사가격이 50만원 이상 100만원 미만인 경우에는 2만원

  9. 행사가격이 100만원 이상인 경우에는 5만원

  ② 규정 제31조제3항에 따라 주식옵션거래의 거래개시일의 다음 거래일 이후에 해당 거래일을 기준으로 하는 등가격 및 등가격에 연속하는 상하 각 4개의 행사가격(제1항 각 호의 가격을 행사가격의 간격으로 하는 행사가격을 말한다) 중 설정되지 않은 행사가격이 있는 경우에는 해당 설정되지 않은 행사가격을 추가로 설정한다.

  ③ 거래소는 제1항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 행사가격의 간격을 변경할 수 있다.

제15조(행사가격의 조정) ① 규정 제32조제1항에 따라 주식옵션거래의 행사가격은 다음 각 호에서 정하는 방법으로 조정한다. 이 경우 조정하는 행사가격은 소수점 아홉째자리에서 반올림한다.

  1. 배당락등이 있는 경우에는 다음의 산식에 따라 산출되는 가격

   조정 전 행사가격 × (기초주권조정기준가격 ÷ 전일의 기초주권의 종가)

  2. 그 밖에 행사가격을 조정할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 거래소가 그 때마다 정하는 가격

  ② 제1항 각 호 외의 부분 후단에도 불구하고 주식옵션거래의 조정된 행사가격은 10원 단위에서 반올림하여 100원 단위로 표시한다. 이 경우 행사가격의 조정으로 동일하게 표시되는 행사가격이 발생하는 때에는 표시되는 행사가격이 구분되는 때까지 1원 단위, 소수점 첫째자리 등에서 순차적으로 반올림하여 행사가격을 표시한다.

제16조(거래승수의 조정) 규정 제32조제2항 본문에 따라 주식옵션거래의 거래승수는 제9조제1항 각 호를 준용하여 조정한다. 이 경우 조정하는 거래승수는 소수점 아홉째자리에서 반올림한다.

제17조(미결제약정수량의 조정) 규정 제32조제3항에 따라 주식옵션거래의 미결제약정수량은 제10조 각 호를 준용하여 조정한다.

제18조(행사가격의 특별설정) ① 규정 제33조제1항 및 제2항에 따른 주식옵션거래의 행사가격의 특별설정은 제14조제1항을 준용하여 특별설정일에 설정한다.

  ② 규정 제33조제3항에 따라 특별설정일의 다음 거래일 이후에는 제14조제2항을 준용하여 주식옵션거래의 행사가격을 추가로 설정한다.

제19조(최종거래일의 변경 등) 규정 제36조제2항에 따라 주식옵션거래의 최종거래일은 제11조를 준용하여 변경한다.

제20조(권리행사결제기준가격) 규정 제37조제2항에서 “세칙이 정하는 가격”이란 권리행사일의 기초주권의 기준가격을 말한다.

제2장 금리상품선물거래

제21조 삭제<2010.10.20>

제22조 삭제<2010.10.20>

제23조 삭제<2010.10.20>

제24조 삭제<2010.10.20>

제25조 삭제<2010.10.20>

제3장 통화상품거래

제26조 삭제<2009.8.21>

제27조(인수도내역의 통지) ① 규정 제48조제4항 및 규정 제55조제2항에 따라 거래소는 최종거래일의 장종료 후 통화선물거래의 최종결제수량 및 통화의 수수액과 최종결제대금, 통화옵션거래의 권리행사결제수량 및 통화의 수수액과 권리행사결제대금, 그 밖에 통화상품거래의 인수도내역을 결제회원에게 통지한다.

  ② 결제회원이 제1항에 따라 거래소로부터 통화상품거래의 인수도내역을 통지받은 경우에는 지체 없이 매매전문회원에게 해당 매매전문회원의 인수도내역을 통지하여야 한다.

제28조(통화와 결제대금의 수수) ① 규정 제48조제4항 및 규정 제55조제2항에 따라 통화상품거래의 최종결제 및 권리행사결제에 따른 통화와 최종결제대금·권리행사결제대금의 수수는 다음 각 호와 같이 한다.<개정 2009.12.30>

  1. 납부할 결제회원은 제109조 제2호의 인수도결제시한까지 통화 또는 최종결제대금·권리행사결제대금을 거래소에 납부하고, 거래소는 규정 제105조의2에 따라 수령할 결제회원(자신이 납부할 최종결제대금·권리행사결제대금 또는 통화의 납부를 완료한 결제회원을 말한다)에게 통화를 인도하거나 최종결제대금 및 권리행사결제대금을 지급한다.

  2. 지정결제회원과 매매전문회원은 규정 제104조제3항에 따라 통화와 최종결제대금·권리행사결제대금을 수수하여야 한다.

  ② 제1항에 따른 통화의 수수는 결제은행에 거래의 결제를 위하여 개설한 계좌를 통하여 통화를 지급 또는 수령하는 방법으로 행한다.

제29조(통화옵션거래의 행사가격 설정) ① 규정 제51조제3항에 따라 통화옵션거래의 거래개시일에 설정하는 행사가격은 10원을 행사가격의 간격으로 하여 등가격 및 등가격에 연속하는 상하 각 3개의 행사가격으로 한다.

  ② 규정 제51조제3항에 따라 통화옵션거래의 거래개시일의 다음 거래일 이후에는 다음 각 호에 해당하는 방법으로 행사가격을 추가로 설정한다.

  1. 10원을 행사가격의 간격으로 하여 등가격보다 높은 행사가격이 2개 이하인 경우에는 등가격보다 높은 행사가격이 3개가 되는 때까지 가장 높은 행사가격으로부터 추가로 설정한다.

  2. 10원을 행사가격의 간격으로 하여 등가격보다 낮은 행사가격이 2개 이하인 경우에는 등가격보다 낮은 행사가격이 3개가 되는 때까지 가장 낮은 행사가격으로부터 추가로 설정한다.

  ③ 거래소는 제1항 및 제2항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 행사가격의 간격을 변경할 수 있다.

제4장 일반상품선물거래

제30조(최종거래일의 변경 등) ① 규정 제59조제1항 단서에 따라 최종거래일은 다음 각 호에서 정하는 날로 변경한다.<개정 2010.7.30>

  1. 돈육선물거래

    규정 제5조제1항제6호에 따른 휴장일에 최종거래일이 도래하는 경우에는 그 휴장일의 다음 거래일. 다만, 규정 제5조제1항제6호에 따른 휴장일이 변경 전 최종거래일부터 기산하여 6일 이상 연속되는 경우에는 6일째의 휴장일로 한다.

  2. 미니금선물거래

    런던금시장가격픽싱회사(The London Gold Market Fixing Limited, 이하 같다)의 비영업일에 최종거래일이 도래하는 경우에는 최종거래일의 직전 거래일. 다만, 해당 종목의 거래개시일 이후에 최종거래일이 런던금시장가격픽싱회사의 비영업일에 해당하는 경우에는 다음 거래일로 한다.

  ② 제1항에 따라 최종거래일을 변경하는 경우에 새로운 결제월의 거래개시일은 변경되는 최종거래일의 다음 거래일로 한다.<개정 2010.7.30>

  ③ 거래소는 제1항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 최종거래일을 변경하지 아니하거나 제1항 각 호에서 정하는 날 이외의 날로 최종거래일을 변경할 수 있다.

제31조(최종결제일의 변경 등) ① 규정 제59조제2항 단서에 따라 돈육대표가격이 최종거래일의 다음 거래일(규정 제5조제1항제6호에 따른 휴장일을 적용하지 아니한다. 이하 이 항에서 같다)까지 공표되지 않은 경우에는 그 날 이후에 돈육대표가격이 최초로 공표되는 거래일의 다음 거래일로 돈육선물거래의 최종결제일을 변경한다.<개정 2011.6.22>

  ② 거래소는 제1항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따른 날 이외의 날로 최종결제일을 변경할 수 있다.

제32조(최종결제가격) ① 규정 제60조제2항제2호 단서에 따라 미니금선물거래의 최종결제가격은 다음 각 호에 해당하는 가격으로 한다.<개정 2010.7.30>

  1. 최종거래일에 런던금시장가격픽싱회사가 금기준가격을 공표하지 않는 경우에는 최종거래일의 다음 거래일 장개시 직전까지 최초 공표하는 미국달러표시 금기준가격을 1그램(gram)으로 환산한 다음 최종거래일에 서울외국환중개주식회사를 통하여 이루어진 미국달러 현물환거래에서 형성된 최종환율을 곱하여 산출한 가격(소수점 셋째 자리에서 반올림한다)

  2. 제1호에 의한 가격이 없는 경우에는 [별표 3의2]에서 정한 가격

  3. 삭제<2010.7.30>

  ② 규정 제60조제2항제3호 단서에 따라 돈육선물거래의 최종결제가격은 다음 각 호에 해당하는 가격으로 한다.<신설 2010.7.30>

  1. 제30조제1항제1호 단서에 따라 최종거래일이 변경되는 경우에는 변경 전 최종거래일 이후 최초로 공표되는 돈육대표가격

  2. 최종거래일에 규정 제76조제1항제5호에 따라 돈육선물거래가 중단된 후 거래가 재개되지 않은 경우에는 최종거래일에 성립되는 약정가격(의제약정가격을 제외한다)을 기초로 하여 다음의 산식에 따라 거래소가 산출하는 거래량가중평균약정가격(소수점 넷째자리에서 반올림한다). 다만, 최종거래일에 약정가격이 없는 경우에는 최종거래일에 공표되는 돈육대표가격으로 한다.

   해당 종목의 당일의 약정금액의 합계액 ÷ (해당 종목의 당일의 약정수량의 합계수량 × 거래승수)

  ③ 거래소는 제1항 및 제2항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 최종결제가격을 거래소가 그 때마다 정하는 가격으로 변경할 수 있다.<신설 2010.7.30>

제33조(금괴의 요건) ① 규정 제61조제1항제2호에서 “세칙이 정하는 제련업자명 또는 상표명”이란 별표 4와 같다.

  ② 규정 제61조제1항제3호에서 “세칙이 정하는 기간”이란 최종결제일부터 소급하여 18개월로 한다.

제34조(인수도의 장소) ① 규정 제61조제2항에 따라 금괴의 인수도 장소는 거래소가 지정하는 창고(이하 “지정창고”라 한다)로 한다.

  ② 지정창고는 국제적 기준에 적합한 안전성을 갖춘 금고실과 별표 5에서 정하는 기준 이상의 중량측정기를 보유하여야 한다.

  ③ 거래소는 지정창고가 제2항에 따른 요건을 충족하지 아니하거나 인수도의 장소로서 부적합하다고 인정하는 경우에는 그 지정을 취소하거나 인수도 장소로서의 업무를 정지할 수 있다.

제35조(창고업자의 의무) ① 제34조에 따른 지정창고를 운영하는 자(이하 “창고업자“라 한다)는 금괴의 중량을 확인하여야 한다.

  ② 창고업자는 금괴의 중량 미달, 멸실 또는 훼손에 대하여 배상해야 할 의무가 있다.

  ③ 창고업자는 금괴의 임치를 받은 경우에는 창고증권을 발행하거나 임치를 증명하는 확인서를 작성하여 교부하여야 한다.

  ④ 창고업자는 거래소가 금괴의 인수도와 관련하여 자료의 제출을 요구하는 경우에는 지체 없이 이에 응하여야 한다.

제36조(비용의 부담) 규정 제61조제2항에 따라 회원의 자기거래분에 대한 금괴의 인수도를 위하여 해당 금괴를 임치하는 경우에 최종결제일까지의 보관료, 그 밖의 비용은 금괴를 임치하는 인도회원이 부담한다.

제37조(금괴의 하자에 대한 조치) ① 규정 제61조제2항에 따라 금괴에 하자가 있거나 하자의 의혹이 있는 경우에 인수회원은 최종결제일부터 7거래일 이내에 거래소에 이의신청을 할 수 있다.

  ② 거래소는 제1항에 따른 이의신청을 접수한 경우에는 지체 없이 거래소가 지정한 전문검사기관에 순도 및 중량에 대한 검사를 의뢰한다.

  ③ 제2항에 따른 검사의 결과 하자가 있다고 판명되는 경우에는 인도회원이 손실 및 제반비용을 부담하고, 하자가 없다고 판명되는 경우에는 이의를 제기한 인수회원이 부담한다. 다만, 하자의 원인이 제35조제2항에 해당하는 경우에는 창고업자가 부담한다.

제38조(금선물거래의 인도대상 금괴 신고 등<개정 2009.8.21>) ① 규정 제61조제2항에 따라 결제회원은 파생상품계좌별로 금선물거래에 관한 다음 각 호의 사항을 최종거래일의 장종료 후 30분 이내에 별지 제3호의 서식에 따라 거래소에 신고하여야 한다.<개정 2009.8.21>

  1. 삭제<2009.8.21>

  2. 매도의 최종결제수량을 보유한 파생상품계좌(이하 “금괴인도계좌”라 한다)의 경우에는 금괴가 규정 제61조제1항제3호에 따른 수입물품에 해당되는지 여부(「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」에 따라 관세가 면제되는 금괴인지 여부를 포함한다)

  3. 매수의 최종결제수량을 보유한 파생상품계좌(이하 “금괴인수계좌”라 한다)의 경우에는 인수자가 「조세특례제한법」 제106조의3제1항제3호에 따른 면세대상자에 해당하는지 여부

  ② 매매전문회원은 제1항 각 호의 사항을 최종거래일의 장종료 후 30분 이내에서 지정결제회원이 정하는 시간까지 지정결제회원에게 통지하여야 한다.<개정 2009.8.21>

  ③ 회원이 제1항 및 제2항에 따라 위탁자의 파생상품계좌에 관한 통지를 하는 경우에는 위탁자명, 주민등록번호 또는 사업자등록번호, 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항을 함께 통지하여야 한다.

  ④ 회원은 금선물거래의 자기거래분에 대한 인수도결제에 있어서 인도자인 동시에 인수자가 되어서는 아니된다.

제39조(인수도내역의 통지) ① 규정 제61조제2항에 따라 거래소는 최종거래일의 장종료 후 파생상품계좌별로 금선물거래의 매도·매수별 최종결제수량, 그 밖의 인수도내역을 결제회원 및 창고업자에게 통지한다.

  ② 결제회원이 제1항에 따라 거래소로부터 인수도내역을 통지받은 경우에는 지체 없이 매매전문회원에게 해당 매매전문회원의 인수도내역을 통지하여야 한다.

제40조(인수도 배정 등의 통지) ① 규정 제61조제2항에 따라 거래소는 최종거래일의 장종료 후 금괴인도계좌와 금괴인수계좌 간에 동일수량, 수량크기 순으로 인수도수량을 배정한다. 이 경우, 제38조제4항 및 제155조제3항에도 불구하고 동일한 회원 또는 위탁자가 인도자인 동시에 인수자로 되는 경우에는 그 동일인의 금괴인도계좌와 금괴인수계좌별로 적은 수량부터 순차적으로 대등한 수량을 상계한 것으로 보아 소멸시킨다.

  ② 거래소는 최종거래일의 다음 거래일 12시까지 제1항에 따른 배정내역(관세물품의 배정에 관한 사항을 포함한다. 이하 같다), 파생상품계좌별 최종결제대금 및 금괴의 인수자가 「조세특례제한법」 제106조의3제1항제3호에 따른 면세대상자인지 여부를 결제회원에게 통지한다.

  ③ 결제회원이 제2항에 따라 거래소로부터 통지를 받은 경우에는 지체 없이 매매전문회원에게 제2항에 따른 해당 매매전문회원의 배정내역 등을 통지하여야 한다.

제41조(금괴와 최종결제대금의 수수) ① 규정 제61조제2항에 금선물거래의 최종결제에 따른 금괴와 최종결제대금의 수수는 다음 각 호와 같이 한다.<개정 2009.12.30>

  1. 납부할 결제회원은 제109조 제2호의 인수도결제시한까지 금괴 또는 최종결제대금을 거래소에 납부하고, 거래소는 규정 제105조의2에 따라 수령할 결제회원(자신이 납부할 최종결제대금 또는 금괴의 납부를 완료한 결제회원을 말한다)에게 금괴를 인도하거나 최종결제대금을 지급한다.

  2. 지정결제회원과 매매전문회원은 규정 제104조제3항에 따라 금괴와 최종결제대금을 수수하여야 한다.

  ② 제1항에 따른 금괴의 수수는 지정창고에 개설한 금임치계좌를 통하여 제42조부터 제45조까지의 규정에 따라 행한다.<신설 2009.12.30>

제42조(금괴의 임치) ① 제41조에 따른 금괴의 수수를 위하여 금괴인도계좌를 보유한 회원은 인수도결제시한까지 파생상품계좌별 매도의 최종결제수량의 합계에 해당하는 금괴를 지정창고에 임치하여야 한다. 이 경우 금괴를 임치한 매매전문회원은 지체 없이 그 사실을 지정결제회원에게 통지하여야 한다.

  ② 제155조제1항제5호에 따라 위탁자가 지정창고에 금괴를 임치한 경우에는 제1항에 따른 금괴의 임치가 이루어진 것으로 본다.

  ③ 제1항에 따라 금괴가 임치된 경우에 창고업자는 제44조제1항에 따른 금괴의 계좌이체시까지 해당 금괴의 인출을 제한하여야 한다.

제43조(금괴의 특정 및 통지) ① 창고업자는 제42조에 따라 금괴가 임치된 경우에는 임치된 금괴의 제련업자명 또는 상표명, 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 임치내역을 인수도결제시한까지 거래소에 통지하여야 한다.

  ② 거래소는 제1항에 따라 창고업자로부터 임치내역을 통보받은 경우에는 지체 없이 금괴인수계좌에 대하여 인도할 금괴를 특정한다.

  ③ 거래소는 제2항에 따라 금괴를 특정한 경우에는 지체 없이 특정결과를 결제회원 및 창고업자에게 통지하고, 결제회원은 해당 매매전문회원에게 특정결과를 통지하여야 한다.

제44조(금괴의 인도) ① 창고업자는 제43조제3항에 따라 거래소로부터 금괴의 특정결과를 통지받은 경우에는 지체 없이 제40조제1항에 따라 배정된 인수자의 금괴임치계좌로 제43조제2항에 따라 특정된 금괴를 계좌이체 하여야 한다.

  ② 제1항에 따라 계좌이체가 이루어진 경우에는 거래소는 결제회원에게, 결제회원은 매매전문회원에게 금괴를 인도한 것으로 본다.

  ③ 제1항에 따라 계좌이체를 한 경우에 창고업자는 지체 없이 이체내역을 거래소 및 회원에게 통지하여야 한다.

제45조(세금계산서 등의 교부) ① 규정 제61조제2항에 따라 금괴를 인도하는 결제회원은 금괴의 인도와 관련한 세금계산서(금괴의 인도자가 「조세특례제한법 시행령」 제106조의3제5항에 따른 금융기관인 경우에는 계산서를 말한다) 또는 「조세특례제한법」 제106조의3제5항에 따른 금지금 부가가치세 징수영수증을 금괴를 인수받는 결제회원에게 교부하여야 한다.

  ② 제38조제1항제2호에 따라 수입물품의 인도의사를 신고한 자는 최종결제일부터 5거래일 이내에 회원을 통하여 「수출용원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법」 제12조제1항에 따른 관세의 납부세액을 증명하는 서류(이하 “분할증명서”라 한다) 또는 수입신고필증사본(관세가 면제되는 금괴인 경우에 한정한다)을 인수자에게 인도하여야 한다. 다만, 인수자가 분할증명서를 인수할 수 없는 경우에는 인도자는 수입신고필증 또는 분할증명서의 사본을 인수자에게 인도하여야 하고, 이 경우 해당 서류의 원본은 인도수량에 대하여 관세의 환급 등에 사용되지 않은 것이어야 한다.

제5장 선물스프레드거래

제46조(선물스프레드거래의 종목) ① 규정 제62조제1항에 따라 선물스프레드거래의 종목은 다음 각 호와 같이 구분한다.<개정 2009.4.6, 2010.7.30, 2010.10.20, 2011.1.27>

  1. 3년국채선물스프레드거래, 5년국채선물스프레드거래 및 10년국채선물스프레드거래의 경우에는 최근월종목과 원월종목 간 1개

  2. 삭제<2010.10.20>

  3. 코스피200선물스프레드거래, 스타지수선물스프레드거래 및 주식선물스프레드거래의 경우에는 최근월종목과 각 원월종목 간 3개

  4. 돈육선물스프레드거래의 경우에는 최근월종목과 각 원월종목 간 5개

  5. 금선물스프레드거래 및 미니금선물스프레드거래의 경우에는 최근월종목과 각 원월종목 간 6개

  6. 미국달러선물스프레드거래, 엔선물스프레드거래 및 유로선물스프레드거래의 경우에는 최근월종목과 각 원월종목 간 7개

  ② 제1항에도 불구하고 거래가 개시되지 않은 결제월종목이 있는 선물스프레드거래의 종목과 주식선물스프레드거래의 종목 중에서 최근월종목과 원월종목 간 거래승수가 다른 선물스프레드거래의 종목을 제외한다.

제47조(선물스프레드거래의 성립에 따른 의제약정가격) ① 규정 제64조에 따라 선물스프레드거래의 의제약정가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가격으로 한다.

  1. 최근월종목의 경우에는 해당 선물스프레드거래가 성립되기 이전에 체결된 최근월종목의 직전약정가격

  2. 원월종목의 경우에는 제1호의 최근월종목의 의제약정가격에 해당 선물스프레드거래의 약정가격을 더한 가격. 다만, 금리상품의 경우에는 최근월종목의 의제약정가격에서 해당 선물스프레드거래의 약정가격을 뺀 가격으로 한다.

  ② 제1항에도 불구하고 제1항제2호의 원월종목의 의제약정가격이 제56조제1항의 상한가보다 높은 경우에는 상한가를, 제56조제2항의 하한가보다 낮은 경우에는 하한가를 해당 원월종목의 의제약정가격으로 한다. 이 경우 최근월종목의 의제약정가격은 원월종목의 의제약정가격에서 해당 선물스프레드거래의 약정가격을 뺀 가격(금리상품의 경우에는 원월종목의 의제약정가격에 해당 선물스프레드거래의 약정가격을 더한 가격으로 한다)으로 한다.

  ③ 제1항제1호를 적용함에 있어서 제64조제1항제1호부터 제3호까지의 단일가호가에 따라 가장 먼저 성립되는 최근월종목의 약정가격(제64조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 성립되는 약정가격을 제외한다. 이하 이 항에서 같다)이 선물스프레드거래의 약정가격보다 나중에 체결되는 경우에도 해당 최근월종목의 약정가격이 선물스프레드거래의 약정가격보다 먼저 성립된 것으로 본다.

제6장 미국달러플렉스선물거래 <신설 2009.8.21>

제47조의2(최종거래일) 규정 제64조의4제1항에서 “세칙이 정하는 거래일”이란 플렉스협의거래의 신청일부터 미국달러선물거래의 최종거래일이 여섯 번째로 먼저 도래하는 결제월종목의 최종거래일의 직전 2거래일까지의 기간 중에서 다음 각 호의 날을 제외한 거래일을 말한다.

  1. 해당 미국달러플렉스선물거래의 종목의 거래가 개시되지 않은 경우에는 플렉스협의거래의 신청일

  2. 미국달러선물거래의 각 결제월종목의 최종거래일 및 최종거래일의 전후 1거래일

  3. 그 밖에 시장관리상 필요하다고 거래소가 인정하는 날

[본조신설 2009.8.21]

제47조의3(최종결제가격) ① 규정 제64조의5제2항 단서에서 “세칙이 정하는 가격”이란 다음 각 호의 가격을 말한다.

  1. 규정 제64조의5제2항 본문에 따른 플렉스협의거래의 신청시간 종료 전 30분간 미국달러 현물환거래에서 형성된 환율(이하 이 조에서 “현물환율”이라 한다)이 5건 미만인 경우에는 당일 플렉스협의거래 신청시간 종료 직전에 체결된 최종 5건의 현물환율의 거래량을 가중평균하여 산출되는 가격(소수점 다섯째자리에서 반올림한다)

  2. 당일 플렉스협의거래 신청시간 종료 직전에 체결된 현물환율이 5건 미만인 경우에는 「외국환거래규정」에 따라 다음 날에 지정·고시되는 매매기준율(해당 매매기준율이 없는 경우에는 그 직전일의 매매기준율)

  ② 제1항에도 불구하고 플렉스협의거래의 신청시간 변경 등 시장관리상 필요한 경우에는 거래소가 그때마다 정하는 가격으로 한다.

[본조신설 2009.8.21]

제3편 거래의 체결

제1장 호가

제1절 호가의 입력 및 접수

제48조(호가의 입력내용) ① 규정 제65조제1항에서 “세칙이 정하는 호가의 내용”이란 다음 각 호의 내용을 말한다.<개정 2009.3.18, 2011.12.28>

  1. 거래소가 회원에게 부여한 회원번호

  2. 종목코드

  3. 수량

  4. 가격이 지정되는 호가의 경우에는 그 가격

  5. 매도와 매수의 구분

  6. 위탁거래(투자매매업자의 신탁자산 운용을 위한 거래를 포함한다. 이하 같다)와 자기거래의 구분

  7. 지정가호가, 시장가호가, 조건부지정가호가 및 최유리지정가호가의 구분

  8. 다음 각 목에 해당하는 조건이 부여된 호가의 경우에는 그 조건

    가. 해당 호가의 접수시점에서 호가한 수량 중 체결할 수 있는 수량에 대하여는 거래를 성립시키고 체결되지 아니한 수량은 취소하는 조건(이하 “일부충족조건”이라 한다)

    나. 해당 호가의 접수시점에서 호가한 수량의 전부에 대하여 체결할 수 있는 경우에는 거래를 성립시키고 그러하지 아니한 경우에는 해당 수량의 전부를 취소하는 조건(이하 “전량충족조건”이라 한다)

  9. 국적의 구분

  10. 투자자의 구분

  11. 회원영업소번호(회원이 본점·지점, 그 밖에 영업소에 대하여 다섯자리로 부여하여 거래소에 통지하는 번호를 말한다. 이하 같다)와 파생상품계좌번호(자기거래와 관련한 계좌번호를 포함한다)

  12. 대용주권계좌(거래증거금 또는 위탁증거금의 예탁 등을 위하여 예탁한 주권에 관한 계좌를 말한다. 이하 같다)가 있는 경우에는 대용주권계좌의 번호(대용주권계좌에 대하여 회원이 열두자리로 부여하는 번호를 말한다. 이하 같다)

  13. 차익거래(주가지수차익거래와 주식차익거래를 말한다. 이하 같다) 및 헤지거래(주가지수헤지거래와 주식헤지거래를 말한다. 이하 같다)와 관련된 주식상품거래의 호가의 경우에는 차익거래 및 헤지거래의 구분. 이 경우 제147조제1항에 따른 증거금할인대상 차익거래 또는 헤지거래의 구분을 포함한다.

  14. 규정 제118조제1항에 따른 거래의 수탁방법의 구분

  15. 다음 각 목에서 정하는 주문입력방법의 구분 및 주문입력매체의 식별정보(나목의 경우에는 주문입력매체의 식별정보를 제외한다)

    가. 회원이 위탁자로부터 문서(모사전송을 포함한다) 또는 전화 등의 방법으로 주문을 접수하여 거래소파생상품시스템에 입력하는 방법 : 해당 회원의 주문입력단말기의 아이피(IP) 주소

    나. 위탁자가 유선통신단말기를 이용하여 주문내용을 직접 회원파생상품시스템에 입력하는 방법

    다. 위탁자가 무선통신단말기를 이용하여 주문내용을 직접 회원파생상품시스템에 입력하는 방법 : 해당 무선통신단말기 고유번호 등의 정보

    라. 위탁자가 컴퓨터통신을 이용하여 주문내용을 직접 회원파생상품시스템에 입력하는 방법 : 해당 주문입력매체의 아이피(IP) 주소

    마. 그 밖의 방법으로 주문내용을 입력하는 방법 : 해당 주문입력매체의 고유번호 등의 정보

  16. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항

  ② 회원은 투자중개업자로부터 위탁의 주선을 받는 호가에 대하여는 그 투자중개업자에 위탁한 자를 기준으로 제1항제9호의 국적, 제1항제10호의 투자자 및 제1항제11호의 파생상품계좌번호를 각각 구분하여야 한다.<개정 2009.3.18>

  ③ 회원은 다른 회원의 계산에 의한 자기거래의 주문을 위탁받아 호가를 입력하여서는 아니된다.<개정 2009.12.30>

  ④ 회원은 해당 회원 또는 위탁자의 대용주권계좌가 2개 이상인 경우에는 해당 회원 또는 위탁자가 지정하는 1개의 대용주권계좌의 번호를 입력하여야 한다. 이 경우 기초주권의 매매거래는 해당 회원 또는 위탁자가 지정한 1개의 계좌로 주로 행하여야 한다.

  ⑤ 제1항 각 호의 호가내용입력코드는 별표 6과 같다.

제49조(차익거래 및 헤지거래의 정의<개정 2011.1.31>) ① 제48조제1항제13호에서 “주가지수차익거래”란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 거래를 말한다.<개정 2011.1.31>

  1. 주가지수와 연동되는 다음 각 목의 어느 하나(이하 “지수연동장내증권”이라 한다)의 가격과 그 주가지수를 기초자산으로 하는 주가지수선물거래 또는 주가지수옵션거래의 가격과의 차이를 이용하여 이익을 얻고자 하는 거래

    가. 주식집단

    나. 주식워런트증권(유가증권시장 또는 코스닥시장에서 거래되는 증권에 한한다. 이하 이 조에서 같다)

    다. 상장지수집합투자기구 집합투자증권

  2. 지수연동장내증권의 거래와 동시 또는 근접한 전후에 행하는 손익구조가 지수연동장내증권과 반대인 주가지수선물거래 또는 주가지수옵션거래

  ② 제48조제1항제13호에서 “주식차익거래”란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 거래를 말한다.<개정 2011.1.31>

  1. 다음 각 목의 어느 하나(이하 “주식연동장내증권”이라 한다)의 가격과 그 주권을 기초자산으로 하는 주식선물거래 또는 주식옵션거래의 가격과의 차이를 이용하여 이익을 얻고자 하는 거래

    가. 기초주권

    나. 기초주권과 연동되는 주식워런트증권

  2. 주식연동장내증권의 거래와 동시 또는 근접한 전후에 행하는 손익구조가 주식연동장내증권과 반대인 주식선물거래 또는 주식옵션거래

  ③ 제48조제1항제13호에서 “주가지수헤지거래”란 주가지수와 연동되는 다음 각 호의 어느 하나의 가치변동으로 인한 손실을 회피 또는 경감하기 위하여 행하는 그 주가지수를 기초자산으로 하는 주가지수선물거래 또는 주가지수옵션거래를 말한다.<개정 2011.1.31>

  1. 주식집단

  2. 법 제3조의 금융투자상품

  3. 자산

  4. 부채

  5. 확정계약

  ④ 제48조제1항제13호에서 “주식헤지거래”란 기초주권 또는 기초주권과 연동되는 다음 각 호의 어느 하나의 가치변동으로 인한 손실을 회피 또는 경감하기 위하여 행하는 그 주권을 기초자산으로 하는 주식선물거래 또는 주식옵션거래를 말한다.<개정 2011.1.31>

  1. 법 제3조의 금융투자상품

  2. 자산

  3. 부채

  4. 확정계약

  ⑤ 제1항부터 제4항에 따른 거래는 일시 또는 2회 이상 분할하여 행하는 경우를 포함한다.<개정 2011.1.31>

  ⑥ 삭제<2011.1.31>

  ⑦ 삭제<2011.1.31>

제49조의2(호가의 적합성 등 점검 항목) 규정 제65조제2항에서 “세칙에서 정하는 사항”이란 다음 각 호를 말한다.<개정 2012.2.17>

  1. 제48조제1항제11호의 파생상품계좌번호

  2. 종목에 관하여 다음 각 목의 사항

    가. 제48조제1항제2호에 따른 종목코드

    나. 규정 제76조부터 제78조까지에 따른 거래중단 종목 여부

  3. 호가수량에 관하여 다음 각 목의 사항

    가. 규정 제71조제1항에 따른 호가수량단위

    나. 제61조에 따른 호가한도수량

  4. 호가가격에 관하여 다음 각 목의 사항

    가. 호가가격단위 부합 여부

    나. 제56조, 제59조 및 제60조에 따른 호가가격제한 준수여부

  5. 제50조에 따른 호가의 입력제한 준수여부. 다만, 제50조제2호와 제50조제6호나목은 제외한다.

  6. 거래의 수탁과 관련하여 다음 각 목의 사항

    가. 위탁자가 규정 제124조의 수탁거부 사유에 해당하는지 여부

    나. 제115조제1항제7호의 사전위탁증거금계좌의 경우 규정 제132조제2항에 따른 사전위탁증거금의 예탁 여부

  7. 거래소가 시장관리를 위하여 거래를 제한하는 사항

  8. 그 밖에 회원이 필요하다고 인정하는 사항

[본조신설 2011.12.28]

제50조(호가의 입력제한) 규정 제65조제6항에 따라 회원은 다음 각 호에 해당하는 호가를 입력하여서는 아니된다.<개정 2009.8.21, 2010.10.20, 2011.4.21, 2011.12.28>

  1. 원월종목[최근월종목의 최종거래일부터 기산하여 소급한 4거래일간은 차근월종목(최종거래일이 두 번째로 먼저 도래하는 결제월종목을 말한다. 이하 같다)을 제외한다]인 경우에는 시장가호가, 조건부지정가호가 및 최유리지정가호가

  2. 단일가호가인 경우에는 최유리지정가호가. 다만, 취소호가는 그러하지 아니하다.

  3. 규정 제73조제1항제3호의 최종약정가격(이하 “종가단일가”라 한다)을 결정하기 위한 제64조제1항제4호의 단일가호가시간(이하 “종가단일가호가시간”이라 한다)인 경우에는 조건부지정가호가. 다만, 취소호가는 그러하지 아니하다.

  4. 최종거래일이 도래한 종목(통화상품거래 및 일반상품선물거래의 종목을 제외한다)인 경우에는 조건부지정가호가

  5. 선물스프레드거래인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 호가

    가. 시장가호가, 조건부지정가호가 및 최유리지정가호가

    나. 제64조제1항의 단일가호가시간의 호가. 다만, 취소호가는 그러하지 아니하다.

    다. 선물거래별 최근월종목의 거래시간 종료 후인 경우에는 기초자산이 동일한 선물스프레드거래의 호가

  6. 일부충족조건 및 전량충족조건인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 호가

    가. 조건부지정가호가

    나. 단일가호가

    다. 시장조성계좌를 통한 호가

  7. 시장조성계좌를 통한 거래인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 호가

    가. 시장가호가, 조건부지정가호가 및 최유리지정가호가

    나. 일부충족조건 및 전량충족조건의 호가

    다. 삭제<2011.4.21>

  8. 기초주권이 정리매매종목인 주식선물거래·주식옵션거래의 경우 또는 돈육선물거래의 경우에는 시장가호가, 조건부지정가호가 및 최유리지정가호가

  9. 조건부지정가호가의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 호가

    가. 호가의 가격을 상한가로 지정한 매수호가

    나. 호가의 가격을 하한가로 지정한 매도호가

제51조(호가접수시간) ① 규정 제66조제2항에 따라 정규거래의 호가접수시간은 정규거래시간의 개시 전 60분부터 종료 전까지로 한다.<개정 2009.10.26>

  ② 제1항에도 불구하고 규정 제76조부터 제78조까지의 규정에 따라 거래를 중단하는 경우에는 취소호가에 한하여 접수한다. 다만, 제4조제1호 및 제3호에 따른 거래소파생상품시스템의 장애로 거래를 중단하는 경우에는 호가를 접수하지 아니한다.

  ③ 거래소는 제1항에도 불구하고 규정 제4조제4항에 따라 거래시간을 변경하거나, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 호가접수시간을 변경할 수 있다.<개정 2011.7.26>

제52조(조건부지정가호가의 전환·접수 및 기록) ① 규정 제67조제4항에 따라 조건부지정가호가는 종가단일가호가시간의 개시시점에 시장가호가로 전환·접수되는 것으로 한다. 이 경우 호가의 접수번호를 부여하지 아니한다.

  ② 조건부지정가호가로부터 전환·접수된 시장가호가의 내용은 전환·접수되기 전의 조건부지정가호가를 기준으로 하여 규정 제72조제3항에 따른 호가의 우선순위에 따라 거래소파생상품시스템에 기록한다.

제53조(호가의 효력) 규정 제68조제1항 단서에 따라 일부충족조건 또는 전량충족조건이 부여된 호가의 경우에는 해당 호가의 수량 중 다음 각 호의 수량에 대하여는 이를 취소한 것으로 본다.

  1. 일부충족조건 호가의 경우에는 체결되지 아니한 수량

  2. 전량충족조건 호가의 경우에는 호가한 수량의 전부를 체결할 수 없는 때의 그 호가한 수량의 전부

제54조(호가의 정정) 규정 제69조제1항에 따른 호가의 정정방법은 다음 각 호와 같다.

  1. 지정가호가, 조건부지정가호가 및 최유리지정가호가를 각각 동일한 종류의 호가로 정정하는 경우에는 호가한 수량의 전부 또는 일부를 다른 가격(최유리정가호가의 경우에는 제3조에 의한 가격을 말한다. 이하 이 조에서 같다)으로 변경한다.

  2. 지정가호가, 시장가호가, 조건부지정가호가 및 최유리지정가호가를 각각 다른 종류의 호가로 정정하는 경우에는 호가한 수량의 전부 또는 일부를 다른 종류의 호가로 변경한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 호가를 정정하지 아니한다.

    가. 종가단일가호가시간의 시장가호가와 조건부지정가호가 간의 정정의 경우

    나. 지정가호가와 최유리지정가호가 간의 정정에 있어서 정정 전의 호가의 가격과 정정 후의 호가의 가격이 같은 경우

[전문개정 2009.8.21]

제2절 호가의 기준가격 및 한도수량

제55조(선물거래의 기준가격) ① 규정 제70조제2항에 따른 선물거래의 기준가격은 종목별로 다음 각 호와 같다.<개정 2009.8.21, 2010.10.1>

  1. 거래개시일부터 최초 거래성립일(선물스프레드거래의 성립에 따라 선물거래의 결제월거래가 체결된 것으로 보는 거래일을 포함한다. 이하 제2호에서 같다)까지의 경우에는 다음 각 목에 해당하는 가격

    가. 돈육선물거래 이외의 선물거래의 경우에는 별표 7부터 별표 13까지의 산식에 따라 산출되는 이론가격(이하 “선물이론가격”이라 한다). 다만, 주식선물거래에 있어서 배당락등이 있는 경우에는 주식선물조정이론가격으로 한다.

    나. 돈육선물거래의 경우에는 직전 거래일에 공표된 돈육대표가격

  2. 최초 거래성립일의 다음 거래일 이후의 경우에는 규정 제96조에 따른 전일의 정산가격. 다만, 미국달러플렉스선물거래의 경우에는 선물이론가격으로 한다.

  3. 삭제<2010.10.1>

  ② 제1항제1호가목 단서에서 “주식선물조정이론가격”이란 별표 8의 산식을 준용하여 산출되는 이론가격을 말한다. 이 경우 “전일의 기초자산기준가격”은 “기초주권조정기준가격”으로, “1주당 현금배당금”은 “1주당 현금배당금에 기초주권조정기준가격을 조정 전일의 기초주권의 종가로 나눈 수치를 곱하여 산출되는 가격(소수점 아홉째자리에서 반올림한다)”으로 본다.<개정 2009.10.26>

  ③ 제1항에도 불구하고 제9조 및 제10조에 따라 주식선물거래의 거래승수 또는 미결제약정수량이 조정되는 종목의 기준가격은 다음 각 호에서 정하는 가격으로 조정한다.<개정 2010.12.10>

  1. 배당락등이 있는 경우에는 다음의 산식에 따라 산출되는 가격(소수점 첫째자리에서 반올림한다)

    제1항제2호에 따른 기준가격 × (기초주권조정기준가격 ÷ 전일의 기초주권의 종가)

  2. 그 밖에 주식선물거래의 기준가격을 변경할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 거래소가 그 때마다 정하는 가격

  ④ 제1항 또는 제3항에 따른 가격이 호가가격단위에 부합되지 아니하는 경우에는 호가가격단위에 부합되는 가격 중 제1항 또는 제3항의 가격에 가장 가까운 가격(그 가격이 2개인 경우에는 높은 가격으로 한다)으로 한다.

  ⑤ 거래소는 제1항 내지 제4항에도 불구하고 거래의 상황에 이상이 있거나 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 기준가격을 변경할 수 있다.<신설 2010.10.1>

제56조(선물거래의 가격제한) ① 규정 제70조제2항에 따른 선물거래의 상한가는 기준가격에 가격제한폭(선물거래의 기준가격에 별표 14의 가격제한비율을 곱하여 산출되는 수치를 말한다. 이하 같다)을 더한 가격으로 한다. 다만, 그 가격이 호가가격단위에 부합되지 아니하는 경우에는 그 가격보다 낮고 호가가격단위에 부합되는 가격 중 그 가격에 가장 가까운 가격으로 한다.

  ② 규정 제70조제2항에 따른 선물거래의 하한가는 기준가격에서 가격제한폭을 뺀 가격으로 한다. 다만, 그 가격이 호가가격단위에 부합되지 아니하는 경우에는 그 가격보다 높고 호가가격단위에 부합되는 가격 중 그 가격에 가장 가까운 가격으로 한다.

  ③ 거래소는 제1항 및 제2항에도 불구하고 거래의 상황에 이상이 있거나 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 상한가 또는 하한가를 변경할 수 있다.<개정 2009.10.26>

제57조(옵션거래의 기준가격) ① 규정 제70조제2항에 따른 옵션거래의 기준가격은 종목별로 다음 각 호와 같다.<개정 2009.10.26, 2010.10.1>

  1. 거래개시일부터 최초 거래성립일까지의 경우에는 별표 15부터 별표 17까지의 산식에 따라 산출되는 이론가격(이하 “옵션이론가격”이라 한다). 다만, 주식옵션거래에 있어서 배당락등이 있는 경우에는 주식옵션조정이론가격으로 한다.

  2. 최초 거래성립일의 다음 거래일 이후의 경우에는 별표 19에 따른 전일의 거래증거금기준가격

  3. 삭제<2010.10.1>

  ② 제1항제1호 단서에서 “주식옵션조정이론가격”이란 별표 16의 산식을 준용하여 산출되는 이론가격을 말한다. 이 경우 “전일의 기초자산기준가격”은 각각 “기초주권조정기준가격”으로, “1주당 현금배당금”은 “1주당 현금배당금에 기초주권조정기준가격을 전일의 기초주권의 종가로 나눈 수치를 곱하여 산출되는 가격(소수점 아홉째자리에서 반올림한다)”으로 본다.<개정 2009.10.26>

  ③ 제1항에도 불구하고 제15조에 따라 주식옵션거래의 행사가격이 조정되는 종목의 기준가격은 다음 각 호에서 정하는 가격으로 조정한다.<개정 2010.12.10>

  1. 배당락등이 있는 경우에는 다음의 산식에 따라 산출되는 가격(소수점 셋째자리에서 반올림한다)

    제1항제2호에 따른 기준가격 × (기초주권조정기준가격 ÷ 전일의 기초주권의 종가)

  2. 그 밖에 주식옵션거래의 기준가격을 변경할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 거래소가 그 때마다 정하는 가격

  ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 산출되는 가격이 호가가격단위에 부합되지 아니하는 경우에는 호가가격단위에 부합되는 가격 중 그 산출되는 가격에 가장 가까운 가격(그 가격이 2개인 경우에는 높은 가격으로 한다)을 기준가격으로 한다.

  ⑤ 거래소는 제1항 내지 제4항에도 불구하고 거래의 상황에 이상이 있거나 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 기준가격을 변경할 수 있다.<신설 2010.10.1>

제58조 삭제<2010.10.1>

제59조(옵션거래의 가격제한) ① 규정 제70조제2항에 따른 옵션거래의 상한가는 기초자산의 가격이 별표 14의 가격제한비율만큼 상승하는 경우의 상승콜옵션이론가격 및 하락하는 경우의 하락풋옵션이론가격으로 하고, 하한가는 기초자산의 가격이 별표 14의 가격제한비율만큼 하락하는 경우의 하락콜옵션이론가격 및 상승하는 경우의 상승풋옵션이론가격으로 한다.

  ② 제1항에도 불구하고 제1항에 따른 상승콜옵션이론가격 및 하락풋옵션이론가격이 기준가격보다 낮은 경우에는 기준가격을 상한가로 하고, 하락콜옵션이론가격 및 상승풋옵션이론가격이 기준가격보다 높은 경우에는 기준가격을 하한가로 한다.

  ③ 제57조제1항제1호는 제1항에 따른 상승콜옵션이론가격 및 상승풋옵션이론가격의 산출에 각각 준용한다. 이 경우 별표 15부터 별표 17까지 중 “전일의 기초자산기준가격”은 각각 “전일의 기초자산기준가격과 그 가격에 가격제한비율을 곱한 수치를 더한 가격”으로 보되, 전일에 거래가 성립된 종목의 경우에 별표 15부터 별표 17까지의 변동성은 거래소가 산출하는 해당 종목의 전일의 연 내재변동성으로 한다.

  ④ 제57조제1항제1호는 제1항의 하락콜옵션이론가격 및 하락풋옵션이론가격의 산출에 각각 준용한다. 이 경우 별표 15부터 별표 17까지 중 “전일의 기초자산기준가격”은 각각 “전일의 기초자산기준가격에서 그 가격에 가격제한비율을 곱한 수치를 뺀 가격”으로 보되, 전일에 거래가 성립된 종목의 경우에 별표 15부터 별표 17까지의 변동성은 거래소가 산출하는 해당 종목의 전일의 연 내재변동성으로 한다.

  ⑤ 제3항 및 제4항에 따라 산출되는 가격이 호가가격단위에 부합되지 아니하는 경우에 상한가는 그 산출되는 가격보다 낮고 호가가격단위에 부합되는 가격 중 그 산출되는 가격에 가장 가까운 가격으로 하고, 하한가는 그 산출되는 가격보다 높고 호가가격단위에 부합되는 가격 중 그 산출되는 가격에 가장 가까운 가격으로 한다.

  ⑥ 거래소는 제1항에도 불구하고 옵션거래의 상황에 이상이 있거나 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 상한가 또는 하한가의 변경, 해당 종목의 변동성 산출방법 변경, 그 밖에 상한가 또는 하한가의 산출방법을 변경할 수 있다.<개정 2009.10.26>

제60조(선물스프레드거래의 가격제한) ① 규정 제70조제2항에 따른 선물스프레드거래의 상한가는 다음 각 호의 산식에 따라 산출되는 가격으로 한다. 다만, 그 가격이 호가가격단위에 부합하지 아니하는 경우에는 그 가격보다 낮고 호가가격단위에 부합하는 가격 중 그 가격에 가장 가까운 가격으로 한다.<개정 2011.7.26>

  1. 금리상품의 경우

  (최근월종목의 기준가격 - 원월종목의 기준가격) + (최근월종목의 기준가격 × 별표 14의 가격제한비율)

  2. 금리상품 이외의 경우

  (원월종목의 기준가격 - 최근월종목의 기준가격) + (최근월종목의 기준가격 × 별표 14의 가격제한비율)

  ② 규정 제70조제2항에 따른 선물스프레드거래의 하한가는 다음 각 호의 산식에 따라 산출되는 가격으로 한다. 다만, 그 가격이 호가가격단위에 부합하지 아니하는 경우에는 그 가격보다 높고 호가가격단위에 부합하는 가격 중 그 가격에 가장 가까운 가격으로 한다.<개정 2011.7.26>

  1. 금리상품의 경우

  (최근월종목의 기준가격 - 원월종목의 기준가격) - (최근월종목의 기준가격 × 별표 14의 가격제한비율)

  2. 금리상품 이외의 경우

  (원월종목의 기준가격 - 최근월종목의 기준가격) - (최근월종목의 기준가격 × 별표 14의 가격제한비율)

  ③ 거래소는 제1항 및 제2항에도 불구하고 거래의 상황에 이상이 있거나 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 선물스프레드거래의 상한가 또는 하한가를 변경할 수 있다.<신설 2010.6.18>

제61조(호가한도수량) ① 규정 제71조제2항에 따른 호가한도수량은 별표 17의2와 같다.<개정 2009.10.26, 2010.6.18, 2012.2.17>

  1. 삭제<2012.2.17>

  2. 삭제<2012.2.17>

  3. 삭제<2012.2.17>

  4. 삭제<2012.2.17>

  5. 삭제<2012.2.17>

  ② 회원은 제1항에도 불구하고 제1항에 따른 수량 이내로 호가한도수량을 정할 수 있다.

제2장 거래에 관한 계약의 체결

제1절 거래에 관한 계약의 체결방법

제62조(상·하한 단일가호가의 우선순위) ① 규정 제72조제3항제2호 단서에 따라 단일가격에 의한 개별경쟁거래의 약정가격이 상한가로 결정되는 경우에 상한가로 제출된 매도 또는 매수의 단일가호가 간, 하한가로 결정되는 경우에 하한가로 제출된 매도 또는 매수의 단일가호가 간에는 다음 각 호에서 정하는 순서로 그 수량에 도달할 때까지 호가별로 수량이 많은 호가가 적은 호가에 우선(수량이 동일한 경우에는 거래소파생상품시스템에 먼저 기록된 호가가 나중에 기록된 호가에 우선한다)하는 것으로 한다. 이 경우 호가의 정정·취소로 수량이 변경되는 경우에는 잔량을 기준으로 한다.<개정 2012.2.17>

  1. 제1순위 : 거래수량단위

  2. 제2순위 : 거래수량단위의 5배

  3. 제3순위 : 거래수량단위의 10배

  4. 제4순위 : 거래수량단위의 20배

  5. 제5순위 : 거래수량단위의 50배

  6. 제6순위 : 거래수량단위의 100배

  7. 제7순위 : 거래수량단위의 200배

  8. 제8순위 : 잔량의 50%(거래수량단위 미만은 거래수량단위로 반올림한다)

  9. 제9순위 : 잔량

  ② 제1항은 상한가 또는 하한가로 제출된 단일가호가의 수량이 전량 체결되는 때까지(시장가호가의 경우에는 상한가 또는 하한가 이외의 가격으로 의제되기 전까지로 한다) 적용한다.

  ③ 제1항제1호부터 제7호까지의 규정에도 불구하고 주식선물거래의 기준가격이 5만원 미만인 종목에 대하여는 해당 각 호의 수량에 10배를 곱한 수량으로 제1항 각 호 외의 부분을 적용한다.

제63조(최종약정가격을 접속거래 방법으로 결정하는 종목) 규정 제73조제1항제3호 단서에 따라 최종거래일이 도래한 종목(통화상품거래, 금선물거래, 미니금선물거래 및 돈육선물거래의 종목을 제외한다)의 최종약정가격은 복수가격에 의한 개별경쟁거래(이하 “접속거래”라 한다)의 방법으로 결정한다.<개정 2010.7.30, 2010.10.20>

제64조(단일가호가의 범위) ① 규정 제73조제2항에 따른 단일가호가의 범위는 다음 각 호에 해당하는 시간(이하 “단일가호가시간”이라 한다)에 접수된 호가와 그 전에 접수된 호가 중 거래가 성립되지 아니한 호가로 한다. 다만, 해당 호가로 거래가 성립되지 아니하는 경우에는 거래가 성립되는 때까지의 모든 호가로 한다.<개정 2009.10.26>

  1. 규정 제73조제1항제1호의 최초약정가격(이하 “시가단일가”라 한다)을 결정하는 경우에는 정규거래시간의 개시전 60분간

  2. 규정 제76조제2항에 따라 거래가 재개된 후의 최초약정가격을 결정하는 경우에는 거래소가 그 때마다 정하는 시간

  3. 규정 제77조제2항 및 규정 제78조제3항에 따라 거래가 재개된 후의 최초약정가격을 결정하는 경우에는 거래를 재개한 때부터 10분간

  4. 종가단일가를 결정하는 경우에는 정규거래시간의 종료 전 10분간

  ② 제1항에도 불구하고 기초주권이 정리매매종목인 주식선물거래 및 주식옵션거래의 경우에 단일가호가의 범위는 다음 각 호에 해당하는 시간(이하 “정리매매종목단일가호가시간”이라 한다)에 접수된 호가와 그 전에 접수된 호가 중 거래가 성립되지 아니한 호가로 한다.<개정 2009.10.26>

  1. 정규거래의 호가접수시간의 개시시점부터 정규거래시간의 개시시점 전까지

  2. 정규거래시간의 개시시점(규정 제76조제2항 및 규정 제78조제3항에 따라 거래가 재개된 경우에는 재개된 이후로 한다. 이하 이 호에서 같다) 이후에는 정규거래시간의 개시시점부터 30분씩이 경과한 시점(이하 이 조에서 “거래체결단위시점”이라 한다) 전까지. 다만, 15시 직전의 거래체결단위시점이 14시 50분 이후인 경우에는 14시 30분 직전의 거래체결단위시점부터 15시 전까지(최종거래일이 도래한 종목으로서 14시 30분 직전의 거래체결단위시점이 14시 20분이후인 경우에는 14시 직전의 거래체결단위시점부터 14시 30분 전까지로 한다)로 한다.

  3. 15시부터 15시 15분 전까지. 다만, 최종거래일이 도래한 종목의 경우에는 14시 30분부터 14시 50분 전까지로 한다.

  ③ 제2항제2호 본문의 단일가호가시간 중에 규정 제76조제1항 및 규정 제78조제2항에 따라 거래를 중단하는 경우에는 단일가호가에 대한 거래를 성립시키지 아니하고 거래를 중단한다.

  ④ 거래소는 제1항 및 제2항에도 불구하고 거래시간을 변경하거나 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 단일가호가시간 및 정리매매종목단일가호가시간을 변경할 수 있다.

제65조(단일가격거래시 시장가호가의 의제가격) 규정 제73조제3항에 따라 단일가격에 의한 개별경쟁거래의 방법으로 약정가격을 결정하는 경우에 시장가호가의 의제가격은 다음 각 호에 해당하는 가격으로 한다.

  1. 매도의 시장가호가와 매수의 시장가호가만 있는 경우에는 다음 각 목의 가격

    가. 매도의 합계수량과 매수의 합계수량이 동일한 경우에는 직전약정가격

    나. 매도의 합계수량이 많은 경우에는 직전약정가격에서 호가가격단위를 뺀 가격(그 가격이 하한가보다 낮은 경우에는 하한가로 한다. 이하 같다)

    다. 매수의 합계수량이 많은 경우에는 직전약정가격에 호가가격단위를 더한 가격(그 가격이 상한가보다 높은 경우에는 상한가로 한다. 이하 같다)

  2. 제1호 이외의 경우에 매도의 시장가호가는 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격

    가. 가장 낮은 매도호가(매도의 시장가호가를 제외한다. 이하 이 조 및 제67조에서 같다)의 가격에서 호가가격단위를 뺀 가격

    나. 가장 낮은 매수호가(매수의 시장가호가를 제외한다. 이하 이 조 및 제67조에서 같다)의 가격

    다. 직전약정가격

  3. 제1호 이외의 경우에 매수의 시장가호가는 다음 각 목의 가격 중 가장 높은 가격

    가. 가장 높은 매수호가의 가격에 호가가격단위를 더한 가격

    나. 가장 높은 매도호가의 가격

    다. 직전약정가격

제66조(단일가격에 의한 개별경쟁거래의 특례) 규정 제73조제4항 각 호 외의 부분 단서에 따라 규정 제76조부터 제78조까지의 규정에 따른 거래의 재개(거래소가 필요하다고 인정하는 경우의 재개를 제외한다)와 관련한 단일가호가시간에 규정 제77조제1항제2호의 경우에 해당하는 경우에는 단일가호가에 대한 거래를 성립시키지 아니하고 거래를 중단한다.

제67조(접속거래시 시장가호가의 의제가격) 규정 제74조제2항에 따라 접속거래의 방법으로 약정가격을 결정하는 경우에 시장가호가의 의제가격은 다음 각 호에 해당하는 가격으로 한다.

  1. 매도의 시장가호가의 경우에는 다음 각 목의 가격 중 낮은 가격

    가. 가장 낮은 매도호가의 가격에서 호가가격단위를 뺀 가격. 다만, 매도호가가 없는 경우에는 직전약정가격으로 한다.

    나. 가장 낮은 매수호가의 가격

  2. 매수의 시장가호가의 경우에는 다음 각 목의 가격 중 높은 가격

    가. 가장 높은 매수호가의 가격에 호가가격단위를 더한 가격. 다만, 매수호가가 없는 경우에는 직전약정가격으로 한다.

    나. 가장 높은 매도호가의 가격

제67조의2(협의거래의 제한) ① 규정 제75조제5항에 따라 회원은 협의거래를 거래소에 신청한 후에는 그 신청을 취소하거나 정정하여서는 아니된다. 다만, 협의거래가 체결되기 전의 취소의 경우에는 그러하지 아니하다.

  ② 규정 제75조제5항에 따라 회원은 다음 각 호에 해당하는 협의거래를 신청하여서는 아니된다.

  1. 시장조성계좌를 통한 신청

  2. 일부충족조건 및 전량충족조건이 부여된 신청

  3. 지정가호가 이외의 신청

  4. 기초자산조기인수도부거래의 경우에는 해당 미국달러선물거래의 종목의 미결제약정 보유수량을 초과하는 수량에 의한 신청 및 당일 중 제72조의3제2항에 따른 미국달러현물거래의 가격이 없는 경우의 신청

[본조신설 2009.8.21]

제68조(협의대량거래의 신청시간) 규정 제75조의2제2항에 따른 협의대량거래의 신청시간은 정규거래시간의 개시 후 10분부터 종가단일가호가시간의 개시(최종약정가격을 접속거래의 방법으로 결정하는 종목의 경우에는 거래시간의 종료로 한다) 전 10분까지의 시간 중에 단일가호가시간을 제외한 시간으로 한다.<개정 2009.8.21>

제69조(협의대량거래의 가격범위) ① 규정 제75조의2제3항에 따라 협의대량거래는 다음 각 호에 해당하는 가격으로 신청하여야 한다.<개정 2009.8.21>

  1. 3년국채선물거래의 경우에는 협의가 완료된 시각 직전의 10분간 개별경쟁거래의 방법으로 체결된 약정가격(의제약정가격을 제외한다) 중 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격 이내의 가격. 이 경우 그 10분간에 체결된 약정가격이 없는 때에는 협의대량거래의 신청은 취소된 것으로 본다.

  2. 통화선물거래의 경우에는 다음 각 목의 가격에 그 가격의 0. 5%에 해당하는 수치(그 수치가 호가가격단위에 부합되지 아니하는 경우에는 그 수치보다 작고 호가가격단위에 부합되는 수치 중 그 수치에 가장 가까운 수치로 한다)를 더한 가격과 뺀 가격 이내의 가격

    가. 기준종목[기초자산이 동일한 선물거래별로 전일의 약정수량(선물스프레드거래 및 협의거래에 의한 약정수량을 제외한다)이 가장 많은 결제월종목(최종거래일이 도래한 종목은 제외하며, 그 종목이 2개 이상인 경우에는 최종거래일이 가장 먼저 도래하는 종목으로 한다)을 말한다. 이하 이 절에서 같다]의 경우에는 협의가 완료된 시각 전의 직전약정가격

    나. 기준종목 이외의 종목의 경우에는 협의가 완료된 시각 직전의 기준종목의 직전약정가격에 전일의 기준종목 이외의 종목의 정산가격(정산가격이 없는 경우에는 거래소가 정하는 이론가격으로 한다)에서 전일의 기준종목의 정산가격을 뺀 가격을 더한 가격

  ② 거래소는 제1항에도 불구하고 시장상황의 변동, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 협의대량거래의 가격범위를 변경할 수 있다.

제70조(협의대량거래의 신청수량) 규정 제75조의2제4항에 따른 협의대량거래의 신청수량은 다음 각 호 이내의 수량으로 한다.<개정 2009.4.6, 2009.8.21>

  1. 3년국채선물거래의 경우에는 500계약 이상 3천계약 이하

  2. 통화선물거래의 경우에는 1천계약 이상 1만 5천계약 이하

제71조(협의대량거래의 신청내용 및 방법) ① 규정 제75조의2제4항에 따라 회원은 다음 각 호의 사항을 회원파생상품시스템 또는 회원파생상품단말기로 거래소파생상품시스템에 입력하는 방법으로 협의대량거래를 신청하여야 한다.<개정 2009.8.21>

  1. 종목

  2. 가격

  3. 수량

  4. 파생상품계좌번호

  5. 매도와 매수의 구분

  6. 상대방 회원의 명칭 및 파생상품계좌번호

  7. 협의가 완료된 시각

  8. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항

  ② 회원은 협의대량거래에 관한 협의가 완료된 시각으로부터 10분 이내에 해당 협의대량거래를 거래소에 신청하여야 한다.

제72조 삭제<2009.8.21>

제72조의2(기초자산조기인수도부거래의 신청수량) 규정 제75조의3제3항에 따른 기초자산조기인수도부거래의 신청수량은 1만 5천계약을 최대수량으로 한다.

[본조신설 2009.8.21]

제72조의3(기초자산조기인수도부거래의 신청내용 및 방법) ① 규정 제75조의3제3항에 따라 회원은 다음 각 호의 사항을 회원파생상품시스템 또는 회원파생상품단말기로 거래소파생상품시스템에 입력하는 방법으로 기초자산조기인수도부거래를 신청하여야 한다.

  1. 제71조제1항제1호부터 제7호까지의 사항

  2. 미국달러현물거래의 가격

  3. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항

  ② 제1항제2호의 미국달러현물거래의 가격은 기초자산조기인수도부거래의 협의완료시각 직전에 서울외국환중개주식회사를 통하여 이루어진 당일의 미국달러 현물환거래에서 형성된 환율로 한다.

  ③ 회원은 기초자산조기인수도부거래에 관한 협의가 완료된 시각으로부터 10분 이내에 해당 기초자산조기인수도부거래를 거래소에 신청하여야 한다.

[본조신설 2009.8.21]

제72조의4(미국달러 및 대금의 수수) ① 규정 제75조의3제3항에 따라 기초자산조기인수도부거래의 당사자는 거래체결 후 지체없이 미국달러선물거래에 해당하는 미국달러와 대금을 수수하여야 한다.

  ② 제1항의 미국달러는 기초자산조기인수도부거래의 신청수량에 미국달러선물거래의 거래단위를 곱한 금액으로 한다.

  ③ 제1항의 대금은 제2항의 미국달러의 금액에 제72조의3제2항의 미국달러현물거래의 가격을 곱한 금액으로 한다.

  ④ 미국달러와 대금의 수수는 회원과 거래소 간, 매매전문회원과 지정결제회원 간, 회원과 위탁자 간에 결제은행에 개설한 계좌를 통하여 미국달러와 대금을 지급 또는 수령하는 방법으로 행한다.

[본조신설 2009.8.21]

제72조의5(플렉스협의거래의 신청시간) 규정 제75조의4제2항에 따른 플렉스협의거래의 신청시간은 정규거래시간의 개시 후 10분부터 종료 전 20분까지의 시간 중에서 미국달러선물거래의 단일가호가시간을 제외한 시간으로 한다. 다만, 최종거래일이 도래한 미국달러선물거래의 종가단일가호가시간의 경우에는 그러하지 아니하다.

[본조신설 2009.8.21]

제72조의6(플렉스협의거래의 가격범위) ① 규정 제75조의4제3항에 따라 플렉스협의거래는 플렉스협의거래기준가격에 그 가격의 1%에 해당하는 수치(그 수치가 호가가격단위에 부합되지 아니하는 경우에는 그 수치보다 작고 호가가격단위에 부합되는 수치 중 그 수치에 가장 가까운 수치로 한다)를 더한 가격과 뺀 가격 이내의 가격으로 신청하여야 한다.

  ② 제1항의 플렉스협의거래기준가격은 협의가 완료된 시각 직전의 미국달러선물거래의 기준종목의 직전약정가격에 전일의 미국달러플렉스선물거래 종목의 정산가격(정산가격이 없는 경우에는 거래소가 정하는 이론가격으로 한다)에서 전일의 미국달러선물거래 기준종목의 정산가격을 뺀 가격을 더한 가격으로 한다.

  ③ 거래소는 제1항에도 불구하고 시장상황의 변동, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 플렉스협의거래의 가격범위를 변경할 수 있다.

[본조신설 2009.8.21]

제72조의7(플렉스협의거래의 신청수량) 규정 제75조의4제4항에 따른 플렉스협의거래의 신청수량은 10계약 이상 5천계약 이하로 한다.<개정 2009.10.26>

[본조신설 2009.8.21]

제72조의8(플렉스협의거래의 신청내용 및 방법) ① 규정 제75조의4제4항에 따라 회원은 다음 각 호의 사항을 회원파생상품시스템 또는 회원파생상품단말기로 거래소파생상품시스템에 입력하는 방법으로 플렉스협의거래를 신청하여야 한다.

  1. 제71조제1항제1호부터 제7호까지의 사항

  2. 최종거래일

  3. 최종결제방법

  4. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항

  ② 회원은 플렉스협의거래에 관한 협의가 완료된 시각으로부터 10분 이내에 해당 플렉스협의거래를 거래소에 신청하여야 한다.

[본조신설 2009.8.21]

제72조의9(장개시전협의거래의 적용대상) 규정 제75조의5제1항에서 “거래소가 지정하는 해외거래소에서의 코스피200옵션을 기초자산으로 하는 거래로서 세칙이 정하는 거래”라 함은 유럽파생상품거래소(이하 “유렉스”라 한다)가 상장한 코스피200옵션을 기초자산으로 하는 선물거래로서 최장거래기간이 1일인 거래(이하“코스피200옵션선물거래”라 한다)의 최종결제를 위하여 행하는 코스피200옵션거래를 말한다.

[본조신설 2010.8.25]

제72조의10(장개시전협의거래 신청시간 등) ① 규정 제75조의5제2항에서 “세칙이 정하는 시간”(이하 “장개시전협의거래신청시간”이라 한다)은 7시 30분부터 8시 30분까지로 한다. 다만, 유렉스의 청산기관(이하 “유렉스청산기관”이라 한다)이 계좌를 개설한 회원(이하 “유렉스청산기관계좌개설회원”이라 한다)이 유렉스청산기관의 장개시전협의거래를 신청하는 경우에는 8시 20분부터 8시 30분까지로 한다.

  ② 거래소는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 장개시전협의거래신청시간을 변경할 수 있다.

[본조신설 2010.8.25]

제72조의11(장개시전협의거래신청 예상내역의 통지) ① 규정 제75조의5제4항에 따라 거래소는 유렉스와 장개시전협의거래를 최초로 행하기 전에 장개시전협의거래신청 예상내역의 통지에 관한 사항에 대하여 계약을 체결하여야 한다.

  ② 제1항의 계약에 따라 유렉스청산기관은 코스피200옵션선물거래의 최종결제수량 확정 후 다음 각 호의 사항을 기재한 장개시전협의거래신청 예상내역을 지체없이 거래소에 통지하여야 한다.

  1. 거래일련번호

  2. 종목

  3. 수량

  4. 가격

  5. 매도회원번호와 매수회원번호

  6. 파생상품계좌식별번호(9자리 이내에서 회원이 위탁자에게 부여한 번호를 말한다. 이하 같다)

  7. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항

  ③ 거래소는 장개시전협의거래의 개시 전에 장개시전협의거래신청 예상내역을 회원에게 통지한다. 이 경우 제2항제5호 및 제6호를 통지함에 있어서 장개시전협의거래의 상대방 회원번호와 파생상품계좌식별번호는 제외한다.<개정 2011.7.26>

[본조신설 2010.8.25]

제72조의12(장개시전협의거래의 신청내용 및 방법) 규정 제75조의5제4항에 따른 장개시전협의거래의 신청은 회원이 다음 각 호의 사항을 거래소에서 통보받은 그대로 회원파생상품시스템 또는 회원파생상품단말기를 통해 거래소파생상품시스템에 입력하는 방법으로 한다. 이 경우 제3호의 신청수량을 입력함에 있어서는 제61조제1항의 호가한도수량을 적용하지 아니한다.<개정 2012.2.17>

  1. 거래일련번호

  2. 종목

  3. 신청수량

  4. 가격. 단, 가격은 당일의 옵션 기준가격으로 하되, '0'으로 입력한다.

  5. 거래소가 부여한 회원번호

  6. 파생상품계좌번호

  7. 매도와 매수의 구분

  8. 위탁거래와 자기거래의 구분

  9. 투자자의 구분

  10. 파생상품계좌식별번호

  11. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항

[본조신설 2010.8.25]

제72조의13(유렉스청산기관계좌개설회원) ① 유렉스청산기관은 장개시전협의거래를 최초로 행하기 전에 1개 이상의 유렉스청산기관계좌개설회원을 지정한 후 지체없이 그 사실을 거래소에 통지하여야 하며, 유렉스청산기관계좌개설회원을 변경하고자 하는 경우에도 사전에 그 사실을 거래소에 통지하여야 한다.

  ② 유렉스청산기관계좌개설회원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수량에 대하여 유렉스청산기관을 위탁자로 하여 장개시전협의거래를 신청하여야 한다.

  1. 각 회원이 수탁을 거부한 장개시전협의거래신청 예상내역

  2. 각 회원이 수탁을 거부하지 아니하고 8시 20분까지 장개시전협의거래를 신청하지 않은 장개시전협의거래신청 예상내역

  3. 그 밖에 코스피200옵션선물거래의 최종결제를 위하여 필요하다고 인정하는 장개시전협의거래신청 예상내역

  ③ 유렉스청산기관계좌개설회원은 선량한 관리자의 주의의무로 유렉스청산기관이 장개시전협의거래로 취득한 코스피200옵션거래의 미결제약정을 지체없이 해소하여야 한다.

  ④ 거래소는 제2항에 따라 체결된 장개시전협의거래 내역을 유렉스청산기관계좌개설회원에게 통지한다.

  ⑤ 거래소는 유렉스와 장개시전협의거래를 최초로 행하기 전에 제1항 및 제2항에 대하여 계약을 체결하여야 한다.

[본조신설 2010.8.25]

제2절 거래의 중단

제73조(거래의 임의적 중단기준) ① 규정 제76조제1항제1호에서 “세칙이 정하는 경우”란 제4조 각 호에 해당하는 경우를 말한다.

  ② 규정 제76조제1항제2호에서 “세칙이 정하는 시간”이란 10분을 말한다.

  ③ 규정 제76조제1항제2호에서 “세칙이 정하는 종목수”란 다음 각 호에 해당하는 종목을 말한다.

  1. 코스피200의 경우에는 100종목

  2. 스타지수의 경우에는 15종목

제74조(주식선물거래 및 주식옵션거래의 임의적 중단) 규정 제76조제1항제3호에서 “세칙이 정하는 경우”란 다음 각 호에 해당하는 경우를 말한다.<개정 2009.8.21>

  1. 「유가증권시장 업무규정」 제6조에 따라 주식시장이 임시정지되는 경우

  2. 「유가증권시장 업무규정」 제26조제1항 각 호에 따라 기초주권의 매매거래가 정지되는 경우

  3. 「유가증권시장 업무규정」 제27조에 따라 주식시장의 전산시스템의 장애 또는 주식시장의 일부종목의 호가폭주로 기초주권의 호가접수가 중단되거나 매매거래가 중단되는 경우

  4. 「유가증권시장 상장규정」 제95조제1항 각 호에 따라 기초주권의 매매거래가 정지되는 경우

  5. 「유가증권시장 공시규정」 제40조제1항 각 호에 따라 기초주권의 매매거래가 정지되는 경우

  6. 그 밖에 주식선물거래와 주식옵션거래의 시장관리를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우

제75조(주가지수선물거래의 필요적 중단기준 등) ① 규정 제77조제1항제1호에서 “세칙이 정하는 경우”란 주식시장단일가호가시간이 종료된 때부터 5분이 경과한 후에 기초자산이 동일한 주가지수선물거래별로 전일의 약정수량(선물스프레드거래 및 글로벌거래에 의한 약정수량을 제외한다)이 가장 많은 결제월종목(그 종목이 2개 이상인 경우에는 최종거래일이 가장 먼저 도래하는 종목으로 한다)의 약정가격이 다음 각 호에 해당하는 경우를 말한다.<개정 2009.10.26>

  1. 기준가격보다 1분 이상 지속하여 기준가격에 다음 각 목에 해당하는 비율을 곱하여 산출되는 수치 이상 높고, 선물중단이론가격보다 1분 이상 지속하여 선물중단이론가격에 3%를 곱하여 산출되는 수치 이상 높은 경우

    가. 코스피200선물거래의 경우에는 5%

    나. 스타지수선물거래의 경우에는 6%

  2. 기준가격보다 1분 이상 지속하여 기준가격에 제1호 각 목에 따른 비율을 곱하여 산출되는 수치 이상 낮고, 선물중단이론가격보다 1분 이상 지속하여 선물중단이론가격에 3%를 곱하여 산출되는 수치 이상 낮은 경우

  ② 제1항에서 “주식시장단일가호가시간”이란 주권에 관한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가격의 결정을 위한 단일가호가의 접수시간 중 「유가증권시장 업무규정 시행세칙」 제35조 각 호 외의 부분 본문 또는 「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 제20조제1항 각 호 외의 부분 본문의 시간을 말한다.<개정 2009.8.21>

  1. 「유가증권시장 업무규정」 제23조제1항제1호 또는 「코스닥시장 업무규정」 제18조제1항제1호의 시가

  2. 「유가증권시장 업무규정」 제23조제1항제2호 또는 「코스닥시장 업무규정」 제18조제1항제3호의 시장의 재개 후 최초의 가격

  3. 그 밖에 「유가증권시장 업무규정 시행세칙」 제42조제4항 또는 「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 제30조의2제2항에 따른 전산장애의 복구, 그 밖의 사유로 인하여 주권의 전부 또는 대부분 종목에 대한 매매거래의 재개 후 최초의 가격

  ③ 제1항에서 “선물중단이론가격”이란 제55조제1항제1호가목(제55조제4항을 제외한다)을 준용하여 산출되는 가격을 말한다. 이 경우 별표 7의 산식 중 “전일의 기초자산기준가격”은 “주가지수의 수치”로, 현금배당금총액 중 “현금배당금”은 “현금배당금(산출일이 배당락일인 종목은 0으로 한다)”으로 본다.<개정 2009.10.26>

  ④ 규정 제77조제2항에서 “세칙이 정하는 시간”이란 다음 각 호에 해당하는 시간을 말한다.

  1. 규정 제77조제1항제1호의 경우에 해당하여 주가지수선물거래가 중단되는 경우에는 5분

  2. 규정 제77조제1항제2호의 경우에 해당하여 주가지수선물거래가 중단되는 경우에는 20분

  ⑤ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주가지수선물거래를 중단하지 아니한다.<개정 2010.10.1>

  1. 규정 제77조에 따라 주가지수선물거래를 중단하여 재개한 이후. 다만, 규정 제77조제1항제1호의 경우에 해당하여 주가지수선물거래를 중단하여 재개한 이후에 다시 규정 제77조제1항제2호의 경우에 해당하는 경우에는 주가지수선물거래를 중단한다.

  2. 주식시장 정규시장의 매매거래시간종료 40분전 이후

  ⑥ 거래소는 규정 제4조제3항에 따라 거래시간을 변경하거나 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항, 제4항 및 제5항제2호의 시간을 변경할 수 있다.

제3절 거래내용의 통지 및 시세공표 등

제76조(거래내용의 통지사항) 규정 제79조제1항에서 “세칙이 정하는 거래내용”이란 다음 각 호의 내용을 말한다.

  1. 거래소가 회원에게 부여한 회원번호

  2. 종목

  3. 수량

  4. 가격

  5. 매도와 매수의 구분

  6. 위탁거래와 자기거래의 구분

  7. 지정가호가, 시장가호가, 조건부지정가호가 및 최유리지정가호가의 구분

  8. 약정년월일 및 약정시각

  9. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항

제77조(착오거래의 정정방법) ① 거래소는 규정 제81조제3항에 따라 거래소착오거래를 다음 각 호와 같이 정정한다.

  1. 종목, 수량, 가격, 매도와 매수, 호가의 종류 및 위탁자의 파생상품계좌번호 등에 대한 착오거래의 경우에는 회원의 자기거래로 인수하게 한다.

  2. 위탁거래와 자기거래의 구분 및 투자자의 구분에 대한 착오거래는 그 구분에 부합되도록 정정한다.

  ② 거래소는 규정 제81조제3항에 따라 회원착오거래를 다음 각 호와 같이 정정한다. 다만, 규정 제75조의3에 따른 기초자산조기인수도부거래의 경우에는 착오거래의 정정을 적용하지 아니한다.

  1. 종목, 수량, 가격, 매도와 매수, 호가의 종류 등에 대한 착오거래의 경우에는 회원의 자기거래로 인수하게 한다.

  2. 위탁자의 파생상품계좌번호에 대한 착오거래의 경우에는 회원의 자기거래로 인수하게 하거나 착오거래가 성립된 파생상품계좌를 개설한 위탁자의 동의를 얻어 파생상품계좌번호를 정정한다.

  3. 위탁거래와 자기거래의 구분 및 투자자의 구분에 대한 착오거래는 그 구분에 부합되도록 정정한다.

  ③ 제2항에 따른 회원착오거래의 정정은 착오거래가 발생한 날의 장종료 후 30분 이내에 회원이 착오거래의 정정을 신청하는 경우에 한하여 할 수 있다. 이 경우 회원은 지체 없이 별지 제4호의 서식에 따른 신청서를 거래소에 제출하거나 회원파생상품단말기 또는 회원파생상품시스템을 통해 거래소파생상품시스템에 그 내용을 입력하는 방법으로 거래소에 정정신청을 하여야 한다.

  ④ 거래소는 착오거래의 정정과 관련된 서류를 10년간 기록·유지한다.

[전문개정 2012.2.17]

제78조(거래소착오거래에 따른 손익의 정산 등) ① 회원은 제77조제1항에 따라 거래소착오거래를 회원의 자기거래로 인수한 경우에는 지체 없이 단일가호가로 반대거래(선물스프레드거래의 종목을 제외한 각 종목의 매수와 매도별로 미결제약정수량을 소멸시키게 되는 거래를 말한다. 이하 같다)를 하여야 한다. 다만, 미국달러플렉스선물거래의 경우에는 플렉스협의거래로 반대거래를 한다.<개정 2009.8.21>

  ② 거래소는 제1항의 반대거래에 따라 발생하는 손익을 해당 회원과 정산한다. 이 경우 수수료 등 거래에 수반되는 비용은 손실로 계산한다.

  ③ 제2항에 따른 손익은 반대거래를 한 날의 다음 거래일이 속하는 월의 마지막 거래일에 정산한다. 다만, 거래소는 정산손익의 규모 등을 감안하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 때마다 정산시기를 정할 수 있다.

제78조의2(착오거래의 구제요건) 규정 제81조의2제1항에서 “세칙이 정하는 요건을 충족하는 경우”란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우를 말한다.

  1. 투자자착오거래의 약정가격과 별표 24의 착오거래구제기준가격과의 차이에 해당 거래의 약정수량 및 거래승수를 곱하여 산출되는 수치를 합산한 금액이 10억원 이상일 것

  2. 투자자착오거래의 약정가격이 별표 24에서 정하는 착오거래구제제한범위를 벗어날 것

  3. 투자자착오거래를 초래한 회원과 상대방 회원이 착오거래의 구제에 대해 합의할 것

[본조신설 2012.5.9]

제78조의3(착오거래의 구제신청) ① 규정 제81조의2제2항에 따라 투자자착오거래를 초래한 회원과 상대방 회원은 착오거래가 발생한 날의 장종료 후 15분 이내에 거래소에 착오거래의 구제를 신청하여야 한다. 다만, 협의거래와 글로벌거래의 경우에는 착오거래의 구제를 신청할 수 없다.

  ② 거래소는 제78조의2제1호 및 제2호의 요건을 충족하는 투자자착오거래를 초래한 회원에게 상대방 회원의 명칭과 착오거래 내역 등을 통보할 수 있다.

  ③ 제1항에 따른 착오거래의 구제신청은 회원파생상품시스템을 통해 거래소파생상품시스템에 그 내용을 입력하여야 한다.

[본조신설 2012.5.9]

제78조의4(착오거래의 구제방법) ① 규정 제81조의2제2항에 따라 거래소는 투자자착오거래가 제78조의2 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우 거래소와 회원 간 결제시 그 투자자착오거래의 약정가격을 다음 각 호의 가격으로 의제하는 방식으로 착오거래를 구제한다.

  1. 투자자착오거래의 약정가격이 착오거래구제제한범위상단가격(별표 24에서 정하는 착오거래구제제한범위 이내의 가격 중 가장 높은 가격을 말한다. 이하 같다) 보다 높은 경우에는 해당 약정가격과 착오거래구제제한범위상단가격 이내에서 투자자착오거래를 초래한 회원과 상대방 회원이 합의한 가격

  2. 투자자착오거래의 약정가격이 착오거래구제제한범위하단가격(별표 24에서 정하는 착오거래구제제한범위 이내의 가격 중 가장 낮은 가격을 말한다. 이하 같다)보다 낮은 경우에는 착오거래구제제한범위하단가격과 해당 약정가격 이내에서 투자자착오거래를 초래한 회원과 상대방 회원이 합의한 가격

  ② 회원은 제1항에 따라 거래소가 의제한 투자자착오거래의 약정가격을 회원과 위탁자 간 결제시 사용하여야 한다.

  ③ 거래소는 착오거래의 구제와 관련된 서류를 10년간 기록·유지한다.

[본조신설 2012.5.9]

제79조(시세 등의 공표 및 공표방법) ① 규정 제82조제1항제5호에서 “세칙이 정하는 사항”이란 다음 각 호에 해당하는 사항을 말한다.<개정 2009.10.26, 2010.8.25, 2010.10.20, 2012.5.9>

  1. 단일가호가시간 이외의 호가접수시간의 경우에는 매도와 매수별 최우선호가의 가격을 포함하는 5개의 우선호가(호가수량이 있는 가격을 말한다. 이하 같다)의 가격·그 가격의 호가수량·호가건수 및 매도와 매수별 총호가수량·호가건수. 다만, 주식선물거래 및 주식옵션거래의 경우에는 매도와 매수별 최우선호가의 가격을 포함하는 10개의 우선호가의 가격·그 가격의 호가수량·호가건수 및 매도와 매수별 총호가수량·호가건수로 한다.

    가. 삭제<2012.5.9>

    나. 삭제<2012.5.9>

  2. 단일가호가시간의 경우에는 예상체결가격 및 매도와 매수별 총호가수량·호가건수

    가. 삭제<2012.5.9>

    나. 삭제<2012.5.9>

  3. 제1호 및 제2호에도 불구하고 협의거래가 체결되는 경우에는 협의거래의 약정수량. 다만, 제72조의12제1항에 따라 장개시전협의거래를 통하여 체결된 약정수량은 정규거래시간 개시시점에서 공표한다.

  ② 삭제<2009.10.26>

  ③ 규정 제82조제2항에 따라 예상체결가격을 공표하는 경우에는 회원은 단일가호가시간의 종료 전 1분간에는 단일가호가를 취소하거나 정정하여서는 아니된다.<개정 2009.10.26, 2012.5.9>

  ④ 규정 제82조제2항에 따라 거래소는 인터넷 홈페이지 등 거래소가 운영하는 전자전달매체나 회원 또는 정보통신서비스제공자의 단말기 등을 통하여 시세 등을 공표한다.

제2장의2 글로벌거래의 특례 <신설 2009.10.26>

제79조의2(호가의 입력내용) ① 규정 제82조의3제1항에서 “세칙이 정하는 호가의 내용”이란 제48조 및 제49조에 따른 호가의 입력내용을 말한다.

  ② 회원은 제1항의 호가의 입력내용 중에서 국적의 구분, 투자자의 구분, 대용주권계좌번호, 그 밖에 거래소가 정하는 사항은 호가를 입력할 때 마다 제출하지 않고 글로벌거래의 전까지 거래소에 일괄하여 제출할 수 있다. 이 경우 해당하는 호가의 입력내용은 호가를 제출한 때 거래소파생상품시스템에 입력한 것으로 본다.

[본조신설 2009.10.26]

제79조의3(호가의 입력제한) 규정 제82조의3제4항에 따라 회원은 다음 각 호에 해당하는 호가를 입력하여서는 아니된다.<개정 2011.7.26>

  1. 시장가호가, 조건부지정가호가 및 최유리지정가호가

  2. 시장조성계좌 및 거래증거금할인계좌의 호가

  3. 일부충족조건 또는 전량충족조건이 부여된 정정호가

[본조신설 2009.10.26]

제79조의4(호가접수시간) ① 규정 제82조의4제1항에 따른 글로벌거래의 호가접수시간은 글로벌거래시간의 개시시간부터 종료 전까지로 한다.

  ② 제1항에도 불구하고 규정 제82조의9에 따라 거래를 중단하는 경우에는 취소호가에 한하여 접수한다. 다만, 규정 제4조의2제3항에 따른 거래소파생상품시스템의 장애로 거래를 중단하는 경우로서 거래소착오거래의 우려가 있는 때에는 호가를 접수하지 아니한다.

  ③ 거래소는 제1항에도 불구하고 규정 제4조의2제3항에 따라 거래시간을 변경하거나, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 호가접수시간을 변경할 수 있다.

[본조신설 2009.10.26]

제79조의5(호가의 정정) ① 규정 제82조의5제1항에 따른 호가의 정정방법은 다음 각 호와 같다. 이 경우 회원은 호가잔량기준(거래가 성립된 수량에 관계없이 정정 후 체결되기를 바라는 호가수량을 제출하는 것을 말한다) 또는 체결포함기준(거래가 성립된 수량을 포함하여 정정 후 체결되기를 바라는 호가수량을 제출하는 것을 말한다) 중 어느 하나를 선택하여야 하며, 선택한 이후에는 그 기준을 변경하여서는 아니된다.

  1. 호가한 수량의 전부를 다른 수량(호가수량의 증가를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 정정

  2. 호가한 수량의 전부를 다른 가격으로 정정

  3. 호가한 수량의 전부를 다른 수량 및 다른 가격으로 정정

  ② 제1항제1호에 따른 호가의 정정 중 호가한 수량을 증가시키지 아니하는 정정의 경우에는 규정 제72조제3항제2호 본문에 따른 호가의 우선순위를 변경시키지 아니한다.

  ③ 제1항에 따라 체결포함기준을 선택하여 호가한 수량을 정정하는 경우에 해당 수량이 정정 전에 체결된 수량보다 적은 경우에는 정정 전에 호가한 수량 중 체결되지 아니한 수량에 대하여 이를 취소한 것으로 본다.

[본조신설 2009.10.26]

제79조의6(호가의 가격제한) ① 규정 제82조의6제2항에 따른 글로벌거래의 기준가격은 종목별로 다음 거래일의 정규거래에 적용되는 기준가격으로 한다.

  ② 규정 제82조의6제2항에 따른 상한가 및 하한가에 관하여는 제56조제1항 및 제2항을 준용한다.

  ③ 거래소는 제2항에도 불구하고 거래의 상황에 이상이 있거나 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 상한가 또는 하한가를 변경할 수 있다.

[본조신설 2009.10.26]

제79조의7(호가한도수량) ① 규정 제82조의7제2항에 따른 호가한도수량은 별표 17의2와 같다.<개정 2012.2.17>

  ② 회원은 제1항에도 불구하고 제1항에 따른 수량 이내로 호가한도수량을 정할 수 있다.

[본조신설 2009.10.26]

제79조의8(거래의 임의적 중단) ① 규정 제82조의9제1항제1호에서 “세칙이 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.<개정 2010.6.23>

  1. 회원파생상품시스템에 장애가 발생하여 호가를 입력하거나 거래내용의 통지를 받을 수 없다고 인정되는 회원의 약정수량의 합계수량이 모든 회원의 약정수량의 합계수량의 75% 이상에 해당하는 경우. 이 경우 약정수량의 계산은 회원파생상품시스템의 장애가 발생한 날이 속하는 월의 전월의 말일부터 기산하여 소급한 6월간의 약정수량을 기준으로 하고, 회원의 가입·탈퇴가 있는 경우에는 이를 감안하여 계산한다.

  2. 그 밖에 거래소파생상품시스템 또는 회원파생상품시스템에 장애가 발생하는 경우로서 거래소가 필요하다고 인정하는 경우

  ② 규정 제82조의9제3항에 따라 거래소는 거래를 재개하기 전에 일정한 시간을 정하여 취소호가에 한하여 호가를 접수할 수 있는 시간을 부여할 수 있다.

[본조신설 2009.10.26]

제79조의9(착오거래의 정정방법 등) 규정 제82조의10제3항에 따른 착오거래의 정정방법과 거래소착오거래에 따른 손익의 정산 등에 관하여는 제77조 및 제78조를 준용한다. 이 경우 제77조제3항의 “장종료 후 30분 이내”는 “다음 거래일의 장종료 후 30분 이내”로 본다.<개정 2012.2.17>

[본조신설 2009.10.26]

제79조의10(시세 등의 공표 및 공표방법) ① 규정 제82조의11제1항제5호에서 “세칙이 정하는 사항”이란 매도·매수별 최우선호가의 가격을 포함하는 연속 5개의 우선호가의 호가수량을 말한다.<개정 2012.5.9>

  ② 규정 제82조의11제2항에 따라 거래소는 인터넷 홈페이지 등 거래소가 운영하는 전자전달매체나 회원 또는 정보통신서비스제공자의 단말기 등을 통하여 시세 등을 공표한다.

[본조신설 2009.10.26]

제3장 시장조성자

제80조(시장조성자의 자격) ① 규정 제83조제2항제3호에 따라 시장조성자가 되고자 하는 자는 소속 임·직원 중에서 시장조성담당자를 지정하여야 한다.

  ② 시장조성자는 시장조성담당자를 지정하거나 변경하는 경우에는 사전에 거래소에 통지하여야 한다.

제81조(시장조성호가의 제출종목·기간) ① 규정 제83조제3항에 따라 시장조성상품별로 시장조성호가를 제출할 수 있는 종목(이하 “시장조성종목”이라 한다)은 다음 각 호와 같다.<개정 2010.12.10, 2011.1.27>

  1. 선물거래의 경우에는 최근월종목. 다만, 최근월종목의 최종거래일부터 기산하여 소급한 4거래일부터는 최근월종목, 차근월종목 및 최근월종목과 차근월종목 간의 선물스프레드거래 중 1개 이상의 종목으로 한다.

  2. 옵션거래의 경우에는 제1호에 따른 결제월종목 중에서 시장조성자가 계약기간의 개시 전 7거래일까지 거래소에 시장조성계약에서 정한 종목 수 이상으로 하여 시장조성종목으로 신고한 종목(주식옵션거래의 경우에는 규정 제32조에 따라 조정된 행사가격종목을 제외한다). 이 경우 시장조성자는 월 1회 이내에서 시장조성종목을 변경할 수 있다.

  ② 시장조성자는 해당 종목이 시장조성종목에서 제외되는 경우에도 해당 종목의 미결제약정을 소멸하기 위한 호가를 제출할 수 있다.<개정 2010.10.20>

  ③ 제1항제1호에도 불구하고 일반상품선물거래의 시장조성종목은 1개 이상의 결제월종목으로 한다.

  ④ 시장조성호가를 제출할 수 있는 기간(이하 “시장조성기간”이라 한다)은 시장조성의 최초개시일(최초로 상장되는 상품의 경우에는 상장일을 말하며, 유동성관리상품의 경우에는 해당 상품에 대한 시장조성이 개시되는 날을 말한다. 이하 같다)이 속하는 분기를 포함하여 12개 이내 분기로 한다. 이 경우 시장조성의 최초개시일이 분기의 두 번째 또는 세 번째 월에 속하는 때에는 그 분기는 개수의 계산에서 제외한다.<개정 2010.6.18, 2010.10.20>

  ⑤ 거래소는 제4항에도 불구하고 시장조성상품의 유동성 수준, 시장조성자가 아닌 자의 시장참여 정도, 그 밖의 사정을 감안하여 시장조성기간을 변경할 수 있다.

제82조(서면에 의한 시장조성계약의 체결 또는 해지<개정 2011.6.22>) ① 규정 제84조제2항에 따라 시장조성자가 되고자 하는 자는 별지 제5호의 서식에 따라 시장조성계약을 체결하여야 한다.

  ② 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시장조성상품별로 시장조성자의 수를 적정하게 하거나 시장조성계약 체결의 거부 또는 시장조성계약의 해지 등을 할 수 있다.<개정 2011.6.22>

  1. 특정한 시장조성상품에 시장조성자가 집중되는 경우

  2. 시장조성자의 재무상태 등에 비추어 시장조성상품의 수가 과도하게 많은 경우

  3. 시장조성실적의 평가 등에 비추어 시장조성을 태만히 하거나 거래의 공정성을 저해할 우려가 있는 경우

  ③ 제2항제3호에 따라 시장조성계약의 체결을 거부하거나 시장조성계약을 해지하는 경우 거래소는 계약기간의 종료 또는 계약해지의 효력발생일 전 7거래일까지 시장조성자에게 거부 또는 해지의 통지를 하여야 하며, 시장조성자는 계약기간의 종료 또는 계약해지의 효력발생일 전까지 시장조성과 관련하여 보유하고 있는 미결제약정을 소멸시켜야 한다.<개정 2011.6.22>

  ④ 시장조성상품에 대한 시장조성계약기간은 분기단위로 하되 시장조성상품의 특성, 거래상황 등을 고려하여 시장조성계약에서 달리 정할 수 있다.<개정 2010.9.6, 2010.10.20>

  1. 삭제<2010.10.20>

  2. 삭제<2010.10.20>

  ⑤ 규정 제84조제1항에 따라 시장조성자가 되고자 하는 자는 분기개시 이전에 거래소와 시장조성계약을 체결하여야 한다. 다만, 해당 상품에 대한 시장조성의 최초개시일이 속하는 분기(시장조성의 최초개시일이 분기의 두 번째 또는 세 번째 월에 해당하는 경우에는 그 다음 분기를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 경우에는 그 분기개시 이후에도 시장조성계약을 체결하여 시장조성계약서에서 정한 시장조성개시일부터 그 분기의 마지막 거래일까지 시장조성을 할 수 있다.<신설 2010.10.20>

  ⑥ 시장조성자가 제4항에 따른 계약기간의 종료 전 7거래일까지 계약의 해지를 통지하지 아니하는 경우에는 다음 분기까지 계약기간이 연장되는 것으로 한다.

  ⑦ 제4항에 따른 시장조성계약기간 중에 제160조제3항에 따라 유동성관리상품의 지정이 제외되는 경우에도 잔존 시장조성계약기간 동안은 시장조성종목으로 한다.

  ⑧ 시장조성계약기간이 종료되거나 시장조성계약이 해지되는 경우 시장조성자는 계약기간의 종료일 또는 계약해지의 효력발생일에 해당 시장조성상품과 관련하여 시장조성계좌에 보유하고 있는 미결제약정을 시장조성계좌 이외의 자기거래를 위한 파생상품계좌로 이관하여야 한다.

제83조(시장조성호가 제출의 면제) 규정 제85조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 시장조성자는 다음 각 호에 해당하는 경우에는 시장조성호가를 제출하지 아니할 수 있다.

  1. 시장조성자의 회원파생상품시스템에 장애가 발생하여 시장조성호가를 제출할 수 없는 경우

  2. 시장조성자의 파업, 파산, 영업정지 등으로 시장조성호가를 제출할 수 없는 경우

  3. 그 밖에 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우

제84조(시장조성호가의 제출간격) ① 규정 제85조제1항제2호에서 “세칙이 정하는 간격”이란 10호가간격(최우선매도호가의 가격부터 최우선매수호가의 가격 전까지의 연속하는 10개의 호가가격단위를 말한다)을 말한다.

  ② 규정 제85조제2항 단서에서 “세칙이 정하는 경우”란 직전약정가격과 최우선매도호가의 가격 또는 최우선매수호가의 가격과의 간격이 10호가간격보다 큰 경우를 말한다.

제85조(시장조성계좌의 신고) 규정 제86조제1항 각 호 외의 부분에 따라 시장조성자가 시장조성계좌를 개설·변경 또는 폐쇄하려면 그 계좌에 관한 사항을 7거래일 전에 회원파생상품단말기 또는 회원파생상품시스템으로 거래소파생상품시스템에 입력하거나 문서로 거래소에 신고하여야 한다.

제86조(접속거래시간 중 시장조성호가의 제출면제) 규정 제86조제1항제2호 단서에 따라 시장조성자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 접속거래시간(접속거래의 방법으로 거래가 체결되는 시간을 말한다. 이하 같다)에는 시장조성호가를 제출하지 아니할 수 있다. 이 경우 제4호 및 제5호는 주식상품거래에 한하여 적용한다.<개정 2009.8.21, 2009.10.26>

  1. 당일의 약정가격 중 직전약정가격이 상한가 또는 하한가인 경우의 접속거래시간

  2. 상한가에 매수호가만 있거나 하한가에 매도호가만 있는 경우의 접속거래시간

  3. 단일가격(시가단일가 및 종가단일가를 제외한다)의 결정 후 20분 동안의 접속거래시간

  4. 「유가증권시장 업무규정 시행세칙」 제38조제2항 또는 「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 제22조제2항에 따라 주식시장의 단일가매매참여호가의 범위가 연장되는 시간에 해당하는 접속거래시간

  5. 「유가증권시장 업무규정 시행세칙」 제35조 단서 또는 「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 제20조제1항 단서에 따라 주식시장의 단일가매매참여호가의 범위가 연장되는 시간에 해당하는 접속거래시간

  6. 가격급변, 호가상황, 그 밖의 사정을 감안할 때 시장조성호가의 제출이 적당하지 아니하다고 거래소가 인정하는 접속거래시간

제87조(시장조성호가 이외의 호가제출) 규정 제86조제2항에서 “세칙이 정하는 호가”란 시장조성계약을 체결한 시장조성상품에 대해 제출하는 지정가호가를 말한다.<개정 2011.5.18>

  1. 삭제<2011.5.18>

  2. 삭제<2011.5.18>

제88조(시장조성자의 거래증거금 감경) 규정 제87조제3항에 따라 시장조성계좌를 통하여 성립된 거래에 대한 거래증거금은 제94조제1항 및 제2항을 준용하여 산출되는 순위험거래증거금액으로 하되, 별표 18 중 옵션가격증거금액, 가격변동증거금액, 선물스프레드증거금액, 인수도증거금액 및 최종결제가격확정전증거금액은 각각 별표 18에 따라 산출되는 금액에 80%를 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

[전문개정 2009.10.26]

제89조(시장조성자에 대한 평가) ① 규정 제87조제3항에 따라 거래소는 분기단위로 시장조성상품별로 시장조성자의 시장조성실적을 평가할 수 있다.

  ② 제1항에 따른 시장조성실적의 평가는 시장조성호가 제출의무의 성실이행평가와 시장조성계좌를 통한 거래량평가 등으로 구분한다.

  ③ 거래소는 시장조성상품별로 시장조성실적의 평가순위를 공표할 수 있다.

  ④ 거래소는 시장조성실적의 평가를 위하여 필요하다고 인정하는 자료를 시장조성자에게 요구할 수 있다. 이 경우 시장조성자는 지체 없이 이에 응하여야 한다.

  ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 평가기준, 공표방법, 그 밖에 시장조성자의 평가에 관하여 필요한 사항은 거래소가 별도로 정하는 바에 따른다.

제90조(시장조성자에 대한 대가지급) ① 규정 제87조제3항에 따라 시장조성상품별로 시장조성자에게 지급하는 대가의 합계액(이하 “시장조성대가”라 한다)은 시장조성실적의 평가기간동안 시장조성상품의 수수료(거래수수료 및 청산·결제수수료를 말한다)의 80% 이내에서 시장조성계약에서 체결한 비율(이하 “시장조성대가율”이라 한다)에 해당하는 금액으로 하며, 시장조성실적에 따라 차등지급한다.<개정 2010.9.6>

  ② 제1항에도 불구하고 거래소는 시장조성실적에 따른 차등지급액이 시장조성에 따른 비용 등 일정금액(시장조성실적의 평가기간동안 「국가계약 회계예규」별표5에 따른 학술연구용역비기준단가 중 용역참여율 100%를 기준으로 산정한 연구원 등급의 월 임금 기준단가를 말하며 백만원 미만은 절사한다. 이하 같다)보다 적은 경우에는 시장조성에 따른 비용 등 일정금액을 최대 8분기까지 차등지급할 수 있다.<개정 2010.9.6, 2011.6.22>

  ③ 거래소는 시장조성실적을 평가한 분기의 종료 후 1개월 이내에 시장조성자에게 대가를 지급한다.

  ④ 거래소는 수수료의 수준을 변경하거나 그 밖에 필요하다고 인정하는 경우에는 시장조성대가율을 변경할 수 있다.

  ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 의무이행평가 및 거래량평가 기준, 시장조성에 따른 비용 등 일정금액을 지급할 수 있는 시장조성상품·지급기준·지급대상 등 시장조성대가 지급과 관련하여 필요한 사항은 거래소가 별도로 정하는 바에 따른다.

제4편 거래증거금 및 거래소와 회원 간 결제

제1장 거래증거금

제91조(대용증권 및 외화의 예탁한도) ① 규정 제88조제3항에서 “세칙이 정하는 한도”란 규정 제88조제1항에 따라 산출되는 거래증거금의 전액으로 한다.

  ② 거래소는 제1항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 대용증권 또는 외화의 예탁한도를 변경할 수 있다.

제92조(외화의 종류 및 평가 등) ① 규정 제88조제4항에 따른 외화의 종류는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외화로 한다.

  1. 미국 달러화

  2. 일본 엔화

  3. 유럽연합 유로화

  4. 영국 파운드화

  5. 홍콩 달러화

  6. 호주 달러화

  7. 싱가포르 달러화

  8. 스위스 프랑화

  9. 캐나다 달러화

  ② 규정 제88조제4항에 따라 거래소는 외화의 기준시세에 사정비율을 곱하여 원화로 평가한 가격(이하 이 조에서 “평가가격”이라 한다)을 거래일마다 산출한다. 이 경우 1원 미만은 절사한다.

  ③ 제2항에 따른 외화의 기준시세는 다음 각 호의 매매기준율(「외국환거래규정」에 따라 지정·고시되는 날의 매매기준율로 하되, 그 날에 매매기준율이 없는 경우에는 전일의 매매기준율로 한다)로 하고, 제2항에 따른 외화의 사정비율은 95%로 한다.

  1. 미국 달러화의 경우에는 거래증거금 산출일의 다음 날에 지정·고시되는 매매기준율

  2. 미국 달러화 이외의 외화의 경우에는 거래증거금 산출일에 지정·고시되는 재정된 매매기준율

  ④ 거래소는 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 외화의 담보가치의 변동 및 환금의 제한, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 외화의 종류를 제한하거나 외화의 기준시세 및 사정비율, 그 밖에 외화의 평가방법을 변경할 수 있다.

  ⑤ 거래소는 제2항 및 제4항에 따라 외화의 평가가격을 산출한 경우에는 외화의 종류별로 인터넷 홈페이지 등 거래소가 운영하는 전자전달매체 등을 통하여 공표한다.

제93조(거래증거금의 계좌별 산출 및 계좌신고 등) ① 규정 제88조제7항에 따라 결제회원이 거래소에 예탁하는 거래증거금은 다음 각 호의 파생상품계좌별로 산출한다. 이 경우 동일인의 파생상품계좌가 2개 이상인 경우에도 각 계좌별로 산출한다.

  1. 해당 결제회원의 자기거래를 위한 파생상품계좌

  2. 해당 결제회원의 각 위탁자(투자중개업자로부터 위탁의 주선을 받은 경우에는 해당 투자중개업자에 위탁한 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 파생상품계좌

  3. 해당 결제회원과 결제위탁계약을 체결한 매매전문회원의 자기거래를 위한 파생상품계좌

  4. 해당 결제회원과 결제위탁계약을 체결한 매매전문회원의 각 위탁자의 파생상품계좌

  ② 제1항 각 호에 따른 파생상품계좌는 거래증거금할인계좌[제147조제1항에 따른 차익거래 또는 헤지거래의 요건(법 제12조에 따라 장내파생상품만을 영위하는 투자중개업자 또는 투자매매업자인 회원의 경우에는 제147조제1항제3호의 요건을 제외한다)을 충족하는 거래를 위하여 회원 또는 사후위탁증거금을 예탁하는 적격기관투자자가 설정하는 파생상품계좌를 말한다. 이하 같다]와 거래증거금일반계좌(거래증거금할인계좌를 제외한 파생상품계좌를 말한다. 이하 같다)로 구분한다.

  ③ 회원은 해당 회원 또는 사후위탁증거금을 예탁하는 적격기관투자자의 파생상품계좌를 설정·변경 또는 해지하는 경우에는 지체 없이 회원파생상품시스템을 통하여 거래소파생상품시스템에 입력하는 방법으로 그 파생상품계좌에 관한 사항을 거래소에 신고하여야 한다. 이 경우 거래증거금할인계좌의 설정에 관한 사항을 신고하는 때에는 동일인의 대용주권계좌(제147조제1항제3호에 따른 주권연계계좌를 포함하고, 적격기관투자자의 경우에는 제115조제1항제8호가목에 따른 사후위탁증거금일반계좌를 포함한다)도 신고하여야 한다.<개정 2009.3.18>

제94조(순위험거래증거금액) ① 규정 제88조제7항에 따른 최대순손실상당액(이하 “순위험거래증거금액”이라 한다)은 장종료 시점을 기준으로 하여 별표 18에 따라 산출되는 금액(10원 미만은 절사한다)으로 한다. 이 경우 별표 18의 “순위험증거금액”은 “순위험거래증거금액”으로, “증거금률”은 “거래증거금률”로, “증거금기준가격”은 “거래증거금기준가격”으로, “증거금구간수치”는 “거래증거금구간수치”로, “증거금이론가격”은 “거래증거금이론가격”으로 본다.

  ② 제1항의 순위험거래증거금액의 산출과 관련한 거래증거금률, 상품군, 가격상관율, 계약당선물스프레드증거금액, 계약당최소증거금액, 옵션거래의 거래증거금기준가격 및 옵션거래의 거래증거금이론가격은 별표 19에서 정한다.

  ③ 제1항에도 불구하고 거래증거금할인계좌에 대한 순위험거래증거금액을 산출함에 있어서 별표 18의 옵션가격증거금액, 가격변동증거금액 및 선물스프레드증거금액은 각각 별표 18에 따라 산출되는 금액에 차익·헤지거래증거금액할인적용률을 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

  ④ 제3항의 차익·헤지거래증거금액할인적용률은 80%로 한다.

  ⑤ 거래소는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제2항의 거래증거금률, 상품군, 가격상관율, 계약당선물스프레드증거금액, 계약당최소증거금액, 제4항의 차익·헤지거래증거금액할인적용률을 변경할 수 있다.

  ⑥ 제5항에 따른 상품군 및 가격상관율의 변경은 해당 변경의 효력발생일의 전일의 미결제약정에 대하여도 적용한다.

[전문개정 2009.10.26]

제95조 삭제<2009.10.26>

제96조 삭제<2009.10.26>

제97조 삭제<2009.10.26>

제98조 삭제<2009.10.26>

제99조 삭제<2009.10.26>

제100조 삭제<2009.10.26>

제101조 삭제<2009.10.26>

제102조(거래증거금의 예탁 및 인출) 규정 제91조제2항에 따라 회원이 거래증거금을 예탁하거나 인출하는 경우에는 별지 제6호부터 제8호까지의 서식에 따른 신청서를 거래소에 제출하거나 회원파생상품단말기로 거래소파생상품시스템에 그 내용을 입력하는 방법에 의한다.

제2장 거래소와 회원 간 청산 및 결제 <개정 2009.12.30>

제1절 선물거래의 정산가격

제103조(선물거래의 정산가격) ① 규정 제96조제2항 단서에 따라 선물거래의 정산가격은 각 종목별로 다음 각 호에 해당하는 가격으로 한다. 다만, 미국달러플렉스선물거래의 경우에는 선물이론정산가격을 정산가격으로 한다.<개정 2009.8.21, 2009.10.26, 2010.12.10>

  1. 당일 정규거래시간 중 성립된 약정가격(선물스프레드거래의 성립에 따른 의제약정가격 및 협의거래의 약정가격을 제외한다. 이하 이 호에서 같다)이 있는 경우에는 가장 나중에 성립된 약정가격

  2. 제1호에 해당하는 가격이 없거나 제3항의 괴리조건에 해당(최종거래일이 도래한 종목의 경우에는 적용하지 아니한다)하는 경우에는 제2항에 따라 산출된 정산기준가격

  3. 삭제<2010.12.10>

  4. 삭제<2010.12.10>

  ② 제1항제2호의 정산기준가격은 다음 각 호에 해당하는 가격으로 한다.<개정 2010.12.10>

  1. 최종거래일이 도래한 종목이 있는 선물거래의 경우에는 다음 각 목의 가격

    가. 최근월종목의 경우에는 제55조에 따라 산출된 당일 선물거래의 기준가격. 다만, 돈육선물거래의 경우에는 장종료 시점의 실시간돈육대표가격(품질평가원이 「돈육 대표가격 관리기준」에 따라 오전 9시부터 오후 5시까지 1분단위로 공표하는 실시간 대표가격을 말한다. 이하 같다)으로 한다.

    나. 차근월종목의 경우에는 선물이론정산가격

    다. 차근월종목을 제외한 원월종목의 경우에는 해당 원월종목의 선물이론정산가격에서 차근월종목의 선물이론정산가격을 뺀 수치를 차근월종목의 정산가격에 더한 가격. 다만, 차근월종목의 정산가격이 없는 경우에는 선물이론정산가격으로 한다.

  2. 최종거래일이 도래한 종목이 없는 선물거래의 경우에는 다음 각 목의 가격

    가. 최근월종목의 경우에는 선물이론정산가격

    나. 원월종목의 경우에는 해당 원월종목의 선물이론정산가격에서 최근월종목의 선물이론정산가격을 뺀 수치를 최근월종목의 정산가격에 더한 가격. 다만, 최근월종목의 정산가격이 없는 경우에는 선물이론정산가격으로 한다.

  ③ 제1항제2호의 괴리조건은 다음 각 호와 같다.<개정 2010.12.10>

  1. 미국달러선물거래의 원월종목(최근월종목의 최종거래일부터 기산하여 소급한 4거래일간은 차근월종목을 제외한다), 엔선물거래 및 유로선물거래의 모든 결제월종목(최종거래일이 도래한 종목을 제외한다)의 경우에는 제1항제1호에 해당하는 가격에서 정산기준가격을 뺀 수치의 절대값이 별표 19의3에서 정하는 수치 이상인 경우

  2. 제1호의 선물거래 이외의 선물거래(최종거래일이 도래한 종목을 제외한다)의 경우에는 제1항제1호에 해당하는 가격에서 정산기준가격을 뺀 수치의 절대값을 정산기준가격으로 나눈 수치(소수점 여섯째자리에서 반올림한다)가 별표 19의3에서 정하는 수치 이상인 경우

  ④ 제1항 및 제2항의 선물이론정산가격은 제55조제1항제1호가목을 준용하여 산출되는 가격(미국달러플렉스선물거래의 최종거래일이 도래한 종목의 경우에는 최종결제가격으로 하고, 돈육선물거래의 경우에는 장종료 시점의 실시간돈육대표가격으로 한다)으로 한다. 이 경우 별표 7부터 별표 13까지 중 “전일”은 각각 “당일”로, “산출일”은 각각 “산출일의 다음 날”로 본다.<개정 2009.8.21, 2010.12.10>

  ⑤ 제1항에 따른 가격이 호가가격단위에 부합되지 아니하는 경우에는 호가가격단위에 부합되는 가격 중 제1항의 가격에 가장 가까운 가격(그 가격이 2개인 경우에는 높은 가격으로 한다)으로 한다.<신설 2010.12.10>

  ⑥ 거래소는 제1항에도 불구하고 거래의 상황에 이상이 있거나 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 정산가격을 변경할 수 있다.<신설 2010.12.10>

제104조(갱신차금 산출의 특례) ① 규정 제98조제1항 단서에 따라 주식선물거래의 거래승수 또는 미결제약정수량이 조정되는 날의 갱신차금은 다음의 산식에 따라 산출한다.<개정 2010.12.10>

  [(제2항에 따라 조정된 전일의 정산가격 - 당일의 정산가격) × 당일의 거래승수] × 전일의 미결제약정수량(미결제약정수량이 조정되는 경우에는 제10조에 따라 조정된 전일의 미결제약정수량으로 한다)

  ② 제1항의 조정된 전일의 정산가격은 다음의 산식에 따라 산출된 가격(소수점 아홉째자리에서 반올림한다)으로 한다.

  전일의 정산가격 × (기초주권조정기준가격 ÷ 전일의 기초주권의 종가) <개정 2010.12.10>

제2절 옵션거래의 권리행사

제105조(권리행사신고의제수치) ① 규정 제100조제3항제1호에 따른 권리행사신고의제수치는 다음 각 호와 같다.<개정 2011.7.26>

  1. 코스피200옵션거래의 경우에는 0. 01포인트

  2. 주식옵션거래의 경우에는 5원. 다만, 제15조에 따라 행사가격을 조정한 종목의 경우에는 0보다 큰 금액으로 한다.

  3. 미국달러옵션거래의 경우에는 0. 10

  ② 거래소는 회원의 위탁수수료의 수준 등을 감안하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항의 권리행사신고의제수치를 변경할 수 있다.

제106조(권리행사의 신고방법 및 신고시한) 규정 제100조제6항에 따른 권리행사의 신고는 별지 제9호의 서식에 따라 회원파생상품단말기 또는 회원파생상품시스템으로 거래소파생상품시스템에 입력하거나 모사전송·문서, 그 밖의 방법으로 하되, 권리행사일의 장종료 후부터 30분 이내에 하여야 한다. 다만, 통화옵션거래의 경우에는 최종거래일이 도래한 종목의 거래종료 후부터 장종료 후 30분 이내에 하여야 한다.<개정 2009.8.21>

제107조(권리행사의 배정방법) 규정 제101조제1항에 따른 권리행사의 배정은 권리행사가 신고된 각 종목의 매도의 미결제약정수량을 거래수량단위로 세분화하여 행한다.

제108조(권리행사 배정의 통지방법) 규정 제101조제3항에 따른 권리행사배정의 통지는 별지 제10호의 서식에 따라 거래소파생상품시스템을 통하여 회원파생상품단말기 또는 회원파생상품시스템에 입력하거나 그 밖의 방법으로 한다.

제3절 결제금액의 수수방법 등

제109조(인수도결제시한) 규정 제103조제4항제3호에서 “세칙이 정하는 시간”이란 다음 각 호의 시간을 말한다.

  1. 삭제<2010.10.20>

  2. 통화상품거래 및 금선물거래의 경우

   최종결제일 또는 권리행사결제일의 12시

제110조(차감결제현금 등의 산출방법) ① 규정 제103조제6항에 따라 거래소가 결제회원과 수수하는 차감결제현금 및 차감결제기초자산(금괴를 제외한다)은 각각 제93조제1항 각 호의 파생상품계좌별로 구분하여 산출한 후에 차감하는 방법으로 산출한다.<개정 2009.12.30, 2010.10.20>

  ② 제1항의 차감결제현금을 산출함에 있어서 주식선물거래의 최종결제차금, 당일차금, 갱신차금과 주식옵션거래의 권리행사차금은 1계약당 금액(1원 미만은 절사한다)을 산출하여 합산하는 방법으로 산출한다.

제111조(결제은행의 지정 및 해지<개정 2009.12.30>) ① 규정 제104조제4항에 따른 결제은행은 자기자본비율(금융위원회의 「은행업감독규정」 제26조에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 8% 이상인 은행 중에서 거래소가 지정한다.<개정 2009.12.30>

  ② 거래소는 결제은행이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 안 날부터 7거래일 이내에 그 지정을 해지한다.<개정 2011.10.20>

  1. 자기자본비율이 8%에 미달하는 경우

  2. 은행업감독규정 제34조부터 제36조까지에 따라 금융위원회로부터 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령 조치가 있는 경우

  3. 은행업감독규정 제38조에 따라 금융위원회로부터 긴급조치가 있는 경우

제111조의2(결제회원의 결제가능여부 통지 등) 규정 제104조의2제3항에 따라 거래소는 결제가 곤란하다고 예상되는 결제회원에 대하여 다음 각호에 관한 사항의 통지를 요구할 수 있다.

  1. 결제가 곤란하다고 예상되는 차감결제현금 또는 차감결제기초자산의 현황 및 사유

  2. 예탁이 곤란하다고 예상되는 거래증거금의 현황 및 사유

  3. 그 밖에 거래소가 안정적이고 원활한 결제에 필요하다고 인정하는 사항

[본조신설 2009.12.30]

제112조(기초자산에 상당하는 금액) 규정 제105조제3항 본문에 따른 기초자산에 상당하는 금액은 별표 20에서 정하는 가격을 기준으로 산정한다.<개정 2009.12.30>

제112조의2(결제이행재원의 종류 등) ① 규정 제105조제6항에 따른 결제이행재원의 종류는 다음 각 호와 같다.

  1. 정관 제54조제1항제4호에 따른 결제적립금

  2. 거래소가 증권금융회사 또는 은행업을 영위하는 금융기관과 설정한 신용한도

  3. 공동기금

  4. 법 제395조의 규정에 의한 회원보증금

  5. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 결제이행재원

  ② 규정 제105조제6항에 따른 결제이행재원의 사용방법은 환금성, 신속성 또는 결제이행시기 그 밖에 필요한 사항을 감안하여 거래소가 별도로 정하는 바에 따른다.

  ③ 거래소가 규정 제105조제1항에 따라 유동성을 공급하기 이전에 결제회원이 결제시한 후 거래소에 차감결제현금을 납부한 때에는 결제이행재원으로 유동성을 공급한 것으로 본다.

[본조신설 2009.12.30]

제112조의3(차감결제기초자산 결제지시의 대상) 규정 제105조의2제2호의 “세칙이 정하는 자”는 다음 각 호와 같다.

  1. 통화상품거래 및 미국달러플렉스선물거래의 경우

   결제은행

  2. 삭제<2010.10.20>

  3. 금선물거래의 경우

   제35조제1항의 창고업자

[본조신설 2009.12.30]

제112조의4(결제지연손해금 산출방법 등) ① 규정 제105조의3제1항에 따른 결제지연손해금은 결제시한까지 납부되지 아니한 차감결제현금(이하 “결제지연대금”이라 한다)에 손해율을 곱한 금액(10원 미만은 절사한다)과 10,000원 중에서 큰 금액으로 한다.<개정 2011.10.20>

  ② 제1항의 손해율은 10,000분의 2로 한다. 다만, 결제지연대금을 결제시한부터 15분이내에 납부한 경우에는 손해율의 50%를 적용한다.<개정 2011.10.20>

  ③ 제2항의 손해율이 유동성으로 공급된 신용한도에 대한 비용의 비율(소수점 아홉째자리에서 절상한다. 이하 “조정률”이라 한다)보다 낮은 경우 사용하는 결제이행재원 및 적용하는 손해율은 다음 각 호와 같다.

  1. 사용하는 결제이행재원

   신용한도 이외의 결제이행재원의 경우 결제를 지연한 결제회원(증권시장에서 결제를 지연한 결제회원을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)별 결지지연대금에 따라 안분비례방식으로 산출한 금액(10원 미만은 절사한다. 이하 “신용한도이외금액”이라 한다)으로 하고, 신용한도의 경우 결제를 지연한 각 결제회원의 결제지연대금에서 신용한도이외금액을 뺀 금액으로 한다.

  2. 적용하는 손해율

   신용한도이외금액의 경우 제2항의 손해율로 하고, 신용한도의 경우 조정률과 제2항의 손해율중 큰 비율로 한다.

  ④ 거래소는 산출된 결제지연손해금을 지체없이 결제를 지연한 결제회원에게 통보한다.

  ⑤ 결제회원은 제1항의 결제지연손해금을 결제지연이 발생한 날부터 기산하여 3일(휴장일은 제외한다. 이하 이 조에서 “납부기간”이라 한다) 이내에 사전에 통지한 거래소계좌로 납부하여야 한다.

  ⑥ 결제회원이 납부기간까지 결제지연손해금을 납부하지 아니하는 경우 납부기간의 마지막 날의 다음날부터 기산하여 매일 제1항의 결제지연손해금에 다음 각 호의 비율을 곱하여 산출한 금액을 결제지연손해금에 가산한다. 이 경우 10원 미만은 절사한다.

  1. 납부기간의 마지막 날의 다음날(휴장일인 때에는 순연한다. 이하 이 조에서 같다)부터 기산하여 30일(휴장일은 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 납부하는 경우 : 10,000분의 6

  2. 납부기간의 마지막 날의 다음날부터 기산하여 30일후에 납부하는 경우 : 10,000분의 8

[본조신설 2009.12.30]

제112조의5(소속직원의 결제지원) ① 규정 제107조제6항에 따라 결제불이행한 결제회원의 결제업무를 지원하는 소속직원은 결제지원명령서를 해당 결제회원에게 제시하여야 한다.

  ② 소속직원은 성실·공정한 자세로 결제불이행 처리 관련 업무를 지원하고, 해당 업무를 수행하는 과정에서 얻은 비밀을 엄수하여야 한다.

[본조신설 2009.12.30]

제112조의6(거래정지회원 미결제약정의 정리) ① 거래소는 규정 제109조제2항 또는 제3항에 따른 미결제약정의 정리를 거래소가 지정하는 다른 결제회원(이하 이 조에서 “정리회원”이라 한다)으로 하여금 거래정지회원의 회원파생상품시스템 또는 회원파생상품단말기를 이용하거나 정리회원 자신의 회원파생상품시스템을 이용하여 행하게 할 수 있으며 그 밖에 거래소가 적당하다고 인정하는 방법으로 행하게 할 수 있다.

  ② 제1항에 따른 미결제약정의 정리는 거래정지회원의 명의로 한 것으로 하며, 이에 따른 결제는 거래정지회원이 행한다.

  ③ 제1항에 따른 미결제약정의 정리와 관련한 비용은 거래정지회원이 부담한다. 이 경우 비용은 미리 거래정지회원과 정리회원의 합의로 정하며 합의가 성립되지 않는 경우에는 거래소가 조정하는 바에 따른다.

[본조신설 2009.12.30]

제113조(거래정지회원의 미결제약정 인계) ① 규정 제109조제3항에 따른 미결제약정의 인계를 위한 거래에 관한 계약은 인계하고자 하는 위탁자의 미결제약정이 있는 회원(이하 이 조에서 “인계회원”이라 한다)과 해당 미결제약정을 인수하고자 하는 회원(이하 이 조에서 “인수회원”이라 한다) 간에 상대거래의 방법으로 체결하되, 거래소가 이를 중개한다. 이 경우 상대거래의 체결 전에 인수회원과 위탁자는 파생상품계좌설정계약을 체결하고 인계회원과 인수회원은 미결제약정의 인계에 관하여 거래소가 정하는 사항을 기재한 서면을 거래소에 제출하여야 한다.

  ② 제1항에 따른 상대거래의 당사자 및 약정가격은 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

  1. 거래의 당사자 : 인계회원은 인계하고자 하는 반대거래를 하는 입장의 당사자가 되고, 인수회원은 미결제약정을 취득하는 입장의 당사자가 된다.

  2. 거래의 약정가격 : 선물거래의 경우에는 인계하는 날의 전일의 정산가격으로 하고, 옵션거래의 경우에는 0으로 한다.

  ③ 제1항 및 제2항에 따라 미결제약정의 인계를 위한 상대거래가 체결되는 경우에 위탁자는 인계회원에 예탁되어 있는 위탁증거금 이상을 인수회원에게 이전하여야 한다.

제5편 거래의 수탁

제1장 수탁의 조건

제1절 파생상품계좌의 설정

제114조(파생상품계좌번호 등) ① 규정 제110조제1항에 따라 회원은 위탁자의 파생상품계좌에 대하여 열두자리로 파생상품계좌번호를 부여한다.<개정 2009.3.18>

  ② 회원은 제1항에 따른 파생상품계좌번호를 변경하는 경우에는 즉시 이를 거래소에 통지하여야 한다.

  ③ 회원은 위탁의 주선을 하는 투자중개업자에 대하여 파생상품계좌번호를 부여하는 경우에는 그 투자중개업자에 위탁한 자별로 구분하여야 한다.

  ④ 규정 제110조제3항에 따라 회원은 파생상품계좌를 개설한 위탁자가 해당 회원에 추가로 파생상품계좌를 개설하는 경우에는 규정 제112조부터 제114조까지의 규정에 따른 파생상품거래약관 및 파생상품거래위험고지서의 교부·설명, 파생상품거래위험고지서교부확인서의 징구, 위탁자관련사항의 확인 등을 하지 아니할 수 있다. 다만, 그 사항의 내용 등에 변경이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제114조의2(주문의 수탁방법등의 공표) ① 규정 제110조의2제4항에 따라 회원이 주문의 수탁방법등에 관한 내용을 정하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

  1. 주문의 수탁방법에 관하여 다음 각 목의 사항

    가. 주문생성주체

    나. 주문생성위치

    다. 주문입력매체

    라. 주문전달매체

    마. 주문접수매체

  2. 주문의 처리방법에 관하여 다음 각 목의 사항

    가. 규정 제65조제2항에 따라 호가의 적합성을 점검하는 방법 및 호가점검시스템의 지리적 위치

    나. 「회원시스템 접속 등에 관한 기준」에서 정하는 프로세스의 유형

  3. 제1호 및 제2호에 따른 유형별 이용조건 및 비용

  4. 그 밖에 회원이 각 주문의 수탁방법등의 차이점을 설명하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항

  ② 규정 제110조의2제4항에 따라 회원이 주문의 수탁방법등을 정하거나 변경하는 경우에는 사전에 회원 인터넷 홈페이지 등에 이를 공표하여야 하며, 즉시 이를 거래소에 통지 하여야 한다.

[본조신설 2011.12.28]

제115조(위탁자관련사항) ① 규정 제114조제4호에서 “세칙이 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.<개정 2011.7.26>

  1. 투자자의 구분

  2. 비회원인 투자중개업자 또는 투자매매업자의 파생상품계좌인 경우에는 위탁거래 또는 자기거래의 구분

  3. 외국인인 경우에는 국적 또는 영주국, 국내거주 여부

  4. 대용증권으로 납부할 주권, 채권, 그 밖의 증권에 관한 위탁자의 계좌가 설정되어 있는 경우에는 그 계좌번호 및 비밀번호

  5. 대리인이 있는 경우에는 규정 제114조제1호·제2호의 사항, 본인과의 관계 및 대리권의 범위

  6. 적격기관투자자의 인정 여부

  7. 사전위탁증거금계좌(사전위탁증거금을 예탁하는 파생상품계좌를 말한다. 이하 같다)와 사후위탁증거금계좌(사후위탁증거금을 예탁하는 파생상품계좌를 말한다. 이하 같다)의 구분

  8. 사후위탁증거금계좌의 경우에는 다음 각 목의 파생상품계좌의 세부구분

    가. 사후위탁증거금일반계좌(규정 제135조제1항에 따른 사후위탁증거금을 예탁하는 파생상품계좌를 말한다. 이하 같다)

    나. 사후위탁증거금할인계좌(규정 제135조제2항에 따라 낮은 수준으로 사후위탁증거금을 예탁하는 차익거래 또는 헤지거래를 위한 파생상품계좌를 말한다. 이하 같다)

  9. 그 밖에 회원이 필요하다고 인정하는 사항

  ② 회원은 제1항제8호에 따른 사후위탁증거금계좌를 설정·변경 또는 해지하는 경우에는 그 계좌에 관한 사항을 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다. 이 경우 사후위탁증거금할인계좌의 설정에 관한 사항을 신고하는 때에는 동일인의 주권연계계좌(제147조제1항제3호에 따른 주권연계계좌를 말한다) 및 사후위탁증거금일반계좌도 신고하여야 한다.

제2절 수탁의 방법 및 조건

제116조(주문내용) 규정 제117조에서 “세칙이 정하는 주문내용”이란 다음 각 호의 내용을 말한다.<개정 2009.10.26>

  1. 주문의 유형

  2. 종목

  3. 수량

  4. 가격이 지정되는 주문의 경우에는 그 가격

  5. 매도와 매수의 구분

  6. 파생상품계좌번호

  7. 비회원인 투자중개업자 또는 투자매매업자로부터 위탁을 받는 경우에는 위탁거래와 자기거래의 구분

  8. 주문에 조건(제48조제1항제8호에 따른 일부충족조건 및 전량충족조건을 포함한다)이 있는 경우에는 그 조건

  9. 주문의 유효기간이 있는 경우에는 그 유효기간

  10. 규정 제114조제1호의 사항(글로벌거래의 경우 비밀번호는 「전자금융거래법」 제2조제10호마목에 따른 비밀번호로 갈음할 수 있다)

  11. 그 밖에 회원이 필요하다고 인정하는 사항

제117조(문서에 의한 방법의 수탁과 주문내용의 기재) 규정 제118조제3항에 따라 회원이 문서에 의한 방법으로 거래의 위탁을 받는 경우에는 위탁자가 주문내용을 기재하고 기명날인 또는 서명한 주문표에 의하여야 한다.

[전문개정 2011.12.28]

제117조의2(전화등방법에 의한 수탁과 주문내용의 기재) ① 규정 제118조제3항에 따라 회원이 전화등방법으로 거래의 위탁을 받는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법에 의하여야 한다.

  1. 해당 위탁을 받는 자가 주문내용을 기재하고 기명날인 또는 서명한 주문표에 의하는 방법

  2. 해당 위탁을 받는 자가 주문내용을 회원파생상품시스템에 입력한 후 그 내용이 출력된 문서(이하 “전산주문표”라 한다)에 기명날인 또는 서명하는 방법

  ② 제1항제2호에도 불구하고 주문내용 및 주문내용의 입력자를 자기테이프, 자기디스크, 그 밖의 보조기억장치를 이용하여 확인할 수 있는 경우에는 제1항제2호의 방법에 의한 것으로 본다.

  ③ 회원은 전화등방법으로 거래의 위탁을 받는 경우에는 주문내용을 입증하기 위하여 녹취, 그 밖의 방법을 이용할 수 있다.

  ④ 제1항제2호의 전산주문표를 이용하는 회원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

  1. 수탁 후 즉시 주문내용을 회원파생상품시스템에 입력할 것

  2. 주문의 입력시각, 입력자 및 취소·정정 내용 등을 회원파생상품시스템에 기록할 것

  3. 주문내용, 그 밖에 회원파생상품시스템의 입력사항을 자기디스크, 자기테이프, 그 밖의 보조기억장치에 기록·보관할 것

  4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 입력·기록된 주문내용 및 입력자 등을 쉽게 해독할 수 있는 방식으로 출력할 수 있도록 할 것

[전문개정 2011.12.28]

제117조의3(전자통신방법에 의한 수탁) ① 규정 제118조제3항에 따라 회원이 전자통신방법으로 거래의 위탁을 받는 경우에는 사전에 위탁자와 전자통신방법의 수탁에 관한 계약을 체결하여야 한다.

  ② 회원이 전자통신방법으로 거래의 위탁을 받는 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 회원파생상품시스템에 의하여야 한다.

  1. 회원은 회원파생상품시스템의 이용자가 정당한 이용자인지 여부를 확인할 수 있을 것

  2. 위탁자는 거래를 위탁하는 경우 즉시 주문내용을 확인할 수 있을 것

  3. 위탁자는 주문내용 및 규정 제125조제1항의 거래내용을 조회할 수 있을 것

  4. 회원이 주문내용, 수탁의 거부, 그 밖에 회원파생상품시스템의 처리내용을 기록·유지할 수 있을 것

  5. 위탁자 이외의 자에 의한 주문내용의 입력, 위탁증거금 및 기본예탁금으로 예탁된 현금, 대용증권 또는 외화의 인출·이체, 위탁자관련정보의 도용 등을 방지할 수 있을 것

  6. 회원이 필요시 위탁자의 주문을 지체 없이 거부할 수 있을 것

[본조신설 2011.12.28]

제118조(협의거래의 수탁<개정 2009.8.21>) ① 규정 제123조제2항에 따라 회원이 위탁자로부터 협의거래(장개시전협의거래를 제외한다)를 수탁하는 경우에 확인하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.<개정 2009.8.21, 2010.10.1>

  1. 종목

  2. 가격

  3. 수량

  4. 파생상품계좌번호

  5. 매도와 매수의 구분

  6. 상대방 회원의 명칭 및 파생상품계좌번호

  7. 협의가 완료된 시각

  7의2. 기초자산조기인수도부거래의 경우에는 제72조의3제2항의 미국달러현물거래의 가격

  7의3. 플렉스협의거래의 경우에는 최종거래일 및 최종결제방법

  8. 그 밖에 회원이 필요하다고 인정하는 사항

  ② 회원은 기초자산조기인수도부거래의 위탁을 받으려면 사전에 그 거래와 관련한 제72조의4의 미국달러 또는 대금을 위탁자로부터 예탁받아야 한다.<신설 2009.8.21>

제118조의2(장개시전협의거래의 수탁) ① 규정 제123조 제2항에 따라 회원이 위탁자로부터 장개시전협의거래를 수탁하는 경우에 확인하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

  1. 종목

  2. 수량

  3. 가격

  4. 파생상품계좌번호

  5. 매도와 매수의 구분

  6. 파생상품계좌식별번호

  7. 그 밖에 회원이 필요하다고 인정하는 사항

  ② 회원은 위탁자로부터 제72조의9에 따른 코스피200옵션선물거래를 수탁하는 경우에 해당 거래의 최종결제를 위하여 행하는 제1항의 장개시전협의거래를 수탁하는 것으로 한다.

[본조신설 2010.8.25]

제119조(수탁의 거부 등<개정 2011.1.31>) ① 규정 제124조제1항제2호 단서에 따라 회원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래(제1호 내지 제3호의 거래 중 글로벌거래를 제외한다)의 수탁은 거부하지 아니할 수 있다. 이 경우 회원은 제1호 내지 제3호에 해당하는 거래의 위탁을 받는 때에는 주문의 체결가능성 등을 감안하여야 한다.<개정 2009.10.26, 2011.1.31, 2011.10.20>

  1. 동시에 또는 이에 준하여 연속적으로 위탁을 받는 다수의 주문이 체결될 경우에 위탁증거금을 증가시키지 아니하는 반대거래

  2. 예탁총액(예탁된 현금과 대용증권의 대용가액 및 외화의 평가가액의 합계액을 말한다. 이하 같다)만 부족한 경우에는 위탁증거금을 증가시키지 않고 예탁현금 이내에서 현금예탁필요액만 증가시키는 반대거래

  3. 예탁현금만 부족한 경우에는 현금예탁필요액을 증가시키지 않고 예탁총액 이내에서 위탁증거금만 증가시키는 반대거래

  4. 사후위탁증거금의 예탁시한 경과 후 사후위탁증거금을 예탁한 위탁자로부터 거래의 위탁을 받는 경우

  5. 해외 외국환은행의 공휴일로 인해 사후위탁증거금의 예탁 또는 결제를 이행하지 아니한 해외 적격기관투자자로부터 거래의 위탁을 받는 경우. 이 경우 회원은 관련 자료를 기록·보관하여야 한다.

  6. 사후위탁증거금의 예탁 또는 결제를 위해 국내 외국환은행에 전송한 지급지시서 사본을 회원에게 제출한 해외 적격기관투자자로부터 거래의 위탁을 받는 경우. 이 경우 회원은 관련 자료를 기록·보관하여야 한다.

  ② 규정 제124조제1항제3호 단서에 따라 수탁을 거부해야 하는 경우는 별표22에서 정한다.<개정 2011.1.31>

  ③ 규정 제124조제1항제5호에서 “세칙에서 정하는 거래의 위탁을 받는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.<개정 2011.1.31>

  1. 주문가격이 상한가 또는 하한가를 벗어나는 등 규정 등에 위반하 는 거래의 위탁을 받는 경우

  2. 제115조제1항제7호 및 제8호에 따른 파생상품계좌의 구분에 부합하지 아니하는 거래의 위탁을 받는 경우

  3. 차익거래 또는 헤지거래에 대한 증빙서류를 제출하지 아니하고 사후위탁증거금일반계좌에 적용되는 수준의 위탁증거금도 예탁하지 아니한 사후위탁증거금할인계좌로부터 거래의 위탁을 받는 경우

  4. 규정 제114조의2에 따른 글로벌거래의 수탁에 관한 계약을 사전에 체결하지 아니한 위탁자로부터 글로벌거래의 위탁을 받는 경우

  5. 제72조의12에 따른 장개시전협의거래의 파생상품계좌식별번호에 오류가 발생한 경우

  ④ 회원이 장개시전협의거래의 수탁을 거부하는 경우에는 8시 20분 이전에 수탁을 거부하여야 한다. 이 경우 회원은 제72조의12제1항제1호 내지 제4호, 제6호 및 제9호의 사항을 거래소에 통지하여야 한다.<개정 2011.1.31>

  ⑤ 제4항에 따른 통지는 회원이 회원파생상품시스템 또는 회원파생상품단말기를 통하여 거래소파생상품시스템에 입력하는 방법으로 한다.<신설 2011.1.31>

제120조(위탁자에 대한 거래내용 통지사항) 규정 제125조제1항 후단에 따라 회원이 위탁자에게 통지하여야 하는 거래내용은 다음 각 호와 같다.

  1. 체결년월일

  2. 종목

  3. 수량

  4. 가격

  5. 매도와 매수의 구분

  6. 그 밖에 회원이 위탁자에게 통지할 필요가 있다고 인정하는 사항

제2장 위탁증거금

제1절 통칙

제121조(시장가주문 등의 위탁가격) 규정 제126조제1항에 따른 시장가주문, 조건부지정가주문 및 최유리지정가주문의 위탁가격은 다음 각 호와 같다.<개정 2010.10.1, 2011.10.20>

  1. 선물거래의 경우에는 전일의 기초자산기준가격

  2. 옵션거래의 경우에는 제59조제1항의 상한가.

제121조의2 삭제<2011.10.20>

제122조(기본예탁금액) ① 규정 제127조제1항에 따른 기본예탁금액은 회원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액의 범위내에서 규정 제114조제3호의 위탁자파악사항 등을 감안하여 위탁자별로 구분하여 정하는 금액으로 한다. 다만, 파생상품계좌를 최초로 설정한 위탁자에 대하여는 제2호 또는 제3호를 적용하여야 한다.

  1. 제1단계 : 500만원 이상 1천500만원 미만

  2. 제2단계 : 1천500만원 이상 3천만원 미만

  3. 제3단계 : 3천만원 이상

  ② 제1항 단서에도 불구하고 회원은 돈육선물거래 또는 미니금선물거래만을 위해 파생상품계좌를 설정하는 위탁자에 대하여는 제1항제1호를 적용할 수 있다.<신설 2010.7.30>

  ③ 회원은 제1항에 따른 위탁자별 적용단계, 단계별 적용금액 및 적용기간, 그 밖에 필요한 사항(이하 “기본예탁금적용기준”이라 한다)을 정하여야 한다.

  ④ 회원은 기본예탁금적용기준을 정하거나 변경하는 경우에는 사전에 이를 공표하고, 그 적용일부터 7거래일 이내에 거래소에 통지하여야 한다.<개정 2011.1.31>

  ⑤ 규정 제127조제2항을 적용함에 있어서 회원은 미결제약정의 전량이 소멸된 후에 위탁한 주문이 1계약도 체결되지 아니하고 그 소멸된 미결제약정의 결제시한이 도래한 위탁자에 대하여는 기본예탁금을 예탁 받거나 그 주문의 전량을 취소하여야 한다.

  ⑥ 거래소는 제1항에도 불구하고 거래의 상황 등을 감안하여 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항 각 호의 금액을 변경할 수 있다.

제2절 대용증권 및 외화

제123조(외화의 종류 및 평가 등) ① 규정 제127조제4항에 따른 외화의 종류는 제92조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 외화 중에 회원이 정하는 외화로 한다.

  ② 규정 제127조제4항에 따라 거래소는 외화의 기준시세에 사정비율을 곱하여 원화로 평가한 가격(이하 이 조에서 “평가가격”이라 한다)을 거래일마다 산출한다. 이 경우 1원미만은 절사한다.

  ③ 제2항에 따른 외화의 기준시세는 다음 각 호의 매매기준율(「외국환거래규정」에 따라 지정·고시되는 날의 매매기준율로 하되, 그 날에 매매기준율이 없는 경우에는 직전일의 매매기준율로 한다)로 하고, 제2항에 따른 외화의 사정비율은 95%로 한다.

  1. 장종료 이전에 위탁증거금을 산출하는 경우에는 다음 각 목의 매매기준율

    가. 미국 달러화의 경우에는 산출일에 지정·고시되는 매매기준율

    나. 미국 달러화 이외의 외화의 경우에는 산출일의 직전일에 지정·고시되는 재정된 매매기준율

  2. 장종료 후에 위탁증거금을 산출하는 경우에는 다음 각 목의 매매기준율

    가. 미국 달러화의 경우에는 산출일의 다음 날에 지정·고시되는 매매기준율

    나. 미국 달러화 이외의 외화의 경우에는 산출일에 지정·고시되는 재정된 매매기준율

  ④ 회원은 제3항 및 제92조제4항에도 불구하고 외화의 환율이 급변하거나 급변할 우려가 있는 경우에는 기준시세를 변경하거나 제3항 및 제92조제4항에 따른 사정비율 이내에서 외화의 사정비율을 변경하여 적용할 수 있다.

  ⑤ 외화의 평가가격의 공표방법은 제92조제5항에서 정하는 바에 따른다.

제124조(대용증권) 규정 제128조제1항제3호에서 “세칙이 정하는 증권”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 증권을 말한다.<개정 2009.8.21, 2010.11.12>

  1. 상장외국주식예탁증권. 다만, 유가증권시장에 상장된 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 종목을 제외한다.

    가. 관리종목

    나. 정리매매종목

    다. 그 밖에 「유가증권시장 상장규정」 제95조제2항에 따라 매매거래가 정지된 종목

  2. 「유가증권시장 상장규정」 제2조제8항 단서에 따른 채무증권과 유사한 수익증권

  3. 「유가증권시장 업무규정」 제2조제13항 및 「코스닥시장 업무규정」 제2조제17항에 따른 상장지수집합투자기구 집합투자증권. 다만, 「시장감시규정」 제5조의2에 따른 투자위험종목을 제외한다.

  4. 「유가증권시장 상장규정」 제2조제11항에 따른 주가연계증권 중 유가증권시장에 상장된 주가연계증권

  5. 그 밖에 「유가증권시장 업무규정」 또는 「코스닥시장 업무규정」에 따라 대용증권으로 지정된 증권

제125조(대용가격의 산출방법) ① 규정 제128조제3항에 따라 대용가격은 기준시세에 사정비율을 곱한 금액으로 한다. 이 경우 다음 각 호의 금액 미만은 절사한다.<개정 2010.11.12>

  1. 제2호 이외의 대용증권의 경우에는 10원

  2. 상장채무증권 중 외화표시채무증권의 경우에는 1포인트

  ② 제1항에도 불구하고 상장채무증권 중 외화표시채무증권의 대용가격은 원화로 환산한 금액으로 할 수 있다. 이 경우 대용가격은 「외국환거래규정」에 따라 지정·고시되는 날의 매매기준율등(그 날의 매매기준율등이 그 날의 직전일에 고시되지 아니하는 경우에는 그 날의 직전일의 매매기준율등으로 한다)으로 환산한 가격으로 하되, 10원 미만은 절사한다.<개정 2010.11.12>

제126조(대용가격의 산출시기 및 적용기간) ① 규정 제128조제3항에 따라 거래소는 다음 각 호에 해당하는 날(이하 “기준일”이라 한다)에 대용가격을 산출한다.<개정 2010.11.12>

  1. 상장주권, 상장외국주식예탁증권 및 상장지수집합투자기구 집합투자증권의 경우에는 매 거래일

  2. 상장채무증권(제124조제2호에 따른 수익증권 및 제124조제4호에 따른 증권을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)의 경우에는 매주 금요일

  ② 제1항에 따른 상장채무증권의 대용가격은 기준일의 다음 날부터 그 다음 기준일까지 적용한다.<개정 2010.11.12>

  ③ 거래소는 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 날(이하 “수시산출기준일”이라 한다)에는 수시로 대용가격을 산출(이하 “수시산출”이라 한다)한다. 이 경우 대용가격은 수시산출기준일의 다음 날[코스닥시장의 신주(외국주식예탁증권를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)상장의 경우에는 수시산출기준일(매매개시일을 말한다)로 한다]부터 기산하여 그 다음 기준일까지 적용한다.<개정 2010.11.12>

  1. 상장채무증권의 종가(종가가 없는 날의 경우에는 제128조제1항 단서에 따른 시가평가가격으로 한다)가 대용가격에 미달하는 경우에는 당일

  2. 상장채무증권 중 보증사채의 보증기관(법시행령 제362조제8항 각 호에 해당하는 법인을 말한다)이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당일

    가. 발행한 어음 또는 수표의 부도발생, 은행과의 거래가 정지 또는 금지

    나. 영업활동의 전부 또는 일부의 정지

    다. 법률에 따른 파산, 해산 또는 회생절차 개시신청이나 사실상의 회생절차 개시

  3. 신규상장, 재상장, 변경상장(코스닥시장의 경우에는 이 항에서 적용하지 아니한다), 우선주의 최초상장(상장된 우선주와 다른 종류의 우선주를 최초로 상장하는 경우를 포함한다), 권리내용이 다른 종류의 외국주식예탁증권의 상장 또는 신주상장의 경우에는 직전 거래일(코스닥시장에 상장되는 경우에는 당일로 한다)

  4. 채권상장의 경우에는 당일

  ④ 제1항에도 불구하고 상장주권, 상장지수집합투자기구 집합투자증권 및 상장외국주식예탁증권의 당일 종가가 공표된 이후부터 제131조에 따라 거래소가 대용가격을 공표하기 전까지(글로벌거래의 경우에는 해당 일에 개시된 글로벌거래가 종료되는 때까지로 한다)의 경우에는 회원이 제125조 및 제127조에 따라 산출한 대용가격을 적용할 수 있다.<신설 2009.10.26, 2010.11.12>

제127조(상장주권 등의 기준시세와 사정비율) ① 제125조에 따른 상장주권, 상장외국주식예탁증권 및 상장지수집합투자기구 집합투자증권의 기준시세는 다음 각 호와 같다.<개정 2009.8.21, 2010.11.12>

  1. 장종료 이전에 위탁증거금을 산출하는 경우에는 산출일의 전일의 종가 등「유가증권시장 업무규정」 제20조제1항 및 「코스닥시장 업무규정」 제14조제1항에 따른 산출일의 기준가격(이하 이 항에서 “기준가격”이라 한다). 다만, 배당락등이 있는 날에는 해당 상장주권, 상장외국주식예탁증권 및 상장지수집합투자기구 집합투자증권의 기준가격을 감안하여 회원이 그 때마다 정하는 가격으로 할 수 있다.

  2. 장종료 후에 위탁증거금을 산출하는 경우에는 산출일의 종가 등 산출일의 다음 거래일의 기준가격. 다만, 산출일의 다음 거래일이 배당락등이 있는 날인 경우에는 해당 상장주권, 상장외국주식예탁증권 및 상장지수집합투자기구 집합투자증권의 기준가격을 감안하여 거래소(추가 위탁증거금을 산출하는 경우에는 회원으로 한다)가 그 때마다 정하는 가격으로 할 수 있다.

  ② 제125조에 따른 상장주권 및 상장외국주식예탁증권의 사정비율은 다음 각 호의 어느 하나와 같이 한다. 이 경우 사정비율은 매분기말에 산출하여 다음 분기 동안 적용한다.<개정 2010.11.12>

  1. 유가증권시장의 경우 일평균거래대금이 상위 50% 이내에 해당하는 코스피200 구성종목 및 코스닥시장의 경우 일평균거래대금이 상위 20% 이내에 해당하는 코스닥 프리미어 지수(2009년 1월 2일을 기준일로 하여 거래소가 산출하는 시가총액방식의 주가지수를 말한다. 이하 같다) 구성종목인 경우 80%

  2. 유가증권시장 또는 코스닥시장에서 각각 일평균거래대금이 하위 5% 이내의 종목인 경우 60%

  3. 제1호 및 제2호 이외의 종목인 경우 70%

  ③ 상장지수집합투자기구 집합투자증권의 사정비율은 연동하는 가격 또는 지수의 종류에 따라 다음 각 호의 어느 하나와 같이 한다. 다만, 코스닥시장에 상장된 상장지수집합투자기구 집합투자증권의 사정비율은 70%로 한다.<신설 2010.11.12>

  1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지수인 경우 : 80%

    가. 코스피 200

    나. 코스피50(코스피200 구성종목 중 시가총액이 큰 종목부터 50종목에 대하여 기준일인 2000년 1월 4일의 지수를 1천포인트로 하여 거래소가 산출하는 시가총액방식의 주가지수를 말한다)

    다. KRX100(유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 주권 중 100종목에 대하여 기준일인 2001년 1월 2일의 지수를 1천포인트로 하여 거래소가 산출하는 시가총액방식의 주가지수를 말한다)

  2. 채무증권만으로 이루어진 지수인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에서 정하는 비율

    가. 제128조제4항제1호의 채무증권(법 제3조제1항제1호의 양도성 예금증서를 포함한다)으로만 이루어진 지수의 경우 : 95%

    나. 제128조제4항제1호 및 제2호의 채무증권(법 제4조제3항의 기업어음증권을 포함한다)으로만 이루어진 지수로서 가목 이외인 경우 : 85%

    다. 제128조제4항제1호부터 제3호까지의 채무증권으로 이루어진 지수로서 가목 또는 나목 이외인 경우 : 80%

  3. 제1호 및 제2호의 규정 이외의 가격 또는 지수인 경우 : 70%

  ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 제126조제3항제3호에 해당하는 경우의 기준시세 및 사정비율은 각각 「유가증권시장 업무규정 시행세칙」 제119조제2항제1호에 따른 기준시세 및 같은 조 제3항제1호에 따른 사정비율과 「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 제48조제2항에 따른 기준시세 및 사정비율로 한다.<개정 2009.8.21, 2010.11.12>

  ⑤ 제2항의 일평균거래대금은 매 분기말부터 기산한 직전 1년간의 해당 종목의 정규시장 총거래대금(장중경쟁대량매매, 장중대량매매 및 장중바스켓매매를 제외한다)을 해당 종목의 정규시장이 열린 날의 일수의 합계로 나누어 산출한다.<신설 2010.11.12>

  ⑥ 제2항제1호의 “상위 50%” 및 “상위 20%”와 제2항제2호의 “하위 5%”는 제4항의 매 분기말 현재 상장된 종목(상장지수집합투자기구 집합투자증권을 제외한다) 중 다음 분기의 첫 매매거래일에 규정 제128조제1항제1호에 따라 대용증권에서 지정 제외되는 종목과 제5항 단서의 적용을 받는 종목을 각각 제외하여 산출한다.<신설 2010.11.12>

제127조의2(사정비율의 분기중 적용 등) ① 규정 제128조제1항제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 종목이 분기 중에 대용증권으로 지정되는 경우 해당 종목의 사정비율은 다음 각 호의 어느 하나와 같이 하여 해당 분기의 잔여기간 동안 적용한다.

  1. 제127조제5항에 따라 산출된 해당 종목(코스피200 구성종목 및 코스닥 프리미어지수 구성종목에 한한다)의 일평균거래대금이 분기에 적용중인 “일평균거래대금이 상위 50% 이내”(코스닥 프리미어지수 구성종목의 경우 “일평균거래대금이 상위 20% 이내”를 말한다)의 종목 중 일평균거래대금이 가장 적은 종목의 일평균거래대금보다 많은 경우에는 80%로 한다.

  2. 제127조제5항에 따라 산출된 종목의 일평균거래대금이 분기에 적용중인 “일평균거래대금이 하위 5% 이내의 종목” 중 일평균거래대금이 가장 많은 종목의 일평균거래대금보다 적은 경우에는 60%로 한다.

  3. 제1호 및 제2호 이외의 경우에는 70%로 한다.

  ② 제1항 및 제127조제2항 각 호 외의 부분 중 후단에도 불구하고 분기중에 코스피200 구성종목(코스닥시장의 경우에는 코스닥 프리미어지수 구성종목을 말한다)으로 편입되거나 배제되는 종목의 사정비율은 제1항을 준용하여 산출하고 해당 분기의 잔여기간 동안 적용한다.

[본조신설 2010.11.12]

제127조의3(신규상장종목등의 사정비율 특례) 제127조제2항 및 제127조의2의 규정에도 불구하고 신규상장종목, 재상장종목, 「유가증권시장 업무규정 시행세칙」 제30조제1항제8호에 해당하는 종목 및 「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 [별표 1]의 [1]의 적용을 받는 종목의 사정비율은 최초 매매거래 개시일이 속하는 분기와 다음 분기 동안 70%로 한다.

[본조신설 2010.11.12]

제128조(상장채무증권의 기준시세와 사정비율<개정 2010.11.12>) ① 제125조에 따른 상장채무증권의 기준시세는 종목별로 기준일부터 기산하여 소급한 5거래일간의 일별 종가를 단순산술평균한 가격(소수점 이하는 절사하고, 상장채무증권 중 상장외화표시채무증권의 경우에는 해당 외화로 환산하여 표시된 가격을 말한다. 이하 이 조에서 같다)으로 한다. 다만, 종가가 없는 날의 경우에는 「유가증권시장 업무규정 시행세칙」 제90조제3항에 따른 시가평가가격(이하 “시가평가가격”이라 한다)을 종가로 한다.<개정 2009.8.21, 2010.11.12>

  ② 삭제<2010.11.12>

  ③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우의 기준시세는 종목별로 다음과 같다.

  1. 제126조제3항제1호·제2호·제4호에 해당하는 경우에는 수시산출기준일의 종가(종가가 없는 날의 경우에는 시가평가가격으로 한다. 이하 이 항에서 같다)

  2. 제126조제3항제1호·제2호·제4호에 따른 수시산출 이후에 최초로 행하는 산출의 경우에는 제1항의 기간 중 수시산출기준일 이후의 일별 종가를 단순산술평균한 가격

  ④ 제125조에 따른 상장채무증권의 사정비율은 다음 각 호의 어느 하나와 같다. 다만, 선순위채권(발행기관의 파산 등의 경우에 원리금의 변제순위가 최우선하는 채권을 말한다)이 아닌 경우에는 다음 각 호의 비율에 90%의 사정비율을 추가로 적용한다.<개정 2010.11.12, 2011.1.31>

  1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 채무증권 등의 경우에는 95%

    가. 국채증권

    나. 지방채증권

    다. 특수채증권

    라. 다음의 어느 하나에 해당하는 사채권

      (1) 은행법에 따른 은행이 발행한 사채권

      (2) 여신전문금융업법에 따른 여신전문금융회사가 발행한 채권

      (3) 법 제340조에 따른 종합금융회사가 발행한 채권

      (4) 주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사가 발행한 채권

      (5) 법 제329조에 따른 증권금융회사가 발행한 채권

    마. 제124조제2호에 따른 수익증권

    바. 「지방공기업법」 제68조제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 도시철도 건설 및 운영과 주택건설사업을 목적으로 설립된 지방공사가 발행한 채권

  2. 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권 및 이익참가부사채권(이하 “주식관련사채권”이라 한다) 및 제1호라목과 바목의 사채권을 제외한 사채권의 경우에는 85%

  3. 주식관련사채권 및 제124조제4호에 따른 주가연계증권의 경우에는 80%

제129조(유가증권시장 및 코스닥시장 상장증권의 대용가격 등) 제124조제5호에 따라 대용증권으로 지정된 유가증권시장상장증권 또는 코스닥시장상장증권의 대용가격 등에 관하여는 각각 「유가증권시장 업무규정」 또는 「코스닥시장 업무규정」이 정하는 바에 따른다.<개정 2009.8.21>

제130조(대용가격의 변경) ① 거래소는 제125조부터 제129조까지의 규정에도 불구하고 대용증권의 담보가치의 변동 및 환금의 제한, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 기준시세, 사정비율, 그 밖에 대용가격의 산출방법을 변경할 수 있다.

  ② 유가증권시장 및 코스닥시장에서 대용가격 효력의 일시정지 또는 대용가격의 변경 등의 조치가 있는 경우에는 이 세칙에 의하여도 동일한 조치가 있는 것으로 본다.

  ③ 회원은 제127조제2항부터 제4항까지의 규정, 제127조의2, 제127조의3, 제128조제4항 및 제129조에도 불구하고 대용증권의 담보가치 및 환금성 등을 감안하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제127조제2항부터 제4항까지의 규정, 제127조의2, 제127조의3, 제128조제4항 및 제129조에 따른 사정비율 이내에서 대용증권의 사정비율을 변경하여 적용할 수 있다.<개정 2010.11.12>

제131조(대용가격의 공표) 거래소는 제126조 및 제130조에 따라 대용가격을 산출한 경우에는 기준일(수시산출기준일을 포함한다)의 다음 날까지 다음 각 호에 해당하는 방법으로 대용가격을 공표한다.<개정 2009.8.21>

  1. 유가증권시장상장증권의 경우에는 「유가증권시장 업무규정 시행세칙」 제121조에서 정하는 방법

  2. 코스닥시장상장증권의 경우에는 「코스닥시장 업무규정 시행세칙」 제49조에서 정하는 방법

제3절 위탁증거금의 예탁

제1관 통칙

제132조(적격기관투자자의 선정요건 및 자료요구<개정 2011.1.31>) ① 규정 제133조제1항에서 “세칙이 정하는 요건을 충족하는 기관투자자”란 제1호의 유형요건과 제2호의 자산규모요건을 모두 충족하는자를 말한다. 다만, 회원의 위험관리부서가 결제이행능력 등을 심사하여 결제이행능력이 충분하다고 인정하는 경우에는 제2호의 자산규모요건은 적용하지 아니할 수 있다.<개정 2010.8.25, 2011.1.31>

  1. 유형요건은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

    가. 법 제9조제5항제1호부터 제3호까지에 따른 전문투자자(법 제8조제5항의 투자자문업자를 제외한다)

    나. 법시행령 제10조제3항(제5호부터 제8호까지, 제15호부터 제17호까지 및 제18호라목을 제외한다)에 따른 전문투자자

    다. 나목에 준하는 외국법인이나 단체

    라. 유렉스청산기관. 단, 코스피200옵션거래에 한한다.

  2. 자산규모요건은 자산총액 5천억원 이상 또는 운용자산 총액 1조원 이상을 말한다.

  ② 회원은 제1항의 요건을 증빙하는 자료(회원의 위험관리부서가 별도 심사시 필요한 자료 및 위험노출액한도 설정에 필요한 자료를 포함한다)를 위탁자로부터 제출받아 보관하여야 한다. 이 경우 회원은 자료를 제출하지 않은 위탁자를 적격기관투자자로 선정하여서는 아니된다.<신설 2011.1.31>

제132조의2(사후위탁증거금계좌별 위험노출액의 관리) ① 규정 제133조제3항에서 “세칙이 정하는 방법에 따라 산출되는 위험노출액”이란 제133조제1항제3호부터 제5호까지의 규정을 준용하여 거래체결시점을 기준으로 산출되는 위탁증거금액을 말한다.

  ② 규정 제133조제4항 본문에서 “세칙에서 정하는 일정시한”이란 위험노출액한도의 초과시점부터 1시간 이내에서 회원이 정하는 시간을 말한다.

  ③ 규정 제133조제4항제2호에 따라 회원이 위탁자의 미결제약정에 대하여 반대거래를 하려는 경우에는 제152조를 준용한다.

[본조신설 2011.1.31]

제132조의3(적격기관투자자위험관리기준) ① 규정 제133조제6항에서 “세칙이 정하는 기간”이란 적격기관투자자위험관리기준의 적용일부터 7거래일을 말한다.

  ② 규정 제133조제7항에 따라 회원은 다음 각 호의 사항을 포함하여 적격기관투자자위험관리기준을 정하여야 한다.<개정 2011.7.26>

  1. 적격기관투자자의 선정요건, 선정시 필요자료 및 재심사 시기

  2. 사후위탁증거금계좌별 위험노출액한도 설정방법, 설정시 필요자료 및 위험노출액한도의 재설정 시기

  3. 사후위탁증거금계좌의 위험노출액이 위험노출액한도를 초과할 경우의 조치

  4. 사후위탁증거금의 예탁시한

  5. 결제를 이행하지 아니하거나 사후위탁증거금의 예탁시한까지 사후위탁증거금을 예탁하지 아니한 적격기관투자자에 대한 조치

  6. 그 밖에 적격기관투자자의 위험관리를 위해 필요하다고 인정하는 사항

  7. 적격기관투자자의 위험관리를 위한 회원내 담당 조직, 업무처리절차 및 위험관리기준을 관리하기 위해 필요하다고 인정하는 사항

[본조신설 2011.1.31]

제2관 사전위탁증거금의 예탁 <신설 2009.10.26>

제133조(사전위탁증거금의 예탁) ① 규정 제134조제2항에 따라 회원은 사전위탁증거금을 예탁하는 위탁자로부터 거래의 위탁을 받는 경우에는 파생상품계좌별로 다음 각 호의 금액의 합계액에 해당하는 금액(이하 “사전위탁증거금액”이라 한다) 이상을 위탁증거금으로 예탁받아야 한다. 다만, 규정 제134조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 반대거래의 위탁을 받는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2011.10.20>

  1. 신규주문위탁증거금액[신규거래(선물스프레드거래의 종목을 제외한 각 종목의 매수와 매도별로 미결제약정수량을 증가시키게 되는 거래를 말한다. 이하 같다)의 위탁수량에 대한 규정 제134조제1항제1호가목부터 다목까지의 금액의 합계액을 말한다. 다만, 선물거래의 지정가주문에 의한 위탁금액을 적용하는 경우 제121조제1호에 따라 기준가격으로 산출되는 금액으로 한다. 이하 같다]

  2. 선물스프레드주문위탁증거금액(선물스프레드거래의 위탁수량에 대한 규정 제134조제1항제1호라목의 금액의 합계액을 말한다. 이하 같다). 다만, 선물스프레드거래의 위탁수량이 결제월종목의 미결제약정을 소멸시키게 되는 경우에 해당 위탁수량에 대하여는 선물스프레드주문위탁증거금액을 예탁받지 아니할 수 있다.

  3. 사전순위험위탁증거금액(기초자산의 가격·수치, 변동성 등이 직전 거래일의 장종료 후보다 일정한 수준으로 변동하는 경우에 미결제약정 등에 대하여 발생할 수 있는 최대순위험에 상당하는 금액을 말한다)

  4. 결제예정금액(장중선물순손실금액, 장중옵션순매수대금, 당일결제금액 및 익일결제금액을 말한다). 다만, 사전위탁증거금액을 산출하는 경우 익일결제금액은 제외한다.

  5. 삭제<2011.10.20>

  ② 제1항제1호에 따라 규정 제134조제1항제1호가목 및 나목의 위탁금액을 산출함에 있어서 동일한 종목의 매수와 매도의 주문 중 일방의 거래성립으로 신규거래의 위탁으로 되는 주문이 있는 경우에는 체결되지 아니한 위탁수량에 대한 각 종목의 매수와 매도별 위탁가격은 위탁수량가중평균위탁가격으로 한다.

  ③ 규정 제134조제1항제1호다목에서 “세칙이 정하는 가격”이란 매도의 신규거래를 위탁하는 옵션거래 종목에 대한 별표 19에 따른 옵션가격변화분을 말한다. 다만, 규정 제134조제1항제1호다목에서 옵션가격변화분에 거래승수를 곱한 금액이 별표 19에 따른 계약당최소증거금액보다 작은 경우에는 계약당최소증거금액으로 한다.<개정 2011.10.20>

  ④ 규정 제134조제2항에 따른 위탁증거금률은 별표 19에서 정하는 비율을 최저율로 하여 회원이 정한다.<신설 2012.2.17>

  ⑤ 규정 제134조제2항에 따른 계약당스프레드주문위탁증거금액은 별표 19의2에서 정하는 금액을 최저금액으로 하여 회원이 정한다.

  ⑥ 거래소는 제4항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제4항의 최저금액을 변경할 수 있다.

[전문개정 2009.10.26]

제134조(사전순위험위탁증거금액) ① 제133조제1항제3호에 따른 사전순위험위탁증거금액은 별표 18에 따라 산출되는 금액으로 한다. 이 경우 별표 18의 “순위험증거금액”은 “사전순위험위탁증거금액”으로, “증거금률”은 “위탁증거금률”로, “증거금기준가격”은 “위탁증거금기준가격”으로, “증거금구간수치”는 “위탁증거금구간수치”로, “증거금이론가격”은 “위탁증거금이론가격”으로 본다.

  ② 제1항의 사전순위험위탁증거금액의 산출과 관련한 위탁증거금률은 별표 19에서 정하는 비율을 최저율로 하여 회원이 정하고, 계약당선물스프레드증거금액 및 계약당최소증거금액은 별표 19에서 정하는 금액을 최저금액으로 하여 회원이 정한다.

  ③ 제1항의 사전순위험위탁증거금액의 산출과 관련한 상품군, 가격상관율, 옵션거래의 위탁증거금기준가격 및 옵션거래의 위탁증거금이론가격은 별표 19에서 정한다.

  ④ 거래소는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제2항의 최저율 및 최저금액, 제3항의 상품군 및 가격상관율을 변경할 수 있다. 이 경우 변경의 효력발생일의 전일의 미결제약정에 대하여도 적용한다.

[전문개정 2009.10.26]

제135조 삭제<2009.10.26>

제136조 삭제<2009.10.26>

제137조(장중선물순손실금액 및 장중옵션순매수대금<개정 2011.10.20>) ① 제133조제1항제4호에 따른 결제예정금액 중 장중선물순손실금액과 장중옵션순매수대금은 다음 각 호에 해당하는 금액으로 한다. 이 경우 장중선물순손실금액과 장중옵션순매수대금은 직전 거래일의 글로벌거래(글로벌거래를 개시한 경우에 한한다) 개시시간부터 당일의 장종료 때까지 적용한다.<개정 2009.10.26, 2011.10.20>

  1. 장중선물순손실금액[당일의 정규거래와 직전 거래일의 글로벌거래에서 거래가 성립된 선물거래(이하 이 조에서 “당일체결선물거래”라 한다)의 각 종목에 대하여 다음의 산식에 따라 산출되는 금액의 합계액을 말한다. 이하 같다]

    (거래량가중평균매수가격 - 거래량가중평균매도가격) × 매수의 약정수량(전일 장종료 시점의 매수의 미결제약정수량을 포함한다)과 매도의 약정수량(전일 장종료 시점의 매도의 미결제약정수량을 포함한다) 중 적은 수량 × 거래승수

  2. 장중옵션순매수대금(당일에 거래가 성립된 옵션거래의 매수의 약정금액의 합계액에서 매도의 약정금액의 합계액을 뺀 금액을 말한다. 이하 같다)

  ② 제1항의 거래량가중평균매수가격 및 거래량가중평균매도가격은 다음 각 호의 어느 하나의 산식에 따라 산출되는 가격으로 한다.<개정 2009.10.26>

  1. 거래량가중평균매수가격

   (전일 장종료 시점의 매수의 미결제약정수량 × 전일의 정산가격 × 거래승수 + 당일체결선물거래의 매수의 약정금액의 합계액) ÷ (전일 장종료 시점의 매수의 미결제약정수량 × 거래승수 + 당일체결선물거래의 매수의 약정수량의 합계수량 × 거래승수)

  2. 거래량가중평균매도가격

   (전일 장종료 시점의 매도의 미결제약정수량 × 전일의 정산가격 × 거래승수 + 당일체결선물거래의 매도의 약정금액의 합계액) ÷ (전일 장종료 시점의 매도의 미결제약정수량 × 거래승수 + 당일체결선물거래의 매도의 약정수량의 합계수량 × 거래승수)

제138조(당일결제금액 및 익일결제금액<개정 2011.10.20>) 제133조제1항제4호에 따른 결제예정금액 중 당일결제금액과 익일결제금액은 다음 각 호에 해당하는 금액으로 한다.<개정 2011.10.20>

  1. 장종료 이전의 경우에는 수수일이 도래한 결제금액(최종결제대금 및 권리행사결제대금을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)으로서 수수시한이 도래하기 전의 결제금액 중 위탁자가 회원에게 지급할 결제금액에서 회원으로부터 수령할 결제금액을 뺀 금액(이하 “당일결제금액”이라 한다)

  2. 장종료 후의 경우에는 수수일이 도래하기 전의 결제금액 중 위탁자가 회원에게 지급할 결제금액에서 회원으로부터 수령할 결제금액을 뺀 금액(이하 “익일결제금액”이라 한다)

제139조 삭제<2009.10.26>

제140조 삭제<2009.10.26>

제141조 삭제<2009.10.26>

제142조 삭제<2009.10.26>

제143조 삭제<2009.10.26>

제144조(상품군총위험위탁증거금액 등) ① 규정 제134조제2항에 따라 회원은 제134조제1항에도 불구하고 위탁자의 투자목적, 투자경험, 자산 및 소득수준, 신용상태, 미결제약정의 보유상황 또는 시장상황 등을 감안하여 결제불이행의 우려가 있다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액(그 금액이 제134조제1항에 따른 금액보다 큰 경우에 한정한다)을 사전순위험위탁증거금액으로 할 수 있다.<개정 2009.10.26>

  1. 제134조제1항에 따른 금액에 위탁증거금액조정률을 곱하여 산출되는 금액

  2. 가목의 금액과 나목의 금액 중 큰 금액

    가. 각 종목에 대하여 ⑴부터 ⑹까지의 산식에 따라 산출되는 금액의 합계액을 더하여 산출되는 금액

      (1) 선물거래의 매수의 미결제약정수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당선물위탁증거금률

      (2) 풋옵션의 매도의 미결제약정수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당옵션위탁증거금률

      (3) 기초자산을 수수하는 선물거래의 매수의 최종결제수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당선물위탁증거금률

      (4) 기초자산을 수수하는 콜옵션의 행사수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당옵션위탁증거금률

      (5) 기초자산을 수수하는 풋옵션의 배정수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당옵션위탁증거금률

      (6) 최종결제가격확정전위탁증거금이 적용되는 선물거래의 매수의 최종결제수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당선물위탁증거금률

    나. 각 종목에 대하여 ⑴부터 ⑹까지의 산식에 따라 산출되는 금액의 합계액을 더하여 산출되는 금액

      (1) 선물거래의 매도의 미결제약정수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당선물위탁증거금률

      (2) 콜옵션의 매도의 미결제약정수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당옵션위탁증거금률

      (3) 기초자산을 수수하는 선물거래의 매도의 최종결제수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당선물위탁증거금률

      (4) 기초자산을 수수하는 콜옵션의 배정수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당옵션위탁증거금률

      (5) 기초자산을 수수하는 풋옵션의 행사수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당옵션위탁증거금률

      (6) 최종결제가격확정전위탁증거금이 적용되는 선물거래의 매도의 최종결제수량 × 거래승수 × 전일의 기초자산기준가격 × 계약당선물위탁증거금률

  ② 제1항제1호의 위탁증거금액조정률은 100%를 최저율로 하여 회원이 정한다.

  ③ 제1항제2호의 계약당선물위탁증거금률 및 계약당옵션위탁증거금률은 0%를 최저율로 하여 회원이 정한다.

  ④ 거래소는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제2항 및 제3항의 최저율을 변경할 수 있다. 이 경우 변경의 효력발생일의 전일의 미결제약정에 대하여도 적용한다.

제145조(사전현금예탁필요액<개정 2011.10.20>) ① 규정 제134조제2항에 따라 회원은 제133조에 따른 사전위탁증거금액 중에서 다음 각 호의 금액의 합계액에 해당하는 금액(이하 “사전현금예탁필요액”이라 한다) 이상은 현금으로 예탁받아야 한다.<개정 2009.10.26, 2011.10.20>

  1. 신규주문현금예탁필요액(신규거래의 위탁수량에 대한 다음 각 목의 금액의 합계액을 말한다. 이하 같다)

    가. 선물거래의 경우

     위탁금액 × 위탁증거금률 × 현금예탁필요액비율

    나. 옵션거래의 매수의 경우에는 위탁금액

    다. 옵션거래의 매도의 경우에는 0. 다만, 제144조제1항에 해당하는 위탁자의 경우에는 규정 제134조제1항제1호다목의 금액에 옵션매도현금비율을 곱한 금액으로 할 수 있다.

  2. 선물스프레드거래의 경우에는 0

  3. 사전순위험현금예탁필요액(가목의 금액에 나목의 금액을 더한 금액을 말한다. 이하 같다)

    가. 선물거래의 경우에는 ⑴의 금액과 ⑵의 합계액 중 적은 금액에 선물현금비율을 곱한 금액

      (1) 제134조에 따른 사전순위험위탁증거금액. 이 경우 별표 18의 인수도증거금액 및 최종결제가격확정전증거금액은 0으로 하여 산출한다.

      (2) 선물거래의 각 종목별 미결제약정수량에 대하여 제134조를 준용하여 산출되는 금액의 합계액

    나. 옵션거래의 경우에는 0. 다만, 제144조제1항에 해당하는 위탁자의 경우에는 ⑴의 금액과 ⑵의 합계액 중 적은 금액에 옵션매도현금비율을 곱한 금액으로 할 수 있다.

      (1) 제134조에 따른 사전순위험위탁증거금액. 이 경우 별표 18의 인수도증거금액은 0으로 하여 산출한다.

      (2) 옵션거래의 각 종목별 매도의 미결제약정수량에 대하여 규정 제134조제1항제1호다목을 준용하여 산출되는 금액의 합계액. 이 경우 “옵션거래의 매도의 위탁수량”은 “옵션거래의 매도의 미결제약정수량”으로 본다.

  4. 장중선물순손실금액 및 장중옵션순매수대금

  5. 당일결제금액

  ② 제1항제1호가목의 현금예탁필요액비율 및 제1항제3호가목의 선물현금비율은 50%를 최저율로 하여 100% 이내에서 회원이 정한다.<개정 2011.10.20, 2012.2.17>

  ③ 제1항제1호다목 및 제1항제3호나목의 옵션매도현금비율은 0%를 최저율로 하여 100% 이내에서 회원이 정한다.

  ④ 회원은 제1항제3호에도 불구하고 제144조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액을 사전순위험위탁증거금액으로 예탁받는 위탁자에 대하여는 제144조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액의 합계금액에 총위험현금비율을 곱한 금액과 제1항제3호에 따른 금액 중 큰 금액을 사전순위험현금예탁필요액으로 할 수 있다.<개정 2009.10.26, 2011.10.20>

  ⑤ 제4항의 총위험현금비율은 50%를 최저율로 하여 100% 이내에서 회원이 정한다.<개정 2012.2.17>

  ⑥ 거래소는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제2항, 제3항 및 제5항의 최저율을 변경할 수 있다. 이 경우 변경의 효력발생일의 전일의 미결제약정에 대하여도 적용한다.

제3관 사후위탁증거금의 예탁

제146조(사후위탁증거금의 예탁) ① 규정 제135조제3항에 따른 사후순위험위탁증거금액(기초자산의 가격·수치, 변동성 등이 당일의 장종료 후보다 일정한 수준으로 변동하는 경우에 미결제약정 등에 대하여 발생할 수 있는 최대순위험에 상당하는 금액을 말한다)은 제134조 또는 제144조를 준용하여 당일의 장종료 시점을 기준으로 산출되는 금액으로 한다.<개정 2009.10.26, 2011.10.20>

  ② 규정 제135조제3항에 따라 회원은 당일(직전 거래일의 글로벌거래시간을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 신규거래가 있는 사후위탁증거금일반계좌에 대하여 사후순위험위탁증거금액에 익일결제금액을 더한 금액(이하 “사후위탁증거금액”이라 한다) 이상을 규정 제132조제4항에 따른 사후위탁증거금의 예탁시한까지 사후위탁증거금으로 예탁받아야 한다.<개정 2009.10.26, 2011.1.31, 2011.10.20>

  ③ 규정 제135조제2항 및 제3항에 따라 회원은 당일에 신규거래가 있는 사후위탁증거금할인계좌에 대하여 제2항을 준용하여 산출되는 사후위탁증거금액 이상을 규정 제132조제4항에 따른 사후위탁증거금의 예탁시한까지 사후위탁증거금으로 예탁받아야 한다. 이 경우 별표 18의 옵션가격증거금액, 가격변동증거금액 및 선물스프레드증거금액은 각각 제1항에 따라 산출되는 금액에 차익·헤지위탁증거금액할인적용률을 곱하여 산출되는 금액으로 한다.<개정 2009.10.26, 2011.1.31>

  ④ 제3항의 차익·헤지위탁증거금액할인적용률은 80%를 최저율로 하여 100% 이내에서 회원이 정한다.

  ⑤ 거래소는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제4항의 최저율을 변경할 수 있다.

제147조(증거금할인 차익·헤지거래의 범위) ① 규정 제135조제3항에 따른 차익거래는 제1호 및 제3호의 요건을 충족하는 거래로 하고, 규정 제135조제3항에 따른 헤지거래는 제2호 및 제3호의 요건을 충족하는 거래로 한다.<개정 2011.1.31, 2011.7.26>

  1. 차익거래의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 거래일 것

    가. 제49조제1항에 따른 주가지수차익거래(주가지수합성선물의 경우에는 결제월 및 행사가격이 각각 동일한 주가지수풋옵션 또는 주가지수콜옵션에 한정한다. 이하 이 조에서 같다) 중 주가지수차익거래와 연계하여 행하는 주식집단의 매매거래와 그 차익거래의 주문이 동시 또는 즉시 제출되는 거래

    나. 제49조제2항에 따른 주식차익거래(주식합성선물의 경우에는 기초주권, 결제월 및 행사가격이 각각 동일한 주식풋옵션 또는 주식콜옵션에 한정한다. 이하 이 조에서 같다) 중 주식차익거래와 연계하여 행하는 기초주권의 매매거래와 그 차익거래의 주문이 동시 또는 즉시 제출되는 거래

  2. 헤지거래의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 거래일 것

    가. 제49조제3항에 따른 주가지수헤지거래(주식집단의 헤지를 위한 주가지수선물거래의 매도 또는 주가지수합성선물의 매도에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)

    나. 제49조제4항에 따른 주식헤지거래(기초주권의 헤지를 위한 주식선물거래의 매도 또는 주식합성선물의 매도에 한정한다. 이하 이 조에서 같다)

  3. 주권연계계좌(제1호에 따른 차익거래 또는 제2호에 따른 헤지거래를 위하여 설정한 주권에 관한 계좌를 말한다. 이하 같다)가 개설되어 있는 회원을 통한 차익거래 또는 헤지거래일 것

  ② 회원은 제1항에 따른 차익거래 또는 헤지거래를 인정함에 있어서 기초자산의 가격과 파생상품거래의 가격과의 상관성 등을 감안하여 합리적으로 결정하여야 한다.

  ③ 회원은 제2항에 따른 차익거래 또는 헤지거래의 인정범위, 인정근거, 그 밖의 사항을 기록·유지하고 그 증빙서류를 적격기관투자자로부터 당일 중 회원이 정하는 시간까지 제출받아 확인·보관하며 그 사본을 지체 없이 거래소에 제출하여야 한다. 이 경우 거래소 및 회원은 증빙서류의 내용이 부실하다고 인정하는 때에는 증빙서류의 보완을 요구할 수 있다.

  ④ 회원은 제3항에 따른 증빙서류를 제출하지 아니한 적격기관투자자에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

  1. 제146조제2항에 따른 사후위탁증거금일반계좌에 적용되는 사후위탁증거금액 예탁의 청구

  2. 적격기관투자자의 미결제약정에 대한 반대거래

  3. 사후위탁증거금으로 예탁받은 대용증권 또는 외화의 매도

  4. 장종료 후의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치

    가. 사후위탁증거금할인계좌의 사후위탁증거금일반계좌 또는 사전위탁증거금계좌로의 변경

    나. 적격기관투자자의 미결제약정의 사후위탁증거금일반계좌 또는 사전위탁증거금계좌로의 이관

  ⑤ 제1항에서 “주가지수합성선물”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.<신설 2011.1.31>

  1. 주가지수콜옵션의 매도와 동시 또는 근접한 전후에 주가지수풋옵션을 매수하는 거래

  2. 주가지수콜옵션의 매수와 동시 또는 근접한 전후에 주가지수풋옵션을 매도하는 거래

  ⑥ 제1항에서 “주식합성선물”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.<신설 2011.1.31>

  1. 주식콜옵션의 매도와 동시 또는 근접한 전후에 주식풋옵션을 매수하는 거래

  2. 주식콜옵션의 매수와 동시 또는 근접한 전후에 주식풋옵션을 매도하는 거래

제148조(사후현금예탁필요액<개정 2011.10.20>) ① 규정 제135조제3항에 따라 회원은 제146조제2항에 따른 사후위탁증거금일반계좌의 사후위탁증거금액 중에서 제145조제1항제3호 및 제2항을 준용하여 당일의 장종료 시점을 기준으로 산출되는 금액에 익일결제금액을 더한 금액(이하 “사후현금예탁필요액”이라 한다) 이상은 현금으로 예탁받아야 한다. 다만, 적격기관투자자의 사후위탁증거금계좌에 대하여는 선물현금비율의 최저율을 0%로 할 수 있다.<개정 2009.10.26, 2010.4.19, 2011.10.20>

  ② 규정 제135조제3항에 따라 회원은 제146조제3항에 따른 사후위탁증거금할인계좌의 사후위탁증거금액 중에서 제1항의 규정을 준용하여 산출되는 사후현금예탁필요액 이상은 사후현금예탁필요액으로 예탁받아야 한다. 이 경우 별표 18의 옵션가격증거금액, 가격변동증거금액 및 선물스프레드증거금액은 각각 제1항에 따라 산출되는 금액에 차익·헤지위탁증거금액할인적용률을 곱하여 산출되는 금액으로 한다.<개정 2009.10.26, 2011.10.20>

제4절 위탁증거금의 지급·충당 및 추가예탁

제149조(위탁증거금의 지급·충당 및 제한<개정 2009.10.26>) ① 규정 제136조제2항에 따라 회원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 현금, 대용증권 또는 외화를 위탁자에게 지급하거나 위탁자로부터 예탁받아야 할 위탁증거금에 충당할 수 있다. 다만, 회원은 글로벌거래와 관련하여 현금, 대용증권 또는 외화를 글로벌거래에 참여하는 위탁자에게 지급하지 아니할 수 있다.<개정 2009.10.26, 2011.10.20>

  1. 기본예탁금으로 예탁받은 현금, 대용증권 또는 외화. 다만, 지급하는 경우에는 기본예탁금액을 초과하는 금액의 현금 또는 그 초과하는 금액에 상당하는 대용증권 및 외화로 한다.

  2. 예탁총액에 결제시한이 도래하기 전의 대용증권의 매도대금을 더한 금액이 다음 각 목에 해당하는 금액(그 금액이 지급하는 경우로서 기본예탁금액 미만인 때에는 해당 기본예탁금액으로 한다)을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액(이하 “예탁총액초과액”이라 한다)에 상당하는 대용증권 또는 외화. 다만, 지급하는 경우에는 예탁총액을 한도로 한다.

    가. 장종료 이전의 경우에는 다음에 해당하는 금액

      (1) 사전위탁증거금계좌의 경우에는 제133조에 따른 사전위탁증거금액

      (2) 사후위탁증거금계좌의 경우에는 제133조를 준용하여 산출되는 사전위탁증거금계좌에 적용되는 수준의 위탁증거금액. 이 경우 사후위탁증거금할인계좌에 대하여는 별표 18의 옵션가격증거금액, 가격변동증거금액 및 선물스프레드증거금액은 각각 그 금액에 차익·헤지위탁증거금액할인적용률을 곱한 금액으로 한다.

    나. 장종료 후의 경우에는 다음에 해당하는 금액(그 금액이 유지위탁증거금액보다 적은 경우에는 유지위탁증거금액으로 한다)

      (1) 사전위탁증거금계좌의 경우에는 제146조제2항을 준용하여 산출되는 사후위탁증거금일반계좌에 적용되는 수준의 위탁증거금액

      (2) 사후위탁증거금계좌의 경우에는 제146조제2항 또는 제146조제3항에 따른 사후위탁증거금액

  3. 예탁현금에 결제시한이 도래하기 전의 대용증권의 매도대금(결제일이 도래한 매도대금 및 결제일 도래 전일의 매도대금에 한정한다)을 더한 금액이 다음 각 목에 해당하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액(이하 “예탁현금초과액”이라 한다)과 예탁총액초과액 중 적은 금액의 현금. 다만, 지급하는 경우에는 예탁현금을 한도로 한다.

    가. 장종료 이전의 경우에는 다음에 해당하는 금액

      (1) 사전위탁증거금계좌의 경우에는 제145조에 따른 사전현금예탁필요액

      (2) 사후위탁증거금계좌의 경우에는 제145조를 준용하여 산출되는 사전위탁증거금계좌에 적용되는 수준의 현금예탁필요액. 이 경우 사후위탁증거금할인계좌에 대하여는 별표 18의 옵션가격증거금액, 가격변동증거금액 및 선물스프레드증거금액은 각각 그 금액에 차익·헤지위탁증거금액할인적용률을 곱한 금액으로 한다.

    나. 장종료 후의 경우에는 다음에 해당하는 금액

      (1) 사전위탁증거금계좌의 경우에는 제148조제1항을 준용하여 산출되는 사후위탁증거금일반계좌에 적용되는 수준의 현금예탁필요액

      (2) 사후위탁증거금계좌의 경우에는 제148조제1항 또는 제148조제2항에 따른 사후현금예탁필요액

  4. 예탁현금초과액을 대용증권 또는 외화로 교환하는 경우에는 해당 대용증권 또는 외화에 상당하는 현금

  5. 기본예탁금 또는 위탁증거금으로 예탁된 대용증권·외화를 현금 또는 다른 종목의 대용증권·다른 종류의 외화로 교환하는 경우에는 해당 현금 또는 다른 종목의 대용증권·다른 종류의 외화에 상당하는 대용증권·외화

  ② 회원은 제1항제1호 및 제1항제2호에도 불구하고 신규주문위탁증거금액이 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 때부터 기본예탁금액(위탁자가 회원에게 지급하여야 할 결제금액 등을 차감한 금액에 상당하는 현금 또는 대용증권·외화로 한다)을 지급할 수 있다. 다만, 회원은 글로벌거래와 관련하여 기본예탁금액을 글로벌거래에 참여하는 위탁자에게 지급하지 아니할 수 있다.<개정 2009.10.26>

  1. 반대거래, 최종결제, 권리행사의 신고·배정 또는 옵션의 소멸로 파생상품거래의 모든 미결제약정이 해소된 때

  2. 옵션거래의 매수의 미결제약정만 보유한 경우로서 해당 미결제약정의 전부를 해소하기 위하여 제59조제1항에 따른 하한가로 위탁한 매도의 주문이 호가된 때

  ③ 회원은 제2항에 따라 기본예탁금액을 지급받은 위탁자로부터 거래의 위탁을 받는 경우에는 사전에 기본예탁금을 예탁받아야 한다. 다만, 제2항제2호에 따른 주문이 호가된 날의 다음 거래일 이후에 옵션거래의 매수의 미결제약정의 전부를 해소하기 위하여 제59조제1항에 따른 하한가로 반대거래의 위탁을 받는 경우에는 그러하지 아니하다.

제150조(예탁총액부족액) ① 규정 제137조제6항에 따라 회원은 장종료 시점을 기준으로 위탁자(사후위탁증거금계좌의 경우에는 당일의 정규거래 및 직전 거래일의 글로벌거래에서 거래가 성립되지 아니한 위탁자 또는 반대거래만 성립된 위탁자에 한하여 적용한다)의 예탁총액에 결제시한이 도래하기 전의 대용증권의 매도대금을 더한 금액이 유지위탁증거금액보다 적은 경우에는 다음 각 호에 해당하는 금액(그 금액이 유지위탁증거금액보다 적은 경우에는 유지위탁증거금액으로 한다)에서 예탁총액에 결제시한이 도래하기 전의 대용증권의 매도대금을 더한 금액을 뺀 금액 이상을 추가예탁시한까지 위탁증거금으로 추가로 예탁받아야 한다. 다만, 위탁증거금을 추가로 예탁하여야 하는 위탁자가 추가예탁시한 전에 반대거래 및 대용증권의 매도 등으로 제133조에 따라 예탁하여야 하는 사전위탁증거금 수준을 충족한 경우에는 글로벌거래시간을 제외하고는 위탁증거금을 추가로 예탁한 것으로 본다.<개정 2009.10.26, 2011.7.26>

  1. 사전위탁증거금계좌의 경우에는 제146조제2항을 준용하여 산출되는 사후위탁증거금일반계좌에 적용되는 수준의 위탁증거금액

  2. 사후위탁증거금계좌의 경우에는 제146조제2항 또는 제146제3항에 따른 사후위탁증거금액

  ② 제1항의 유지위탁증거금액은 다음 각 호에 해당하는 금액으로 한다. 이 경우 별표 18의 “증거금률”은 “유지위탁증거금률”로, “증거금구간수치”는 “유지위탁증거금구간수치”로 본다.<개정 2009.10.26>

  1. 사전위탁증거금계좌 및 사후위탁증거금일반계좌의 경우에는 제146조제2항을 준용하여 산출되는 금액

  2. 사후위탁증거금할인계좌의 경우에는 제146조제3항을 준용하여 산출되는 금액

  ③ 삭제<2009.10.26>

  ④ 제2항의 유지위탁증거금액의 산출과 관련한 유지위탁증거금률은 별표 19에서 정하는 비율을 최저율로 하여 위탁증거금률 이내에서 회원이 정한다.<개정 2009.10.26>

  ⑤ 제2항의 유지위탁증거금액의 산출과 관련한 계약당선물스프레드증거금액은 별표 19에서 정하는 금액을 최저금액으로 하여 회원이 정한다.<개정 2009.10.26>

  ⑥ 회원은 제2항에도 불구하고 제144조제1항에 해당하는 위탁자의 경우에는 제144조를 준용하여 당일의 장종료 시점을 기준으로 산출되는 금액에 총위험유지비율을 곱하여 산출되는 금액과 제2항에 따른 금액 중 큰 금액을 유지위탁증거금액으로 할 수 있다.<개정 2009.10.26>

  ⑦ 제6항의 총위험유지비율은 3분의 2를 최저율로 하여 3분의 3 이내에서 회원이 정한다.

  ⑧ 거래소는 제4항·제5항 및 제7항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 유지위탁증거금률 및 총위험유지비율의 최저율, 계약당선물스프레드유지위탁증거금액의 최저금액을 변경할 수 있다. 이 경우 변경의 효력발생일의 전일의 미결제약정에 대하여도 적용한다.

제151조(예탁현금부족액) ① 규정 제137조제6항에 따라 회원은 장종료 시점을 기준으로 위탁자(사후위탁증거금계좌의 경우에는 당일의 정규거래 및 직전 거래일의 글로벌거래에서 거래가 성립되지 아니한 위탁자 또는 반대거래만 성립된 위탁자에 한하여 적용한다)의 예탁현금에 결제시한이 도래하기 전의 대용증권의 매도대금을 더한 금액이 유지현금예탁필요액보다 적은 경우에는 다음 각 호에 해당하는 금액에서 예탁현금에 결제시한이 도래하기 전의 대용증권의 매도대금을 더한 금액을 뺀 금액 이상을 추가예탁시한까지 현금예탁필요액으로 추가로 예탁받아야 한다. 다만, 현금예탁필요액을 추가로 예탁하여야 하는 위탁자가 추가예탁시한 전에 반대거래 및 대용증권의 매도 등으로 제145조에 따라 예탁하여야 하는 사전현금예탁필요액 수준을 충족한 경우에는 글로벌거래시간을 제외하고는 현금예탁필요액을 추가로 예탁한 것으로 본다.<개정 2009.10.26, 2011.7.26, 2011.10.20>

  1. 사전위탁증거금계좌의 경우에는 제148조제1항을 준용하여 산출되는 사후위탁증거금일반계좌에 적용되는 수준의 현금예탁필요액

  2. 사후위탁증거금계좌의 경우에는 제148조제1항 또는 제148조제2항에 따른 사후현금예탁필요액

  ② 제1항의 유지현금예탁필요액은 다음 각 호에 해당하는 금액으로 한다.<개정 2011.10.20>

  1. 사전위탁증거금계좌 및 사후위탁증거금일반계좌의 경우에는 제148조제1항에 따라 산출되는 당일기준순위험현금예탁필요액에 유지현금예탁필요액 비율을 곱한 금액에 익일결제금액을 더한 금액

  2. 사후위탁증거금할인계좌의 경우에는 제148조제2항에 따라 산출되는 당일기준순위험현금예탁필요액에 유지현금예탁필요액 비율을 곱한 금액에 익일결제금액을 더한 금액

  ③ 제2항의 유지현금예탁필요액 비율은 0%로 한다.<개정 2011.10.20>

  ④ 거래소는 제3항에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 유지현금예탁필요액 비율을 변경할 수 있다. 이 경우 변경의 효력발생일의 전일의 미결제약정에 대하여도 적용한다.<개정 2011.10.20>

제152조(위탁자의 예탁불이행시 등의 조치) ① 규정 제138조제1항에 따라 회원이 위탁자의 미결제약정에 대하여 반대거래를 하려면 정규거래시간 중에 다음 각 호에 해당하는 가격의 지정가호가 또는 조건부지정가호가로 입력하여야 한다. 다만, 미국달러플렉스선물거래의 경우에는 플렉스협의거래로 반대거래를 한다.<개정 2009.8.21, 2009.10.26>

  1. 매도호가의 경우에는 최우선매수호가의 가격(최우선매수호가의 가격이 없는 경우에는 최우선매도호가의 가격으로 한다) 및 그 가격에서 호가가격단위를 순차적으로 뺀 9개의 가격

  2. 매수호가의 경우에는 최우선매도호가의 가격(최우선매도호가의 가격이 없는 경우에는 최우선매수호가의 가격으로 한다) 및 그 가격에 호가가격단위를 순차적으로 더한 9개의 가격

  ② 제1항에도 불구하고 단일가격에 의한 개별경쟁거래에 참여하는 경우 및 접속거래시간 중에 호가가 없는 경우에는 제1항 각 호의 가격 이외의 지정가호가 또는 조건부지정가호가로 입력할 수 있다.

  ③ 회원은 제1항 및 제2항에도 불구하고 위탁자의 동의 또는 요구가 있는 경우에는 시장가호가로 입력할 수 있다.

제3장 회원과 위탁자 간 결제

제153조 삭제<2010.10.20>

제154조(통화상품거래의 인수도결제) ① 규정 제144조제3항 및 규정 제148조제3항에 따라 회원은 최종거래일의 장종료 후부터 당일 중 회원이 정하는 시간까지 통화선물거래의 최종결제수량·통화의 수수액·최종결제대금, 통화옵션거래의 권리행사결제수량·통화의 수수액·권리행사결제대금, 그 밖에 통화상품거래의 인수도내역을 위탁자에게 통지하여야 한다.

  ② 회원과 위탁자는 통화상품거래의 최종결제 및 권리행사결제에 따른 통화와 최종결제대금 또는 권리행사결제대금을 인수도결제시한까지 수수하여야 한다.

제155조(금선물거래의 인수도결제) ① 규정 제144조제3항에 따라 금선물거래의 최종결제는 다음 각 호와 같다.

  1. 매도의 최종결제수량을 보유한 위탁자는 인도할 금괴가 규정 제61조제1항제3호에 따른 수입된 금괴에 해당되는지 여부(「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례법」에 따라 관세가 면제되는 금괴인지 여부를 포함한다)를 최종거래일의 장종료 이전에서 회원이 정하는 시간까지 회원에게 통지하여야 한다.

  2. 회원은 최종거래일의 장종료 후부터 당일 중 회원이 정하는 시간까지 금선물거래의 매수와 매도별 최종결제수량, 그 밖에 금선물거래의 인수도내역을 위탁자에게 통지하여야 한다.

  3. 회원은 제40조제2항 및 제3항에 따라 거래소 또는 지정결제회원으로부터 배정내역 및 최종결제대금을 통지받은 경우에는 위탁자에게 지체 없이 해당 위탁자의 배정내역 및 최종결제대금(매도의 최종결제수량을 보유한 위탁자가 부가가치세의 면세대상이 아닌 인수자를 배정받은 경우에는 회원이 징수하여 납부하는 부가가치세액을 제외한 금액으로 한다. 이하 이 조에서 같다)을 통지하여야 한다. 이 경우 매수의 최종결제수량을 보유한 위탁자가 수입된 금괴를 인도하는 인도자를 배정받은 때에는 제45조제2항에 따른 분할증명서를 인수할 수 있는지의 여부를 회원에게 통지하여야 한다.

  4. 매수의 최종결제수량을 보유한 위탁자는 인수도결제시한까지 제3호에 따라 회원으로부터 통지받은 최종결제대금을 회원에게 지급하여야 한다.

  5. 매도의 최종결제수량을 보유한 위탁자는 인수도결제시한까지 그 최종결제수량에 해당하는 금괴를 제34조제1항에 따른 지정창고에 임치하여야 한다.

  6. 제5호에 따라 금괴를 임치한 위탁자는 지체 없이 그 사실을 회원에게 통지하여야 한다. 이 경우 회원은 금괴의 임치를 확인한 후 해당 지정창고를 운영하는 창고업자에게 해당 금괴의 인출제한을 요구하여야 한다.

  7. 제5호에 따라 위탁자가 금괴를 임치함에 있어서 그 금괴의 임치와 관련하여 창고업자가 창고증권을 발행한 경우에는 그 창고증권을 함께 제출하여야 한다.

  8. 회원은 인수도결제시한까지 매도의 최종결제수량을 보유한 위탁자에게 제3호에 따른 최종결제대금을 지급하여야 한다. 다만, 제1호에 따라 수입된 금괴(관세가 면제되는 금괴를 제외한다)의 인도를 통지한 위탁자의 경우에는 최종결제일부터 5거래일 이내에서 회원이 정하는 시간까지 분할증명서(제45조제2항 단서에 해당하는 경우에는 수입신고필증 또는 분할증명서의 사본으로 한다. 이하 같다)를 인수한 후에 해당 매도의 최종결제수량에 대한 규정 제60조제3항의 관세상당액을 해당 위탁자에게 지급하여야 한다.

  9. 회원은 제8호 단서에도 불구하고 위탁자가 분할증명서를 회원에게 제출하지 아니한 경우에는 제8호 단서에 따른 금액을 인수자의 회원을 통하여 인수자에게 반환하고 그 결과를 지체 없이 거래소에 보고하여야 한다.

  10. 회원은 제43조제3항에 따라 금괴의 특정결과를 통지받은 경우에는 지체 없이 매수의 최종결제수량을 보유한 위탁자에게 그 최종결제수량에 해당하는 금괴를 인도하여야 한다.

  11. 제44조제1항에 따른 금괴의 계좌이체가 이루어진 경우에는 제10호에 따라 금괴를 인도한 것으로 본다.

  ② 규정 제144조제3항에 따라 금괴의 인수도를 위하여 금괴를 임치하는 경우에 최종결제일까지의 보관료, 그 밖의 비용은 금괴를 임치하는 위탁자가 부담한다.

  ③ 규정 제144조제3항에 따라 금선물거래에 대한 인수도결제를 함에 있어서 위탁자는 인도자인 동시에 인수자가 되어서는 아니된다.

제156조(위탁자의 금괴임치계좌 개설) ① 규정 제144조제3항에 따라 금선물거래의 최종결제수량을 보유한 위탁자는 최종거래일의 다음 거래일 12시까지 창고업자에게 금괴임치계좌를 개설하여야 한다.

  ② 금괴를 인도하는 위탁자는 인수도결제시한 이후에 금괴의 인수자에게 교부하기 위하여 발행한 세금계산서를 회원에게 전달하여야 한다.

  ③ 회원은 금괴를 인도하는 위탁자가 제2항에 따른 세금계산서를 발행할 수 없는 경우에는 해당 위탁자의 인도의무를 양수할 수 있다. 이 경우 회원은 최종거래일의 장종료시까지 위탁자의 양도의사를 증명하는 서류의 사본을 첨부하여 거래소에 그 인수 사실을 통지하여야 한다.

제157조(위탁자의 권리행사 신고시한) 규정 제147조제1항에 따른 위탁자의 권리행사의 신고시한은 권리행사일의 장종료 후부터 30분 이내에서 회원이 정하는 시간까지로 한다. 다만, 통화옵션거래의 경우에는 최종거래일이 도래한 종목의 거래종료 후부터 장종료후 30분 이내에서 회원이 정하는 시간까지로 한다.<개정 2009.8.21>

제158조(인수도결제시한) 규정 제149조제4항제3호에서 “세칙이 정하는 시간”이란 다음 각 호의 시간을 말한다.

  1. 삭제<2010.10.20>

  2. 통화상품거래 및 금선물거래의 경우

   최종결제일 또는 권리행사결제일의 12시 이내에서 회원이 정하는 시간

제159조(위탁자의 결제불이행시 등의 조치) 규정 제152조제1항에 따라 회원이 위탁자의 미결제약정에 대하여 반대거래를 하려는 경우에는 제152조를 준용한다.

제6편 시장의 관리

제160조(유동성관리상품의 지정기준 등) ① 규정 제153조제3항에 따라 유동성관리상품은 매월의 최초거래일을 기준으로 직전 3개월간의 일평균 약정수량이 다음 각 호의 수량(이하 “유동성관리기준수량”이라 한다)에 미달하는 상품에 대하여 지정한다. 다만, 상장일이 속하는 월의 다음 월(상장일이 그 월의 최초거래일인 경우에는 상장일이 속하는 월로 한다)부터 1년이 경과하지 아니한 상품과 미국달러플렉스선물거래를 제외한다.<개정 2009.8.21, 2011.1.27>

  1. 주가지수를 기초자산으로 하는 선물 및 옵션의 경우에는 300계약

  2. 주권을 기초자산으로 하는 선물 및 옵션의 경우에는 기초주권별로 50계약

  3. 금리를 기초자산으로 하는 선물 및 옵션의 경우에는 200계약

  4. 통화를 기초자산으로 하는 선물 및 옵션의 경우에는 100계약

  5. 일반상품을 기초자산으로 하는 선물 및 옵션의 경우에는 50계약

  ② 규정 제153조제3항에 따라 유동성관리상품의 지정기간은 그 지정일부터 제161조에 따른 상장폐지예고상품의 지정일 전일까지로 한다.

  ③ 거래소는 제1항에 따라 유동성관리상품으로 지정한 상품이 매월의 최초거래일을 기준으로 직전 3개월간의 일평균 약정수량이 3회 연속하여 유동성관리기준수량 이상으로 되는 경우에는 그 상품을 유동성관리상품에서 제외한다.

  ④ 제1항 및 제3항에 따른 유동성관리상품의 지정 및 지정제외는 각각 그 기준에 해당되는 날의 다음 거래일에 행한다. 이 경우 거래소는 그 사실을 지체 없이 공표한다.

제161조(상장폐지예고상품의 지정기준 등) ① 규정 제153조제3항에 따라 상장폐지예고상품은 유동성관리상품으로 지정된 상품(제82조에 따라 시장조성계약을 체결한 상품을 제외한다)으로서 그 지정일로부터 4년(시장관리상 상장폐지가 필요하다고 거래소가 인정하는 경우에는 거래소가 정하는 바에 의한다)이 경과한 상품에 대하여 다음 각 호의 요건을 충족한 경우에 지정한다.<개정 2011.1.27>

  1. 직전 2년간 일평균거래량이 유동성관리기준수량의 10% 미만이고, 거래체결일수가 총 거래일수의 10% 미만인 경우

  2. [별표 21]에 따른 평가점수 합계가 6점 미만인 경우

  ② 거래소는 제1항에 따라 상장폐지예고상품을 지정하는 경우 그 사실을 지체 없이 인터넷 홈페이지 등 거래소가 운영하는 전자전달매체 등을 통하여 공표한다.

  ③ 거래소는 제1항에 따라 상장폐지예고상품으로 지정된 상품에 대하여 새로운 결제월의 거래를 개시하지 아니하거나 최종거래일의 변경, 그 밖에 시장관리상 필요한 조치를 할 수 있다.

제162조(코스피200선물거래 및 코스피200옵션거래의 미결제약정수량 환산방법 등<개정 2011.1.31>) ① 규정 제154조제1항제1호가목(1)의 “세칙이 정하는 방법에 따라 산출되는 미결제약정수량”은 다음 각 호의 수량 중 작은 수량(각 호의 수량이 모두 같은 경우에는 그 수량)으로 한다.<개정 2011.1.31>

  1. 당일 장종료 시점의 델타 및 당일 장종료 시점의 미결제약정수량을 별표 23에 적용하여 산출된 수량

    가. 삭제<2011.1.31>

    나. 삭제<2011.1.31>

    다. 삭제<2011.1.31>

  2. 전일 장종료 시점의 델타 및 당일 장종료 시점의 미결제약정수량을 별표 23에 적용하여 산출된 수량

  ② 규정 제154조제1항제1호가목(2)의 “세칙이 정하는 방법에 따라 산출되는 미결제약정수량”은 다음 각 호의 수량 중 작은 수량(각 호의 수량이 모두 같은 경우에는 그 수량)으로 한다.<개정 2011.1.31>

  1. 최종거래일이 도래한 종목의 거래종료 시점의 델타 및 최종거래일이 도래한 종목의 거래종료 시점의 미결제약정수량을 별표 23에 적용하여 산출된 수량

  2. 최종거래일이 도래한 종목의 전일 장종료 시점의 델타 및 최종거래일이 도래한 종목의 거래종료 시점의 미결제약정수량을 별표 23에 적용하여 산출된 수량

  ③ 규정 제154조제1항제1호가목의 “세칙이 정하는 위탁자”는 별표 6의 투자자의 구분의 투자자분류코드가 8000인 위탁자를 말한다.<개정 2011.1.31>

  ④ 규정 제154조제6항에 따라 회원은 위탁자의 코스피200선물거래 또는 코스피200옵션거래의 미결제약정보유수량을 주기적으로 파악하여 보유한도를 초과하는 경우에는 지체없이 이를 위탁자에게 통지하여야 한다.<개정 2011.1.31>

  ⑤ 삭제<2011.1.31>

  ⑥ 삭제<2011.1.31>

  ⑦ 삭제<2011.1.31>

제162조의2(주식선물의 미결제약정수량) ① 규정 제154조제1항제1호다목에서 “세칙이 정하는 수량”은 거래소가 다음의 산식에 따라 산출(1천계약 미만은 절사한다)하여 공표하는 수량(이하 이 조에서 “제한수량”이라 한다)을 말한다.

  기초주권의 상장된 보통주식총수 × 0.3% ÷ 규정 제23조제2항에 따른 거래승수(이하 “표준승수”라 한다)

  ② 제1항에 따른 제한수량은 매년 최초의 거래개시일(이하 이 조에서 “제한수량공표일”이라 한다)에 인터넷 홈페이지 등 거래소가 운영하는 전자전달매체 등을 통하여 공표하며, 제한수량공표일부터 기산하여 7거래일 후부터 적용한다.

  ③ 제1항에 따른 보통주식총수는 제한수량공표일이 속하는 연도의 직전년도의 말일을 기준으로 한다.

  ④ 제2항 및 제3항에도 불구하고 기초주권의 배당락 등으로 보통주식총수가 10% 이상 변경되는 경우에는 그 때마다 제한수량을 변경한다.

  ⑤ 거래소는 제1항부터 제4항까지에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 주식선물거래의 제한수량, 제한수량공표일 및 제한수량의 적용일을 변경할 수 있다.

  ⑥ 규정 제154조제6항에 따라 주식선물거래의 각 결제월종목 중 거래승수가 표준승수와 다른 결제월종목이 있는 경우에는 해당 결제월종목의 미결제약정수량에 해당 결제월종목의 거래승수를 표준승수로 나눈 수치를 곱하여 산출되는 미결제약정수량으로 순미결제약정수량을 산출한다.

[본조신설 2011.1.31]

제163조(차익거래관련수량 및 헤지거래관련수량 등) ① 규정 제154조제4항에서 “세칙이 정하는 시한”이란 다음 거래일의 10시를 말한다.<개정 2011.1.31, 2012.2.17>

  ② 규정 제154조제4항제1호 및 제2호에서 “세칙이 정하는 방법”이란 별지 제13호 서식에 따른 신고서를 거래소에 제출하거나 회원파생상품단말기 또는 회원파생상품시스템을 통해 거래소파생상품시스템에 입력하는 것을 말한다.<신설 2012.2.17>

  ③ 규정 제154조제6항에 따라 동일인 위탁자로부터 수탁할 수 있는 미결제약정수량은 신탁재산과 고유재산으로 구분하고, 신탁재산은 신탁재산별로 구분하여 적용한다.<개정 2011.1.31>

  1. 삭제<2011.1.31>

  2. 삭제<2011.1.31>

  3. 삭제<2011.1.31>

  ④ 규정 제154조제6항에 따른 차익거래관련수량은 제49조제1항 또는 제2항의 거래의 결과로 산출되는 미결제약정수량을 말한다.<개정 2011.1.31>

  1. 삭제<2011.1.31>

  2. 삭제<2011.1.31>

  3. 삭제<2011.1.31>

  4. 삭제<2011.1.31>

  5. 삭제<2011.1.31>

  ⑤ 규정 제154조제6항에 따른 헤지거래관련수량은 제49조제3항 또는 제4항의 거래의 결과로 산출되는 미결제약정수량을 말한다.<신설 2011.1.31>

제164조(주식선물거래 등의 제한<개정 2012.2.17>) ① 규정 제155조에 따라 기초주권이 상장폐지되는 경우에는 상장폐지일부터 그 기초주권에 관한 주식선물거래, 주식선물스프레드거래 및 주식옵션거래를 행하지 아니한다.<개정 2012.2.17>

  ② 규정 제155조에 따라 관리종목의 지정 등으로 기초주권이나 그 기초주권에 관한 주식선물거래 또는 주식옵션거래를 상장폐지하려는 경우와 제11조에 따른 기초주권의 재상장·신규상장·자본감소 등으로 매매거래를 정지하는 경우에는 해당 주식선물거래 및 주식옵션거래의 새로운 결제월의 거래를 개시하지 아니할 수 있다.

제164조의2(과다호가의 접수제한) ① 규정 제156조의2에 따라 거래소는 글로벌거래의 경우에 거래소가 회원에게 호가접수 처리를 위하여 제공하는 접속회선(이하 접속회선이라 한다) 별로 다음 각 호와 같이 호가접수를 제한할 수 있다.

  1. 직전 3초간의 초당 평균 호가제출(기타 거래와 관련한 정보를 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 건수가 750건을 초과하는 경우

    취소호가를 제외한 모든 호가의 접수를 거부

  2. 직전 3초간의 초당 평균 호가제출 건수가 1천건을 초과하는 경우

    모든 호가의 접수를 거부

  ② 거래소는 제1항에 따라 호가접수를 제한한 접속회선의 호가제출 건수가 제1항 각 호의 제한건수 이하로 되는 경우에는 해당 호가제한을 해제한다.

[본조신설 2009.10.26]

제165조 삭제<2011.12.28>

제166조(회원에 대한 통지사항) ① 규정 제161조에 따라 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 회원에게 통지한다.

  1. 규정 및 이 세칙, 그 밖에 거래관련규정의 제정 및 개폐

  2. 규정 및 이 세칙의 규정에 따른 변경 및 조치에 관한 사항

  3. 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항

  ② 제1항에 따른 통지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 한다.

  1. 거래소가 운영하는 전자전달매체에 표시

  2. 정보통신서비스제공자의 단말기에 표시

  3. 문서에 의한 통보

제7편 보칙

제167조(파생상품담당자의 자격 및 등록) ① 규정 제162조제4항에 따라 파생상품담당자로 등록하려는 자는 회원의 직원 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 파생상품거래에 관한 규정 및 업무를 숙지하고 있는 자이어야 한다.

  1. 국내외 연수기관 또는 교육기관에서 파생상품거래에 관한 연수 또는 교육을 받은 자

  2. 6개월 이상 파생상품거래에 관한 실무경험이 있는 자

  3. 제1호 또는 제2호에 준하는 자

  ② 회원이 규정 제162조제4항에 따라 파생상품담당자를 등록하려면 별지 제12호의 서식에 따라 파생상품담당자등록신청서를 거래소에 제출하여야 한다.

제168조(미결제약정의 타회원 인계방법 등) 규정 제166조제4항에 따른 거래에 관한 계약은 인계하고자 하는 매매전문회원 또는 위탁자의 미결제약정이 있는 회원과 해당 미결제약정을 인수하고자 하는 회원 간에 상대거래의 방법으로 체결하되, 거래소가 이를 중개한다. 이 경우 제113조를 준용한다.

제168조의2(미결제약정의 인수방법) ① 규정 제166조의2제2항에 따라 회원이 위탁자의 미결제약정을 자기거래로 인수하는 경우에 인수가격은 제72조의6에 따른 해당 플렉스협의거래에 대한 가격범위 내에서 회원이 위탁자와 협의하여 결정한 가격으로 한다.

  ② 제166조의2제2항에 따라 회원은 위탁자의 플렉스협의거래를 위탁받기 이전에 위탁자와 합의를 통하여 위탁자의 결제불이행 등이 있는 경우에 결제불이행 등이 발생한 날의 다음 거래일부터 플렉스협의거래 방식으로 해당 위탁자의 미결제약정을 회원이 자기거래로 인수할 수 있도록 약정할 수 있다. 이 경우 플렉스협의거래의 가격은 제1항 단서의 가격범위 이내에서 전일의 정산가격에 가장 가까운 가격으로 한다.

[본조신설 2009.8.21]

제169조(위탁수수료징수기준의 통지기간) 규정 제167조제3항에서 “세칙이 정하는 기간”이란 위탁수수료징수기준의 적용일 부터 7거래일까지를 말한다. 다만, 옵션의 권리행사에 따른 계약 당 위탁수수료가 제105조제1항의 권리행사신고의제수치에 해당 상품의 거래승수를 곱한 금액을 초과하는 경우에는 위탁수수료징수기준의 적용일 전 7거래일까지로 한다.

[전문개정 2011.7.26]

제170조(회원간 합병시 결제방법 등의 특례) ① 제48조제5항의 별표 6에도 불구하고 회원 간의 합병(이에 준하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 의한 회원파생상품시스템의 통합지연 등 거래소가 부득이 하다고 인정하는 회원은 거래소가 정하는 날까지 합병 전에 부여받은 회원번호로 호가를 입력할 수 있다.

  ② 거래소는 제1항에 따라 회원번호별로 호가를 입력하여 거래가 성립된 경우에는 해당 회원번호별로 거래내용을 통지한다.

  ③ 거래소는 제110조 및 제111조에도 불구하고 제1항 및 제2항에 따라 회원번호별로 호가입력 및 거래내용을 통지하는 경우에는 결제금액 등을 결제회원번호별로 구분하여 산출하여 수수하게 할 수 있다.

제171조(대용가격 등의 변경에 따른 추가예탁의 특례) ① 회원은 제127조제1항제2호 단서에 따른 대용증권의 기준시세의 변경(배당락등에 의한 위탁증거금구간수치 등의 변경을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 제92조제4항 및 제123조제4항에 따른 외화의 기준시세 또는 사정비율의 변경에 따라 추가 위탁증거금이 발생하게 되는 경우에는 그 사실을 지체 없이 위탁자에게 통지한 후에 추가 위탁증거금의 전부 또는 일부를 예탁받을 수 있다.

  ② 회원은 제127조제1항제2호 단서에 따른 대용증권의 기준시세의 변경 또는 제92조제4항 및 제123조제4항에 따른 외화의 기준시세 또는 사정비율의 변경에 따라 추가 위탁증거금이 발생하지 아니하게 되는 경우에는 그 사실을 위탁자에게 지체 없이 통지한 후에 추가 위탁증거금의 전부 또는 일부를 예탁받지 아니할 수 있다.

부칙 <제398호,2009.1.20>

제1조(시행일) 이 세칙은 2009년 2월 4일부터 시행한다. 다만, 금리상품거래, 통화상품거래 및 일반상품선물거래에 대한 현금위탁증거금액에 관한 규정 및 본칙 제152조는 회원파생상품시스템의 프로그램 개발에 소요되는 기간 등을 감안하여 2009년 4월 27일부터 시행한다.

제2조(현금위탁증거금 예탁의 특례) 금리상품거래, 통화상품거래 및 일반상품선물거래에 대한 현금위탁증거금의 예탁에 관한 규정은 부칙 제1조 단서의 시행일의 직전 거래일의 장종료후부터 적용한다.

제3조(현금위탁증거금액 산출의 경과조치) 본칙 제145조제2항의 개정규정에도 불구하고 3년국채선물, 5년국채선물, 10년국채선물, 통안증권선물, 미국달러선물, 엔선물, 유로선물, 미국달러옵션, 금선물, 돈육선물 및 미국달러플렉스선물만 거래하는 파생상품계좌에 대하여는 본칙 제145조제2항의 현금위탁증거금비율 및 선물현금비율의 최저율을 2009년 10월 26일 전까지는 1/12로, 2010년 6월 28일 전까지는 1/6로 적용하여 사전현금위탁증거금액 및 사후현금위탁증거금액을 산출한다. 이 경우 현금위탁증거금비율 및 선물현금비율은 변경되는 날의 직전 거래일의 장종료후부터 적용한다.<개정 2009.8.21, 2010.4.19>

제4조(통화상품거래 증거금률 등 변경의 특례) 부칙 제1조 본문 시행일의 직전거래일의 거래시간이 종료된 때에는 개정세칙이 정하는 바에 따라 통화상품거래의 상·하한가, 거래증거금, 위탁증거금 및 추가위탁증거금 등을 산출하여야 한다.

제5조(선물시장수탁계약준칙시행세칙의 폐지) 선물시장수탁계약준칙시행세칙은 부칙 제1조 본문의 시행일과 동시에 폐지한다.

제6조(선물시장수탁계약준칙시행세칙의 폐지 관련 경과조치) 이 세칙의 시행 이전에 선물시장수탁계약준칙시행세칙에 따라 행하여진 선물거래 및 옵션거래의 수탁 등에 관한 사항은 이 세칙에 따라 행하여진 것으로 본다.

부칙 <제485호,2009.3.18>

이 세칙은 2009년 3월 23일부터 시행한다.

부칙 <제494호,2009.4.6>

제1조(시행일) 이 세칙은 2009년 4월 27일부터 시행한다.

제2조(파생상품시장업무규정 시행일) 규정 제478호 파생상품시장업무규정 부칙 제1조에서 규정 제44조 및 제45조의 개정규정과 관련한 “세칙이 정하는 날”이란 2009년 4월 27일을 말한다.

제3조(통화선물 거래개시의 특례) 규정 제478호 파생상품시장업무규정 부칙 제3조에 따라 이 세칙의 시행일에는 다음 각 호에 해당하는 월의 세 번째 월요일(휴장일인 때에는 순차적으로 앞당긴다)을 최종거래일로 하는 2개 결제월의 통화선물거래를 개시한다.

  1. 2009년 8월

  2. 2009년 10월

부칙 <제539호,2009.8.21>

제1조(시행일) 이 세칙은 2009년 8월 31일부터 시행한다.

제2조(파생상품시장업무규정 시행일) 규정 제478호 파생상품시장업무규정 부칙 제1조에서 “세칙이 정하는 날”이란 2009년 8월 31일(규정 제44조 및 제45조의 개정규정을 제외한다)을 말한다.

부칙 <제549호,2009.10.26>

제1조(시행일) 이 세칙은 2009년 11월 16일부터 시행한다.

제2조(파생상품시장 업무규정 시행일) 규정 제543호 「파생상품시장 업무규정」 부칙에서 “세칙이 정하는 날”이란 2009년 11월 16일을 말한다.

부칙 <제556호,2009.12.4>

제1조(시행일) 이 세칙은 2009년 12월 14일부터 시행한다.

제2조(주식선물 기초주권의 선정일) 제8조제1항 및 별표2의 개정규정에 따라 추가된 주식선물의 기초주권의 선정일은 2009년 10월 30일로 한다.

제3조(주식선물 거래개시일의 특례) 제8조제1항 및 별표2의 개정규정에 따라 추가된 주식선물의 거래개시일(부칙 제1조의 시행일을 말한다)에는 다음 각 호에 해당하는 월의 두 번째 목요일(휴장일인 때에는 순차적으로 앞당긴다)을 최종거래일로 하는 4개 결제월의 주식선물거래를 개시한다.

  1. 2010년 3월

  2. 2010년 6월

  3. 2010년 9월

  4. 2010년 12월

부칙 <제571호,2009.12.30>

이 세칙은 2009년 12월 31일부터 시행한다. 다만, 제112조의2 및 제112조의4는 2010년 2월 1일부터 시행한다.

부칙 <제587호,2010.4.19>

제1조(시행일) 이 세칙은 2010년 4월 20일부터 시행한다. 다만, 본칙 제148조제1항의 개정규정은 2010년 6월 28일부터 시행한다.

제2조(사후현금위탁증거금액 예탁시 선물현금비율 변경의 특례) 사후현금위탁증거금액 산출시 선물현금비율의 최저율에 관한 본칙 제148조제1항의 개정규정은 부칙 제1조 단서의 시행일의 직전 거래일의 장종료후부터 적용한다.

부칙 <제615호,2010.6.18>

제1조(시행일) 이 세칙은 2010년 6월 18일부터 시행한다. 다만, 제60조 및 제61조의 개정규정은 2010년 7월 5일부터 시행한다.

제2조(시장조성기간 확대에 따른 경과조치) 이 세칙 시행 전에 제82조제1항에 따라 거래소와 시장조성계약을 체결한 자의 시장조성상품의 시장조성기간은 12개 분기로 본다.

부칙 <제619호,2010.6.23>

이 세칙은 2010년 6월 24일부터 시행한다.

부칙 <제626호,2010.7.30>

제1조(시행일) 이 세칙은 2010년 9월 13일부터 시행한다.

제2조(미니금선물 거래개시일) 규정 제618호 파생상품시장 업무규정(2010년 6월 23일 개정) 부칙 제1조에서 “세칙이 정하는 날”이라 함은 2010년 9월 13일을 말한다.

제3조(미니금선물 거래개시일의 특례) 규정 제618호 파생상품시장 업무규정(2010년 6월 23일 개정) 부칙 제2조에 의하여 미니금선물의 거래개시일에는 다음 각 호에 해당하는 월의 세 번째 수요일(휴장일인 경우에는 순차적으로 앞당긴다)을 최종거래일로 하는 7개 결제월의 미니금선물거래를 개시한다.

  1. 2010년 11월

  2. 2010년 12월

  3. 2011년 2월

  4. 2011년 4월

  5. 2011년 6월

  6. 2011년 8월

  7. 2011년 10월

부칙 <제629호,2010.8.13>

이 세칙은 2010년 8월 16일부터 시행한다.

부칙 <제633호,2010.8.25>

제1조(시행일) 이 세칙은 2010년 8월 30일부터 시행한다.

제2조(장개시전협의거래신청 예상내역 등에 대한 경과조치) 거래소와 유렉스간에 2008년 12월 15일 및 2009년 10월 7일에 체결한 계약은 이 세칙 제72조의11제1항 및 제72조의13제5항에 따른 계약으로 본다.

부칙 <제637호,2010.9.6>

이 세칙은 2010년 9월 13일부터 시행한다.

부칙 <제638호,2010.9.13>

제1조(시행일) 이 세칙은 2010년 10월 11일부터 시행한다.

제2조(증거금률 변경의 특례) 부칙 제1조에 따른 시행일의 직전거래일의 정규거래시간이 종료된 때에는 개정세칙이 정하는 바에 따라 거래증거금, 위탁증거금 및 추가위탁증거금 등을 산출하여야 한다.

부칙 <제641호,2010.10.1>

이 세칙은 2010년 10월 11일부터 시행한다.

부칙 <제644호,2010.10.20>

제1조(시행일) 이 세칙은 2010년 10월 25일부터 시행한다.

제2조(10년국채선물스프레드거래의 특례) 본칙 제46조제1항의 개정세칙에도 불구하고 이 세칙 시행일 전일의 장종료 시점을 기준으로 10년국채선물거래의 모든 결제월 종목의 미결제약정이 존재하는 경우에는 10년국채선물스프레드거래의 종목은 종전세칙을 적용한다.

제3조(국채선물거래의 호가입력제한에 관한 특례) 본칙 제50조제1호를 적용함에 있어 국채선물거래의 각 결제월종목이 규정 제2조제1항제13호의 기초자산 차이에 따라 별도의 종목으로 구분되는 경우에는 해당 기초자산별로 각각 최근월종목, 차근월종목 및 원월종목을 구분한다.

제4조(국채선물거래에 대한 경과조치) ① 본칙 제21조부터 제25조·제50조제4호·제63조·제109조·제110조제1항·제112조의3제2호·제153조·제158조제1호의 개정세칙, 별표 1·3·6·9·10·19·19의2·20의 개정별표 및 별지 제1호 서식의 개정별지에도 불구하고 이 세칙 시행일 전일의 장종료 시점을 기준으로 미결제약정이 존재하는 국채선물거래의 결제월종목은 각각 종전세칙, 종전별표 및 종전별지를 적용한다.

  ② 이 세칙 시행일 전일의 장종료 시점을 기준으로 미결제약정이 존재하지 않는 국채선물거래의 결제월종목은 본칙 제21조부터 제25조·제50조제4호·제63조·제109조·제110조제1항·제112조의3제2호·제153조·제158조제1호의 개정세칙, 별표 1·3·6·9·10·19·19의2·20의 개정별표 및 별지 제1호 서식의 개정별지를 적용한다.

부칙 <제651호,2010.11.12>

제1조(시행일) 이 세칙은 2010년 11월 29일부터 시행한다.

제2조(대용증권 사정비율에 관한 적용례) 이 세칙을 적용함에 있어 시행일이 속한 분기의 대용증권의 사정비율은 제127조의2 및 제127조의3를 준용하여 산출한다.

부칙 <제665호,2010.12.10>

이 세칙은 2010년 12월 20일부터 시행한다. 다만, 제81조의 개정규정은 2011년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제686호,2011.1.27>

이 세칙은 2011년 2월 14일부터 시행한다.

부칙 <제687호,2011.1.31>

제1조(시행일) 이 세칙은 2011년 3월 7일부터 시행한다. 다만, 본칙 제128조제4항의 개정규정은 2011년 2월 1일부터 시행하고, 본칙 제122조, 제132조, 제132조의2, 제132조의3 및 제146조는 2011년 3월 28일부터 시행한다.

제2조(파생상품시장 업무규정 시행일) 규정 제682호 파생상품시장 업무규정 부칙 제1조에서 규정 제122조, 제124조 및 제154조의 개정규정과 관련하여 “세칙이 정하는 날”이란 2011년 3월 7일을 말하며, 규정 제5조, 제111조, 제132조 및 제133조의 개정규정과 관련하여 “세칙이 정하는 날”이란 2011년 3월 28일을 말한다.

부칙 <제708호,2011.3.23>

제1조(시행일) 이 세칙은 2011년 4월 4일부터 시행한다.

제2조(증거금률 변경의 특례) 부칙 제1조에 따른 시행일의 직전거래일의 정규거래시간이 종료된 때에는 개정세칙이 정하는 바에 따라 거래증거금, 위탁증거금 및 추가위탁증거금 등을 산출하여야 한다.

부칙 <제716호,2011.4.21>

이 세칙은 2011년 5월 3일부터 시행한다. 다만, 제50조제7호다목은 2011년 5월 30일부터 시행한다.

부칙 <제720호,2011.5.18>

이 세칙은 2011년 5월 30일부터 시행한다.

부칙 <제733호,2011.6.3>

이 세칙은 2011년 6월 13일부터 시행한다.

부칙 <제741호,2011.6.22>

제1조(시행일) 이 세칙은 2011년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 본칙 제82조 및 제90조의 개정규정은 이 세칙 시행 당시 체결된 시장조성계약에 대하여도 적용한다.

부칙 <제755호,2011.7.26>

이 세칙은 2011년 8월 1일부터 시행한다.

부칙 <제762호,2011.9.23>

제1조(시행일) 이 세칙은 2011년 10월 10일부터 시행한다.

제2조(증거금률 변경의 특례) 부칙 제1조에 따른 시행일의 직전거래일의 정규거래시간이 종료된 때에는 개정세칙이 정하는 바에 따라 거래증거금, 위탁증거금 및 추가위탁증거금 등을 산출하여야 한다.

부칙 <제767호,2011.10.10>

제1조(시행일) 이 세칙은 2011년 10월 17일부터 시행한다.

제2조(증거금률 변경의 특례) 부칙 제1조에 따른 시행일의 직전거래일의 정규거래시간이 종료된 때에는 개정세칙이 정하는 바에 따라 거래증거금, 위탁증거금 및 추가위탁증거금 등을 산출하여야 한다.

부칙 <제770호,2011.10.20>

제1조(시행일) 이 세칙은 2011년 10월 31일부터 시행한다.

제2조(파생상품시장업무규정 시행일) 제742호 파생상품시장 업무규정 부칙 제1조에서 제88조, 제124조제1항제2호, 제132조, 제134조 내지 제137조의 개정규정과 관련한 “세칙이 정하는 날”이란 2011년 10월 31일을 말한다.

부칙 <제781호,2011.11.17>

이 세칙은 2011년 11월 21일부터 시행한다.

부칙 <제789호,2011.12.20>

제1조(시행일) 이 세칙은 2012년 1월 2일부터 시행한다.

제2조(증거금률 변경의 특례) 부칙 제1조에 따른 시행일의 직전거래일의 정규거래시간이 종료된 때에는 개정세칙이 정하는 바에 따라 거래증거금, 위탁증거금 및 추가위탁증거금 등을 산출하여야 한다.

부칙 <제799호,2011.12.28>

제1조(시행일) 이 세칙은 2012년 4월 2일부터 시행한다. 다만, 제48조, 제49조의2, 제50조, 제165조의 개정규정은 2011년 12월 29일부터 시행한다.

제2조(파생상품시장 업무규정 시행일) 규정 제742호 파생상품시장 업무규정 부칙 제1조에서 “세칙이 정하는 날”이란 다음 각 호와 같다.

  1. 개정규정 제65조, 제116조는 2011년 12월29일

  2. 개정규정 제8조의2, 제110조의2, 제118조 내지 제122조, 제160조의2는 2012년 4월 2일

부칙 <제814호,2012.2.17>

제1조(시행일) 이 세칙은 2012년 3월 9일부터 시행한다. 다만, 제77조 및 별지 제4호 서식의 개정세칙은 2012년 4월 16일부터 시행한다.

제2조(주가지수옵션거래의 특례) 부칙 제1조 본문에도 불구하고 다음 각 호의 주가지수옵션거래의 결제월에 대해서는 종전 세칙을 적용한다.

  1. 2012년 4월

  2. 2012년 5월

  3. 2012년 6월

제3조(파생상품시장 업무규정 시행일) 규정 제800호 파생상품시장 업무규정 부칙 제1조(단, 규정 제81조의2 및 제162조의 개정규정 중 착오거래의 구제신청은 제외한다) 및 제2조에서 “세칙이 정하는 날”이란 2012년 3월 9일을 말한다.

제4조(현금예탁필요액비율 및 선물현금비율 변경의 특례) 회원은 부칙 제1조에 따른 시행일의 직전거래일의 정규거래시간이 종료된 때에는 개정세칙이 정하는 바에 따라 현금예탁필요액 및 추가현금예탁필요액 등을 산출하여야 한다.

부칙 <제842호,2012.5.9>

이 세칙은 2012년 6월 25일부터 시행한다.

부칙 <제849호,2012.7.3>

이 세칙은 2012년 7월 16일부터 시행한다.

[별표 1] 기초자산기준가격<개정 2009.8.2, 2010.7.30, 2010.10.20, 2011.1.27>

기초자산기준가격

(제2조제1호 관련)

제2조제1호에 따라 기초자산기준가격은 다음 각 호에 해당하는 기초자산의 가격(그 가격이 없는 경우에는 순차적으로 앞당긴 날의 가격으로 한다)으로 한다.

1. 코스피200선물거래 및 코스피200옵션거래의 경우에는 최종코스피200

2. 스타지수선물거래의 경우에는 최종스타지수

3. 주식선물거래 및 주식옵션거래의 경우에는 기초주권의 종가

4. 3년국채선물거래, 5년국채선물거래 및 10년국채선물거래의 경우에는 한국금융투자협회가 공시하는 15시 30분 현재의 최종결제기준채권의 수익률(최종결제기준채권이 복수인 경우에는 최종결제기준채권별 수익률을 산술평균한 후 소수점 넷째자리에서 반올림하여 산출한 수익률로 한다)을 규정 제42조제2항의 산식 중 결제수익률에 대입하여 산출한 수치

5. 삭제<2010.10.20>

6. 삭제<2011.1.27>

7. 미국달러선물거래, 미국달러옵션거래 및 미국달러플렉스선물거래의 경우에는 서울외국환중개주식회사를 통하여 이루어진 미국달러 현물환거래에서 형성된 최종 환율

8. 엔선물거래의 경우에는 미국달러선물거래의 기초자산기준가격을 미국달러 현물환거래의 종료시점에 거래소가 지정하는 국제적인 정보통신서비스제공자가 공표하는 미국달러 1달러당 엔화의 매입환율과 매도환율의 산술평균수치로 나누어 산출한 수치에 100을 곱하여 산출한 100엔당 원화의 환율(소수점 셋째자리에서 반올림한다)

9. 유로선물거래의 경우에는 미국달러선물거래의 기초자산기준가격에 미국달러 현물환거래의 종료시점에 거래소가 지정하는 국제적인 정보통신서비스제공자가 공표하는 1유로당 미국달러화의 매입환율과 매도환율의 산술평균수치를 곱하여 산출한 1유로당 원화의 환율(소수점 셋째자리에서 반올림한다)

10. 금선물거래 및 미니금선물거래의 경우에는 해당 거래의 종료시점에서 거래소가 지정하는 국제적인 정보통신서비스제공자가 공표하는 국제금시장의 매수호가와 매도호가의 산술평균수치를 1그램당 가격으로 환산한 수치에 미국달러선물거래의 기초자산기준가격을 곱하여 산출한 수치(일의 자리에서 반올림한다)

11. 돈육선물거래의 경우에는 돈육대표가격

비고 1. 제8호 및 제9호의 “거래소가 지정하는 국제적인 정보통신서비스제공자”는 로이터(Reuters)로 하며, 제10호의 경우에는 텐포(Tenfore)로 한다. 다만, 시장관리상 필요한 경우에는 그 때마다 거래소가 지정하는 자로 한다.

     2. 거래소는 국제적인 정보통신서비스제공자를 새로이 지정하거나 변경하는 경우에는 이를 지체 없이 거래소가 운영하는 전자전달매체 등을 통하여 공표한다.

     3. 삭제<2010.10.20>

     4. 삭제<2010.10.20>

[별표 2] 기초주권<개정 2009.12.4, 2011.6.3, 2012.5.9>

기초주권

(제8조제1항 및 제13조제1항 관련)

 제8조제1항 및 제13조제1항에 따라 주식선물거래 및 주식옵션거래의 기초주권은 다음 각 호에 해당하는 법인이 발행한 보통주식으로 한다.

 1. 주식선물거래의 경우

   주식회사KB금융지주, 삼성전자주식회사, 주식회사이마트, 주식회사신한금융지주회사, SK텔레콤주식회사, 우리금융지주주식회사, LG전자주식회사, 엘지디스플레이주식회사, 주식회사케이티, 주식회사케이티앤지, 주식회사포스코, 주식회사하나금융지주, 한국전력공사, 현대중공업주식회사, 현대자동차주식회사, 기아자동차주식회사, 대우증권주식회사, 주식회사대한항공, 두산인프라코어주식회사, 삼성물산주식회사, SK이노베이션주식회사, 엔에이치엔주식회사, 지에스건설주식회사, 에스케이하이닉스주식회사, 현대제철주식회사

 2. 주식옵션거래의 경우

   주식회사KB금융지주, 삼성전자주식회사, SK텔레콤주식회사, 주식회사포스코, 주식회사케이티, 한국전력공사, 현대자동차주식회사,  주식회사강원랜드, 기아자동차주식회사, 주식회사대한항공, 삼성물산주식회사, 삼성SDI주식회사, 삼성전기주식회사, 삼성증권주식회사, 삼성화재해상보험주식회사,  주식회사신한금융지주회사, CJ주식회사, SK이노베이션주식회사, 주식회사LG, LG전자주식회사, 주식회사LG화학, 주식회사지에스홀딩스,  주식회사케이티앤지, 주식회사하나금융지주, 한국가스공사, 한국타이어주식회사, 주식회사한진해운, 현대모비스주식회사, 현대제철주식회사, 현대중공업주식회사, 주식회사이마트, 엘지디스플레이주식회사, 우리금융지주주식회사

[별표 3] 삭제<2010.10.20>

[별표 3의2] <신설 2010.7.30>

미니금선물거래의 최종결제가격

(제32조제1항제2호 관련)

 미니금선물거래의 최종결제가격

 = (최종거래일의 직전 영업일에 런던금시장가격픽싱회사가 최초 공표하는 미국달러표시 금기준가격 + 국제금시세의 스프레드) × 최종거래일에 서울외국환중개주식회사를 통하여 이루어진 미국달러 현물환거래에서 형성된 최종환율 × 1/31.1035

1) 미니금선물거래의 최종결제가격은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 산출한다.

2) 런던금시장가격픽싱회사가 최초 공표하는 미국달러표시 금기준가격은 The London Gold AM Fixing 가격을 말한다.

3) 국제금시세의 스프레드는 텐포(Tenfore)가 공표하는 최종거래일의 국제금시세[19시 30분{영국이 일광절약시간제도(daylight saving time or summer time)를 시행하는 경우에는 18시 30분, 이하 같다} 국제금시장의 매수호가와 매도호가의 산술평균수치]에서 직전 영업일의 국제금시세를 차감하여 산출한다. 다만, 최종거래일 또는 직전 영업일 19시 30분에 텐포(Tenfore)가 국제금시세를 공표하지 않는 경우에는 텐포(Tenfore)가 15시 15분에 공표한 국제금시세 및 로이터(Reuters)가 15시 15분에 공표한 국제금시세 순으로 적용한다.

4) 최종거래일의 직전 영업일에 금기준가격이 공표되지 않은 경우에는 가장 최근에 발표된 금기준가격에 해당일부터 최종거래일까지 변동된 국제금시세의 스프레드를 가감한 가격을 기준으로 산출한다.

[별표 4] 금괴의 제련업자명 또는 상표명

금괴의 제련업자명 또는 상표명

(제33조제1항 관련)

제련업자명 또는 상표명	국 명	제련업자명 또는 상표명	국 명
AGR Matthey Joint Venture	호주	고려아연주식회사	한국
Argor SA	스위스	엘에스니꼬동제련주식회사	한국
Argor-Heraeus SA	스위스	Metalor USA Refining Corporation	미국
Australian Gold Refineries (Perth Mint)	호주	Mitsubishi Materials Corporation	일본
Comptoir Lyon Alemand Louyot	프랑스	Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	일본
Credit Suisse	스위스	Navoi Mining & Metallurgical Combinat	우즈벡스탄
Degussa AG	독일	Nippon Mining & Metals Co., Ltd.	일본
Engelhard Limited	영국	Pamp SA	스위스
Engelhard-CLAL S.A.S	프랑스	Rand Refinery Limited	남아프리 카공화국
Engelhard-CLAL UK Limited	영국	Royal Canadian Mint	캐나다
Golden West Refining Corporation Limited	호주	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	일본
Ishifuku Metal Industry Co., Ltd.	일본	Swiss Bank Corporation	스위스
Johnson Matthey (Aust) Ltd.	호주	Tanaka Kikinzoku Kogyo KK	일본
Johnson Matthey Inc	미국	Tokuriki Honten Co., Ltd.	일본
Johnson Matthey Limited	캐나다	Union Bank of Switzerland	스위스
Johnson Matthey Plc	영국	Valcambi SA	스위스

[별표 5] 금괴의 중량측정기 기준

금괴의 중량측정기 기준

(제34조제2항 관련)

제34조제2항에 따라 지정창고의 중량측정기는 다음의 기준을 충족하여야 한다.

1. 측정용량(Capacity) :  1kg 금괴(1kg bar)의 중량을 측정할 수 있는 수준 이상이어야 한다.

2. 최소측정단위(Readability) : 최소한 0.01g까지 측정이 가능하여야 한다.

3. 반복도(Repeatability) : 10회 측정시의 표준편차(Standard deviation of 10 comparative weighings)가 0.01g 이내이어야 한다.

4. 표준분동(Standard Weight) : 교정검사기관으로부터 교정을 받은 국제법정계량기구(OIML)의 권고(R111)에 의한 F1급 이상의 1kg 표준분동을 갖추어야 한다.

5. 측정결과표시 : 측정결과를 디지털방식으로 표시할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

6. 교정(Calibration) : 지정창고는 교정검사기관에 의한 주기적인 교정을 실시하여야 하고, 교정검사를 실시한 후에는 교정검사기관이 발부한 교정검사성적서(Certificate of Calibration)의 사본을 거래소에 제출하여야 한다.

[별표 6] 호가내용입력코드<개정 2009.3.18, 2009.4.6, 2009.8.21, 2010.10.20, 2010.12.10, 2011.1.27, 2011.7.26, 2011.12.28, 2012.5.9, 2012.7.3>

호가내용입력코드

(제48조제5항 관련)

호가내용		입력코드
회원번호		거래소가 회원별로 부여한 다섯자리 번호
호가의 종류		시장가호가 : 1, 지정가호가 : 2, 조건부지정가호가 : I,  최유리지정가호가 : X
호가의 조건		일부충족조건 : 3, 전량충족조건 : 4
매도․매수의 구분		매도 : 1, 매수 : 2
종목코드	거래종류	선물거래 : 1, 콜옵션거래 : 2, 풋옵션거래 : 3, 선물스프레드거래 : 4, 선물콜옵션거래 : 5, 선물풋옵션거래 : 6, 플렉스선물거래 : 7
	기초자산의 종류	코스피200 : 01, 스타지수 : 03, 기초주권 : 10부터 오름차순으로 부여한 번호, 3년국고채권표준물 : 65, 5년국고채권표준물 : 66, 10년국고채권표준물 : 67, 미국달러 : 75, 엔 : 76, 유로 : 77, 금괴 : 85, 돈육대표가격 : 86, 미니금괴 : 87
	최종거래일	선물거래 및 옵션거래	최종거래일이 속하는 연의 마지막 숫자․알파벳 및 월의 숫자(10월․11월 및 12월은 월의 숫자 대신에 각각 A․B 및 C로 한다. 이하 같다)
		선물스프레드거래	최근월종목의 최종거래일이 속하는 연의 마지막 숫자․알파벳 및 월의 숫자, 그 다음에 원월종목의 최종거래일이 속하는 연의 마지막 숫자․알파벳 및 월의 숫자, 그 다음에 S
	행사가격 등	코스피200옵션거래 : 행사가격의 정수, 주식옵션거래․미국달러옵션거래 : 행사가격의 설정일이 빠른 순서(행사가격의 설정일이 동일한 날인 때에는 행사가격이 낮은 순서)로 001부터 오름차순으로 부여한 숫자, 미국달러플렉스선물거래 : 최종거래일 및 최종결제방법에 대하여 거래소가 부여하는 번호
수량		거래하고자 하는 계약의 수치
가격		거래하고자 하는 호가의 가격
위탁거래와 자기거래의 구분	위탁거래	위탁거래 : 11, 위탁의 주선거래 : 12
	자기거래	호가입력회원의 자기거래 : 31,  비회원의 자기거래 : 32

투자 자의 구분	국적	국제표준화기구(International Organization for Standardization) 국가코드(ISO3166-1)의 세자리로서 거래소가 부여한 번호
	투자자분류코드	금융투자업자 : 1000, 보험회사 : 2000, 집합투자기구 : 3000, 은행 : 4000, 기타금융기관 : 5000, 연금, 기금 및 공제회 : 6000, 국가, 지방자치단체, 국제기구 및 공익기관 : 7000, 기타법인 : 7100, 개인 : 8000
	내외국인 구분	내국인 : 00, 거주 외국인 : 10, 비거주 외국인 : 20
투자 자의 계좌 번호	영업소번호	회원이 다섯자리로 정하여 거래소에 통지한 번호
	계좌번호	회원이 열두자리로 부여한 번호
대용주권계좌의 번호		제48조제1항제12호에 따른 번호
계좌 구분	계좌유형	위탁계좌 : 31, 자기계좌 : 41, 시장조성계좌 : 42, 차익ㆍ헤지전용계좌 : 51
	증거금유형	사전증거금일반 : 10, 사후증거금일반 : 11, 사후증거금할인 : 12
	프로그램매매구분	주가지수차익거래 및 주식차익거래 : 10,  주가지수헤지거래 및 주식헤지거래 : 20,  기타의 거래 : 00
거래의 위탁방법의 구분		위탁자로부터 문서에 의한 방법 및 전화 등 방법으로 거래를 위탁받아 회원의 임직원이 영업점 단말기를 통하여 회원파생상품시스템에 입력하는 방법 : 1,  위탁자가 유선통신단말기로 주문내용을 회원파생상품시스템에 입력하고 회원이 호가하는 방법 : 2,  위탁자가 무선통신단말기로 주문내용을 회원파생상품시스템에 입력하고 회원이 호가하는 방법 : 3,  위탁자가 컴퓨터로 주문내용을 회원파생상품시스템에 입력하고 회원이 호가하는 방법 : 4,  기타의 방법으로 호가하는 방법 : 9

비고 1. ‘종목코드’의 구체적인 구분은 ‘증권 및 관련금융상품 표준코드관리기준’이 정하는 바에 의함

     2. ‘위탁거래와 자기거래의 구분’중 거래가 정지된 회원으로부터 자기거래의 위탁을 받은 경우에는 “31”로, 투자매매업자의 신탁자산 운용을 위한 신탁거래의 위탁을 받은 경우에는 “11”(자기거래로 입력할 수 없음)로 구분하여 입력한다.

     3. 금융위원회의 ｢금융투자업규정｣에 의한 내국민대우 외국인은 내국인으로 본다.

     4. ‘투자자의 계좌번호’중 계좌번호가 변경된 경우에는 즉시 거래소에 통지해야 한다.

     5. 삭제<2009.4.6>

     6. ‘계좌구분’의 차익ㆍ헤지전용계좌는 차익ㆍ헤지거래에 대하여 증거금(거래증거금 및 사후증거금)할인을 위하여 설정한 계좌를 말한다.

[별표 7] 주가지수선물(코스피200선물 및 스타지수선물)이론가격<개정 2009.10.26>

주가지수선물(코스피200선물 및 스타지수선물)이론가격

(제55조제1항 관련)

   

   코스피200선물 :

   스타지수선물 :

   : 선물이론가격(코스피200선물거래의 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림하고, 스타지수선물거래의 경우에는 소수점 둘째자리에서 반올림한다)

   : 전일의 기초자산기준가격

   : 한국금융투자협회가 산출하는 만기가 91일인 양도성예금증서의 전일 오전의 연 수익률(오전에 산출된 수익률이 없는 경우에는 전일의 최종 연 수익률로 한다)

   : 산출일부터 기산하여 최종거래일까지의 산출잔존기간의 일수

   : 선물배당액지수

   : 현금배당금총액(주가지수의 구성종목 중 산출잔존기간 이내의 동일한 날에 배당락되는 종목의 각 발행회사가 직전 사업년도에 배당한 현금배당금의 합계액을 말한다. 다만, 해당 현금배당금이 적당하지 아니하다고 인정하는 경우에는 거래소가 산출하는 금액을 말한다)

   : 전일의 주가지수의 기준시가총액

   : 산출잔존기간 이내의 배당락일부터 기산하여 최종거래일까지의 배당락잔존기간의 일수

[별표 8] 주식선물이론가격<개정 2009.10.26>

주식선물이론가격

(제55조제1항 관련)

   

   

   : 선물이론가격(소수점 첫째자리에서 반올림한다)

   : 전일의 기초자산기준가격

   : 한국금융투자협회가 산출하는 만기가 91일인 양도성예금증서의 전일 오전의 연 수익률(오전에 산출된 수익률이 없는 경우에는 전일의 최종 연 수익률로 한다)

   : 산출일부터 기산하여 최종거래일까지의 산출잔존기간의 일수

   : 1주당 현금배당금의 미래가치

   : 1주당 현금배당금(산출잔존기간 이내에 배당락되는 기초주권의 발행회사가 직전사업년도에 소액출자자에게 배당한 1주당 현금배당금을 말한다. 다만, 해당 현금배당금이 적당하지 아니하다고 인정하는 경우에는 거래소가 산출하는 금액을 말한다)

   : 산출잔존기간 이내의 배당락일부터 기산하여 최종거래일까지의 배당락잔존기간의 일수

[별표 9] 3년국채선물, 5년국채선물 및 10년국채선물이론가격<개정 2010.10.20, 2011.1.27, 2011.4.21>

3년국채선물, 5년국채선물 및 10년국채선물이론가격

(제55조제1항 관련)

   

   

   

        = 최종결제기준채권의 평균선도수익률

     (이론가격은 소수점 셋째자리에서 반올림한다)

- 최종결제기준채권의 평균선도수익률은 다음의 과정에 의해 산출한다.

   (1) 개별기준채권의 시장가격 계산

최종결제기준채권에 속하는 개별채권(이하 “개별기준채권”이라함)의 시장가격은 한국금융투자협회가 공시하는 전일 15시 30분 현재의 수익률을 적용하여 아래의 산식에 의하여 계산한다.

 : 개별기준채권의 유통수익률

 : 산출일부터 차기 이자지급일까지의 일수

 : 직전 이자지급일부터 차기 이자지급일까지의 일수

  : 잔여 이자지급회수

  : 개별기준채권의 표면금리 × 100

(2) 개별기준채권의 선도가격 계산

      

        

 : 개별기준채권의 시장가격

 :

 : 당해채권이 이자락에 해당하는 경우 산출일부터 차기 이자지급일까지의 적용금리(한국자금중개주식회사가 고시하는 전일 15시 30분 현재의 1일물 콜평균금리, 한국금융투자협회가 공시하는 전일 15시 30분 현재의 만기 91일 양도성정기예금증서의 연수익률 및 만기 1년 통안증권의 연수익률을 선형보간하여 산출된 금리)

 : 당해채권이 이자락에 해당하는 경우 이자산출일부터 차기 이자지급일까지의 일수

 : 산출일부터 최종거래일까지의 적용금리(한국자금중개주식회사가 고시하는 전일 15시 30분 현재의 1일물 콜평균금리, 한국금융투자협회가 공시하는 전일 15시 30분 현재의 만기 91일 양도성정기예금증서의 연수익률 및 만기 1년 통안증권의 연수익률을 선형보간하여 산출된 금리)

   : 산출일부터 최종거래일까지의 산출잔존기간의 일수

   (3) 개별기준채권의 선도수익률 계산

산식(1)을 적용하여 개별기준채권의 선도가격과 일치하는 선도수익률을 산출한다.

   (4) 최종결제기준채권의 평균선도수익률 계산

개별기준채권의 선도수익률을 단순평균한 후 소수점 넷째자리에서 반올림하여 산출한다.

[별표 10] 삭제<2010.10.20>

[별표 11] 삭제<2011.1.27>

[별표 12] 통화선물(미국달러선물, 엔선물, 유로선물 및 미국달러플렉스선물)이론가격<개정 2009.8.21>

통화선물(미국달러선물, 엔선물, 유로선물 및 미국달러플렉스선물)이론가격

(제55조제1항 관련)

        

 : 선물이론가격(소수점 둘째자리에서 반올림한다)

 : 전일의 기초자산기준가격

 : 산출일부터 최종거래일까지의 산출잔존기간의 일수

 : 거래소가 지정하는 국제적인 정보통신서비스제공자가 전일의 미국달러 현물환거래의 종료시점을 기준으로 고시하는 1개월, 3개월, 6개월 만기 외환스왑포인트내재원화금리(매수호가(Bid)와 매도호가(Offer)의 평균 내재금리로 소숫점 셋째자리에서 반올림한다)와 한국자금중개주식회사가 전일의 미국달러 현물환거래의 종료시점을 기준으로 고시하는 만기 365일 이종통화스왑금리(매수호가(Bid)와 매도호가(Offer)의 평균금리로 소숫점 셋째자리에서 반올림한다)를 선형보간하여 산출된 금리

: 미국달러선물 - 영국은행협회(BBA)에서 발표하는 1개월, 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 만기 런던은행간 매도금리(LIBOR)를 선형보간하여 산출된 금리

     엔선물 - 일본은행협회(JBA)에서 전일 11시 기준으로 발표하는 1개월, 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 만기 동경은행간 매도금리(TIBOR)를 선형보간하여 산출된 금리

     유로선물 - 유럽은행협회(EBF)에서 중앙유럽시간 11시 기준으로 발표하는 1개월, 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 만기 유럽은행간 매도금리(EURIBOR)를 선형보간하여 산출된 금리

 비고 1. “거래소가 지정하는 국제적인 정보통신서비스제공자”는 로이터(Reuter)로 한다. 다만, 이론가 산출을 위한 금리적용과 관련하여 천재지변 등 불가항력적인 상황으로 정보서비스의 이용이 불가능할 경우에는 거래소가 별도로 정하는 바에 의한다.

      2. 거래소는 국제적인 정보통신서비스제공자를 새로이 지정하거나 변경하는 경우에는 이를 지체없이 거래소가 운영하는 전자전달매체 등을 통하여 공표한다.

[별표 13] 금선물 및 미니금선물이론가격<개정 2009.10.26, 2010.7.30, 2011.4.21>

금선물 및 미니금선물이론가격

(제55조제1항 관련)

  

  : 선물이론가격(일의 자리에서 반올림한다)

  : 전일의 기초자산기준가격

  : 산출일부터 최종거래일까지의 산출잔존기간의 일수

  : 한국예탁결제원 기준에 의한 g당 보관료

  : 한국자금중개주식회사가 고시하는 전일 15시 30분 현재의 1일물 콜평균금리, 한국금융투자협회가 공시하는 전일 15시 30분 현재의 만기 91일 양도성정기예금증서의 연수익률 및 만기 1년 통안증권의 연수익률을 선형보간하여 산출된 금리

[별표 14] 호가가격제한 관련 비율<개정 2009.8.21, 2009.10.26, 2010.6.18, 2010.7.30, 2010.10.1, 2011.1.27>

호가가격제한 관련 비율

(제56조ㆍ제59조․제60조 관련)

1. 선물거래의 가격제한비율(제56조제1항 관련)

   

거래구분		비율
주가지수선물거래	정규거래	10%
	글로벌거래	5%
주식선물거래		15%
3년국채선물거래		1.5%
5년국채선물거래		1.8%
10년국채선물거래		2.7%
미국달러선물거래 및 미국달러플렉스선물거래		4.5%
엔선물거래 및 유로선물거래		5.25%
금선물거래 및 미니금선물거래		9%
돈육선물거래		21%

2. 옵션거래의 가격제한비율(제59조제1항 관련)

   

거래구분	비율
주가지수옵션거래	15%
주식옵션거래	18%
미국달러옵션거래	4.5%

3. 선물스프레드거래의 가격제한비율(제60조제1항․제2항 관련)

거래구분	비율
주가지수선물스프레드거래	5%
주식선물스프레드거래	10%
3년국채선물스프레드거래	1.5%
5년국채선물스프레드거래	1.8%
10년국채선물스프레드거래	2.7%
미국달러선물스프레드거래, 엔선물스프레드거래 및 유로선물스프레드거래	3%
금선물스프레드거래 및 미니금선물스프레드거래	5%
돈육선물스프레드거래	10%

[별표 15] 코스피200옵션이론가격<개정 2009.10.26>

코스피200옵션이론가격

(제57조제1항 관련)

  

  

  ,

  

  

  

  ,

   : 콜옵션이론가격(소수점 셋째자리에서 반올림한다)

   : 풋옵션이론가격(소수점 셋째자리에서 반올림한다)

   : 자연로그의 밑

   : 한국금융투자협회가 산출하는 만기가 91일인 양도성예금증서의 전일 오전의 연 수익률(오전에 산출된 수익률이 없는 경우에는 전일의 최종 연 수익률로 한다)

   : 산출일부터 기산하여 최종거래일까지의 산출잔존기간의 일수

   : 권리행사시의 콜옵션가격

   : 권리행사시의 풋옵션가격

   : 기초자산가격상승확률

   : 기초자산가격하락확률

   : 기초자산가격상승률(코스피200의 상승률)

   : 기초자산가격하락률(코스피200의 하락률)

   : 전일의 기초자산기준가격

   : 행사가격

   : 옵션배당액지수

   : 현금배당금총액(코스피200의 구성종목 중 산출잔존기간 이내의 동일한 날에 배당락되는 종목의 각 발행회사가 직전 사업년도에 배당한 현금배당금의 합계액을 말한다. 다만, 해당 현금배당금이 적당하지 아니하다고 인정하는 경우에는 거래소가 산출하는 금액을 말한다)

   : 전일의 코스피200의 기준시가총액

   : 산출일부터 기산하여 산출잔존기간 이내의 배당락일의 전일까지의 배당잔존기간의 일수

   : 변동성[산출종목이 속하는 콜옵션 또는 풋옵션별로 2개 근월종목(산출일을 기준으로 최종거래일이 먼저 도래하는 2개의 결제월종목을 말한다. 이하 같다) 중 행사가격괴리율(전일의 기초자산기준가격에서 행사가격을 뺀 수치의 절대값을 전일의 기초자산기준가격으로 나눈 비율을 말한다. 이하 같다)이 5% 이내인 종목을 대상으로 행사가격가중치 및 전일의 약정수량을 가중하여 거래소가 산출하는 전일의 평균 연 내재변동성을 말한다. 다만, 해당 평균 연 내재변동성이 적당하지 아니하다고 인정하는 경우에는 그 때마다 거래소가 산출하는 코스피200의 연 변동성을 말한다]

       

      

[별표 16] 주식옵션이론가격<개정 2009.10.26>

주식옵션이론가격

(제57조제1항 관련)

  

  

  ,

  

  

  

  ,

   : 콜옵션이론가격(소수점 셋째자리에서 반올림한다)

   : 풋옵션이론가격(소수점 셋째자리에서 반올림한다)

   : 자연로그의 밑

   : 한국금융투자협회가 산출하는 만기가 91일인 양도성예금증서의 전일 오전의 연 수익률(오전에 산출된 수익률이 없는 경우에는 전일의 최종 연 수익률로 한다)

   : 산출일부터 기산하여 최종거래일까지의 산출잔존기간의 일수

   : 권리행사시의 콜옵션가격,

   : 권리행사시의 풋옵션가격

   : 기초주권가격상승확률

   : 기초주권가격하락확률

   : 기초주권가격상승률(기초주권가격의 상승률)

   : 기초주권가격하락률(기초주권가격의 하락률)

   : 전일의 기초자산기준가격

   : 행사가격

   : 1주당현금배당금의 현재가치

   : 1주당현금배당금(산출잔존기간 이내에 배당락되는 기초주권의 발행회사가 직전사업년도에 소액출자자에게 배당한 1주당 현금배당금을 말한다. 다만, 해당 현금배당금이 적당하지 아니하다고 인정하는 경우에는 거래소가 산출하는 금액을 말한다)

   : 산출일부터 기산하여 산출잔존기간 이내의 배당락일의 전일까지의 배당잔존기간의 일수

   : 변동성(산출종목이 속하는 풋옵션 또는 콜옵션별로 2개 근월종목 중 행사가격괴리율이 5% 이내인 종목을 대상으로 행사가격가중치 및 전일의 약정수량을 가중하여 거래소가 산출하는 전일의 평균 연 내재변동성을 말한다. 다만, 해당 평균 연 내재변동성이 적당하지 아니하다고 인정하는 경우에는 그 때마다 거래소가 산출하는 기초주권의 연 변동성을 말한다)

       

      

[별표 17] 미국달러옵션이론가격<개정 2009.10.26>

미국달러옵션이론가격

(제57조제1항 관련)

    

 : 콜옵션이론가격(소수점 둘째자리에서 반올림한다)

 : 풋옵션이론가격(소수점 둘째자리에서 반올림한다)

 : 전일의 기초자산기준가격

 : 변동성(산출종목이 속하는 콜옵션 또는 풋옵션별로 2개 근월종목 중 행사가격괴리율이 1.5% 이내인 종목을 대상으로 행사가격가중치 및 전일의 약정수량을 가중하여 거래소가 산출하는 전일의 평균 연 내재변동성. 다만, 해당 평균 연 내재변동성이 적당하지 아니하다고 인정하는 경우에는 그 때마다 거래소가 산출하는 기초자산의 연 변동성을 말한다)

        

       

: 행사가격

 : 한국금융투자협회가 공시하는 전일 11시30분 현재의 만기 91일 양도성정기예금증서의 연수익률

: 영국은행협회(BBA)에서 발표하는 3개월 만기 런던은행간 매도금리(LIBOR)

 : 산출일부터 최종거래일까지의 산출잔존기간의 일수

 : 자연로그함수

 : 자연로그의 밑

: 누적표준정규분포함수

[별표 17의2] <신설 2012.2.17>

호가한도수량

 (제61조․제79조의7 관련)

구  분		호가한도수량
선물거래	코스피200선물거래(정규거래), 스타지수선물거래,  3년국채선물거래, 5년국채선물거래, 10년국채선물거래, 금선물거래, 미니금선물거래, 돈육선물거래	1,000계약. 다만, 유동성관리상품의   경우에는 100계약
	주식선물거래, 미국달러선물거래, 엔선물거래, 유로선물거래	5,000계약. 다만, 유동성관리상품의   경우에는 500계약
	코스피200선물거래 (글로벌거래)	100계약
선물스프레드거래	코스피200선물스프레드거래, 스타지수선물스프레드거래,  3년국채선물스프레드거래, 5년국채선물스프레드거래, 10년국채선물스프레드거래, 금선물스프레드거래, 미니금선물스프레드거래, 돈육선물스프레드거래	1,000계약
	주식선물스프레드거래	5,000계약
	미국달러선물스프레드거래, 엔선물스프레드거래, 유로선물스프레드거래	10,000계약
옵션거래	주가지수옵션거래	1,000계약.  다만, 유동성관리상품의   경우에는 100계약
	주식옵션거래, 미국달러옵션거래	5,000계약.  다만, 유동성관리상품의   경우에는 500계약

[별표 18] 순위험증거금액 산출기준<개정 2009.10.26, 2011.10.20, 2011.11.17>

순위험증거금액 산출기준

(제94조ㆍ제134조 관련)

1. 순위험증거금액

  기초자산의 가격․수치, 변동성 등이 일정한 수준으로 변동하는 경우에 미결제약정수량, 최종결제수량 및 권리행사결제수량에 대하여 발생할 수 있는 최대순손실상당액으로서, 별표 19의 상품군별로 산출하여 합산한 금액으로 한다. 다만, 합산금액이 0보다 적은 경우에는 0으로 한다.

  

순위험증거금액 = Max(∑상품군순위험증거금액, 0)

2. 상품군순위험증거금액

  상품군순위험증거금액은 동일한 상품군에 속하는 거래에 대하여 산출한 가격변동증거금액, 선물스프레드증거금액, 인수도증거금액 및 최종결제가격확정전증거금액의 합계금액과 최소순위험증거금액 중 큰 금액과 옵션가격증거금액을 합산하여 산출한다.

  

상품군순위험증거금액  = Max{가격변동증거금액 + 선물스프레드증거금액 + 인수도증거금액 + 최종결제가격확정전증거금액, 최소순위험증거금액} + 옵션가격증거금액

가. 옵션가격증거금액

  옵션가격증거금액은 옵션거래의 미결제약정수량에 대한 종목별 옵션가격증거금액을 합산한 금액으로 한다.

옵션가격증거금액 = ∑종목별 옵션가격증거금액  종목별 옵션가격증거금액  = (매도의 미결제약정수량 × 옵션거래의 증거금기준가격 × 거래승수)    - (매수의 미결제약정수량 × 옵선거래의 증거금기준가격 × 거래승수)

나. 가격변동증거금액

  가격변동증거금액은 파생상품거래의 미결제약정수량에 대하여 동일한 순위의 증거금구간수치별 산출금액이 최대가 되는 금액으로 한다.

  ⑴ 증거금구간수치

    증거금구간수치는 기초자산이 동일한 거래별로 기초자산 가격변화(기초자산기준가격이 증거금률만큼 최대 상승한 경우의 수치부터 최대 하락한 경우의 수치까지를 일정한 간격으로 구분) 및 변동성 변화(옵션 종목별 기준변동성 대비 상승․하락비율)를 고려하여 다음과 같이 산출한다.

    ㈎ 기초자산기준가격의 구간수치 1개

    ㈏ 기초자산기준가격이 증거금률만큼 상승 또는 하락하는 경우의 구간수치 2개

    ㈐ ㈏의 증거금구간수치의 범위 내의 수치로서 기초자산기준가격에 증거금률의 일정비율(위탁증거금은 1/15, 거래증거금 및 유지위탁증거금은 1/10로 한다)을 곱하여 산출되는 수치의 간격을 각각 기초자산기준가격에 순차적으로 더한 수치와 기초자산기준가격에서 순차적으로 뺀 수치

    ㈑ ㈎, ㈏ 및 ㈐의 구간수치에 각각 변동성 상승 및 하락비율을 감안한 구간수치(상승 및 하락비율은 기초자산 가격변동성 등을 감안하여 거래소가 정한다)

【 증거금구간수치 】

거래증거금(유지증거금)					위탁증거금
번호	선물․옵션 가격변동 요인		선물 구간 수치	옵션 구간 수치	번호	선물․옵션 가격변동 요인		선물 구간 수치	옵션 구간 수치
	기초자산 가격변화	변동성 변화				기초자산 가격변화	변동성 변화
					1	S-15	High	S-15	f(S-15,H)
					2		Low	S-15	f(S-15,L)
					․	․	․	․	․
1	S-10	High	S-10	f(S-10,H)	11	S-10	High	S-10	f(S-10,H)
2		Low	S-10	f(S-10,L)	12		Low	S-10	f(S-10,L)
․	-	-	-	-	․	․	․	․	․
21	S0	High	S0	f(S0,H)	31	S0	High	S0	f(S0,H)
22		Low	S0	f(S0,L)	32		Low	S0	f(S0,L)
․	-	-	-	-	․	․	․	․	․
41	S+10	High	S+10	f(S+10,H)	51	S+10	High	S+10	f(S+10,H)
42		Low	S+10	f(S-10,L)	52		Low	S+10	f(S+10,L)
					․	․	․	․	․
					61	S+15	High	S+15	f(S+15,H)
					62		Low	S+15	f(S+15,L)

  거래(유지)증거금 : Sk = S₀×(1+k×증거금률/10), { k = 0, ±1, ±2, …, ±10 }

  위탁증거금 : Sk = S₀×(1+k×증거금률/15), { k = 0, ±1, ±2, …, ±15}

   S₀ : 기초자산기준가격

   H(변동성상승) = 기준변동성 × (1 + 변동성상승비율)

   L(변동성하락) = 기준변동성 × (1 - 변동성하락비율)

   f(․) : 옵션이론가격공식

  ⑵ 가격변동증거금액 산출방법

   ㈎ 동일 상품군내 기초자산이 다른 거래가 없는 경우

     동일한 순위의 증거금구간수치에 대하여 선물가격변동증거금액과 옵션가격변동증거금액을 산출하여 더한 금액이 가장 크게 되는 순위의 증거금구간수치에서의 금액을 가격변동증거금액으로 한다.

가격변동증거금액 = Max(동일한 순위의 증거금구간수치별 산출금액) 증거금구간수치별 산출금액 = 선물가격변동증거금액+옵션가격변동증거금액  선물가격변동증거금액   = {(∑매수의 미결제약정수량) × (기초자산기준가격 - 증거금구간수치) × 거래승수} + {(∑매도의 미결제약정수량) × (증거금구간수치 - 기초자산기준가격) × 거래승수}  옵션가격변동증거금액 = ∑종목별 옵션가격변동증거금액  종목별 옵션가격변동증거금액   = 콜옵션의 매수의 미결제약정수량 × (증거금기준가격 - 증거금이론가격) × 거래승수    + 콜옵션의 매도의 미결제약정수량 × (증거금이론가격 - 증거금기준가격) × 거래승수    + 풋옵션의 매수의 미결제약정수량 × (증거금기준가격 - 증거금이론가격) × 거래승수    + 풋옵션의 매도의 미결제약정수량 × (증거금이론가격 - 증거금기준가격) × 거래승수

   ㈏ 동일 상품군내 기초자산이 다른 거래가 있는 경우

     기초자산별로 위의 ㈎에 따라 산출되는 가격변동증거금합산액에서 다음의 증거금감면액을 차감한 금액을 가격변동증거금액으로 한다.

* (증거금감면방법) 동일 상품군내 미결제약정에 델타 등을 활용하여 환산․표준화한 이후, 상쇄가능수량에 계약당 증거금액 및 가격상관율을 곱하여 산출한다.  ① 동일 상품군내 선물 1계약금액이 가장 큰 상품을 기준으로 델타를 고려하여 계약크기 등을 표준화한 수량 산출   ㉠ 기초자산별로 순델타 산출 순델타 = 양(+)의 델타 + 음(-)의 델타 구분 양(+)의 델타 음(-)의 델타 선물 매수미결제약정수량×1 매도미결제약정수량×(-1) 콜옵션 매수미결제약정수량×델타÷승수배수 매도미결제약정수량×(-1)×델타÷승수배수 풋옵션 매도미결제약정수량×(-1)×델타÷승수배수 매수미결제약정수량×델타÷승수배수 * 승수배수 = 선물 거래승수 ÷ 옵션 거래승수,  델타 : 개별 옵션 종목별 종가기준 델타   ㉡ 동일 상품군내 기초자산별로 거래소가 정하는 상대적 규모비율()   ㉢ 동일 상품군내 기초자산별로 표준화된 수량 산출 표준계약수량 = 순델타 ÷ 상대적 규모비율()  ② 가격변동증거금액이 산출된 증거금구간수치에서 기초자산별로 선형화된 증거금액 산출 선형화된 증거금액 = 선물손실액 + 옵션손실액*  = 선물손실액 + (-1)×기초자산변화폭×델타×거래승수×순매수 미결제약정수량 (0≦기초자산별 선형화된 증거금액≦가격변동증거금), 기초자산변화폭(Sk - S0),  델타(기초자산별 가격변동증거금액이 산출된 증거금구간수치의 델타)  * 최종거래일 2거래일전 장종료시점부터 옵션손실액을 산출하는 경우 가격변동증거금액에서 산출된 옵션손실액을 사용함  ③ 증거금감면액 산출   ㉠ 순델타 부호별로 표준계약수량 1계약당 증거금액 산출 순델타 부호 표준수량 1계약당 증거금액 순델타 > 0 B = * m : 순델타가 양(+)인 기초자산 개수 순델타 < 0 S = * n : 순델타가 음(-)인 기초자산의 개수   ㉡ 상쇄될 표준계약수량(C) 산출  * : 순델타가 양(+)인 기초자산(i)의 표준계약수량     : 순델타가 음(-)인 기초자산(j)의 표준계약수량   ㉢ 순델타 부호별로 표준계약수량 1계약당 증거금액에 상쇄될 표준계약수량과 가격상관율을 곱하여 증거금감면액 산출 증거금감면액    = 순델타가 양(+)인 증거금감면액 + 순델타가 음(-)인 증거금감면액   = B × C × 가격상관율 + S × C × 가격상관율 = (B + S) × C × 가격상관율

다. 선물스프레드증거금액

  선물스프레드증거금액은 기초자산이 동일한 선물거래에 대하여 매도와 매수별로 각 결제월종목의 미결제약정수량에 계약당선물스프레드증거금액을 곱한 금액 중 적은 금액을 기초자산별 선물스프레드증거금액으로 한다.

상품군 선물스프레드증거금액 = ∑기초자산별 선물스프레드증거금액 기초자산별 선물스프레드증거금액   = Min{(∑매수의 종목별 선물스프레드증거금액), (∑매도의 종목별 선물스프레드증거금액)} 종목별 선물스프레드증거금액 = 미결제약정수량 × 계약당선물스프레드증거금액

  

라. 인수도증거금액

  인수도증거금액은 기초자산의 가격이 변동할 경우에 기초자산을 수수하는 거래의 최종결제수량 및 권리행사결제수량에 대하여 발생하는 손실상당액으로서, 기초자산이 동일한 거래별로 산출한 인수도가격증거금액과 인수도가격변동증거금액을 더한 금액인 기초자산별 인수도증거금액을 합산한 금액으로 한다.

인수도증거금액 = ∑기초자산별 인수도증거금액 기초자산별 인수도증거금액 = 인수도가격증거금액 + 인수도가격변동증거금액

  ⑴ 인수도가격증거금액

인수도가격증거금액 = 선물거래의 인수도가격증거금액                        + 옵션거래의 인수도가격증거금액  선물거래의 인수도가격증거금액  = {매수의 최종결제수량 × (최종결제가격 - 기초자산기준가격) × 거래승수}    + {매도의 최종결제수량 × (기초자산기준가격 - 최종결제가격) × 거래승수}  옵션거래의 인수도가격증거금액  = {콜옵션의 행사수량 × (권리행사가격 - 기초자산기준가격) × 거래승수}    + {콜옵션의 배정수량 × (기초자산기준가격 - 권리행사가격) × 거래승수}    + {풋옵션의 행사수량 × (기초자산기준가격 - 권리행사가격) × 거래승수}    + {풋옵션의 배정수량 × (권리행사가격 - 기초자산기준가격) × 거래승수}

  ⑵ 인수도가격변동증거금액

인수도가격변동증거금액 = 선물거래의 인수도가격변동증거금액                            + 옵션거래의 인수도가격변동증거금액  선물거래의 인수도가격변동증거금액  = {매수의 최종결제수량 × (기초자산기준가격 - 가장 낮은 증거금구간수치) × 거래승수}    + 매도의 최종결제수량 × (가장 높은 증거금구간수치 - 기초자산기준가격) × 거래승수  옵션거래의 인수도가격변동증거금액  = {콜옵션의 행사수량 × (기초자산기준가격 - 가장 낮은 증거금구간수치) × 거래승수}    + {콜옵션의 배정수량 × (가장 높은 증거금구간수치 - 기초자산기준가격) × 거래승수}    + {풋옵션의 행사수량 × (가장 높은 증거금구간수치 - 기초자산기준가격) × 거래승수}    + {풋옵션의 배정수량 × (기초자산기준가격 - 가장 낮은 증거금구간수치) × 거래승수}

마. 최종결제가격확정전증거금액

  최종결제가격확정전증거금액은 최종거래일부터 기산하여 3일째의 거래일 이후에 최종결제차금을 수수하는 거래의 최종결제수량에 대하여 발생하는 손실상당액으로서, 기초자산이 동일한 거래별로 산출한 기초자산별 최종결제가격확정전증거금액을 합산한 금액으로 한다.

  

최종결제가격확정전증거금액 = ∑기초자산별 최종결제가격확정전증거금액  기초자산별 최종결제가격확정전증거금액   = 최종결제수량 × 기초자산기준가격 × 거래승수 × 증거금률

바. 최소순위험증거금액

  최소순위험증거금액은 동일한 상품군에 속하는 거래의 미결제약정수량, 최종결제수량 및 권리행사결제수량에 대하여 계약당최소증거금액을 곱하여 산출되는 금액을 합산한 금액으로 한다.

  

최소순위험증거금액  = (∑선물거래의 미결제약정수량 × 계약당최소증거금액)    + (∑기초자산을 수수하는 선물거래의 최종결제수량 × 계약당최소증거금액)    + (∑옵션거래의 매도의 미결제약정수량 × 계약당최소증거금액)    + (∑기초자산을 수수하는 옵션거래의 권리행사결제수량 × 계약당최소증거금액)    + (∑최종결제가격확정전증거금액이 적용되는 거래의 최종결제수량 × 계약당최소증거금액)

비고 1. 순위험증거금액을 산출함에 있어서 기초자산기준가격은 거래증거금의 경우에는 당일의 기초자산기준가격으로 하고, 위탁증거금의 경우에는 해당 일의 장종료 이전에는 전일의 기초자산기준가격(주식선물거래 및 주식옵션거래에 있어서 배당락등이 있는 경우에는 전일의 기초자산기준가격은 기초주권조정기준가격으로 한다)으로, 장종료 후에는 당일의 기초자산기준가격으로 한다.

     2. 제2호라목의 인수도증거금액은 거래증거금의 경우에는 최종거래일의 장종료 후부터 규정 제88조제5항에 따른 거래증거금의 예탁시한까지 적용하고, 위탁증거금의 경우에는 최종거래일의 장종료 후부터 제158조의 인수도결제시한까지 적용한다.

     3. 제2호마목의 최종결제가격확정전증거금액은 거래증거금의 경우에는 최종거래일의 장종료 후부터 규정 제88조제5항에 따른 거래증거금의 예탁시한까지 적용하고, 위탁증거금의 경우에는 최종거래일의 장종료 후부터 최종결제일의 전일의 장종료 때까지 적용한다.

[별표 19] 증거금률 및 증거금액 산출변수<개정 2009.10.26, 2009.12.4, 2010.7.30, 2010.9.13, 2010.10.1, 2010.10.20, 2011.1.27, 2011.3.23, 2011.9.23, 2011.10.10, 2011.10.20, 2011.11.17, 2011.12.20, 2012.2.17>

증거금률 및 증거금액 산출변수

(제57조․제94조ㆍ제133조․제134조ㆍ제121조의2․제150조 관련)

1. 증거금률

거래구분	거래증거금률	위탁증거금률	유지위탁증거금률
코스피200선물거래	10%	15%	10%
스타지수선물거래	10%	15%	10%
코스피200옵션거래	10%	15%	10%
주식선물거래	12%	18%	12%
주식옵션거래	12%	18%	12%
3년국채선물거래	0.6%	0.9%	0.6%
5년국채선물거래	0.8%	1.2%	0.8%
10년국채선물거래	1.6%	2.4%	1.6%
미국달러선물거래	4%	6%	4%
엔선물거래	5%	7.5%	5%
유로선물거래	4%	6%	4%
미국달러옵션거래	4%	6%	4%
금선물거래	7%	10.5%	7%
미니금선물거래	7%	10.5%	7%
돈육선물거래	14%	21%	14%
미국달러플렉스선물거래	4%	6%	4%

2. 상품군 및 가격상관율

가. 상품군

  동일한 상품군의 거래는 다음의 각 상품군에 해당하는 기초자산에 관한 아래 선물거래 및 옵션거래로 한다.

  ⑴ 주가지수상품군 : 코스피200선물거래, 코스피200옵션거래 및 스타지수선물거래

  ⑵ 각 기초주권상품군 : 해당 기초주권상품군에 속하는 기초주권에 관한 주식선물거래 및 주식옵션거래. 다만, 거래소는 다음에 해당하는 기초주권의 경우에는 매매거래정지일 또는 거래소가 정하는 날부터 별도의 상품군으로 할 수 있으며, 상품군의 변경은 해당 변경의 효력발생일의 전일의 미결제약정에 대하여도 적용한다.

    ㈎ 관리종목으로 지정되는 기초주권

    ㈏ 3일 이상 매매거래가 정지되는 기초주권

    ㈐ 그 밖에 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 기초주권

  ⑶ 국채상품군 : 3년국채선물거래, 5년국채선물거래 및 10년국채선물거래

  ⑷ 통화상품군 : 미국달러선물거래, 미국달러옵션거래, 엔선물거래, 유로선물거래 및 미국달러플렉스선물거래

  ⑸ 금상품군 : 금선물거래 및 미니금선물거래

  (6) 별도 상품군 : (1)부터 (5)까지에 해당하지 아니하는 각 거래는 별도의 상품군으로 한다.

나. 상품군 가격상관율 등

상품군의 구분	기초자산	상대적 규모비율	가격상관율
주가지수상품군	코스피200, 스타지수	1.0 7.0	60%
통신업종 기초주권상품군	SK텔레콤(주), (주)케이티	1.0 4.0	10%
금융(지주)업종 기초주권상품군	(주)KB금융지주, (주)신한금융지주회사, 우리금융지주(주), (주)하나금융지주	1.0 1.0 3.0 1.3	50%
금융(증권)업종 기초주권상품군	대우증권(주) 삼성증권(주)	3.0 1.0	50%
자동차제조업종 기초주권상품군	기아자동차(주), 현대자동차(주)	5.0 1.0	50%
전자제조업종 및 동일계열 기초주권상품군	삼성SDI(주), 삼성전기(주), 삼성전자(주), 엘지디스플레이(주) LG전자(주) (주)하이닉스반도체	5.0 8.0 1.0 22.0 7.0 35.0	10%
운송업종 기초주권상품군	(주)대한항공, (주)한진해운	1.0 2.0	40%
철강업종 기초주권상품군	(주)포스코, 현대제철(주)	1.0 7.0	40%
국채상품군	3년국고채권표준물, 5년국고채권표준물, 10년국고채권표준물	1.0 1.0 2.0	50%
통화상품군	미국달러, 엔,  유로	1.4 1.4 1.0	50%

3. 계약당선물스프레드증거금액

 계약당선물스프레드증거금액은  기초자산기준가격과 거래승수 및 선물스프레드증거금률을 곱한 금액으로 한다.

거래구분	선물스프레드증거금률
	거래증거금	위탁증거금	유지위탁증거금
코스피200선물거래	1.0%	1.5%	1.0%
스타지수선물거래	2.0%	3.0%	2.0%
주식선물거래	3.0%	4.5%	3.0%
돈육선물거래	5.0%	7.5%	5.0%
3년국채선물거래, 5년국채선물거래, 10년국채선물거래	0.40%	0.60%	0.40%
미국달러선물거래, 엔선물거래, 유로선물거래, 미국달러플렉스선물거래	0.50% 0.80% 0.50% 0.50%	0.75% 1.20% 0.75% 0.75%	0.50% 0.80% 0.50% 0.50%
금(미니금)선물거래	0.90%	1.35%	0.90%

4. 계약당최소증거금액

구  분		계약당최소증거금액
선물거래	스타지수선물거래, 미국달러선물거래, 엔선물거래, 유로선물거래, 돈육선물거래, 미국달러플렉스선물거래, 미니금선물거래	1만원
	주식선물거래	당일의 기초자산기준가격이 10만원 미만인 경우에는 1천원, 10만원 이상인 경우에는 1만원
	코스피200선물거래, 3년국채선물거래, 5년국채선물거래, 10년국채선물거래, 금선물거래	5만원
옵션 거래	코스피200옵션거래	5만원
	주식옵션거래, 미국달러옵션거래	1만원

5. 옵션거래의 증거금기준가격

가. 거래증거금기준가격

  ⒧ 당일 중 성립된 약정가격이 있는 종목의 경우

   옵션거래의 각 종목별로 당일 중 가장 나중에 성립된 약정가격을 거래증거금기준가격으로 한다.

  ⑵ 당일 중 성립된 약정가격이 없는 종목의 경우

   당일의 옵션이론가격(장종료시점)으로 하며, 별표 15부터 별표 17까지의 옵션이론가격의 산출방법을 준용하여 산출한다. 이 경우 별표 15부터 별표 17까지 중 “전일의 기초자산기준가격”은 각각 “당일의 기초자산기준가격”으로, “전일”(별표 15 및 별표 16 중 배당잔존기간의 일수 산출시 “배당락일의 전일”을 제외한다)은 각각 “당일”로, “산출일”은 각각 “산출일의 다음 거래일”로 본다.

나. 위탁증거금기준가격

   ⒧ 장종료 이전

     당일의 기준가격

   ⑵ 장종료 후

     당일의 거래증거금기준가격

6. 옵션거래의 증거금이론가격

가. 거래증거금이론가격

  옵션거래의 거래증거금이론가격은 별표 15부터 별표 17까지의 옵션이론가격의 산출방법을 준용하여 산출한다. 이 경우 별표 15부터 별표 17까지 중 “소수점 셋째자리” 및 “소수점 둘째자리”는 각각 “소수점 일곱째자리”로, “전일의 기초자산기준가격”은 각각 “산출일의 거래증거금구간수치”로, “전일”(별표 15 및 별표 16 중 배당잔존기간의 일수 산출시 “배당락일의 전일”을 제외한다)은 각각 “당일”로, “산출일”은 각각 “산출일의 다음 거래일”로, “잔존기간(t)”을 “잔존기간(t)-2”(이하 나. 위탁증거금이론가격에서도 이를 준용한다)로 보되, 산출일에 거래가 성립된 종목의 경우에 별표 15부터 별표 17까지의 변동성은 거래소가 산출하는 해당 종목의 산출일의 연 내재변동성으로 한다.

나. 위탁증거금이론가격

   ⒧ 장종료 이전

     장종료 이전의 옵션거래의 위탁증거금이론가격은 별표 15부터 별표 17까지의 옵션이론가격의 산출방법을 준용하여 산출한다. 이 경우 별표 15부터 별표 17까지 중 “소수점 셋째자리” 및 “소수점 둘째자리”는 각각 “소수점 일곱째자리”로, “전일의 기초자산기준가격”은 각각 “위탁증거금구간수치”로 보되, 전일에 거래가 성립된 종목의 경우에 별표 15부터 별표 17까지의 변동성은 거래소가 산출하는 해당 종목의 전일의 연 내재변동성으로 한다.

   ⑵ 장종료 후

     장종료 이후의 옵션거래의 위탁증거금이론가격은 별표 15부터 별표 17까지의 옵션이론가격의 산출방법을 준용하여 산출한다. 이 경우 별표 15부터 별표 17까지 중 “소수점 셋째자리” 및 “소수점 둘째자리”는 각각 “소수점 일곱째자리”로, “전일의 기초자산기준가격”은 각각 “위탁증거금구간수치”로, “전일”(별표 15 및 별표 16 중 배당잔존기간의 일수 산출시 “배당락일의 전일”을 제외한다)은 각각 “당일”로, “산출일”은 각각 “산출일의 다음 거래일”로 보되, 당일에 거래가 성립된 종목의 경우에 별표 15부터 별표 17까지의 변동성은 거래소가 산출하는 해당 종목의 당일의 연 내재변동성으로 한다.

다. 옵션거래의 미결제약정수량에 대한 최대상승 또는 최대하락 증거금구간수치의 특례

  별표 18에 따라 최대상승 또는 최대하락 증거금구간수치에서의 옵션가격변동증거금액을 산출함에 있어서 해당 증거금구간의 옵션증거금이론가격과 옵션조정증거금이론가격을 비교하여 산출한다. 이 경우 최대상승 또는 최대하락 증거금구간수치에 대한 아래의 옵션가격변화분은 해당 구간의 가격변동증거금액 산출시 적용된다.(제133조제3항의 옵션가격변화분은 옵션 매도미결제약정에 대한 옵션가격변화분을 준용한다)

번호		미결제약정	옵션가격변화분
거래증거금	위탁증거금
41	61	콜매도	Max{ (f(Su) - C0)×30%, f(Sk) - C0 }
2	2	콜매수	Max{ (C0 - f(Sd))×30%, C0 - f(Sk) }
1	1	풋매도	Max{ (f(Sd) - C0)×30%, f(Sk) - C0 }
42	62	풋매수	Max{ (C0 - f(Su))×30%, C0 - f(Sk) }

 S₀ : 기초자산기준가격, S_k : 증거금구간수치,  C₀ : 옵션증거금기준가격

f(S_k) : 증거금구간수치별로 산출한 콜(풋)옵션이론가격

옵션조정증거금이론가격 : f(S_u) = f(S×(1+증거금률×2)), f(S_d) = f(S×(1-증거금률×2))

     * 최대상승 또는 최대하락 증거금구간수치의 특례를 적용함에 있어 최종거래일 2거래일전 장종료시점부터 가격변동증거금액을 산출하는 경우 특례를 적용하지 아니한다.(제133조제3항의 옵션가격변화분 산출시에도 이를 준용한다)

 

비고 1. 거래소는 제6호에도 불구하고 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 종목의 변동성 산출방법, 옵션조정증거금이론가격을 변경할 수 있다. 이 경우 변경의 효력발생일의 전일의 미결제약정에 대하여도 적용한다.

     2. 순위험증거금액을 산출함에 있어서 기초자산기준가격은 거래증거금의 경우에는 당일의 기초자산기준가격으로 하고, 위탁증거금의 경우에는 해당 일의 장종료 이전에는 전일의 기초자산기준가격(주식선물거래 및 주식옵션거래에 있어서 배당락등이 있는 경우에는 전일의 기초자산기준가격은 기초주권조정기준가격으로 한다)으로, 장종료 후에는 당일의 기초자산기준가격으로 한다.

[별표 19의2] 계약당스프레드주문위탁증거금액<신설 2009.10.26, 2010.10.20, 2011.1.27, 2011.10.20>

계약당스프레드주문위탁증거금액

(제133조 관련)

계약당스프레드주문위탁증거금액은 전일의 기초자산기준가격과 거래승수 및 스프레드주문위탁증거금률을 곱한 금액으로 한다.

거래구분	계약당스프레드주문위탁증거금률
코스피200선물스프레드거래	1.5%
스타지수선물스프레드거래	3.0%
주식선물스프레드거래	4.5%
돈육선물스프레드거래	7.5%
3년국채선물스프레드거래, 5년국채선물스프레드거래, 10년국채선물스프레드거래	0.60%
미국달러선물스프레드거래, 엔선물스프레드거래, 유로선물스프레드거래	0.75% 1.20% 0.75%
금(미니금)선물스프레드거래	1.35%

[별표 19의3] 정산기준가격 적용 괴리수치 <신설 2010.12.10, 2011.1.27>

정산기준가격 적용 괴리수치

(제103조 관련)

거래구분	괴리 수치
코스피200선물거래	2.5%
스타지수선물거래	2.5%
주식선물거래	5%
3년국채선물거래	0.6%
5년국채선물거래	0.6%
10년국채선물거래	0.9%
미국달러선물거래의 최근월종목 (최근월종목의 최종거래일부터 기산하여 소급한 4거래일간은 차근월종목을 포함)	1.5%
미국달러선물거래의 원월종목(최근월종목의 최종거래일부터 기산하여 소급한 4거래일간은 차근월종목을 제외), 엔선물거래, 유로선물거래	0.3원
돈육선물거래	10%
금선물거래, 미니금선물거래	2%

[별표 20] 기초자산에 상당하는 금액의 산정 가격<개정 2009.8.21, 2010.10.20>

기초자산에 상당하는 금액의 산정 가격

(제112조 관련)

제112조에 따라 기초자산에 상당하는 금액은 다음 각 호에 해당하는 가격을 기준으로 산정한다.

1. 삭제<2010.10.20>

2. 미국달러선물거래, 미국달러옵션거래 및 결제방법이 실물인수도인 경우의 미국달러플렉스선물거래의 경우에는 서울외국환중개주식회사를 통하여 이루어진 미국달러 현물환거래에서 12시에 형성된 환율(해당 환율이 없는 경우에는 그 직전에 형성된 환율로 한다. 이하 같다)

3. 엔선물거래의 경우에는 서울외국환중개주식회사를 통하여 이루어진 미국달러 현물환거래에서 12시에 형성된 환율을 그 시점에 거래소가 지정하는 국제적인 정보통신서비스제공업자가 공표하는 미국달러 1달러당 엔화의 매입환율과 매도환율의 산술평균수치로 나누어 산출한 수치에 100을 곱하여 산출한 100엔당 원화의 환율(소수점 셋째자리에서 반올림한다)

4. 유로선물거래의 경우에는 서울외국환중개주식회사를 통하여 이루어진 미국달러 현물환거래에서 12시에 형성된 환율에 그 시점에 거래소가 지정하는 국제적인 정보통신서비스제공업자가 공표하는 1유로당 미국달러화의 매입환율과 매도환율의 산술평균수치를 곱하여 산출한 1유로당 원화의 환율(소수점 셋째자리에서 반올림한다)

5. 금선물거래의 경우에는 거래소가 지정하는 국제적인 정보통신서비스제공자가 공표하는 국제금시장에서 12시에 형성되는 1그램당 매수호가와 매도호가의 산술평균가격에 서울외국환중개주식회사를 통하여 이루어진 미국달러 현물환거래에서 12시에 형성된 환율을 곱하여 산출한 가격과 해당 가격의 3%를 합산한 가격(일의 자리에서 반올림한다)

비고 1. 제3호 및 제4호의 “거래소가 지정하는 국제적인 정보통신서비스제공자”는 로이터(Reuters)로 하며, 제5호의 경우에는 텐포(Tenfore)로 한다. 다만, 시장관리상 필요한 경우에는 그 때마다 거래소가 지정하는 자로 한다.

     2. 거래소는 국제적인 정보통신서비스제공자를 새로이 지정하거나 변경하는 경우에는 이를 지체 없이 거래소가 운영하는 전자전달매체 등을 통하여 공표한다.

[별표 21] 상장폐지예고상품의 평가기준 <신설 2011.1.27>

상장폐지예고상품의 평가기준

(제161조 관련)

평가항목	평 가 내 용	점수배점			평가점수
		상	중	하
시장대표성	유사 상품 중에서 해당 상품의 상징성, 시장인지도 등	3	2	1
동종(유사)상품의 대체불가성	해당 상품의 상장폐지 시 헤지수요를 흡수할 수 있는 대체 상품의 상장여부 등	3	2	1
재상장가능성	해당 상품의 상장폐지 시 동일 기초자산을 기초로 하는 파생상품의 상장가능성 등	3	2	1
거래활성화가능성	3년 이내에 유동성관리기준수량 이상으로 거래량이 증가할 수 있는지 여부 등	3	2	1
합계

[별표 22] <신설 2011.1.27>

코스피200선물거래 또는 코스피200옵션거래의 미결제약정수량의 보유한도 관련 수탁의 거부

(제119조제2항 관련)

1. 직전 거래일에 미결제약정수량의 보유한도를 초과한 위탁자로부터 당일 10시 경과 후 다음과 같은 거래의 위탁을 받는 경우. 다만, 코스피200선물거래 또는 코스피200옵션거래의 최종거래일에는 적용하지 아니한다.

Max(주문의 체결 가능성을 감안한 미결제약정수량의 환산수량 - 미결제약정수량의 보유한도, 0)이 주문 수탁 전의 Max(미결제약정수량의 환산수량 - 미결제약정수량의 보유한도, 0)보다 증가하는 거래  주문의 체결 가능성을 감안한 미결제약정수량의 환산수량   = 전일 장종료시점의 델타와 당일 미결제약정수량(체결가능성을 감안한 주문수량을 포함한다)을 별표 23에 적용하여 산출된 수량  미결제약정수량의 환산수량   = 전일 장종료시점의 델타와 당일 미결제약정수량을 별표 23에 적용하여 산출된 수량  이 경우 미결제약정수량의 환산수량 산출 및 수탁 거부시 차익거래 또는 헤지거래는 제외한다

2. 최종거래일이 도래한 종목을 대상으로 가목 또는 나목에 해당하는 위탁자로부터 다목에 해당하는 거래의 위탁을 받는 경우

 가. 최종거래일 전일 기준 수탁거부대상 위탁자

Min(장종료 시점의 델타 및 장종료 시점의 다음 거래일에 최종거래일이 도래하는 종목의 미결제약정수량을 별표 23에 적용하여 산출된 수량, 전일 장종료 시점의 델타 및 장종료 시점의 다음 거래일에 최종거래일이 도래하는 종목의 미결제약정수량을 별표 23에 적용하여 산출된 수량) > 미결제약정수량의 보유한도  이 경우 미결제약정수량의 환산수량 산출시 차익거래 또는 헤지거래를 포함한다.

 나. 최종거래일 당일 기준 수탁거부대상 위탁자

거래체결시점에 다음 조건에 해당하는 위탁자  전일 장종료 시점의 델타와 최종거래일이 도래한 종목의 미결제약정수량을 별표 23에 적용하여 산출된 수량 > 미결제약정수량의 보유한도  이 경우 미결제약정수량의 환산수량 산출시 차익거래 또는 헤지거래를 포함한다.

 다. 수탁을 거부해야 하는 거래

Max(주문의 체결 가능성을 감안한 미결제약정수량의 환산수량 - 미결제약정수량의 보유한도, 0)이 주문 수탁 전의 Max(미결제약정수량의 환산수량 - 미결제약정수량의 보유한도, 0)보다 증가하는 거래  주문의 체결 가능성을 감안한 미결제약정수량의 환산수량   = 전일 장종료시점의 델타와 최종거래일이 도래한 종목의 당일 미결제약정수량(체결가능성을 감안한 주문수량을 포함한다)을 별표 23에 적용하여 산출된 수량  미결제약정수량의 환산수량   = 전일 장종료시점의 델타와 최종거래일이 도래한 종목의 당일 미결제약정수량을 별표 23에 적용하여 산출된 수량  이 경우 미결제약정수량의 환산수량 산출 및 수탁 거부시 차익거래 또는 헤지거래를 포함한다.

[별표 23] <신설 2011.1.27, 2012.2.17>

코스피200선물·옵션거래의 미결제약정수량 환산방법

(제162조 관련)

환산수량 = | Σ(선물의 매수미결제약정수량) - Σ(선물의 매도미결제약정수량) + {Σ(콜옵션종목의 매수미결제약정수량 × 콜옵션종목의 델타) - Σ(콜옵션종목의 매도미결제약정수량 × 콜옵션종목의 델타) + Σ(풋옵션종목의 매수미결제약정수량 × 풋옵션종목의 델타) - Σ(풋옵션종목의 매도미결제약정수량 × 풋옵션종목의 델타) |

비고 1. 델타는 거래소가 산출한 델타를 말한다.

     2. 환산수량은 소수점 첫째자리에서 절사한다.

[별표 24] <신설 2012.5.9>

착오거래구제제한범위

(제78조의2 및 제78조의4 관련)

1. 선물거래 및 선물스프레드거래

 가. 착오거래구제기준가격

 선물거래 및 선물스프레드거래의 착오거래구제기준가격은 투자자착오거래가 성립하기 직전의 약정가격으로 한다. 다만, 거래소가 시장상황을 고려하여 그 가격이 적절하지 않다고 판단하는 경우에는 기초자산의 직전 가격을 이용하여 산출한 이론가격 등을 착오거래구제기준가격으로 할 수 있다.

 나. 착오거래구제제한폭

 선물거래의 착오거래구제제한폭은 직전 거래일의 기초자산 종가에 착오거래구제제한비율을 곱하여 산출되는 수치이며, 선물스프레드거래의 착오거래구제제한폭은 해당 선물스프레드를 구성하는 선물거래의 직전 거래일의 기초자산 종가에 착오거래구제제한비율을 곱하여 산출되는 수치를 말한다.

【선물거래의 착오거래구제제한비율】

거래구분	비율
주가지수선물거래	3%
주식선물거래	5%
3년국채선물거래	0.5%
5년국채선물거래	0.6%
10년국채선물거래	0.9%
미국달러선물거래	1.5%
엔선물거래 및 유로선물거래	1.75%
금선물거래 및 미니금선물거래	3%
돈육선물거래	7%

【선물스프레드거래의 착오거래구제제한비율】

거래구분	비율
주가지수선물스프레드거래	1.5%
주식선물스프레드거래	3%
3년국채선물스프레드거래	0.5%
5년국채선물스프레드거래	0.6%
10년국채선물스프레드거래	0.9%
미국달러선물스프레드거래,  엔선물스프레드거래 및 유로선물스프레드거래	1%
금선물스프레드거래 및 미니금선물스프레드거래	1.5%
돈육선물스프레드거래	3%

 다. 착오거래구제제한범위

 선물거래 및 선물스프레드거래의 착오거래구제제한범위는 착오거래구제기준가격에 착오거래구제제한폭을 더한 가격과 뺀 가격 이내로 한다. 다만, 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 착오거래구제제한범위상단가격 또는 착오거래구제제한범위하단가격을 변경할 수 있다.

2. 옵션거래

 가. 착오거래구제기준가격

 옵션거래의 착오거래구제기준가격은 투자자착오거래가 성립하기 직전의 기초자산가격으로 한다. 다만, 거래소가 시장상황을 고려하여 그 가격이 적절하지 않다고 판단하는 경우에는 다른 종목의 직전 약정가격 등을 이용하여 산출한 기초자산가격을 착오거래구제기준가격으로 할 수 있다.

 

나. 착오거래구제제한폭

 옵션거래의 착오거래구제제한폭은 직전 거래일의 기초자산 종가에 착오거래구제제한비율을 곱하여 산출되는 수치를 말한다.

【옵션거래의 착오거래구제제한비율】

거래구분	비율
주가지수옵션거래	3%
주식옵션거래	5%
미국달러옵션거래	1.5%

 다. 착오거래구제제한범위

 옵션거래의 착오거래구제제한범위는 착오거래구제기준가격에 착오거래구제제한폭을 더한 가격과 뺀 가격을 기준으로 산출한 이론가격 이내로 한다. 다만, 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 착오거래구제제한범위상단가격 또는 착오거래구제제한범위하단가격을 변경할 수 있다.

[별지 제1호 서식] 삭제<2010.10.20>

[별지 제2호 서식] 삭제<2009.8.21>

[별지 제3호 서식] 금선물거래 인수도 신고서<개정 2009.8.21>

접수	입력	확인
※	※	※

                       

접수번호

※

금선물거래 인수도 신고서

한국거래소 귀중

  파생상품시장업무규정시행세칙 제38조제1항에 따라 다음과 같이 금선물거래 인수도사항을 신고합니다.

                                                  년    월    일

                주식회사 대표이사         (인)

(담당자 :       연락처 :       )

종 목 명 : Gold           

1. 매수계좌 신고사항

계좌번호	위탁자명	주민등록번호	면세여부

2. 매도계좌 신고사항

계좌번호	수입물품 인도수량	위탁자명	주민등록번호	추천번호

주  1. ※란은 기재하지 않음

 2. 주민등록번호는 법인인 경우 사업자등록번호, 외국인인 경우 외국인등록번호 또는 여권번호를 기재함

 3. 면세여부는 “면세” 또는 “비면세”로 구분하여 기재함

 4. 수입물품 인도수량은 “관세” 또는 “무관세”로 구분하여 기재함

 5. 추천번호는 인도자가 면세금지금 추천을 받은 경우에 기재함

[별지 제4호 서식] 착오거래정정 신청서 <개정 2012.2.17>

접수	입력	확인
※	※	※

                       

처리결과

※

착오거래정정 신청서

한국거래소 귀중

  파생상품시장업무규정시행세칙 제77조제3항에 따라 착오거래정정 신청서를 다음과 같이 제출합니다.

    년    월    일

           주식회사 대표이사         (인)

(담당자 :       연락처 :       )

(책임자 :       연락처 :       )

1. 착오거래 정정 신청사유

번호	계좌번호	종목	약정번호	매도/매수	약정가격	약정수량	정정신청수량	정정계좌번호

2. 착오거래 정정 신청내용

주  1. ※란은 기재하지 않음

 2. 주식회사 대표이사 (인)에는 회원이 거래소에 신고․등록한 인감을 날인함

 3. 계좌번호는 회원이 위탁자에게 부여한 파생상품계좌번호임

[별지 제5호 서식] 시장조성계약서

시장조성계약서

  한국거래소(이하 “갑”이라 한다)와         주식회사(이하 “을”이라 한다)는 갑의 파생상품시장업무규정(이하 “규정”이라 한다) 제84조 및 파생상품시장업무규정시행세칙(이하 “세칙”이라 한다) 제82조에 따라 다음과 같이 시장조성계약을 체결한다.

제1조(규정의 준수의무) 을은 규정, 세칙 및 이 계약이 정하는 바에 따라 성실하게 시장조성을 행한다.

제2조(을의 시장조성상품) 을은 다음과 같이 시장조성을 행한다.

시장조성상품		시장조성개시일
선물거래
옵션거래

제3조(계약의 해지) ① 을은 계약을 해지하고자 하거나 시장조성상품을 변경하고자 하는 경우에는 분기의 종료 7거래일 전에 갑에게 서면으로 통지하여야 한다.

  ② 계약의 해지 또는 시장조성상품의 변경은 분기의 마지막 거래일의 거래시간이 종료된 때에 그 효력이 발생한다.

제4조(면책사항) ① 갑이 파생상품거래에 관한 법령, 법령에 의한 명령, 규정 및 세칙이 정하는 바에 따라 시장조성기간의 변경, 시장조성자에게 지급하는 대가의 수준 등 시장조성제도의 변경 기타 제반 조치를 한 경우에도 을은 이의를 제기하거나 손해배상을 청구하지 아니한다.

  ② 갑이 시장조성실적의 평가순위를 공표한 경우에도 이의제기 등을 하지 아니한다.

  이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 “갑”과 “을”이 각각 기명날인한 후 1부씩 보관한다.

                 년    월    일

“갑”                                   한국거래소

이  사  장               (인)

“을”                                             주식회사

대 표 이 사              (인)

[별지 제6호 서식] 거래증거금 현금 예탁신고(인출청구)서

접수	입력	확인
※	※	※

                    

예탁(인출)확인

※

거래증거금 현금 예탁신고(인출청구)서

한국거래소 귀중

  파생상품시장업무규정시행세칙 제102조에 따라 다음의 금액을 예탁(인출)하고자 합니다.

년   월   일

           주식회사 대표이사         (인)

(담당자 :       연락처 :       )

구  분			예탁(인출)금액	은행명 및 계좌번호
자기재산			금                원정 (￦                   )
위탁 재산	결제회원(위탁)		금                원정 (￦                   )
	(        )	자기	금                원정 (￦                   )
	(        )	위탁	금                원정 (￦                   )
	(        )	자기	금                원정 (￦                   )
	(        )	위탁	금                원정 (￦                   )
	소계		금                원정 (￦                   )
합계			금                원정 (￦                   )

주 1. ※란은 기재하지 않음

2. 주식회사 대표이사 (인)에는 회원이 거래소에 신고․등록한 인감을 날인함

3. 계좌번호는 예탁신고의 경우에는 거래소 명의의 은행계좌를 기재하고, 인출청구의 경우에는 회원사 명의의 은행계좌를 기재함

4. 위탁재산(  )에는 매매전문회원명을 기재함

[별지 제7호 서식] 거래증거금 외화 예탁신고(인출청구)서

접수	입력	확인
※	※	※

                 

예탁(인출)확인

※

거래증거금 외화 예탁신고(인출청구)서

한국거래소 귀중

  파생상품시장업무규정시행세칙 제102조에 따라 다음의 금액을 예탁(인출)하고자 합니다.

년   월   일

          주식회사 대표이사           (인)

(담당자 :       연락처 :       )

구     분			예탁(인출)금액			은행명 및 계좌번호
			외화금액	평가가격	원화환산금액
자기재산					￦
위탁 재산	결제회원(위탁)				￦
	(         )	자기			￦
		위탁			￦
	(         )	자기			￦
		위탁			￦
	소계				￦
합계			※		￦

주 1. ※란은 기재하지 않음

2. 주식회사 대표이사 (인)에는 회원이 거래소에 신고․등록한 인감을 날인함

3. 외화금액은 해당외화의 종류(미국달러-USD, 일본엔-JPY, 유로-EUR, 파운드-GBP, 홍콩달러-HKD, 호주달러-AUD, 싱가포르달러-SGD, 스위스프랑-CHF, 캐나다달러-CAD)와 금액을 표시하고, 평가가격은 외화종류별 매매기준시세에 사정비율을 곱하여 원화로 환산한 금액을 표시

4. 원화환산금액은 해당 외화금액에 평가가격을 적용한 원화 환산금액을 기재함

5. 계좌번호는 예탁신고의 경우 거래소 명의의 은행계좌를 기재하고 인출청구의 경우 회원사 명의의 은행계좌를 기재함

6. 위탁재산(  )에는 매매전문회원명을 기재함

[별지 제8호 서식] 거래증거금 대용증권 예탁신고(인출청구)서<개정 2009.8.21, 2010.11.12>

접수	입력	확인
※	※	※

                    

예탁(인출)확인

※

거래증거금 대용증권 예탁신고(인출청구)서

한국거래소 귀중

  파생상품시장업무규정시행세칙 제102조에 따라 다음의 증권을 예탁(인출)하고자 합니다.

년   월   일

           주식회사 대표이사         (인)

(담당자 :       연락처 :       )

종목명		코드번호	수량	대용가격(원)	금액(원)
자기재산		-	-	-	-
위탁 재 산	결제회원    (위탁)	-	-	-	-
	(           )(자기)
	(           )(위탁)
	(소계)
유가증권시장상장주권 (소계)		자기재산		-
		위탁재산		-
유가증권시장상장채권 (소계)		자기재산		-
		위탁재산		-
코스닥시장상장주권 (소계)		자기재산		-
		위탁재산		-
기타(소계)		자기재산		-
		위탁재산		-
합 계		-	-	-

주 1. ※란은 기재하지 않음

2. 주식회사 대표이사 (인)에는 회원이 거래소에 신고․등록한 인감을 날인함

3. 종목명은 자기재산과 위탁재산으로 구분하여 유가증권시장상장주권, 유가증권시장상장채권, 코스닥시장상장주권의 순서 및 거래소 또는 한국금융투자협회가 부여한 코드번호의 순으로 기재함

4. 수익증권의 경우 거래소 「유가증권시장 상장규정」 제2조제8항에 따른 채무증권과 유사한 수익증권을 말함

5. 위탁재산(  )에는 매매전문회원명을 기재함

6. 회원이 아닌 투자매매업자 또는 투자중개업자의 재산은 위탁재산에 포함함

7. 대용가격은 예탁(인출)청구일 현재의 대용가격을 기재함

8. 수량단위는 주권:주, 채권:만원, 외국주식예탁증권:증권, 수익증권:좌, 상장지수펀드:주(좌) 등임

[별지 제9호 서식] 권리 (불)행사 신고서

접수	입력	확인
※	※	※

                     

권리 (불)행사 신고서

한국거래소 귀중

                   

  파생상품시장업무규정시행세칙 제106조에 따라 다음과 같이 권리(불)행사수량을 신고합니다.

 년    월    일

                                                                 

          주식회사 대표이사         (인)

(담당자 :       연락처 :       )

(단위 : 계약)
계좌번호	종목코드	종목명	매수미결제 약정수량	권리행사 신고수량	권리불행사 신고수량	비고

주 1. ※란은 기재하지 않음

   2. 계좌번호란에는 회원의 자기거래, 비회원의 자기거래, 위탁거래의 순으로 기재함

   3. 매수미결제약정수량란에는 최종거래일이 도래한 종목의 최종거래일의 거래종료 후의 매수미결제약정수량을 기재함

   4. 비고란에는 내가격, 등가격, 외가격옵션을 구분 기재함

[별지 제10호 서식] 권리행사배정통지서

권리행사배정통지서

                 

  파생상품시장업무규정시행세칙 제108조에 따라 다음과 같이 권리행사의 배정수량을 통지합니다.

회   원   명 :

배정통지일시 :

한국거래소

권리행사결제기준가격 :                                    (단위 : 계약, 원)
종 목 명	계좌번호	권리행사 배정수량	권리행사차금(결제대금)
합 계

[별지 제11호 서식] 삭제 <2011.12.28>

[별지 제12호 서식] 파생상품담당자 등록신청서<개정 2009.12.30, 2012.2.17, 2012.5.9>

파생상품담당자 등록신청서

인적 사항	성  명	(한글)                    (한자)
	소  속		직  위
	생년월일
	주  소
	직장연락처		비상연락처
	E-mail주소
경력
교육 연수
책임자 여부		담당자 여부
(    )		거래 및 착오거래 정정		(   )	결제 및 차익․헤지거래 미결제약정수량 신고,권리행사의신고, 기초자산수수통지		(   )

한국거래소 귀중

 파생상품시장업무규정시행세칙 제167조에 따라 상기인을 당사의 파생상품담당자로 등록하고자 이를 신청합니다.

년   월   일

          주식회사 대표이사         (인)

[별지 제13호 서식] 차익·헤지거래용 미결제약정수량 보유신고서<신설 2012.2.17>

한국거래소 귀중

파생상품시장업무규정 시행세칙 제163조제2항에 따라 차익거래 또는 헤지거래용 미결제약정수량 보유 내역을 다음과 같이 신고합니다.

                                                    파생상품책임자            (인)

                                         (파생상품담당자:          TEL:           )

회원명

계좌번호

한도초과일

기초자산

위탁/자기

선물/옵션 미결제약정

연계거래상품 보유내역

구분

종목

포지션델타

상품군

포지션델타

전일델타기준

당일델타기준

전체

선물

전일델타기준

당일델타기준

옵션

소계

차익거래

선물

선물

옵션

주식집단

-

옵션

ETF

-

ELW

-

소계

소계

헤지거래

선물

선물

옵션

주식집단

-

ETF

-

ELW

-

옵션

ELS

-

ELD

-

변액보험

-

기타

-

소계

소계

차익헤지 거래합계

-

합계

특이사항